faa1947

Приведите бомжей в дом, а заодно какого-нибудь сексуально озабоченного и будет единое целое в Вашем доме. Начните с собственного дома реализовывать свои идеи. Очень важно сначала всегда примерять свои идеи к себе и своим близким. Тут же выяснится, что в любой семье такие понятия как "нравственность" и "мораль" не пустой звук. И как только Вы это осознаете, либерализм в Вашей голове закончится и появится нетерпимость к людям, нарушающим нравственные Ваши устои и Ваших близких, Вашего народа.

Самые поразительный противник Путина. Он имеет работу по специальности благодаря Путину, который чуть ли не единственный руководитель страны радеет за этот никому не нужный космодром. И на тебе. Гонял бы медведей по тайге и хвалил бы Путина. Вот уж во истину, не делай добро людям....

Конечно, проблема Курил многогранная, о чем было в постах. Но не упомянута еще одна, которая, по-моему, является главной. Курилы отошли к нам по результатам 2-й мировой войны, в которой Япония не просто потерпела поражения, а ее руководство было осуждено как военные преступники. То, что к нам отошли Курилы - это результат полного уничтожения нами миллионной Квантунской армии Японии. Можно сделать вид что забыли (простили) уничтожение сотен тысяч мирного населения в результате атомных бомбардировок, но поражение самураев с 1000 летней традицией - это японцы не забудут никогда, а вернув Курилы можно будет забыть и причины, по которым они перешли к нам. Это уже не экономические или военные выгоды - посрамлен национальный дух этой страны и они борются за это.

Мне кажется, что все эти рейтинги просто вариант рекламы - для манипулирования стадом баранов. К этому надо отнести подозрительно одновременное одинаковое мнение, обычно идущее в интернете, а потом в СМИ. Вся эта "свобода слова, свобода мнений, равный доступ к информации" - это способ манипулирования людьми. К примеру, идет массированная компания против церкви и верующих. Не буду оценивать этих людей, но атака на них потому, что ими крайне сложно манипулировать. Обычно эти люди интернетом не интересуются, а потом им вообще не интересна вся эта движуха. В частности, выше или ниже рейтинг у Путина. Особенно бесит наших либералов, что эти люди вообще не интересуются нашей оппозицией. Одурачить их нельзя. Как мне кажется в России именно такое большинство, полно таких неверующих - у каждого свои заботы и проблемы.

А вот ВЦИОМ И кому верить? А может никому? Разуть глаза, взять статистику.... Ответить на вопрос: кто покупает 2.5 миллионов авто каждый год. Или не вникать во все это.... А принять Путина как данность до 2018 года и попытаться понять куда рулит, чтоб не попасть под каток? Мне кажется что происходит мирный разворот страны от криминального разворовывания страны и вывоза наворованного за рубеж к чему другому. Заложили атомную лодку..... Обновили широкофизюляжный самолет.... запустили новое месторождение по добыче газа..... А все эти опросы просто разводка?

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск. Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы. Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов? Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск. Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы. Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов? Ничего об успешности я не писал Эконометрика - это набор инструментов, которые в отличие от ТА имеют количественную оценку. Естественно вопрос всегда один: А умеете ли Вы готовить кошек? Количественная оценка проявляется в том, что я имею цифру, которая характеризует точность прогноза. ТА - вообще не имеет цифр, характеризующих точность прогноза. В ТА всегда все абсолютно, но это иллюзия. Если говорить про вычислительную сложность алгоритмов, то они разные. То, что я применяю вполне успевает, на М1. Есть знакомый, торговый робот которого на мамбе совершает до 4000 сделок за сессию. Здесь, кстати, никто, кроме вас, не утверждает, что в ТА все абсолютно. Здесь как раз все говорят о том, что на форексе невозможно абсолютно точное прогнозирование, и только применением синтеза методов можно повысить точность прогноза до приемлемого уровня. А в качестве страховки от оставшихся погрешностей рекомендуют применять жесткую стратегию ММ. И это дает свои результаты. Вы же пока ничего конкретного, кроме термина, не предложили. Хотя бы для поддержания собственного реноме напишите пару эконометрических формул, только не из "Википедии", пожалуйста. Эконометрика очень большой набор идей, методов, инструментов, подходов. Позволю себе аналогию, Вы предложили рассказать про авто, показав пару болтов. Собственное реноме меня не интересует. Я лучше других знаю себе цену. В соседней ветке я более подробно высказался. Не вижу смысла углубляться в эконометрику на чужих ветках - просто назвал другой подход кроме указанного в ветке.

Но как можно собрать единомышленников если вы не ознакомите участников форума с вашим методом? Людям информация нужна и каждый для себя решит использовать или нет. Так и единомышленники найдутся. Дерзайте, пробуйте. Под лежачий камень вода не течет. Пробовал.

Попробую объяснить еще раз... Я имею высшее образование Самарского Государственного Экономического Университета. Эконометрику нам преподавали, так что имею о ней представление. Насчет нарушения... При регистрации вы ознакомились с правилами форума. Я же не модератор чтобы вам как первокласснику пальцем показывать где и что нарушили. Вы уже взрослый и сами всё поймете. Теперь о вашей науке... Создайте ветку ей посвященную и ведите её. Народ тут действительно любознательный. Всем интересно будет. И мне в том числе)) Так что амбиции прочь и успехов)) Спасибо за совет. У меня есть и ветки и статьи, только очень мало людей, которые для меня представляют интерес. Если Вы еще научите как собрать единомышленников, использующих EViews или R, то буду благодарен. А заниматься просветительством, теша свою гордыню, я не буду.

