Франкобарон

Нигде не учат быть хищником, а тут учат. Нигде ноу-хау не раскрывают, а тут раскрывают за смешные деньги. Нигде не ростят себе конкурентов, а тут пожалуйста. Странно. Да, я типичный лох, потому что вижу, что постить на интерент-форумах, обращаясь к массовой аудитории, что это как ни попытка втянуть в свою толпу "хищников"? "Не идите с толпой - иначе вы толпа","не идите против толпы - иначе толпа сомнёт вас". Смешно право, ибо что бы вы ни делали, вы всегда примыкаете к той или иной фракции толпы делая ставку, по сути оставаясь в толпе пока вы человек. Хищник-жертва. Сегодня хищник, завтра жертва. Хоть семи алгоритмических пядей во лбу, но никто не способен видеть, как его завтра в подворотне посадят на нож или пьяный водитель собъёт его ребёнка на пешеходном переходе, даже если вы при этом Ходорковский (найдутся и на таких проблемы в виде тюрьмы, болезни, преждевременной смерти близких родственников). Хищник-жертва это не только психология, но и обстоятельства, и ещё("оба-и"), а не просто одно из двух, как принято считать в линейной традиции Аристотеля("или-или"). Нельзя быть хищником только в рынке, нужно и в жизни, но в жизни вы не натягиваете сеток Фибончи. Если котировку даёт не ДЦ, а некто КЦ, то какой прок этому КЦ от манипуляции котировкой, если ДЦ деньги не выводит? А если выводит, то опять же какой прок, если до того самого КЦ дойдёт 0,хх процента от суммы, при том, что валютно-обменные операции ежедневно приносят 2-3 процента за транзакцию. Важно что бы курс плавал в принципе, а куда и как дело десятое. Зачем чем-то управлять, если алгоритм можно вычислить и использовать против владельца алгоритма? Куда проще иметь хаос и жить за счет страха, кторый ведёт к возникновению услуги хеджирования и её оплаты? При значительном количестве клиентов они встречно почти полностью (как трейдеры в ДЦ) хеджируют сами себя, но проценты за услугу платят все. И все счасливы, клиенты, фонд (с тем, что при минимуме реально используемых денег имеет нескромный процент прибыли ) Да и, как писал МФ ранее, очень трудно представить себе, как банкиры разных стран смогут договориться о движении курса одной валюты против другой, при встречных интересах. ПС. Забанят в лучших традициях.)) что бы на авторитетов не рыпались всякие-разные

Вмажу отсебятины. Мы можем использовать любую психотерапию и в спокойном состоянии сливать депо. Основа психологии это уверенность. Уверенность, что статистически наш метод удачен. И никакого другого способа нет. Нужен лишь статистически удачный метод, который проверяется практикой и на основе этого статистического успеха приходит уверенность. Благо сейчас есть возможность начинать торговать с очень маленьких счетов, но реальными деньгами. Все заработаные таким образом деньги и есть способ увеличить уверенность,а так же увеличить депозит для более серьёзного заработка. Уверенность растёт вместе с депозитом. При таком подходе не нужен инвестор и не нужно со страхом следить, как сжимается собственное очко, когда свои или чужие деньги (серьёзные) начинают впервые реально обкатывать методику торговли. Вот и вся психология. Истина, обычно, настолько проста, что её предпочитают не замечать.

Да, это нужно именно для удаления "паразитной модуляции", если так можно выразиться. Но не для спектрального анализа, я пока до рядов Фурье не дорос. Точность прогноза? Вряд ли, но вот добавляет уверенности в работе собственных перцепционных фильтров - однозначно. )) А считать тики, простите для чего? Если даже бары разных размеров у ДЦ. Я же не о счёте тиков говорил, а о нормализации информации по тиковому объёму. Это совсем не то, что индекс доллара или групповое движение.

Если взглянуть со стороны,а это всегда полезно, то косяки присутствуют у обоих сторон. Трейдер. Переводить через WEB 25000? И КУДА? Уважаемый, Вы отдаёте себе отчёт, сколько рисков при этом возникает? Если же сумма в 25000 долларов для Вас допустима к потере, то почему Вы скорбите о 100 долларах комиссии, которой не может не быть? Осознавая риски и возможные проблемы Вы, всё же идёте на них. Но как только они возникают, Вы начинаете нервничать. Да, это ВАШИ деньги и ВЫ правы в значительной мере. Брокер. У Вас возникают технические проблемы. Психологические проблемы, ни Трейдера, ни Брокера, не могут быть причиной расторжения контракта, ИНАЧЕ это выливается в скандал. И, если брокер этого не понимает, то скандал разрастается стремительно. Задача не допустить скандала, целиком Ваша, Вы не справились, объясню почему. Ваш первый ответ в этой ветке должен был быть похож на исповедь, со всеми фактами и подробностями. В меру возможностей, Вам нужно было объяснить проблему, которая привела к ситуации. ВАША главная ошибка, что ВЫ превратили первый пост в смайл-клоунаду с нелепыми попытками перевести тему в СТЁБ. И теперь уже никакие мегаоправдания не скроют Вашего истинного отношения к клиенту. Не думаю, что кто-то в данном случае может нести ответственность в правовом смысле, поэтому грозные фразы про ответственность за ложь это блеф, как собственн и глупость фраза "у меня украли 6000 долларов".

