Фрактальные модели рынка

[modelfractla]

Здравствуйте. Что касается размерности, то она учитывает степень зашумленности временного ряда. Позже выложу изображения с примерами. Однако, как вы заметили изображение 1 и 3 похожи по коррекционным движениям, но качественно разлечимы. Все дело в том, что есть показатель, который меняет структуру временного ряда и делает его отличным от предыдущего, таким образом на рынке существует не один законченный цикл (как предложил Эллиот), а множество моделей, которые не являются копией друг друга из-за расходимости в структуре. Если вы знакомы с моделью нормального распределения Гаусса, а также с изображением колокола, то должны также знать, что есть такой показатель, как альфа = 2, значение которого определяет высоту пика колокола и толщину хвостов. Во фрактальной теории мы имеем не целые значения данного показателя от 1 до 2, в результате структура моделей получается не семетричной. Так же сами циклы обладают, размерностью D, которая тесно связана с показателем Н. Если Н>0.5, то будем иметь прямую, грубо говоря, характерную для изображения 1, если Н<0.5, то прямую 3. В итоге имеем показатель, который определяет зашумленность временного ряда, а следовательно и риски связанные с ним. Индикатор его определения находится в стадии разработки. Я приношу извинения за сложное изложение материала.

 

Уважаемый seblab, что касается метода торговли, то здесь вы взря решили принебречь модельным рядом. Куда и как это еще не проблема. Что прикладывать и почему? Вот это реальная проблема. Почему те, кто используют теорию Эллиота применяют 8 волновую структуру, откуда она взялась? Почему именно ее я должен применить к рынку?

Свой метод я построил только благодаря выявлению моделей и применению к ним уровней фиббоначчи. В нем, с первого взгляда нет ничего сложного, только если вы новичок вы увидете уровни, а если профессионал структуру в них запрятанную.

Сегодня, завтра постараюсь выложить графические примеры и уже более конкретно объяснить, то чем я пользуюсь. Однако, мой метод является ручным, а не механистическим, поэтому для тех кто надеется открыть для себя грааль и зарабатывать деньги смотря в поталок, интереса данная теори представлять не будет.

[maestro-fx]

Однако, мой метод является ручным, а не механистическим, поэтому для тех кто надеется открыть для себя грааль и зарабатывать деньги смотря в поталок, интереса данная теори представлять не будет.

А у меня это наоборот вызывает больше доверия к вашему методу.

[zulman]

Хотелось бы подробней узреть зависимость симметричности фигур от степени зашумленности. Я надеюсь уважаемый Алексей Александрович продемонстрирует наглядные примеры. Ждем с нетерпением.

[creative]

поэтому для тех кто надеется открыть для себя грааль и зарабатывать деньги смотря в поталок, интереса данная теори представлять не будет.

 

думаю, естественно, никто из проявляющих здесь интерес к данной теории об этом даже не думает.

насколько я понял, речь идет о вещах, которые надо ВИДЕТЬ.

С нетерпением ждем продолжение...

[sergan]

Здравствуйте. Что касается размерности, то она учитывает степень зашумленности временного ряда. Позже выложу изображения с примерами. Однако, как вы заметили изображение 1 и 3 похожи по коррекционным движениям, но качественно разлечимы. Все дело в том, что есть показатель, который меняет структуру временного ряда и делает его отличным от предыдущего, таким образом на рынке существует не один законченный цикл (как предложил Эллиот), а множество моделей, которые не являются копией друг друга из-за расходимости в структуре. Если вы знакомы с моделью нормального распределения Гаусса, а также с изображением колокола, то должны также знать, что есть такой показатель, как альфа = 2, значение которого определяет высоту пика колокола и толщину хвостов. Во фрактальной теории мы имеем не целые значения данного показателя от 1 до 2, в результате структура моделей получается не семетричной. Так же сами циклы обладают, размерностью D, которая тесно связана с показателем Н. Если Н>0.5, то будем иметь прямую, грубо говоря, характерную для изображения 1, если Н<0.5, то прямую 3. В итоге имеем показатель, который определяет зашумленность временного ряда, а следовательно и риски связанные с ним. Индикатор его определения находится в стадии разработки. Я приношу извинения за сложное изложение материала.

