205 ответов в этой теме

[Gans_sv]

Отчет CME за пятницу содержит большой объем торгов в яме. Мои наблюдения позволяют мне предположить что это разворотный объем, ибо маловероятно что профессионалы покупали на пике. ЭТО первый признак. Далее я наблюдал за лентой торгов в пятницу вечером, что происходило при приближении к хаю, и эти наблюдения позволяют мне подтвердить первый признак. Третий признак это критический пут/колл по открытому интересу. Четверный признак, позволяет предположить действия оператора по покупке бондов в конце торгов в пятницу чисто графически по цене, хотя и очень субъективно, но тем не менее. И лишь один признак - негативный настрой по 10-летним, говорит против падения СиПи. Естественно никаких 100% гарантий на рынке быть не может, все вероятностно. В моем расчете это получается 4/5 (80%) за поворот вниз :)

Разворотный объём оценить конечно же сложно, даже если дельта была в сторону продаж, то здесь мы всегда имеем 2 варианта: либо закрытие длинных позиций, либо открытие новых шортов. А это уже можно объективнее оценить лишь по изменению открытого интереса (данные с СМЕ). Вчерашнее падение как раз было от объёма пятницы:

По кластер дельте конечно сложно, там котировки глобекс, которые отличаются от ямы. Я смотрел сам объем, без дельт по отчету CME. И смотрел ленту принтов в реальном времени при приближении к хаю, хотя и по глобексным котировкам, но тем не менее, если кто то одномоментно продает 400-500 контрактов, то наверное у него есть на это основание
Я заселился на америкнской сесии с 1311. Приятно когда, потраченое время на поиск хорошей позиции тебе воздается Иногда приходиться долго ждать таких моментов.

Сообщение изменено: Gans_sv, 29 Март 2011 - 12:23 .

[Gans_sv]

Вчера драйвером роста СиПи выступили медведи по 10-летним облигациям. Крупный капитал выходил из безрисковых активов в рисковые (акции). Настрой на продажу был виден в отчете, но к сожалению вчера он вышел поздно ночью, а увидел я его только сегодня утром. Поэтому момент входа был упущен. А рост СиПи можно было предположить только при подходе его к уровню 1314-1315 по КД, хорошо что промониторил этот момент и вовремя убрал селл-лимит с 1315.

[RybalkinAlex]

.... А рост СиПи можно было предположить только при подходе его к уровню 1314-1315 по КД, ...

Иногда помогает грубый теханализ

[Gans_sv]

.... А рост СиПи можно было предположить только при подходе его к уровню 1314-1315 по КД, ...

Иногда помогает грубый теханализ

Судя по открытым селам вы в убыдке, т.е. расчитывали на снижение, а был рост, следовательно теханализ вам не помог, а совсем наооборт, сыграл злую шутку. Считаю что ТА можно и нужно применять для определения конкретной точки входа, но не настроения на рынке.

[RybalkinAlex]

[/quote]
Судя по открытым селам вы в убыдке, т.е. расчитывали на снижение, а был рост, следовательно теханализ вам не помог, а совсем наооборт, сыграл злую шутку. Считаю что ТА можно и нужно применять для определения конкретной точки входа, но не настроения на рынке.
[/quote]

Селы я открыл сегодня ночью, а показать хотел сделку в бай, отмеченную стрелочками в кружочках (открытие синяя стрелка , закрытие красная)

[RybalkinAlex]

Под грубым теханализом имел ввиду вот эти модели:

[Alximik]

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОРЫВ РЫНКА ВВЕРХ СОСТОЯЛСЯ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (вторник, 05.07.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=321

После очередной коррекции, на прошлой неделе фьючерс  S&P500 показал уверенный рост, так и не сумев закрепится ниже своей 200-дневной средней:



Фьючерс преодолел сопротивление позапрошлой недели (1290.00), дальше была докупка на уровнях 1302,75 и 1315,50



после чего и состоялся настоящий прорыв



На данный момент уровень объёмов прошлой недели 1315,50 будет служить мощной поддержкой при движении вниз, а сверху движение фьючерса пока ограничивает уровень сопротивления 1350,00.
Продажи можно рассматривать всерьёз только ниже 1290,00.