Уважаемый faa1947, вВУЗах много чего преподают, и это не повод вести себя высокомерно с позиции непризнанного гения. Многие из форумчан могут перечислить науки, которые они изучали в ВУЗах, о которых вы и не слышали. А по поводу доказанности эффективности эконометрики.... В 70-80-ых годах прошлого века, когда эконометрика еще не была возведена на пьедестал "абсолютно эффективной науки" и ее критиковали как ученые западной, так и российской школы, глобальных кризисов с повальными банкротствами нынешнего масштаба не было. Но в начале 90-ых была вручена первая Нобелевская премия за эконометрические исследования, потом было еще несколько... И волна банкротств крупнейших финансовых институтов в 2007-2008 гг. Вы же не будете утверждать, что в "Леман Бразерс" не было эконометристов, или что они были поголовно безграмотны. То же и в отношении других банков. Следовательно, суперэффетивная эконометрика здесь не сработала. Не помню, кто из экономистов дал такую характеристику "эконометрика- игра с цифрами, которая ничего не добавляет в решение проблем экономической действительности". Но не Нобелевский лауреат, это уж точно... Каждый может иметь свое мнение. Если у всех мнения совпадают, то это не сообщество людей, а стадо непуганных идиотов. И не надо пытаться насаждать свое отношение к ТА и эконометрике такими методами. Если вы можете сказать что-то, что заинтересует собеседников, вас выслушают и еще и вопросами забросают. Здесь народ любознательный. А вы пока декларируете лозунги. Или вы открываете свои мысли только за 20К$ http://forum.masterf...showtopic=27264 ? Уважаемый faa1947, вВУЗах много чего преподают, и это не повод вести себя высокомерно с позиции непризнанного гения. Многие из форумчан могут перечислить науки, которые они изучали в ВУЗах, о которых вы и не слышали. А по поводу доказанности эффективности эконометрики.... В 70-80-ых годах прошлого века, когда эконометрика еще не была возведена на пьедестал "абсолютно эффективной науки" и ее критиковали как ученые западной, так и российской школы, глобальных кризисов с повальными банкротствами нынешнего масштаба не было. Но в начале 90-ых была вручена первая Нобелевская премия за эконометрические исследования, потом было еще несколько... И волна банкротств крупнейших финансовых институтов в 2007-2008 гг. Вы же не будете утверждать, что в "Леман Бразерс" не было эконометристов, или что они были поголовно безграмотны. То же и в отношении других банков. Следовательно, суперэффетивная эконометрика здесь не сработала. Не помню, кто из экономистов дал такую характеристику "эконометрика- игра с цифрами, которая ничего не добавляет в решение проблем экономической действительности". Но не Нобелевский лауреат, это уж точно... Каждый может иметь свое мнение. Если у всех мнения совпадают, то это не сообщество людей, а стадо непуганных идиотов. И не надо пытаться насаждать свое отношение к ТА и эконометрике такими методами. Если вы можете сказать что-то, что заинтересует собеседников, вас выслушают и еще и вопросами забросают. Здесь народ любознательный. А вы пока декларируете лозунги. Или вы открываете свои мысли только за 20К$ http://forum.masterf...showtopic=27264 ? Я ничего не рекламирую и ничего не противопоставляю. Есть топик. В нем был явный пробел и я его заполнил. Все. Остальное домыслы, не имеющие ко мне отношения. Обсуждать эконометрику как таковую я не собираюсь. Кому интересно - читайте учебники, садитесь на скамейку. Мой интерес: найти людей с которыми обсуждать инструменты эконометрики. Входной билет - это владение EViews или R. Что-либо обсуждать из эконометрики с форумянами, не владеющими этими инструментами (или похожими) бесполезно. Если кому-либо интересна моя точка зрения на основе эконометрики на те или иные вопросы, то милости прошу. Бесплатно. К указанному чел отношения не имею.

Ну как же не нарушаете, когда факты говорят сами за себя? В нескольких темах форума была высказана одна и та же мысль. Вместо этого я порекомендовал вам создать тему и ознакомить участников Академии с вашим методом. Любая информация является востребованной если она правдива. Не так ли? О времени, затрачиваемым на анализ вы все же подтвердили мои предположения о больших временных затратах. Осталось оценить степень эффективности. И вообще в любом методе можно почерпнуть что-то полезное. Когда Вас спрашивают о нарушении, то нужно ссылаться на пункт пользовательского соглашения по сайту, а не высказывать свое мнение по этому поводу. У меня нет метода. Эконометрика - это наука, которую преподают в ВУЗах. Оценке в своей эффективности она не нуждается - там все известно. Так что на скамеечку и черпайте.

