2285 ответов в этой теме

[nyselive]

Торги в США закрылись преимущественно повышением ведущих индексов


Фондовые торги в США 9 декабря закрылись преимущественно повышением ведущих индексов (в незначительный "минус" ушел лишь Dow 30). Оптимистичный настрой инвесторам задали макроэкономические новости, в частности, данные Министерства труда США (US Department of Labor), сообщившего, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 4 декабря 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 421 тыс. Аналитики же ожидали, что этот показатель составит 425 тыс.

Кроме того, позитивно на настрой игроков фондового рынка повлияли последние новости из Японии и Австралии. Прежде всего, порадовали данные о ВВП Японии, которые превзошли предыдущие прогнозы правительства страны. Показатель в III квартале 2010г., по окончательным данным, вырос на 1,1% по сравнению со II кварталом с.г. Об этом сообщил Институт экономических и социальных исследований правительства страны. В годовом исчислении рост ВВП составил 4,5%.

Воодушевило игроков фондового рынка и сообщение о том, что экономический рост Австралии позволил создать больше рабочих мест в стране, чем ожидалось (в ноябре с.г. их стало больше на 54,6 тыс.).

На информационный фон повышением котировок отреагировали американские кредитные организации, включая Bank of America (+5,42%), Citigroup (+1,02%), J.P.Morgan Chase (+1,4%) и Wells Fargo (+2,38%).

К закрытию торгов на 1,43% подорожали акции мирового перевозчика ценных грузов и корреспонденции United Parcel Service (UPS). Ранее американская компания сообщила, что планирует повысить дивиденды и начать программу выкупа собственных акций.

В связи с корпоративными новостями следует выделить еще одну компанию. В частности, накануне свой финансовый отчет представила Brown-Forman Corp. (производитель виски марки Jack Daniel's). Компания сообщила, что объем продаж за II квартал 2010-2011 финансового года составил 906 млн долл., повысившись на 1% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. На фоне опубликованного финансового отчета, превзошедшего ожидания аналитиков, акции компании подорожали на 0,8%.

Между тем менее благоприятно сложились торги для химической компании DuPont, акции которой подешевели на 1,3%. Собственный прогноз компании на 2011г. разочаровал инвесторов, что сказалось на ее котировках. DuPont входит в расчетную базу индекса Dow 30. В составе Dow 30 нисходящую динамику котировок продемонстрировали также машиностроительная 3М (-0,67%), производитель оргтехники Hewlett Packard (-0,28%) и высокотехнологичная IBM (-0,47%).

По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 2,42 пункта (-0,02%) - до 11370,06 пункта, при этом индекс S&P вырос на 4,72 пункта (+0,38%) - до 1233 пункта, NASDAQ поднялся на 7,51 пункта (+0,29%) - до 2616,67 пункта.



Читать полностью: http://quote.rbc.ru/.../33082583.shtml

[nyselive]

Европа, ход торгов: Рынки не могут определиться с направлением движения

10.12.2010 15:05. Сегодняшние торги на ведущих европейских рынках проходят при повышенной волатильности. Инвесторы не могут определиться с направлением движения на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков, в том числе из Китая.

До начала европейской сессии были опубликованы позитивные данные по сальдо внешнеторгового баланса Китая за ноябрь, что поддержало усилия быков. Однако позднее стало известно, что с 20 декабря Народный Банк Китая повысил на 50 пунктов резервные требования банкам, что привело к заметной просадке как фондовых, так и валютных рынков.

Тем не менее, в 14:45 мск английский индекс FTSE 100 торговался с понижением всего на 0,06%, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 повышались на 0,52% и 0,06% соответственно.

Большинство акций, входящих в состав индекса FTSE 100, демонстрировало в середине дня умеренную понижательную динамику. Максимальное снижение наблюдалось в акциях банка Standard Chartered, которые подешевели на 2,62% на фоне понижения их рейтинга с «покупать» до «нейтрального» со стороны аналитиков BofA-Merrill Lynch.

Напротив, лучшие результаты демонстрировали акции горнорудных компаний, рост которых варьировался в пределах 1,5%-1,9%.

В то же время, лучшие результаты среди акций, входящих в состав индекса DAX 30 Франкфуртской биржи, демонстрировали бумаги автопроизводителя BMW и микроэлектронной компании Infineon, которые подорожали на 3,17% и 314% соответственно.