Можете прокомментировать? Я вижу, что они разные, но не пойму, за счет чего. Часовые свечи eurusd, audnzd. Период 01.05.07-28.06.07. По вертикали - частота. По горизонтали - интервалы - процентное отклонение цены закртытия от среднего значения с периодом 24.

При расчете размера стопа часто используют некоторое значение, связанное со средним значением размера свечи, к примеру стоп = N * АТР ( Average True Range ). Вы хотите скачать, что значения стопа должны быть увязаны не только с волатильностью инструмента( значение АТР ), но и с инидвидульными характеристиками закона распределиния, по которому должно быть определено N. Можно об этом подробнее ?

[maestro-fx]

Предлагаю начать с начала (пардон за тавталогию). Кто заинтересован подключайтесь к обсуждению. Первый вопрос такой: почему не всегда на каком-то одном временном срезе фракталы возникают на месте конца волны или наоборот конца волны нужной степени нет, а фрактал возник???????? Какой паттерн ЕВы или по-просту какая волновая структура этому способствует??

Продолжение следует......

Изменено 4 июля, 2007 пользователем maestro-fx

[erkov]

Предлагаю начать с начала (пардон за тавталогию). Кто заинтересован подключайтесь к обсуждению. Первый вопрос такой: почему не всегда на каком-то одном временном срезе фракталы возникают на месте конца волны или наоборот конца волны нужной степени нет, а фрактал возник???????? Какой паттерн ЕВы или по-просту какая волновая структура этому способствует??

Продолжение следует......

 

Добрый день

Вопрос очень сложный, но я заметил одну особенность, хочу поделиться с Вами

При сформированном фрактале - модель "указывает" будущие целевые уровни

На рисунке пример с ауси, возможно - это начало этой модели, в этом случае необходимо наблюдать как цена пройдет эти уровни

А вот формирование новой фрактальной модели (истинной, а не ложной) наблюдать нужно между вторым и последним целевым уровнем и НЕ РАНЬШЕ, т.е., для данного случая гдето в диапазоне 0,8320 - 0,8470 (речь идет о фрактальной модели той же размерности)

Т.е. для торговли оптимальный уровень входа - текущий. Стоп короткий (чуть выше 0,8585 фрактал часовой зеленый, это на случай что сформировалась ложная фрактальная модель),

Цели - указаны на рисунке красными линиями и подписаны.

Некоторые пояснения к рисунку

Фракталы (не фрактальные модели, а "фракталы" в интерпретации Б.Вильямса)

синего цвета - дневные,

красного - четырехчасовые и

зеленого цвета - часовые.

Первая красная линия - уровень опорника (т.е. если его проходим, то фрактал истинный и тогда ждем исполнения целей (все цели на рисунке подписаны)

Продолжение следует ...

Если возникнут вопросы, давайте совместно обсуждать

________________

 

С уважением, ... любви, счастья ... профитов

[maestro-fx]

Добрый день

С уважением, ... любви, счастья ... профитов

К сожалению рисунка нет. Но все равно для начала хорошо. Самое главное какая фигура по Вашему мнению допускает безфрактальное прошетсвие уровня. Это важно ваше мнение.

[Франкобарон]

Ох, люблю я эти околонаучные инсинуации. Однако ИМХО график котировок это не фрактальная последовательность с дробной размерностью. В данной модели есть два явно определённых измерения. Сама котировка, которая может быть только больше или меньше и определяется ползанием по одномерной линии. А для её "исторической" визуализации вводится дополнительная временная ось, которая однозначно разворачивается в одном направлении без каких либо реверансов, тупо и монотонно. Временную ось можно так же легко убрать как её и добавили, т.к. нужна она тоько для тех.анализа, а не для информации о цене (для инфы о цене хватает цифрового индекса). Котировку можно условно обзывать фракталом из-за неких подобий в поведении, но не нужно себя заранее вводить в заблуждение, что её размерность дробна, нет и ещё раз нет!

Modelfractala, добавьте немного конкретики, т.е. математическую фукцию.