Здравствуйте, faa1947! Поддерживаю! Не могли бы вы привести торговый пример, по каким принципам определяете рабочий инструмент, точку входа, выхода? Очень интересно! О выборе инструмента не очень задумывался. Пожалуй ликвидность. Но таких много. Начинать приходится с анализа стат характеристик инструмента. Дэйта майнинг. Получив первичные характеристики начинаю разлагать котир на составляющие, пытаясь отделить детерминированную составляющую от случайной. Основная проблема в этом остатке - он остается нестационарным, а пока он не стационарен невозможно делать прогноз. Если удается сделать хотя бы примерный по точности прогноз, то это и есть точка входа и выхода. Ошибка прогноза дает стоплосс и тэйкпрофит. Примерно так. Но очень примерно. Достаточно муторное дело с большим числом расчетов и неопределенностью в принятии решений. Также как ТА требует большого опыта. Честно говоря, ничего не понял (это не удивительно), но понял что занятие это не перспективное. Или я ошибаюсь? В начале сложилось противоположное впечатление. Смысл тогда этим заниматься? Только эконометрику используют профессиональные участники рынкета. ВУЗы не выпускают специалистов по ТА - такая наука не существует. А математическая статистика и ее применение в экономике - это вузовские специальности. Из этого следует, что эконометрика - это высшее образование (5 лет) после получения которого Вы сможете профессионально (основной источник дохода) работать на рынках. Это будет стабильное получение денег, а не вопрос удачи. Количество заработанных денег - это вопрос Вашей профессиональной подготовки, работоспособности и как всегда удачи. На западе среди белых воротничков трейдеры самые высоко оплачиваемые. Эти слова токмо истины ради. Если учесть, что все трейдерские форумы заполнены искателями грааля, которым можно "заняться" в свободное время, то мой пост в небытие и я это прекрасно знаю, проверял на практике. Но Вы спросили, я ответил.

Здравствуйте, faa1947! Поддерживаю! Не могли бы вы привести торговый пример, по каким принципам определяете рабочий инструмент, точку входа, выхода? Очень интересно! О выборе инструмента не очень задумывался. Пожалуй ликвидность. Но таких много. Начинать приходится с анализа стат характеристик инструмента. Дэйта майнинг. Получив первичные характеристики начинаю разлагать котир на составляющие, пытаясь отделить детерминированную составляющую от случайной. Основная проблема в этом остатке - он остается нестационарным, а пока он не стационарен невозможно делать прогноз. Если удается сделать хотя бы примерный по точности прогноз, то это и есть точка входа и выхода. Ошибка прогноза дает стоплосс и тэйкпрофит. Примерно так. Но очень примерно. Достаточно муторное дело с большим числом расчетов и неопределенностью в принятии решений. Также как ТА требует большого опыта.