Напротив, лидером падения стали акции производителя цемента HeidelbergCement, подешевевшие на 3,25%. Кроме того, на 0,93% понизились бумаги Deutsche Telekom, причиной чего послужило снижение их рейтинга с «выше рынка» до «нейтрального» со стороны аналитиков JPMorgan.

В свою очередь, лидерами повышения среди «индексных» акций Парижской биржи стали бумаги производителя шин Michelin и автоконцернов Renault и Peugeot, рост которых составил 1,81%, 1,47% и 1,23% соответственно.

Напротив, худшие результаты наблюдались в котировках страховых компаний и банков. Капитализация страховой компании ФХА упала к середине дня на 1,79%, банка Societe Generale – на 1,17%.

[Alximik]

... Могу привести внешне похожие графики фьючерса евро, биржевого фонда на данный фьючерс и пары EUR/USD - они будут практически одинаковые, а принципы работы - совершенно разные, если же конечно не ограничивать себя работой по индикаторам или фигурам.

По поводу вышеприведённых графиков - мне в личку пришли вопросы такого плана: "а в чём же их отличие и почему нельзя их торговать одинаково?"

А дело в следующем: как уже раньше неоднократно говорили, мы ищем входы в сделки с минимальным контролируемым риском, для того чтобы получить максимальное матожидание сделки 3 к 1 и много выше.
При этом, по опыту работы на форексе, фьючерсах и акциях, могу сказать следующее (и это не только моё мнение)- минимальный стоп внутри дня(который не будет сносить постоянно и зависит от волатильности и котировок инструмента) для разных рынков составляет:

форекс (валютные пары) - 25-40 пунктов (кроме цены данных просто нет, а так же у многих ДЦ есть расхождения)
фьючерсы (валютные и индексы) - 12-20 пунктов за счёт использования объёмов (котировки идентичны у всех брокеров)
акции (компаний) - 3-6 пунктов (центов) за счёт биржевой ленты и стакана + отбор на плавность хода (котировки идентичны у всех брокеров)

Вот графики тех же инструментов, только не дневные, а минутные:



Фьючерс евро и валютная пара практически совпадают - но на форексе будет намного чаше "выносить" стопы по многим причинам. А вот нижний график - акции фонда по евро - такие мы конечно же не торгуем вообще (подходят только для средне-долгосрочных позиций тем кто торгует фьючерсами - стоимость и маржа на порядок меньше).

При этом, норма прибыли для сделки интрадей практически одинакова, и в среднем составляет около 40-60 пунктов. Посчитать теперь матожидание для каждого рынка не представляет сложности. И здесь самое выгодное соотношение - для акций. Именно здесь мы можем себе позволить несколько раз ошибится, один раз войти в "правильную" сделку и при этом остаться в хорошей прибыли.

А соединение среднесрочной торговли с интрадей даёт как раз самые лучшие результаты: мы входим с тем же коротким стопом, но ожидаемая прибыль в несколько раз выше. Поэтому и получаются сделки с МО 10-ть к 1-му и выше...

[nyselive]

США, открытие торгов: Индексы немного подросли

10.12.2010 17:44. Сегодняшняя сессия на основных биржах США началась с небольшого повышения фондовых индексов.

В первую минуту торгов индекс Dow подрос на 0,1%, S&P 500 – на 0,17%, Nasdaq – на 0,25%.

Большинство акций, входящих в состав индекса Dow, также открыло торги при небольшом повышении. Лучшие результаты наблюдались в бумагах Procter & Gamble и GE, которые выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

Кроме того, на 0,5% подорожали акции корпорации Intel, по которым аналитики Nomura установили рекомендацию «покупать».

Худшие результаты демонстрировали акции Bank of America, понижение которых составило 0,4%.

Что касается данных макроэкономической статистики, опубликованной до начала сессии, то она имела позитивный характер. Дефицит торгового баланса товаров и услуг в октябре составил $38,71 млрд при ожидавшемся снижении с $44 млрд годом ранее до $43,6 млрд. Импортные цены в ноябре увеличились на 1,3% при прогнозируемом повышении на 0,8%, а экспортные цены выросли на 1,5% при ожидавшемся повышении на 0,6%.

В 17:40 мск индекс Dow повышался на 0,15%, S&P 500 – на 0,21%, Nasdaq – на 0,13%. Пара евро-доллар понижалась на 0,2% до $1,321 за евро, фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,3% до $91,42 за баррель.