Со своей стороны предполагаю, что начало моделирования необходимо производить с базисной функции f(t)=y+a; где t- время или период, y-котировка в момент t, а-постоянная, может быть не одна (такие как инфляция, процентные ставки...)

И пара слов о "нестандартности" временной оси, которая не влияет на размерность, но усугубляет анализ. Отсутствие перерывов на "обед" и выходные (при неизменности котировки график не разворачивается во времени, отсюда на нём нет строго прямых горизонтальных линий) это облегчает работу и анализ, хотя в иных системах отсутствие сигнала это тоже сигнал и часто важный, потому не могу уверенно сказать это позитив или негатив. Но вот конкретный негатив это гэп, который способен свести на нет попытки моделирования. А так же предполагаемое вмешательство и намеренная (периодическая) корректировка котировок некоторыми людишками.

[Франкобарон]

Я прошу прощения, ибо "базисная" функция, которую я привёл, может и должна вызвать нарекания, т.к. в таком виде она будет представлять из себя обыкновенную прямую. Я имел ввиду, что аргумент Y нелинейная величина, к примеру случайная в заданом диапазоне (но этот вариант наверняка не подойдёт, хотя представление дать способен).

[sparr]

Хотелось бы подробней узреть зависимость симметричности фигур от степени зашумленности. Я надеюсь уважаемый Алексей Александрович продемонстрирует наглядные примеры. Ждем с нетерпением.

 

Здравствуйте. Я обращаюсь к тем, кому интересно заработать на прогнозировании. Предлагаемый метод прогнозирования работает не для всех временных рядов, но я могу сказать в каком случае возможен прогноз а в каком нет. Если временной ряд обладает свойством масштабной инвариантности и имеет некоторые характеристики, то с достаточной вероятностью на некотором временном интервале я бы мог предсказать колебания курсов ну или что там будет рассматриваться. Метод новый. Можно попробовать. По крайней мере, то что "прощупал" своими руками дает неплохие результаты. Но в определенных условиях.

 

Сорри, если не туда "воткнулся"

[tymus]

Я хочу начать с вводной статьи, которая представляет собой общий обзор той темы, которую мы собироаемся здесь обсуждать. Если вам не понятны какие либо моменты, то обязательно задавайте вопросы, мы разберем их вместе, а затем продолжим обсуждение.

 

Сегодня я хочу познакомить вас с новым методом прогнозирования валютного рынка Forex, а именно с фрактальным анализом. Слово фрактал вам должно уже быть известно из торговой системы Билла Вильямса, где автор данным термином назвал комбинацию из пяти баров (свечей), ориентируясь при этом, как ни странно на строение руки человека (пять пальцев). Однако его труды не раскрыли истинного понятия данного термина, и я хотел бы, чтобы Российский трейдер обладал достоверной и достойной внимания информацией.

Термин фрактал происходит от латинского - fractus, что означает изломанный, дробный. В математике есть такое понятие, как топологическая размерность, например для прямой линии она равна 1, так как прямая имеет всего одну меру измерения - длину. Для плоскости она равна 2 (длина и ширина), а для объемного какого - либо предмета 3 (длина, ширина и высота). На ряду с топологической размерностью есть понятие ФРАКТАЛЬНАЯ размерность, которая для прямой равна 1,5; 1,6; 1,7 и т.д. При такой размерности кривая будет волнистой, и чем ближе она к 2 тем сильнее она будет искривлена.

Казалось бы, какое отношение это имеет к котировкам на валютном рынке? По мнению большинства аналитиков, поведение цен на рынке случайно и непредсказуемо. Данное свойство описывается теорией Эффективного рынка. Она была так названа потому, что постулирует отсутствие зависимости между прошлыми значениями цены с ее настоящими и будущими значениями, а также утверждает и то, что информация, поступившая на рынок моментально учитывается им. Однако, те трейдеры, которые хоть немного освоили технический анализ, понимают, что это далеко не так. На сегодняшний день данной теории противостоит фрактальная гипотеза, которая утверждает, что есть зависимость между прошлыми значениями цен. Вернемся к нашей волнистой линии, для теории Эффективного рынка движение цены будет представлять прямую, так как в ее понятия не входит дробная размерность прямой или плоскости. Много ли вы видели прямых в тех сложных и на первый взгляд хаотических колебаниях? Прямая, это конечно грубый пример, мы можем представить это, как некую прямую зависимость между начальными условиями и полученного в итоге результата, который каждый раз не многим отличается от предыдущего. Это можно представить в виде цикла Эллиота, в котором одна и та же структура повторяется до бесконечности и каждая выглядит, как прямая линия и является абсолютной копией структуры, образованной ранее.

