205 ответов в этой теме

[Alximik]

ИНВЕСТОРЫ ВЕРНУЛИСЬ НА РЫНОК

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (среда, 12.01.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

Несмотря на рекордно низкую активность торгов в последние две недели уходящего 2010 года, инвесторы вернулись на рынок по окончании новогодних и рождественских праздников, и фьючерс S&P500 продолжает достигать всё новых (по отношению к прошлому году) максимумов:



Образованный на прошлой неделе уровень поддержки фьючерса S&P500 на 1270.50, подтвердился уровнем объёма за первые 2 дня этой недели и сегодня, ещё в начале европейской сессии преодолел его и движется к новым вершинам:



Это является очень хорошим сигналом к пукопкам на этой неделе, а выход в зону ниже 1270.50 можно рассматривать для продаж, а падение ниже 1264.50 может спровоцировать тотальные продажи.

По кластерам фьючерса S&P50 хорошо заметно что перелом в сторону покупок начался ещё вчера на закрытии американских бирж, и продолжился на открытии азиатских бирж и... торгов в России:



Если проанализировать состояние фондового рынка за последний месяц, то видно что ведущими являются сектора сырьевой и индустриальный, что даёт хорошую предпосылку для дальнейших покупок:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Впереди ещё выход многих важных экономических показателей, так что среднесрочные позиции следует открывать осторожно...

[Alximik]

НА РЫНКЕ ЗАМЕТЕН УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 17.01.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

На прошлой недели рынок акций подтвердил свои намерения дальнейшего роста - фьючерс S&P500 уверенно обновил в конце недели очередной годовой максимум, и теперь впереди ближайшие крупные цели - это докризисные уровни 2007-2008 года (1312.00 и выше):



Похоже что политика "колличественного смягчения" США (QE2) даёт свои результаты.

Ещё в конце сесии 11-го января начал формироваться прорыв уровня 1270.50 и пробите его произошло уже при открытии торгов на российских биржах:



Дальше фьючерс S&P500 пошёл к новым вершинам, образовав крупный уровень объёмов на уровне 1282.00 - именно он и будет решающим на этой неделе:



Выше - зона покупок, между уровнями двух последних недель 1270.50 и 1282.00 - зона широкого флэта (внутри дня и покупки и продажи), а вот снижение ниже 1270.50 может привести к общим продажам.

Болшьший рост за прошлую неделю и месяц в целом дали индустриальный, сырьевой и финансовый сектора, что говорит о хороших перспективах и позитиве на фондовом рынке:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

[Alximik]

ИНВЕСТОРЫ ФИКСИРУЮТ ПРИБЫЛЬ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 24.01.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

Несмотря на то что фьючерс S&P500 обновил на прошлой неделе очередной годовой максимум, закрытие недели произошло ниже точки открытия - сверху оказался слишком серьёзный технический и психологический уровень сопротивления - 1300.00:



Неделю фьючерс торговался в зоне широкого флэта, при этом был наторгован крупный объём в широком диапазоне цен 1277.25-1290.00, что говорит о неуверенности на рынке, В пятницу же был день чистых продаж на уровне объёмов позапрошлой недели (1282.00) - похоже что крупные игроки закрывали свои длинные позиции:



На данный момент актуальным остаётся объём первой торговой недели января на уровне 1270.50 как зона тотальных продаж. Покупки можно рассматривать выше уровня объёмов позапрошлой недели 1282.00, между этими уровнями - зона широкого флэта.



Если взглянуть на лидеров рынка - на прошлой неделе можно отметить сектор конгломератов:



Однако ускорение ему придала General Electric Co., которая занимает значительный вес в секторе:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Если фьючерс S&P500 преодолеет уровень сопротивления 1300.00, то можно будет с уверенностью говорить о дальнейших покупках, иначе на этой неделе можно ожидать торговлю в зоне широкого флэта или же более сильную коррекцию.

[Alximik]

БЫЛО ЛИ ПАДЕНИЕ РЫНКА ВПОЛНЕ ОЖИДАЕМЫМ?