Ааа, уже смысла нет. Другая тема все сомнения развеяла. С этой конторой после такого кидалова всё предельно ясно, хотя надежды были.

Это, видимо, ссылка на закрытый форум? Потому как мне в доступе отказывают. Попасть в закрытую часть не стремлюсь, и если это можно скачать, то возможно ли это осуществить отдельно, без посещения закрытой части?

Проблема, которая мучает меня, а вас скорее всего нет. Дело в том, что я знаком только с терминалом МТ3-4, но кажется, это не только его касается. В МТ4 бар-знаки строятся по принципу постоянства временного диапазона для знака (М1,М5,М15 и т.д.), размер же знака определяется из волатильности сложившейся в этот период времени. Но в данном случае возникает следующая проблема. Тиковый объём для каждого бар-знака в одном временном диапазоне различен. Малый тиковый объём характерен, в основном, для периода флета. На каждом таймфрейме это свой флет. Но, к примеру, за ночь, флет М5 и Н1 выглядят совершенно по разному на граффике. Ведь время идёт, бары образуются, но существенной торговли не идёт, скорее в этот период волатильность обусловлена манипуляциями заинтересоваными лицами, из-за отсутствия на рынке значительного количества контрагентов. (ИМХО и предположение и спорить не о чем). Что же приходит на ум как альтернатива. Может быть есть терминал, который отображает бар-знаки по принципу, что бар заканчивет формирование, после того, как с сервера придёт заранее определённое количество тиков. Например 100 тиков в одном баре. Размер этого бара определяется волатильностью в течении его формирования, но время за которое формируется бар - игнорируется. Кончно же подразумевается не единственный масштаб 100 тиков на бар, должны быть и другие масштабы. Прошу знающих людей подсказать или посоветовать, а если есть, предложить. Есть ли такой терминал? Можно ли это сделать ручками, если этого нет и на какой базе это лучше было бы реализовать?

Это же просто маразм какой-то, простите. 39 страниц ГОНА. Чо вы к этому брокеру придолбались??? И всё продолжаете и продолжаете поливать. О чём это говорит? Что условия у брокера вам НРАВЯТСЯ. Но вы хотите ещё лучше. Не будет лучше, не будет!!! Потому что с вашим микросчётом в 200-300 баксов, он не сможет обеспечить вывод средств на реальный рынок, даже если захочет, это не тот объём. Но простите, а зачем хотеть, если можно вас друг другом перекрыть? НО вы реально можете задолбать его пипсовкой при этом. Не будут вам из своего кармана платить, ни здесь ни где-то ещё! Сливать-пожалуйста. Поэтому будет вам реквот и тут и там, если по рыночной выходить. Засады есть везде. И простите, реальный банк создаёт их не меньше, с условием спреда в 5-7 пипс на евробаксе. Любая контора, принимающая на счёт через WEB это потенциальное кидалово и нет между ними разницы Фибо или NWF или UTG. Поэтому, малчеги и девачки, смотрите на мир реально, а не кидайтесь фразами "Пора работать цивилизовано". Цивилизовано нельзя купить 0,1 лота, потому что он недробится по цивилизованому, лот - неделим. Вы играете в "угадаю - не угадаю" вероятность меньше 0,5 и ещё в одну "вернут - не вернут", тут такая же полная неопределённость 0,5. Итого ваша полная вероятность благополучного исхода 0,25. Приготовьтесь - в длительной игре, в итоге, вы сливаете полюбому, по той или иной причине. Брокер деньги возвращает? Вы свои первоначально переведённые уже вернули? Счёт подрастает? Тогда продолжайте работать, потому что вы верно торгуете, а брокеру можно доверять в некотором роде. Всё не так? Тогда идите к другому и совершенствуйте навык торговли. Вопрос, можно ли работать с вами через другой терминал, используя ваши котировки?

За ответ спасибо, учтём. Но, позвольте с вами не согласиться. Не может реальная котировка механически в течении суток выдавать +1п и -1п. Хотя мне не важно, к вам такие котировки приходят или вы их так фильтруете. Ответ есть.

