Макроэкономические данные по США за прошедшую неделю:
- Торговый баланс -42.24, лучше прогноза (-42.6), пред. значение -41.6.
- Розничные продажи – показатели несколько лучше чем на прошлой неделе
- Ставка ипотечного кредитования обновила лоу и составляет 3,47. Показатели ипотечного рынка (индекс ипотечного рынка, индекс рефинансирования ипотеки, индекс заявлений на покупку новых домов по ипотеке) также подросли. Индекс ипотечного рынка, например –на 6%.
Помимо этого вышли данные по инфляции. Базовый индекс цен производителей за ноябрь составляет 2,2%, вышел на уровне ожиданий.
На рынке труда наблюдается позитив. Все показатели безработицы за последние недели снижаются. Первичные обращения за пособиями снизились до 343 с 370 (ожидалось, что изменений не произойдет).
Техника: трежерис упали со 150-151 до уровня 148-149.
По мнению аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами сильного падения ожидать не стоит, так как ставка по ипотечному кредитованию очень низка, а доходность по 30-летним бондам коррелирует с ипотечной ставкой.
Делаем положительный перенос по колам, выкупаем по 50$, прибыль составляет +135$, и продаем 153 страйк за 220$.
Рекомендуем к продаже стренгл на трежерис:
- дата экспирации через 52 дня (серия февральская);
- страйки 142 (200$ премия), 156 (185$ премия)
На текущий момент по данной позиции имеем:
- кол опцион со страйком 156 выкуплен, профит составил 135$;
- кол опцион со страйком 153 генерирует 74$ прибыли, позицию продолжаем удерживать;
- пут опцион со старйком 142 пока в минусе (-112$), но с точки зрения фундаментального анализа закрывать позицию смысла нет, так как ниже уровня 145 вряд ли упадем (нет оснований). Кроме того, за счет временного распада позиция все равно принесет положительный результат.
В итоге, по данной конструкции прибыль равна 97$.