В 17:55 мск будет опубликовано предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за декабрь. Ожидается его повышение с 71,6 пунктов месяцем ранее до 72,5 пунктов.

[Amadey_MF]

СП500

Deutsche Bank который итак был настроен по бычьи стал ещё более бычьим.

Обзор: В последние недели новая информация повышает риски роста ВВП в ближайшей и среднесрочной перспективе. Как минимум, кажется, что экономика, наконец, перешла от восстановления к расширению.

Рынок труда постепенно разворачивается: экономика США выросла на 2,7% в годовом исчислении. И хотя безработица лишь немного ниже чем в октябре 2009 однако, основы здорового рынка труда заложены в продолжающемся сильном росте капитальных расходов, которые переплетаются с восстановлением корпоративных прибылей. Это указывает на более заметный рост экономической деятельности в 2011 году по сравнению с текущим годом. И пятничные данные по падению торгового дефицита подтверждают это. см.картинку ниже

[Alximik]

Скандалы: WikiLeaks и банки.

Wikileaks задумывался, как проект для предания огласке материалов о деятельности антидемократических правительств. Однако ресурс быстро превратился в хостинг компромата.
Администрация президента США выражает недовольство и озабоченность «безответственной позицией» интернет-ресурса Wikileaks, опубликовавшего 250 тысяч секретных и конфиденциальных материалов американских дипломатов.
WikiLeaks обещает новую порцию секретных материалов. В интервью журналу Forbes основатель сайта Джулиан Ассанж заявил, что следующая цель разоблачения – банки. По его словам, в ближайшее время будут обнародованы несколько десятков тысяч внутренних документов "одного большого американского банка". В документах, как уточнил Ассанж, отражены "грубые нарушения" и "неэтичные практики" руководства финансовых компаний, что может привести к расследованиям.

Фондовый рынок на обещания основателя WikiLeaks незамедлительно отреагировал снижением котировок крупнейших финансовых учреждений США, но на прошлой неделе банковсеий сектор на общем фоне смотрелся довольно неплохо:



Данное событие совсем не обязательно должно обрушить финансовый сектор (кому грозят разоблачением - пока неизвестно), но высокая волатильность ему гарантирована.

*****

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ ЯНВАРСКОГО ТРЕНИНГА!!!

С работой почтовых ящиков в предверии Нового Года частенько случаются сбои - слишком большой поток спама, поэтому участились случаи когда письма не доходят мне или ответ не приходит вам (в этом месяце было несколько таких моментов). Поэтому, если в течении 3-х дней не получили ответ на свой запрос - пишите мне в личку на форуме, решим все проблемы оперативно.

Продолжается набор на ФЕВРАЛЬСКИЙ тренинг и последняя неделя приёма заявок на ЯНВАРЬ - перед Новым Годом форимрование группы и рассылку материалов для подготовки к тренингу планируем завершить пораньше - чтобы не получилось накладок.

Напоминаю, что с января 2011 г программа тренинга расширена изучением деталей и техники среднесрочной торговли, что на практике вместе даёт наилучший результат. Цена на январь-февраль, несмотря на увеличение объёма тренинга, остаётся прежней, и теперь он носит название:

ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ + СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ .
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

*****

[Alximik]

РАЛЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Важнейшие объемы и уровни S&P500 для определения тренда предстоящей торговой недели (понедельник, 13.12.2010г).
от ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange"  
http://forum.masterf...p?showforum=321

Фьючерс S&P500, после пробития сильного психологического уровня поддержки 1200.00 устремился к новым высотам и на прошлой неделе показал новый годовой максимум:



При этом, прошлая неделя, несмотря на рост фьючерса, прошла преимущественно в продажах - это скорее эффект перехода на новый контракт (разница в цене между декабрьским и мартовским сейчас составляет около 5 долларов, и основной объём сделок проходит уже на мартовском):



Уровни поддержки образованы крупными объёмами прошлой недели на уровнях 1222.00 и 1233.00, ниже можно рассматривать техническую коррекцию:



На прошлой неделе больший рост был в конгломератах и финансовом секторе:



Последний восстановился после скандальных заявлений сайта Wikileaks (его создатель уже стал героем компьютерных игр ) о предстоящих публикациях внутренних документов одного из крупных американских банков , что сразу же вызвало падение финансового сектора. Волатильность здесь ожидается высокая, так что при торговле внутри дня следует быть особо осторожным:



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ США НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ:



Торговля на новом контракте обычно характеризуется вливанием денежных средств, так что, если не будет для инвесторов неприятных сюрпризов, то можно ожидать дальнейший рост рынка - по крайней мере, до Рождества.