Снова здравствуйте. Скачал демо, поработал. Конечно, фильтрация по котировкам обалденная, почти все спайки вырезаны под корень, что собственно не важно, где-то это плюс, где-то минус. НО вот КОТИРОВКИ В ВЫХОДНЫЕ это просто ... Когда-то по-глупости я думал, что они должны присутствовать, и даже был приятно удивлён, что они есть, но... Для начала, ВАШИ КОТИРОКИ ВОСКЕСЕНЬЯ не отражают НИКАКОЙ полезной информации. Они отражают существующий у вас спред и то, что это воскресенье было. Зачем бессмысленная котировка??? Которая в результате для таймфрейма Н4 напрочь разрушает графический образ, для Н1 очень сильно его искажает, для М30 образ приходит в норму к середине недели. И это даже для линейных структур типа трендовых линий, а что уж говорить про экспоненциальные индикаторы!?!? Без проблем интерпретируется только недельный и месячный граффики (справочные, т.к. интрадей их напрямую не использует). Однако, есть и плюс, это что-то действительно похожее на реальную котировку тихоокеанского-азиатского региона в самом начале недели и западно-американскую котировку конца недели. Главный вопрос: кому и зачем нужны (неинформативные) котровки воскресенья на граффиках и будут ли они удалены?

Здравия. В условиях торговли не указан уровень Тэйк проффит/стоп лосс. Уточните, сколько?

Здравия. Прочитал все 32 страницы. Ушло на это около 2,5 часов, но нисколько о потраченом времени не жалею. Познавательное чтиво о методах работы. Но вопрос, с которым пришёл, так и остался не найденым. Присказка: в правилах торговли указан уровень Стоп/Лимит в 7 пунктов. я понимаю что это уровень установки отложенного ордера от рыночной котировки (уточните, может я не прав). Суть вопроса: каков минимальный уровень пунктов тэйк проффит/стоп лосс от цены ордера. Исполняется ли заданный тэйк проффит/стоп лосс пункт в пункт и при каких условиях эти уровни могут быть исполненны не по заданым значениям? Как пожелание, отразите эту инфу в правилах торговли, они в условиях просто необходимы, т.к. это характеристика ордера, как и установка "исполнить с наибольшим отклонением от запрошеной цены". P/S многостраничные споры о чести и бесчестии могут быть минимизированы простым, но ПОЛНЫМ декларированием условий, рамками которых, вы ограничиваете широту понятия "без объяснения причин".

Я прошу прощения, ибо "базисная" функция, которую я привёл, может и должна вызвать нарекания, т.к. в таком виде она будет представлять из себя обыкновенную прямую. Я имел ввиду, что аргумент Y нелинейная величина, к примеру случайная в заданом диапазоне (но этот вариант наверняка не подойдёт, хотя представление дать способен).

Ох, люблю я эти околонаучные инсинуации. Однако ИМХО график котировок это не фрактальная последовательность с дробной размерностью. В данной модели есть два явно определённых измерения. Сама котировка, которая может быть только больше или меньше и определяется ползанием по одномерной линии. А для её "исторической" визуализации вводится дополнительная временная ось, которая однозначно разворачивается в одном направлении без каких либо реверансов, тупо и монотонно. Временную ось можно так же легко убрать как её и добавили, т.к. нужна она тоько для тех.анализа, а не для информации о цене (для инфы о цене хватает цифрового индекса). Котировку можно условно обзывать фракталом из-за неких подобий в поведении, но не нужно себя заранее вводить в заблуждение, что её размерность дробна, нет и ещё раз нет! Modelfractala, добавьте немного конкретики, т.е. математическую фукцию. Со своей стороны предполагаю, что начало моделирования необходимо производить с базисной функции f(t)=y+a; где t- время или период, y-котировка в момент t, а-постоянная, может быть не одна (такие как инфляция, процентные ставки...) И пара слов о "нестандартности" временной оси, которая не влияет на размерность, но усугубляет анализ. Отсутствие перерывов на "обед" и выходные (при неизменности котировки график не разворачивается во времени, отсюда на нём нет строго прямых горизонтальных линий) это облегчает работу и анализ, хотя в иных системах отсутствие сигнала это тоже сигнал и часто важный, потому не могу уверенно сказать это позитив или негатив. Но вот конкретный негатив это гэп, который способен свести на нет попытки моделирования. А так же предполагаемое вмешательство и намеренная (периодическая) корректировка котировок некоторыми людишками.

Я ж не злой. Хорошо, что вернули. Тем более у тебя были стопы, что можно проверить по журналу ордеров, тем более (Германия как я понял) это не страна разводок, чего не скажешь о территории бывшего Союза. Очень не хочется экспериментировать со счётом, дабы удостовериться, что и у нас вернут.