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 31.01.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

Как это обычно происходит – ничто не предвещало резкого обвала рынка на фоне общего позитива: в последний торговый день прошлой недели все ведущие индексы вместе с фондовым рынком пережили самое крупное дневное падение за последние полгода. Индекс S&P500 потерял в пятницу около 2,3% (почти $30):



Сильнейший общерыночный сигнал на продажу фьючерса S&P500 сформировался по кластерному графику уже через 40 минут после открытия рынка в пятницу, и ниже уровня 1293.25 все длинные позиции по акциям и фьючерсу были рекомендованы к закрытию, с последующим открытием краткосрочных коротких позиций:



Уровень 1300.00 конечно же является довольно сильным психологическим, техническим и опционным уровнем, но попытки его пробития так не произошло. Падение фьючерса S&P500 остановилось в районе сильного уровня объёма январской недели - 1270.25. Ниже этого уровня рекомендованы продажи, покупки же можно рассматривать выше уровня объёмов прошлой недели – 1277.25, а продолжение тренда вверх - выше 1295.50.



А вот с золотом ситуация случилась противоположная: в четверг состоялось падение фьючерса до уровня октября 2010 года (с начала 2011 года золото потеряло в цене около 7% от максимума) и в пятницу, на фоне общего падения рынка, произошло небольшое его восстановление - просматривается заметное увеличение открытого интереса: как обычно, во время паники на фондовом рынке, деньги инвесторов перетекают в другие активы:



До пятничной коррекции фьючерс на индекс DJIA (Доу Джонс) торговался выше отметки в 12000. Данный уровень являлся сильнейшим уровнем поддержки предкризисного времени, и ниже него собственно и началось падение рынка в 2008 году:



С момента нижней точки коррекции во время кризиса (6460.00) индекс вырос практически на 100%, но исторического максимума (2007 год - 14267.00) ещё не достиг.

Наибольшее падение рынка получилось в секторе «Сервис», а более стойкими оказались «Конгломераты»(значительную часть сектора занимает компания General Electric Co, показавашая довольно хорошую финансовую отчётность):



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Запланирован выход интересных для рынка показателей,особенно в пятницу – традиционные в начале месяца сведения по безработице США.

Было ли падение рынка неожиданным и чего ожидать в ближайшее время – всё это очень похоже на то, о чём писали совсем недавно (http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=14849&view=findpost&p=717081), и коррекция вполне ещё может продолжится…

[Alximik]

РЫНОК РАСТЁТ И ЭТО ВСЕХ УСПОКАИВАЕТ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 21.02.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

Рост фьючерса на индекс S&P500 продолжается, и такой чётковыраженный тренд просто завораживает... поэтому не стоит расслабляться - когда все уже стоят в покупках, как раз и происходят неожиданности. Хотя, с началом политики стимулирования экономики США денежной массой, оказались нарушены многие взаимосвязи, и на негатив рынок практически не реагирует:



Видно что объёмы падают, а открытый интерес и рынок продолжают свой рост.

Рост прошлой недели шёл даже при преобладании на рынке продаж, но выше уровня 1332.00 произошёл перелом в сторону покупок:



Выше уровня 1332.00 можно ожидать дальнейшее продолжение покупок, а ниже уровня 1326.25 стоит присмотреться к продажам:



Наибольший рост на прошлой неделе показал сырьевой сектор, а лидер месяца и года - конгломераты:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

[Gans_sv]

В пятницу 18.02.2011 объем торгов был не велик, а цена и ОИ продолжали рост
Это и еще кое-какие признаки говорили о том что разворот близок, поэтому я утром поставил Sell limit 1341. Но не стоит обольщаться, сегодня день президента, рынок тонкий. Завтра все может вернуться на круги своя.

[Alximik]

СНОВА ВВЕРХ - ТОЛЬКО КАК БЫСТРО?