Несмотря на долгожданный прорыв, держать средне и долгосрочные позиции, с точки зрения текущей ситуации с госдолгом США, пока ещё опасно. Но, судя по тому, что по заявлениям агенства Bloomberg, фонды значительно снизили длинные позиции по сырьевым товарам в США, на рынок пришла  свободная наличность, и это способно двинуть его снова вверх...

[Alximik]

НА РЫНКЕ ПОЛНАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 17.07.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=321

Лето - период высокой волатильности всего рынка и фьючерса  S&P500, как его основного индикатора. После попытки прорыва важного технического уровня 1350.00 рынок опять скатился к важной технической поддержке 1300.00:



Несмотря на хорошую квартальную отчётность крупных финансовых компаний, на рынке преобладали продажи и сильнее всего - в финансовом секторе:



На данный момент первый стартовый уровень для похода вверх является уровень объёмов прошлой недели 1315.00 - именно здесь были сосредоточены самые крупные по объёму сделки. Выше 1333.00 можно рассматривать дальнейшее среднесрочное движение рынка вверх, ну а между 1300.00 и 1315.00 - зона неопределённости и флэта.



На данный момент на рынке царит довольно неоднозначная ситуация: это и лимит госдолга в США, который подошёл к критической черте и угроза снижения рейтинга США, и намёки на продолжение программы колличественного смягчения - эти моменты сейчас и являются ключевыми и их исход повлияет на следующий этап долгосрочного движения всего рынка.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

[Alximik]

ИСПУГАЛИСЬ ДЕФОЛТА? 

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (вторник, 26.06.2011г).

от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=321

Лето продолжается - продолжаются и "блуждания" фьючерса  S&P500 между важними техническими уровнями поддержки-сопротивления:



Тем не менее, фьючерс находится в зоне покупок и начать рассматривать его на продажу можно лишь ниже уровня скопления объёмов позапрошлой недели 1315.00:



Судя по кластерному графику, мощная зона поддержки образовалась в районе 1321,25 - 1324,25: здесь явно видна борьба покупателей и продавцов (без явной однонаправленности), после которой и произошёл прорыв вверх:



Общему росту рынка способствовала хорошая финансовая отчётность сырьевого и технологического секторов:



Тем не менее, ситуация на рынке остаётся довольно неопределённой - слишком навязчиво всеми возможными способами муссируется ситуация с возможным техническим дефолтом США и его влияние на рынок.
Вполне возможно что крупные игроки постепенно сбрасывают свои спекулятивные позиции (многие акции сейчас просто переоценены после программы QE-2) чтобы потом "затарится" подешевле. Или же просто выжидают - об этом свидельствуют показания отчётов СОТ:



Ведь ситуация с техническим дефолтом не нова для правительства США (в прошлый раз этого просто "никто не заметил" ), и не зря сейчас ведётся такая громкая компания компания вокруг всего этого, хотя на самом деле это лишь условность, которая действует скорее психологически... НО ВЕДЁТСЯ С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛЬЮ.

[Alximik]

А по рынку - ситуация переломилась наконец вчера, на закрытии торгов - это явно видно по кластерам и дельте:



 Так что осторожнее на рынке, особенно с такой волатильностью, об этом писал ранее:



Движения акций сильные, но общему анализу поддаются слабо, только техника внутри дня.  Впереди принятие правительством Штатов важных решений. так что рынок может качнуть в любую сторону...

[Alximik]

После вчерашних распродаж, сегодня до открытия сессии на рынке видны мощные покупки:



Уровень 1200.00 сейчас критический - выше могут быть сильные покупки, а ниже уровня сегодняшних объёмов (1195.00 - 1197.00)  - не менее сильные продажи.