Однако где вы видели на рынке простой цикл, состоящий из 8 волн похожих на линии, да еще и повторяющих друг друга один в один, с каждым новым движением цен.

Реалии показывают ДРУГУЮ картину, которую можно создать, используя фрактальный анализ. Да господа, с помощью данной теории действительно можно создавать рыночные ситуации. Да таким образом, что это будут не простенькие циклы, а очень даже детальные изображения. СОЗДАВАЯ и,

ПРИМЕНЯЯ модели, вы сможете очень быстро сориентироваться в "хаотичном" поведении цен. Весь модельный ряд, хотя я уверен, что для большинства читателей это будет не совсем понятно, находится в области от 1 до 2, т.е. является дробным - фрактальным или по другому его можно назвать фрактальный временной ряд. В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? - Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? - Не думаю». Граница между 1 и 2 не является белым или черным, это нечто серое имеющее свои градации и переходы, которые мы с вами можем наблюдать своими глазами, а самое главное применять. Это значит только одно, что мной получены модели, которые до-сели еще не видел ни один трейдер использующий стандартные методы анализа на финансовых рынках. Более того, данные "циклы" обладают очень интересными свойствами, которые можно выявить, изучая фрактальную теорию. Модели, конечно, не напоминают структуру руки человека, как это предположил доктор наук Билл Вильямс, скорее они напоминают очень похожее нам явление - РЫНОК.

К данным моделями мной был разработан метод торговли с помощью шкалы Фибоначчи, в результате можно достичь прогнозирования с очень высокой точностью. Минус в том, что данная теория требует изучения и наработки навыка, а не является механистической торговой системой. Однако, я уверен, что среди большинства трейдеров, найдутся и такие, которые смогут разрабатывать целые системы основанные на фрактальном моделировании. Отличие фракталов от всей прочей теории состоит в том, что с помощью них мы можем моделировать реальные жизненные ситуации, и рынок здесь не остался в стороне. Постоянно работая с моделями, которые вы получаете с помощью фрактальной функции, вы упорядочите рынок в своем восприятии и он перестанет быть для вас непредсказуемым явлением. Я считаю, что долгом каждого из нас является необходимость ознакомиться хотя бы с элементарными понятиями данного явления и слава богу Интернет не скуп на статьи и книги по фракталам, вот некоторые из известных: Мандельброт «Фрактальная геометрия природы», Петерс «Фрактальный анализ финансовый рынков», Шредер «Фракталы» и многие – многие другие. При желании пишите мне на ящик: elary@yandex.ru и я вышлю вам любую из этих книг (бесплатно). Своей целью я поставил развитие фрактальной теории, как основополагающей системы в торговле финансовыми активами и не только.

 

Прямая имеет еще одну величину - угол! У угла нет отрицательных значений, у угла нет бесконечно большой или самой большой величины. Угол сводится к окружности. Основа для линий в окружности 45 - восходящая линия и отражение 315 град - нисходящая.

Я придумал такой индикатор с линиями, где кстате сигналом отрисовки служит фрактал.

[tymus]

Вот сам пример отрисовки веера 45 градусов из 6 линий по сигналам фракталов+снизу осцилятор с этим же принципом отрисовки линий. Причем по сигналу фрактала на хай и лоу. Дополнительно я разработал фрактал который дает сигналы на опен и клозе к тому же в зависимости бычье тело или медвежье, специально для этого индикатора.

[еся]

Хотел бы узнать сколько стоит обучение и куда отправлять деньги мой адрес askarahanov@mail.ru Изменено 13 июля, 2008 пользователем еся

[Reije]

Думаю это не для всех ТС и это не так уж и просто! нужно время идостаточно много чтобы разобраться!