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 28.02.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

На фоне беспорядка, творящихся последнюю неделю в разных странах, остаются незамеченными отдельные вещи, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка.
Многие ожидали дальнейшего падения рынка, но фьючерс S&P500, так и не закрепившись ниже отметки 1300.00, начал быстрое восстановление. При этом явно заметно его движение в ограниченом восходящем канале:



Этот перелом в настроении рынка был практически незаметен: продавались в основном мелкие участники рынка (в том числе и сработака стопов) - об этом свидетельствует и отчёты СОТ - Commitments of Traders на рисунке выше) и кластерный график фьючерса S&P500:



Уровни поддержки и сопротивления, образованные объёмами предыдущих недель открывают рынку путь вверх выше 1326.25, а ниже уровня 1306.00 предпочтительны продажи. Между этими уровнями - зона широкого флэта, где возможны как краткосрочные покупки, так и продажи:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Именно в такие моменты и зарождаются новые тенденции на рынке, только мы об этом узнаём намного позднее...
Я не буду рассматривать положительную отчётность компаний или макроэкономические показатели, взлёт цен на нефть - всё это результат прошлого, а для торговли на рынке нас больше интересует будущее. А на будущее самое главное что прозвучало из уст руководителей ФРС США - это сворачивание программы количественного ослабления. При этом на рынок больше не будет вливаться такого колличества денег, поэтому его рост может оказаться не таким бурным, как последние полгода, а при официальном объявлении о принятии дальнейшего решения - возможна глубокая коррекция рынка, которая в этот раз не состоялась.

[Alximik]

ОСТОРОЖНО – НА РЫНКЕ ПОВЫШЕННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 14.03.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"
http://forum.masterf...p?showforum=321

После последних событий, произошедших в Японии, прогнозировать рынок практически нереально, потому как нам ещё далеко не всё известно и многие последствия могут проявить себя позже. Поэтому сейчас можно оценивать рынок только технически, но никак не фундаментально (за исключением некоторых отраслей).

Например, по секторам рынка за прошлую неделю наблюдается следующая картина:



Сырьевой сектор сдал свои позиции и среднемесячный рост опустился практически в "ноль". Зато уверенно лидируют утилиты и здравохранение, последний впрочем имеет сейчас все шансы к быстрому росту всвязи с последними мировыми событиями. А вот финансовый сектор, по тем же причинам, может здорово пострадать...

По годовому графику фьючерса S&P500 видно, что цена закрепляется ниже 50-дневной средней, да ещё и под уровнем 1300.00 - это может многих толкнуть в сторону продаж:



Если под уровнем 1300.00 и так все видят продажи, то преодоление уровней двух недель 1320.00 - 1324.00 будет сигнализировать о дальнейших покупках. Между этим двумя уровнями - зона широкого флэта и внутридневная торговля может идти в любую сторону.



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Хотелось бы обратить внимание не то, что каковы бы ни вышли экономические показатели, всё зависит от текущей ситуации в мире. А если учесть тот факт, что волатильность индекса широкого рынка (S&P500) сейчас слишком повышена, то торговля сейчас даже технически слишком опасна...

[Alximik]

Перенёс в эту ветку обсуждение рынночной ситуации по фьючерсу СП500:

Да, только не сейчас, а после коррекции. Дивер объемов не даст дальше движения вверх без нее.

Да, только не сейчас, а после коррекции. Дивер объемов не даст дальше движения вверх без нее.

Я бы назвал это не "дивер объёмов", а скорее "скупка на падении".



Здесь видно два значимых события, что отразились на графике:

1 - события в Японии, о которых нам всю правду пока не рассказали. Хотя, если посмотреть на Хонду - пока очень даже оптимистично:



2 - переход фьючерса СП500 на новый контракт

Хотя чисто-технически всё выглядит неважно, но рынки нынче изменились...

Да, только не сейчас, а после коррекции. Дивер объемов не даст дальше движения вверх без нее.

Я бы назвал это не "дивер объёмов", а скорее "скупка на падении".