[nyselive]

США, открытие торгов: Сессия открылась с небольшого повышения

13.12.2010 17:51. Сегодняшняя сессия на ведущих биржах США началась с умеренного повышения фондовых индексов.

В первую минуту торгов индекс Dow прибавил 0,11% стоимости до 11423,38 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,23% до 1243,25 пунктов, индекс Nasdaq подорожал на 0,29% до 2645,28 пунктов.

Большинство акций, входящих в состав индекса Dow, открыло сессию также при умеренном повышении. Лидером роста стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 1% на фоне роста цен на этот металл на мировых товарно-сырьевых рынках.

Заметно лучше рынка открылись также акции крупных промышленных компаний, поводом к чему послужило повышение прогнозов по ВВП страны со стороны ведущих американских экономистов. По данным опроса The Wall Street Journal, прогноз роста ВВП США в IV квартале повышен с 2,4% до 2,6%, а рост в 2011 году ожидается на уровне 3%.

На открытии сессии капитализация Caterpillar, Cisco Systems и Chevron увеличилась по 0,8%. Кроме того, на 0,4% повысились бумаги промышленного концерна GE, объявившего о покупке британской нефтесервисной компании Wellstream Holdings за $1,3 млрд, что несколько выше предыдущих предложений.

Кроме того, GE сообщил, что повышает размер квартальных дивидендов примерно на 17% до $0,14 за акцию.

Акции корпорации IBM повысились на 0,1% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs возобновили по ним «нейтральную» рекомендацию. Бумаги Hewlett-Packard, в свою очередь, упали на 1,5% после возобновления рекомендации «продавать» аналитиками того же банка.

Сегодня в США не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики, поэтому инвесторы будут ориентироваться на ситуацию на глобальных площадках, корпоративные новости, а также котировки доллара.

В 17:45 мск индексы Dow и S&P 500 торговались с повышением на 0,13% и 0,18% соответственно, Nasdaq понижался на 0,03%. Пара евро-доллар росла на 0,6% до $1,331 за евро. Фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 1,6% до $92,05 за баррель.

Причиной повышения спроса на нефтяные контракты стало внеочередное заседание ОПЕК, на котором было принято решение сохранить квоты нефтедобычи на уровне в 24,845 млн баррелей в сутки.

[Amadey_MF]

Moody’s: риск снижения рейтинга США возрастает

Рейтинговое агентство Moody’s предупредило США, что снижение рейтинга страны станет более вероятным, если парламентарии одобрят продление налоговых льгот и программу помощи безработным.

Как отметили в агентстве, если согласованное администрацией США и Республиканской партией продление налоговых льгот станет законом, это увеличит уровень долга США. Это, как утверждают в агентстве, может привести к помещению американского суверенного рейтинга на пересмотр с негативным прогнозом. Последнее означает высокую вероятность того, что в следующие 12—18 месяцев будет изменен сам рейтинг. В настоящее время прогноз по рейтингу США «стабильный».

«С кредитной точки зрения негативные эффекты на государственные финансы скорее всего перевесят положительное влияние более высокого экономического роста», — прокомментировал соглашение администрации и республиканцев аналитик Moody’s Стивен Хесс. Возможная утрата США наивысшего рейтинга Aaa приведет к снижению спроса на казначейские облигации, считающиеся сейчас наиболее надежной инвестицией в мире, и увеличит стоимость заимствований для страны.

По подсчетам Moody’s, решение продлить налоговые льготы и программу помощи безработным приведет к дополнительной нагрузке на бюджет в 700—900 млрд долл., что увеличит соотношение госдолга к ВВП до 72—73%. Из-за этого в ближайшие два года США не смогут сокращать долговую нагрузку на экономику так активно, как планировалось ранее. О негативном влиянии налогового соглашения на долгосрочный рейтинг США на прошлой неделе также предупреждало агентство Fitch Ratings.