Понимаете, никто тут не работает на основе веры. Работа ведется с помощью анализа, полученных знаний, применяемых открытий и дисциплины. Тут строгий расчет. Ни о какой вере речь идти не может. Как я понял из вашего алгоритма работы, вы производите моделирование поведения цены, на основе которого и применяется торговое решение и, если модель неверна, производите её корректировку. Алгоритм работы Академии заключается в синтезе закономерностей различных методов, в том числе и технический анализ на основе собственных открытий. Результативность Академии - точность поведения цены с разницей в несколько пунктов (зависит от брокера, дающего котировки). Как известно рынок изменчив. На основании этого заключения вы приводите пример с вашими знакомыми, применяющими технический анализ довольно неуспешно и делаете вывод что ТА по своей природе неизбежно приведет к сливу. Но! Никто и не говорит что трейдеры используют чисто ТА в его классическом понимании. Прошу обратить Ваше внимание на то, что в связи с изменчивостью рынка нужно менять и модели, а значит со временем любая модель убыточна. Вы отрицаете участие психологии в этом процессе. Итак, смоделируем ситуацию: трейдер-эконометрист смоделировал поведение цены, но поведение рынка изменилось. Данная модель больше не приносит результат. Без психологии принять факт безрезультатности модели не получится. Вам это просто не позволит сделать ваш мозг и вы будете видеть модель рынка не такой какая она есть. К тому же новое моделирование и анализ текущей модели занимает много времени, за это время модель устаревает и становится неактуальной. трейдер-эконометрист верно смоделировал поведение цены, но первое время позиция в убытке. Без дисципины такой трейдер начнет сомневаться и либо закроет позицию с убытком, либо в маленькой прибыли, т.е. преждевременно. Выводы: без психологической подготовки далеко не уедешь; любой метод является верным, если он стабильно приносит результат - отрицать одно в пользу другого означает иметь неверное представление; успех достигается в результате синтеза различных методов, объединенных в торговую стратегию, таким образом достигается приспособляемость стратегии ко всем изменениям рынка. Понимаете, никто тут не работает на основе веры. Работа ведется с помощью анализа, полученных знаний, применяемых открытий и дисциплины. Тут строгий расчет. Ни о какой вере речь идти не может. Как я понял из вашего алгоритма работы, вы производите моделирование поведения цены, на основе которого и применяется торговое решение и, если модель неверна, производите её корректировку. Алгоритм работы Академии заключается в синтезе закономерностей различных методов, в том числе и технический анализ на основе собственных открытий. Результативность Академии - точность поведения цены с разницей в несколько пунктов (зависит от брокера, дающего котировки). Как известно рынок изменчив. На основании этого заключения вы приводите пример с вашими знакомыми, применяющими технический анализ довольно неуспешно и делаете вывод что ТА по своей природе неизбежно приведет к сливу. Но! Никто и не говорит что трейдеры используют чисто ТА в его классическом понимании. Прошу обратить Ваше внимание на то, что в связи с изменчивостью рынка нужно менять и модели, а значит со временем любая модель убыточна. Вы отрицаете участие психологии в этом процессе. Итак, смоделируем ситуацию: трейдер-эконометрист смоделировал поведение цены, но поведение рынка изменилось. Данная модель больше не приносит результат. Без психологии принять факт безрезультатности модели не получится. Вам это просто не позволит сделать ваш мозг и вы будете видеть модель рынка не такой какая она есть. К тому же новое моделирование и анализ текущей модели занимает много времени, за это время модель устаревает и становится неактуальной. трейдер-эконометрист верно смоделировал поведение цены, но первое время позиция в убытке. Без дисципины такой трейдер начнет сомневаться и либо закроет позицию с убытком, либо в маленькой прибыли, т.е. преждевременно. Выводы: без психологической подготовки далеко не уедешь; любой метод является верным, если он стабильно приносит результат - отрицать одно в пользу другого означает иметь неверное представление; успех достигается в результате синтеза различных методов, объединенных в торговую стратегию, таким образом достигается приспособляемость стратегии ко всем изменениям рынка. Наше положение в споре не равноправно: я много лет довольно успешно торговал на основе ТА и совершенно осознанно перешел на эконометрику. Я могу сравнивать, а Вы нет, поэтому Вы делаете совершенно неверные предположения из-за не знания эконометрики. 1. Построение моделей процесс не медленней, а быстрее, чем на основе ТА. Все модели эконометрики суть наборы формул, которые гораздо проще модифицировать, чем инструментарий ТА, а в случае отсутствия практики программирования - вообще невозможно разработать новый индикатор. Если взять R, то это язык программирования (более развитый чем MQL4) и огромный набор готовых инструментов для создания и тестирования моделей. Причем доступны такие методы тестирования (бутстрэпинг к примеру) которые вообще недоступны в ТА. 2. Дисциплина тут ни причем. Если убыток в пределах ошибки построения модели, то и волноваться нечего. Если убыток больше ошибки построения модели, то тоже волноваться нечего - надо уточнять модель. 3. Стабильный результат. В чем состоит доказательство стабильности? Для меня доказательство - математическое доказательство, подтвержденное ограниченной практикой. 4. Стабильность результатов не достигается синтезом методов. Рынкет - нестационарный рынок. Модель может учитывать эту нестационарность. Если Вы про это не слышали, то Ваш успех временный. Кроме этого известно, что на нестацонарных рынкетах, имеющих изломы, никакими современными методами невозможно построить модель. Такие моменты блокируются стопами, но нужно уметь выявлять возникновение изломов (breapoints). У меня высшее экономическое. Эконометрику нам преподавали. В другой ветке я вам уже написал создайте на форуме тему, посвященную эконометрике и ведите её. Это будет гораздо полезнее чем ваше постоянное нарушение правил форума. Академия - не сборище глупых людей - обязательно рассмотрим. Надеюсь вы поняли алгоритм. Удачи вам! Не очень понял что нарушаю. Есть топик, высказал свою точку зрения строго пог топику, а то, что моя точка зрения не совпадает с Вашей или большинством - запишите в правила. Вести тему по эконометрике особого желания нет. Если есть у коллектива - то можно рассмотреть, если удастся сформулировать цель. Пока мой опыт печален.