Ну в разворотных точках всегда идет выплеск объема, а дивер(расхождение) все таки есть, увеличение цен сопровождаются все меньшими объемами с каждым днем, т.е. все меньше желающих купить дороже, цена не может идти сама по себе, без существенных вливаний. Быть корреции.. а далее посмотрим будут ли еще вливания.

Да, только не сейчас, а после коррекции. Дивер объемов не даст дальше движения вверх без нее.

Я бы назвал это не "дивер объёмов", а скорее "скупка на падении".

Ну в разворотных точках всегда идет выплеск объема, а дивер(расхождение) все таки есть, увеличение цен сопровождаются все меньшими объемами с каждым днем, т.е. все меньше желающих купить дороже, цена не может идти сама по себе, без существенных вливаний. Быть корреции.. а далее посмотрим будут ли еще вливания.

Посмотрите как осенью росли. Фьюч Сипи карабкался вверх на понижающихся обьёмах и ничего. Просто шортов сейчас очень мало, судя по Nyse Short Interest и прподавцов крупных нет.Вот и всё.

[Gans_sv]

Все возможно, я говорил про краткосрочную перспективу, вполне может быть что коррекция уже произошла вчера. 22.03.11 Истек мартовский контракт по облигациям. Если будет пробита поддрежка 119,813 по десятилетним, то и S&P500 вверх полетит. Мой расчет по опционам и фьючерсам показывает настроение по облигациям пока скорее вниз,СиПи вверх, хотя сильных сигналов по ним тоже пока нет.
На американской сессии сегодня S&P500 может и вниз сходить

Сообщение изменено: Gans_sv, 24 Март 2011 - 12:40 .

[Gans_sv]

По СиПи у меня появился сигнал на Sell, давольно сильный! И сдерживает его только негативный настрой по 10-Y Note, но без сигнала, так что буду все же искать точку входа на селл по СиПи.
У какого какие мысли по этому инструменту на понедельник?

[Alximik]

Все возможно, я говорил про краткосрочную перспективу, вполне может быть что коррекция уже произошла вчера. 22.03.11 Истек мартовский контракт по облигациям. Если будет пробита поддрежка 119,813 по десятилетним, то и S&P500 вверх полетит. Мой расчет по опционам и фьючерсам показывает настроение по облигациям пока скорее вниз,СиПи вверх, хотя сильных сигналов по ним тоже пока нет.
На американской сессии сегодня S&P500 может и вниз сходить

По СиПи у меня появился сигнал на Sell, давольно сильный! И сдерживает его только негативный настрой по 10-Y Note, но без сигнала, так что буду все же искать точку входа на селл по СиПи.
У какого какие мысли по этому инструменту на понедельник?

Лично я, пока рынки закрыты на выходные, никаких прогнозов не строю - потому выкладываю еженедельный план-прогноз только после начала электроныых торгов в понедельник, но до открытия биржевых торгов.

Ну а если такие есть идеи: только покупать или продавать, то лучше подкрепить свои мысли графически, тобишь закинуть рисунок своей мысли, или фин.отчёта, или результата торгов по бондам или ещё что.
Просто, насколько я занаю, ещё никому в мире не удавалось со 100% гарантией определить направление рынка - фьючерса S&P500... Кстати, по облигациям у меня ещё пару лет назад была довольно интересная и работающая методика - просто там довольно сложная ручная работа, и времени нет развить. Потому мне интересно было бы посмотреть на это глазами друго трейдера - и если в этом действительно что-то есть, то может стоит продолжить это направление...

[Gans_sv]

Отчет CME за пятницу содержит большой объем торгов в яме. Мои наблюдения позволяют мне предположить что это разворотный объем, ибо маловероятно что профессионалы покупали на пике. ЭТО первый признак. Далее я наблюдал за лентой торгов в пятницу вечером, что происходило при приближении к хаю, и эти наблюдения позволяют мне подтвердить первый признак. Третий признак это критический пут/колл по открытому интересу. Четверный признак, позволяет предположить действия оператора по покупке бондов в конце торгов в пятницу чисто графически по цене, хотя и очень субъективно, но тем не менее. И лишь один признак - негативный настрой по 10-летним, говорит против падения СиПи. Естественно никаких 100% гарантий на рынке быть не может, все вероятностно. В моем расчете это получается 4/5 (80%) за поворот вниз :)

Сообщение изменено: Gans_sv, 27 Март 2011 - 08:20 .

