В начале ветке я уже описывал, что собой представляет пин-бар с точки зрения действий крупных игроков на рынке. Но поскольку вижу что появились непонятки, на выходных постараюсь более детально это все описать.
Как и обещал, более подробно опишу какую рыночную информацию для меня несут паттерны ПА, в частности пин-бар. Надеюсь это поможет многим лучше понять механизм образования цены и понять каким образом Прайс экшн подсказывает нам вероятное развитие событий в будущем.
Начнем с того, каким способ трейдеры совершают рыночные операции. B основном все трейдеры в мире (покупатели и продавцы) совершают сделки с помощью двух типов ордеров: лимитного и рыночного (на самом деле есть существует больше количество ордеров, но принцип их действия сводится к этим двум).
Надеюсь разницу между лимитным и маркет ордером понимают все. Но как эти ордера влияют на изменение цены?
Если для нас, частных трейдеров, не существует большой разницу каким типом ордера открыть сделку (как правило это зависит от используемой стратегии), то крупные игроки к этому вопросу подходят достаточно щепетильно. Им для набора крупной позиции не выгодно пользоваться рыночным ордером по двум причинам. Во-первых, есть вероятность что его сделку не исполнят сразу, поскольку не будет достаточного количества контрагентов. Во - вторых, если сделку исполнят то вероятно всего по не самым выгодным ценам из-за проскольза. По этому самым оптимальным вариантом для крупного игрока станет выставления лимитных ордеров в определенном диапазоне желаемых цен. К примеру, если лимит ордеры выставлены на покупку, то каждый раз когда кто то будет продавать в этом диапазоне цен, лимиты крупного игрока будут срабатывать и он будет скупать актив. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор пока пока крупный игрок не наберет нужный ему объем.
Места аккумуляции позиций крупным игроком хорошо заметны на графике, как правило они отображаются в виду флетов (консолидаций) в определенном диапазоне цен. Почему цены находятся во флете? Потому что крупный игрок поглощает все предложение в этом месте и не выпускает цены из нужного ему диапазона.
В таких консолидациях накапливается больше всего объема и в будущем они формируют уровни поддержки/сопротивления так как продолжают в дальнейшем привлекать игроков.
Можно так же сделать вывод что лимитные покупатели/продавцы не двигают рынок. Они являются пассивными игроками и поглощают поступивший спрос/предложение для аккумуляции собственной позиции. По сути они могут только остановить движение, но не развернуть тренд.
Возникает логичный вопрос, откуда тогда берутся новые тренды? Что заставляет цену совершать мощные движения в одном направлении?
Цену двигают те же покупатели и продавцы, но только активные, иными словами те кто работает рыночным ордером, а не лимитом.
Когда крупный игрок собрал необходимый объем ему нужно двинуть цену в нужном направлении (например вверх). Для этого на некоторое время он превращается в активного покупателя, тоесть начинает скупать рыночным ордером разбирая "Аски" продавцов. Этот процесс заставляет цену повышатся. Данную ситуацию видят другие игроки которые тоже активно подключаются к покупкам. Как следствие цена прорывает границу диапазона вверх и к покупкам подключается остальная толпа еще больше разганяя цену. Тренд вверх будет продолжаться до тех пор пока крупные игроки не начнут фиксировать свою длинную позицию, тоесть продавать, и аккумулировать новую в противоположную сторону.
По самому графику достаточно четко можно увидеть места накопления позиции (аккумуляцию) и дистрибуцию (выход цены из консолидации и начало нового тренда)
Но один из самых важных вопросов, которые задаюь себе трейдеры, - как заранее понять что крупный игрок уже набрал позиции и цена вот вот выстрелит? Ответ на это дают паттерны Прайс Экшн, в частности пин-бар.
Что пин - бар означает сам по себе.
Длинный хвост пин бара и закрытие по хай говорят о том что покупали маркет ордером и достаточно большим объемом.
Тоесть пин-бар дает нам информацию об резком изменении баланса спроса и предложения и наличии активного! покупателя.
Когда мы видим признаки накопления позиции на уровне, образовавшийся после этого пин-бар может указать на то что накопление завершено и сейчас пойдет резкий рывок цены.
Так же пин - бар может подтвердить текущий тренд и быть сигналом к его продолжению.
[