Понимаете, никто тут не работает на основе веры. Работа ведется с помощью анализа, полученных знаний, применяемых открытий и дисциплины. Тут строгий расчет. Ни о какой вере речь идти не может. Как я понял из вашего алгоритма работы, вы производите моделирование поведения цены, на основе которого и применяется торговое решение и, если модель неверна, производите её корректировку. Алгоритм работы Академии заключается в синтезе закономерностей различных методов, в том числе и технический анализ на основе собственных открытий. Результативность Академии - точность поведения цены с разницей в несколько пунктов (зависит от брокера, дающего котировки). Как известно рынок изменчив. На основании этого заключения вы приводите пример с вашими знакомыми, применяющими технический анализ довольно неуспешно и делаете вывод что ТА по своей природе неизбежно приведет к сливу. Но! Никто и не говорит что трейдеры используют чисто ТА в его классическом понимании. Прошу обратить Ваше внимание на то, что в связи с изменчивостью рынка нужно менять и модели, а значит со временем любая модель убыточна. Вы отрицаете участие психологии в этом процессе. Итак, смоделируем ситуацию: трейдер-эконометрист смоделировал поведение цены, но поведение рынка изменилось. Данная модель больше не приносит результат. Без психологии принять факт безрезультатности модели не получится. Вам это просто не позволит сделать ваш мозг и вы будете видеть модель рынка не такой какая она есть. К тому же новое моделирование и анализ текущей модели занимает много времени, за это время модель устаревает и становится неактуальной. трейдер-эконометрист верно смоделировал поведение цены, но первое время позиция в убытке. Без дисципины такой трейдер начнет сомневаться и либо закроет позицию с убытком, либо в маленькой прибыли, т.е. преждевременно. Выводы: без психологической подготовки далеко не уедешь; любой метод является верным, если он стабильно приносит результат - отрицать одно в пользу другого означает иметь неверное представление; успех достигается в результате синтеза различных методов, объединенных в торговую стратегию, таким образом достигается приспособляемость стратегии ко всем изменениям рынка. Понимаете, никто тут не работает на основе веры. Работа ведется с помощью анализа, полученных знаний, применяемых открытий и дисциплины. Тут строгий расчет. Ни о какой вере речь идти не может. Как я понял из вашего алгоритма работы, вы производите моделирование поведения цены, на основе которого и применяется торговое решение и, если модель неверна, производите её корректировку. Алгоритм работы Академии заключается в синтезе закономерностей различных методов, в том числе и технический анализ на основе собственных открытий. Результативность Академии - точность поведения цены с разницей в несколько пунктов (зависит от брокера, дающего котировки). Как известно рынок изменчив. На основании этого заключения вы приводите пример с вашими знакомыми, применяющими технический анализ довольно неуспешно и делаете вывод что ТА по своей природе неизбежно приведет к сливу. Но! Никто и не говорит что трейдеры используют чисто ТА в его классическом понимании. Прошу обратить Ваше внимание на то, что в связи с изменчивостью рынка нужно менять и модели, а значит со временем любая модель убыточна. Вы отрицаете участие психологии в этом процессе. Итак, смоделируем ситуацию: трейдер-эконометрист смоделировал поведение цены, но поведение рынка изменилось. Данная модель больше не приносит результат. Без психологии принять факт безрезультатности модели не получится. Вам это просто не позволит сделать ваш мозг и вы будете видеть модель рынка не такой какая она есть. К тому же новое моделирование и анализ текущей модели занимает много времени, за это время модель устаревает и становится неактуальной. трейдер-эконометрист верно смоделировал поведение цены, но первое время позиция в убытке. Без дисципины такой трейдер начнет сомневаться и либо закроет позицию с убытком, либо в маленькой прибыли, т.е. преждевременно. Выводы: без психологической подготовки далеко не уедешь; любой метод является верным, если он стабильно приносит результат - отрицать одно в пользу другого означает иметь неверное представление; успех достигается в результате синтеза различных методов, объединенных в торговую стратегию, таким образом достигается приспособляемость стратегии ко всем изменениям рынка. Наше положение в споре не равноправно: я много лет довольно успешно торговал на основе ТА и совершенно осознанно перешел на эконометрику. Я могу сравнивать, а Вы нет, поэтому Вы делаете совершенно неверные предположения из-за не знания эконометрики. 1. Построение моделей процесс не медленней, а быстрее, чем на основе ТА. Все модели эконометрики суть наборы формул, которые гораздо проще модифицировать, чем инструментарий ТА, а в случае отсутствия практики программирования - вообще невозможно разработать новый индикатор. Если взять R, то это язык программирования (более развитый чем MQL4) и огромный набор готовых инструментов для создания и тестирования моделей. Причем доступны такие методы тестирования (бутстрэпинг к примеру) которые вообще недоступны в ТА. 2. Дисциплина тут ни причем. Если убыток в пределах ошибки построения модели, то и волноваться нечего. Если убыток больше ошибки построения модели, то тоже волноваться нечего - надо уточнять модель. 3. Стабильный результат. В чем состоит доказательство стабильности? Для меня доказательство - математическое доказательство, подтвержденное ограниченной практикой. 4. Стабильность результатов не достигается синтезом методов. Рынкет - нестационарный рынок. Модель может учитывать эту нестационарность. Если Вы про это не слышали, то Ваш успех временный. Кроме этого известно, что на нестацонарных рынкетах, имеющих изломы, никакими современными методами невозможно построить модель. Такие моменты блокируются стопами, но нужно уметь выявлять возникновение изломов (breapoints).

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных. Это называется не эконометрика, а торговая система. Не надо путать одно с другим и подставлять одно под другое. Насчет эконометрики вы уже писали в теме http://forum.masterf...pic=12645&st=90. Авторские открытия о рынке и на их основе разработанные индикаторы отражают закономерности поведения рынка здесь и сейчас и на любом таймфрейме, а не на истории. Эффективное эконометрическое моделирование для кратко- и среднесрочной торговли априори будет безрезультатным в следствии больших временных затрат и потери актуальности полученной информации. Здесь Вы полностью не правы.

Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск. Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы. Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов? Я, читая ваши сообщения, сделала вывод, что у вас есть суперуспешная ТС на основе эконометрики. Вы не в первом сообщении пишите, что тех.анализ никуда не годится, а вот эконометрика -просто блеск. Насколько помню со студенческих лет, эконометрика, как, впрочем, любая наука, подразделяется на теретическую и практическую. Первая анализирует статистические свойства экономических оценок, а вторая- применяет эконометрические методы для оценки макро- и микроэкономических моделей. Грубо говоря, теоретическая эконометрика описывает экономические законы математическими формулами, а прикладная- проверяет эти законы на практике.Но статистика, по определению, это всегда история. И прогнозирование эконометрическими методами, точнее, результат этого прогнозирования, прямо коррелируется с качеством и объемом исходной выборки, корректности фильтрации данных, логики специалиста, проводящего данный анализ и т.п. В конечном итоге мы имеем цифру, которая, в зависимости от перечисленного выше, не является истинной, а с той или иной определенной степенью погрешности характеризует взаимосвязь исходных показателей. Но для этого задействован мощные математико-статистические методы. Не поделитесь секретом, как успеваете все просчитывать эконометрическими методами в процессе торговли? И насколько точность применения эконометрических и матстатистических методов, применяемых вами для анализа и определения точек входа- выхода превышает точность определения этих точек с использованием графических индикаторов? Ничего об успешности я не писал Эконометрика - это набор инструментов, которые в отличие от ТА имеют количественную оценку. Естественно вопрос всегда один: А умеете ли Вы готовить кошек? Количественная оценка проявляется в том, что я имею цифру, которая характеризует точность прогноза. ТА - вообще не имеет цифр, характеризующих точность прогноза. В ТА всегда все абсолютно, но это иллюзия. Если говорить про вычислительную сложность алгоритмов, то они разные. То, что я применяю вполне успевает, на М1. Есть знакомый, торговый робот которого на мамбе совершает до 4000 сделок за сессию.

В статье перечислены классические недостатки скользящей средней в классическом ТА. Но это не все недостатки и не самые главные. Поясню на примерах. Берем для определенности МА на 10 барах. Вычисляем, т.е. берем 0.1 цены каждого бара, складываем и записываем на последнее место. Рисуем. Отражает котир? Глаз как ватерпас отвечает на этот вопрос - вроде отражает. Если вопиюще не отражает, то берем другое кол-во бар. Будем считать, что отражает. Вопрос №1. На сколько в цифрах отражает нарисованная МА котир? В ТА ответа нет. А в эконометрике такой ответ всегда есть. И цифра может просто удивить желающих. 90% редкость, а бывает и 50%. Т.е. примерно отражает и в эконометрике можно указать цифру. Это для тех у кого глаз не ватерпас, а главное которые сомневаются. Сомнение важная штука и поставим другой более сложный вопрос. Вопрос №2. А почему у нас коэффициенты в формуле константы? (в нашем случае 0.1). На разных участках котира соответствие нашей МА будет на глаз разное!. Значит мы взяли константы, а они совсем не константы! Совсем крамольная в ТА мысль: может быть случайные величины эти константы? Вопрос №3. А действительно ли то что мы видим? Может ли мы видим в действительности не совсем то, что мы видим? А это вопрос гораздо более интересный. Если коэффициенты не константы, а эконометрика именно так и считает, то мы должны иметь дело с оценкой этих случайных величин. И тогда нарисованная МА - это некоторое облако МА. Вопрос №4. А может ли нарисованная МА вообще не существовать? В эконометрике ответ положительный. Так как коэффициенты - это случайные величины, то ошибка ее оценки может быть гораздо больше номинала. И это далеко не редкое явление. Вот такие пироги с эконометрикой.

Называется эконометрика - наука об измерении экономических данных.

Для DmitR395 Не устаю удивляться регулярности появления в блогах разного рода "продвинутых" и имеющих доступ к "независимым" источникам информации людей, хающих нашу страну и ее руководителей. Главное не делать ссылок на эти "независимые источники", а если и приводить ссылки, то не приводить их источники финансирования не оценивать достоверность. Главная ценность источника - это негатив в отношении страны, ее населения и ее руководства. Если же мы начнём заниматься анализом реальной ситуации, а не анализом «Новостей на Первом», миф о том, что нынешние правители ведут страну к процветанию, разбивается вдребезги. Не уважаемый автор. Посмотрите в окно. В стране ежегодно покупается 2.5 миллиона новых авто. Кто их покупает? Посмотрите на мусорные баки в торце вашего дома - они всегда полны - идет массовый ремонт квартир. Откуда это? Коррупция С каких пор благополучие страны меряется коррупцией? Вы когда-нибудь учили или стояли рядом с экономикой? Авто и мусорные баки, упомянутые выше, напрямую проистекают из кратного увеличения всех макроэкономических- показателей страны от 4 до 10 раз за 10 лет. Один рост пенсий 1700 рублей в 2000 году до 8500 рублей в 2008 году - а это 40 миллионов человек! Это было сделано в кризис. Почитайте отчеты росстата и сравните их с окружающим. Борьба с коррупцией - цифры будьте любезны. С количество осужденных губернаторов, мэров ...... А так ведь сплошное ля-ля вслед за источниками информации, которые являются подразделениями госдепа. Нефтяная игла Тоже цифры. Роста добычи нефти не было, а валовый продукт рос. Будьте так любезны по отношению к валовому продукту. Существует общепринятая в мире оценка стран. Во главе этой оценки находится макроэкономика. Эта схема везде одинакова. Почему Вы ее не использовали? Почему вы не используете макроэкономические анализы наших ведущих экономистов? Неудобно? Или нельзя будет нести эту чернуху. Надергивать кучу каких-то второстепенных фактов. Рассказывать про чистоту Байкала и не упоминать, что закрыв ЦБК вы обрекаете на смерть целый город. Вы требуете перемен. Эти перемены были произведены 90 году и как результат экономическая катастрофа, практически равная катастрофе 1913-1931 годов. С той только разницей, что тогда население страны в катастрофу 1913-1931 годов выросло, а в результате либерастических реформ уменьшилось. Это Путин? А может те кто организовал уничтожение страны, а теперь использует "достоверную" информации для дальнейшей стабилизации страны? И весь визг против Путина - это страх, что будет положен конец раграблению страны, дальнейшей ее дезинтеграции. А люди, организовавшие уничтожение страны, экономики, населения будут призваны к ответу. Сплошная чернуха. Сплошная защита преступников, которые ввергли нашу страну в хаос в 90 году, уничтожили практически все. Приходит конец вашему черному делу. И в ответ на вашу критику отсутствия инноваций люди вспомнят и заложенные новые атомоходы, взлетевшие широко физюляжные самолеты (всего три страны в мире умеют делать) и много другое. Главное душить подобных чернушников на всех поворотах Задача нас – тех, кто живёт в России, сделать всё, что от нас зависит, чтобы действующая власть покинула своё место. Власть должна перейти в руки коалиционного правительства. А вот главная ваша мысль - революция и новый хаос. Путин стоит на пути революции и хаоса - это главный его недостаток. Все остальное приплели. Хочу призвать здравомыслящих форумян. Давайте сужать информационное поле подобных "правдолюбов" и радоваться тому, что удается поднять из либерального пепла 90-х годов.