Так что лучше снизить размер торгового лота и расширить стопы, так чтобы не нарушать ММ - иначе с такой волатильностью повыносит.
А если этого сделать не позволяет депозит просто посидеть на заборе,    

[Alximik]

ПАДЕНИЕ РЫНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 17.07.2011г)

от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"

Ралли по "американским горкам", начавшиеся в июле, до сих пор продолжается



Фьючерс S&P500 оказался "зажат" в техническом канале 1100.00 - 1200.00 и пробитие его границ может служить сильным сигналом для открытия однонаправленных позиций. Но при такой волатильности рынка говорить о долгосрочных позициях пока рано...

Рыночный профили и профиль объёма более конкретно показывают границы, где сосредоточен наибольший интерес, тем самым определяя направление текущего движения рынка:



В пятницу на рынке видно было массовое закрытие позиций, что резко
двинуло
рынок вниз уже перед самым закрытием торговой недели. Такое резкое движение может говорить так же об открытии новых коротких позиций - но лучше всего это будет видно в биржевых отчётах (увеличение открытого интереса).



Если рассмотреть изменение индекса S&P500 за неделю по секторам, то заметен рост финансового сектора и здравохранения. Сервис и конгломераты оказались в аутсайдерах



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Ещё одно событие не в пользу роста американского рынка - массовые акции протеста, начавшиеся пару недель назад в Нью-Йорке на Уолл-Стрит, уже распространяются на другие города США...

[Alximik]

ПАДЕНИЕ РЫНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 17.07.2011г)

Были проблемы с размещением скриншотов в ветке, поэтому посмотреть последние записи можно здесь:
Фьючерс S&P 500 http://forum.masterf...opic=24986&st=0

[Alximik]

Даже беглый взгляд на график фьючерса S&P 500 говорит о начале сильного целенаправленного движения вверх:



Единственный сильный технический уровень сопротивления - 1250.00.
А снижение волатильности подтверждает настроение участников рынка:



Динамика на рынке положительная и среднесрочно продажи можно рассматривать только ниже 1190.00.

Не стоит забывать что наступил сезон отчётности на американском рынке и он покажет реальное состояние дел в экономике.

*************************

Каковы бы ни были планы планы быстрого восстановления, новости по Европе оказывают существенное влияние на рынок, пока Америка "спит".
Фьючерс на индекс S&P500 начал резкое падение на фоне заявлений ФРГ о нескорых сроках решениях долговых проблем в Европе:



Даже положительная статистика финансового сектора Америки не смогла остановить это падение, только лишь слегка сдержала на американской сессии.
Была слабая надежда на то что открытие американских площадок и текущая отчётность компаний внесёт свой позитив, но уже через час торговли кластерные графики фьючерса S&P500 показали направление вниз:



Цена закрытия на уровне объёмов прошлой недели 1190.00 опять ставит вопрос о силе текущего тренда и открывает возможности для краткосрочных продаж...

Нынешний рынок очень похож на кризисный 2008 год, поэтому стоит не просто входить в средне-долгосрочные позиции, а и использовать внутридневные тактики и инструменты, так как внутридневные движения порой превышают недельную и даже месячную "норму для нормального" рынка.

[Alximik]

РЫНОК НАКОНЕЦ "ОЖИВАЕТ"

Волатильность фьючерса S&P 500 постепенно снижается, что говорит об "оздоровлении" рыночной ситуации. Радует инвесторов и техническое состояние рынка - пробитие вверх нисходящего канала и 50-дневной средней цены:



Профиль объёмов подтверждает направленное движение вверх - после отскока от объёма позапрошлой недели (район 1090.00) и ухода от объёма сформированного на прошлой неделе (1207.00), фьючерс оказался в зоне уверенных покупок. Продажи можно рассматривать только ниже 1190.00:



В конце недели была сильная попытка разворта в сторону продаж, но это не смогло переломить волну покупок:



Хоть неделя и закрылась в "зелёной зоне", однако не все отрасли показали рост - сектор высоких технологий показал небольшое снижение ( упали котировки таких гигантов сектора как Apple Inc - AAPL и Baidu Inc - BIDU):



Несмотря на общий позитив, вполне возможны сильные откаты - поэтому надо быть готовым к любому развитию событий. Своевременно определить текущую тенденцию поможет кластерный анализ и преодоление уровней крупных объёмов.