______________________________________________


Джим Роджерс считает что доллар стоит на шаткой земле (как и фунт), а евро через 10 лет вообще не будет. При этом на данный момент в его портфеле есть и доллары и евро. Самой надежной валютой на сегодня по его мнению есть и будет Китайский юань. Купить его правда сложно.

[Amadey_MF]

Новостной фон перед америкой:

1. Азиатские рынки незначительно выше, европа немного ниже.
2. Розничные продажи США вышли намного лучше ожиданий.
3. Китай поднял целевой уровень инфляции выше ожиданий, чтобы ужесточение монетарной политики не повредило росту.
4. Агенство S&P понизило рейтинг Бельгии изза политических проблем и долгов.
5. Инфляция в Великобритании вышла выше ожиданий.
6. Ожидается что ФОМС сегодня оставит ставку без изменения.
7. Банк Индии повысил процентную ставку на 75 б.п.
8. Посольство Португалии в Китае: "Было получено «четкое заявление» от Китая о финансовой поддержке Португалии"
9. Крупнейшая сеть электроники Best Buy отчиталась хуже ожиданий.

________________________________

Ну и пример - вчерашний трейд Agronoma по акции СРО +100п. при риске 5п. Отношение прибыль/риск = 20/1

[художник]

Джим Роджерс считает что доллар стоит на шаткой земле (как и фунт), а евро через 10 лет вообще не будет. При этом на данный момент в его портфеле есть и доллары и евро. Самой надежной валютой на сегодня по его мнению есть и будет Китайский юань. Купить его правда сложно.

Аналитиков как Джим Роджерс предостаточно в США. Это сейчас модно всех загонять в Китай, там всё растет, соответственно его анализы будут пользоваться спросом.

Я не аналитик, но считаю, что экономика Китая может скоро рухнуть. Все таки папа сегодняшнего Китая - дяд Сэм, не забывайте об этом. Он делает все, что для него нужно. Сильный Китай, да, нужен. Потому что рядом огромная РФ. Этот проект стали делать ещё при СССР. Скоро реализуют новый, пострашнее.

Сообщение изменено: художник, 14 Декабрь 2010 - 03:55 .

[Amadey_MF]

А в эту акцию сегодня должны были зайти все и каждый.

[17:09:47] Александр AUReady говорит: HSIC.

[Amadey_MF]

В пятницу 17 декабря - Quadruple Witching Day (Колдовской день в квадрате)

__________________________________________

Говорят название пошло из пьесы Вильяма Шекспира "Макбет":

Пустынное место.
Гром и молния. Входят три ведьмы.

1-я Ведьма : Когда сойдемся мы втроем -
Дождь будет, молния иль гром?

2-я Ведьма : Как прекратится кавардак
И повержен будет враг.

3-я Ведьма : Прежде, чем наступит мрак.

1-я Ведьма : Где встреча?

2-я Ведьма : Вереск этот.

3-я Ведьма : Там встретим мы Макбета.
...
_____________________________________________________

Такое необычное внимание к этому дню - поскольку в пятницу истекают фьючерсы на индексы, опционы на индексы, опционы на акции и обычные фьючерсы на акции. Волатильность часто зашкаливает в этот день. Такие дни бывают в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря (один раз в квартал).

Опционы и фьючерсы которыми институционалы хеджировались истекают в этот день и держатели этих обязательств должны (в случае фьючерса или имеют право в случае опциона) купить либо продать актив в этот день. Для продавцов (и покупателей) опционов есть своя выгодная цена к которой маркетмейкеры пытаются притянуть котировки. Здесь и начинается игра.



Последние два года объемы торгов по фьючерсам и опционам были на 30-50% выше обычного уже в четверг перед этой пятницой. И хотя волатильность бывает повышенной (например около 9 долларов для СП500) закрытие как правило происходит вблизи открытия (и как правило небольшим ап-тиком).

[Alximik]

Несмотря на флэт, царящий на рынке акций с понедельника, практически всегда удаётся найти акции, что идут красиво - прямо по всем правилам .
Например, вчерашнее пробитие крупного уровня на хороших объёмах - всё по классике (фьючерс СП500, как общий показатель рынка, в это время просто стоял):



Ну а на сегодня на Америке запланировано довольно много экономических показателей, так что рынок может сдвинутся с "мёртвой точки":

[Amadey_MF]

из сегодняшней торговли

[17:31:12] mazzimo79 говорит: R

хорошо там где мы есть )