Если пенсионеры свой вклад в развитие экономики внесли, то и деньги они за это уже получили. А теперь экономика за что им должна? А она и не должна. А почему платит? Так ведь пенсионная с-ма солидарная. Нынешние пенсионеры при трудоустройстве заключили договор с государством на пенсию в конце трудовой деятельности в обмен на часть зарплаты. Но государство выполнить это не смогло по причинам, раскрытым в статье. Вот и латает дыры тем, что под руку попадется. Так что иждивенчество пенсионеров мне представляется не частичным, а вынужденным, а красивые сентенции о долге за все, что у нас есть - красиво, но не более того. И что толку в сравнении с экономической ситуацией 60-летней давности при совершенно другом общественно-экономическом строе? Ведь экономическая ситуация тяжелая сегодня, и какая разница, что в 50-х было еще хуже? Что тут безнравственного? Да и безграмотного? Если удасться плавно перейти на накопительную систему, то каждый будет в старости жить на то, что накопил в молодости. Где безнравственность? Кто-то накопит больше, кто-то меньше, но в среднем пенсионер вряд ли перестанет быть потребителем. В США, например, пенсионеры обычно живут лучше молодежи. Ага! Вот это уже поинтереснее. Простенький налог на роскошь, говорите? Был такой во Франции с 1980-го года. Теперь он малость "усложнился" аж до 75%. Ведь залазить в чужой карман так приятно! И, главное, легко! Выше говорилось, что отказ от солидарной пенсионной с-мы - безнравственность. А вот заставлять других "платить" за созданное когда-то пенсионерами не пропорционально больше (хотя все пользуются одинаково), а намного больше - сплошная нравственность . Читая такие статьи, совсем перестаю осуждать миллионеров, скрывающих доходы. Неудивительно, если их хотят сделать козлами отпущения за все. А подитожить вышесказанное хотелось бы следующим: - не надейтесь ни на кого; - настройтесь на то, что работать головой придется всю жизнь (Сорос с Баффетом шурупают - и не в пролете ); - никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! (© Уинстон Черчилль) Философия молодого и физически здорового волка. Потом приходит другой, не такой здоровый волк, но более подлый и со словами "Боливар не вынесет двоих" реализует план этого самоуверенного и уже в прошлом физически здорового волка уже в его адрес. При этом начинает нести пургу "не заглядывайте в мой карман. Я заработал". Один получил 100 баксов (слабый), а другой (сильный) получил 100 миллионов баксов. Первый сшил одни штаны, а второй в миллион раз больше? Нет, он захапал как более сильный прибавочный продукт, произведенный первый (см.Маркса). Ведь он сильнее, наглее, подлее, беспринципнее, готовый своих более старших родственников оттащить на кладбище как можно раньше, чтоб не считали деньги в его кармане.