[Alximik]

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда текущей торговой недели (понедельник, 28.03.2011г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"
http://forum.masterf...p?showforum=321

После сильного падения (около 8% от пика февраля 2011 г) фьючерс S&P500 на прошлой неделе показал довольно хорошую активность в сторону покупок:



Если проанализировать данные отчётов СОТ по E-MINI S&P 500 за прошлую неделю (отчёт готовился во вторник), то можно увидеть следующую расстановку сил: общий Open Interest = 2,571,151 и большинство покупок держит категория Asset Manager/ Institutional (Long - 1,357,286 и Short - 492,440). При этом, у категорий Dealer Intermediary, Leveraged Funds и Nonreportable Positions позиции открыты в основном в Short, при этом Dealers значительно сократили свои продажи, а Funds – свои покупки…На графике видно, что крупные трейдеры настроены негативно, а хеджеры смотрят в рост.

Несмотря на то что уровень 1300.00 является сильным психологическим уровнем, важным уровнем объёма является 1293.00 - 1294.00, именно здесь сконцентрирован наибольший интерес.
Таким образом. Выше 1300.00 – зона покупок, 1294.00 – 1300.00 – зона узкого флэта, ниже 1293.00 – зона продаж:



Если посмотреть рост по секторам, то лидерами являются индустриальный, сырьевой и технологический:



а по индустриям лидеры и аутсайдеры следующие:



В общем, неделя показала хороший рост, но в пятницу, во второй половине торговой сессии преобладали крупные продажи – возможно это было просто закрытие длинных позиций перед выходными, которые в последнее время преподносят нам сюрпризы…



Волатильность фьючерса остаётся на высоком уровне и для внутридневных спекулянтов (как на фьючерсе S&P500, так и на акциях) это, с одной стороны возможность хорошо заработать, а с другой - увеличенный риск…

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:

[Alximik]

Отчет CME за пятницу содержит большой объем торгов в яме. Мои наблюдения позволяют мне предположить что это разворотный объем, ибо маловероятно что профессионалы покупали на пике. ЭТО первый признак. Далее я наблюдал за лентой торгов в пятницу вечером, что происходило при приближении к хаю, и эти наблюдения позволяют мне подтвердить первый признак. Третий признак это критический пут/колл по открытому интересу. Четверный признак, позволяет предположить действия оператора по покупке бондов в конце торгов в пятницу чисто графически по цене, хотя и очень субъективно, но тем не менее. И лишь один признак - негативный настрой по 10-летним, говорит против падения СиПи. Естественно никаких 100% гарантий на рынке быть не может, все вероятностно. В моем расчете это получается 4/5 (80%) за поворот вниз :)

Разворотный объём оценить конечно же сложно, даже если дельта была в сторону продаж, то здесь мы всегда имеем 2 варианта: либо закрытие длинных позиций, либо открытие новых шортов. А это уже можно объективнее оценить лишь по изменению открытого интереса (данные с СМЕ). Вчерашнее падение как раз было от объёма пятницы:



А остальныен признаки - это конечно же большой плюс к нашему анализу... Но торговать в моменты такой волатильности на рынке - просто самоубийство, лично я последние 2 недели лишь изредка малым лотом и с коротким стопом. Знаю что многих в эти недели "порвало", но сейчас волатильность фьючерса(32.65$ за последние 5 дней!!) в 2-3 раза выше нормы, а большинство стратегий работают именно на "нормальном" рынке. Сейчас это просто "ловля пули зубами" - прибыльно, эффектно, но может оказаться смертельно (конечно же только для депо) ...
Хотя для любителей "быстрой езды" - самое время для ловли мощных движений в обе стороны...