Никто не выставляет вас клоуном, а как раз наоборот, из ваших постов вытекает, что вы ставите под сомнения весь материал, который изучается в Академии и основная его масса как раз о тех.анализе, помимо других материалов конечно. Также, из ваших постов следует, что единственное верное знание это Эконометрика. Тогда сразу же встречный вопрос - а за счет чего Академия смогла выйти на тот уровень, на котором сейчас есть? И как тогда трейдеры обучающиеся здесь и именно на основе тех.анализа, не зная при этом ничего из Эконометрики, смогли добиться результатов? Про то, что и как происходит в крупных организациях и основных движущих силах рынка, речи не идет, тема ветки про отдельно взятого трейдера, а не про вообщем, поэтому не стоит уходить от темы, хотя там работают такие же люди. И возьмите профессионала, который смог подняться на вершину, у него ведь тоже когда-то была точка отсчета. с которой начался путь по этой лестнице и сейчас он стал профессионалом. Плюс ко всему, ваши заверения что для достижения успеха и практического результата в Трейдинге, достаточно инженерных знаний и моделирования ситуаций, а психология тут совершенно ни при чем, по меньшей мере, лично у меня напрашивается вывод, что вы далеко не практикующий трейдер. А если с трейдингом и связаны, то либо это все связано с моделированием для кого-либо, хотя бы для тех же крупных участников о которых и знаете не понаслышке, либо вся торговля ведется через автоматизированные системы, где человеческая составляющая сводится на нет и то, про результаты далеко не факт что они положительные и тогда все встает на свои места. Только к чему это? Вот тут я не пойму, кому и что вы хотите показать этим. Тема обсуждения данной ветки написана в заглавии. А продолжать разговор в таком ключе, совершенно не имеет никакого смысла. Успехов в трейдинге. Я ничего не противопоставляю. У меня есть знакомый 20-летний пацан, который порисует, порисует индикаторы и принимает решения, крайне редко не верные. Ну, и что? Что для меня? Это один край. Другой край - это эконометрика. О ней я упомянул, так как это маинстрин, через нее применение проходят основные деньги. Запустите поиск по сайтам брокеров и ДЦ - нет ссылок, как при поиска 2 дня назад по этому сайту. Маинстрим, а поиск дает ноль. Почему? Влез с эконометрикой справедливости ради. Никого не агитирую, так как имеются промежуточные вещи между моим знакомым пацаном и эконометрикой. Дело в том, что мозг человека способен принимать решения на рынкете. Для улучшения этой способности применяются разные методики и схемы, широчайше применяется ТА. Они могут приносить успех. Обычно временный успех, может быть постоянный, что очень сомнительно. С возрастом уходит здоровье и не помогает никакая психология. Это выбор каждого. Выбор каждого, торговать на основе веры, или торговать на основе расчета. Еще раз. Упомянул про эконометрику ради справедливости. Все-таки наука про измерение экономических данных. Никого не агитирую. ПС. Год назад поиск по сайту метаквотов давал ноль по эконометрике. Теперь полно постов. Сайт только выиграл.

Психология - это для того, чтобы Вы не вернулись к тем, кто Вас научил чепухе, хотя бы не назвал науку об измерении экономических данных, - и популярно не разъяснили этим учителям свое мнение о них. Любой трейдер прогнозирует вход/выход в позу/из позы. Эконометрика это делает тоже. Но в отличие от ТА в эконометрике как минимум обязательно вычисляется ошибка прогноза, а также доверие к этой ошибке прогноза, а не к самому прогнозу. Поэтому если Ваш прогноз не сбылся, то волноваться нечего: надо сесть и выяснить укладывается ли это в ошибку. Если не укладывается, то надо менять модель. В любом случае это рутинная повседневная работа и психология тут ни при чем.

, Дааа ужж... насмешили. Оказывается на самом деле все так вот просто, не знал, не знал... всего-то нужно смоделировать ситуацию, открыть позу и вот оно счастье, бабосы будут капать и капать. Чистейший инженерный расчет. А Психология? так она совершенно ни при чем тут. Один вопрос - вы теоретик (инженер) или практикующий трейдер? И еще такой вопрос - это все моделируете и работаете внутри дня, или же речь идет о сроках в несколько недель, месяцев? Вот именно поэтому, результат работы после таких вот курсов в ДЦ один - СЛИВ депозита, НО зато технический анализ им преподали за 18 часов. Если я правильно понимаю из ваших постов, то вывод напрашивается только один - Вы вполне успешный Трейдер, стабильно добивающийся результатов в трейдинге, все это на реале и все благодаря Эконометрике? И зачем другие тратят столько времени на изучение профессии трейдера, месяцами и годами сидят, и мучают терминал, себя, окружающих? Не понимаю для чего они это делают. А как же статистика? которая говорит что на рынке выживают по разным данным только 3-7%, а все остальные благополучно сливают и таких 93-97%. Не надо не знакомых людей причислять к клоунам, которые смешат публику - они могут быть разными. Всех людей, которых Вы называете "трейдерами" - это частные инвесторы, оборачивающие микроскопическую часть рынка. Приведенные цифры слива - это о них. Основные деньги на рынках оборачивают профессиональные участники: банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды .... В этих организациях НИКТО не использует ТА. Там сидят не просто люди со специальным образованием, занявшим свыше 5 лет, а люди имеющие многолетний опыт работы. Как в любом бизнесе. В крупных организациях численность персонала, прогнозирующие рынкет, может достигать нескольких десятков тысяч человек. Как в любом бизнесе эти люди имеют успех или неудачи. Но среди профессиональных участников крайне редки случаи банкротства, в отличие от частных инвесторов. Специализированных организаций, инвестирующих в ценные бумаги, тысячи и тысячи в каждой развитой стране. Посмотрите российский список профессиональных участников рынка ценных бумаг - несколько тысяч. А банкротство среди них - это обычно мошенничество, а не профессиональный просчет.

Господа. Вы видно не врубаетесь. Технический анализ на специальностях по эконометрики изучают за 18 часов. Примерно это время тратят в ДЦ. На подготовку эконометриста - свыше 3000 часов. Я вообще ничего не могу объяснить людям, которые не владеют базовой терминологией. Именно поэтому отослал к другому форуму. Что делаю на форуме? Так, ничего, проходил мимо. Высказал явно новые для этого форума мысли.

Год назад я впервые написал слово "эконометрика" на сайте метаквотов. Посты Выше ничем не отличаются. Если кому интересно, то прошу мой профиль, где эта тема. Огромные ветки с множеством ссылок.