Polimer

Уважаемые коллеги! Все условия обозначены в Договоре с инвестором. Но самая большая ошибка - обозначать макс. уровень просадки Депозита. Это не показатель. Вы можете заработать 1000%, а потом допустить просадку в 50%. Инвестор при этом своих денег не теряет. Специально для Договоров с Инвестором на кафедре ММ разработан другой показатель торговли, который учитывает и интерес трейдера, и интерес инвестора. Его суть - расстояние от Средств (эквити) до уровня МаржинКолла в процентах. Это один из самых важных показателей ТС. В ближайшее время материалы по этому показателю будут опубликованы на кафедре.

При всем уважении к автору, на этом можно остановиться. Никакой ТС без четкого ММ не может быть. Тогда и стоит это обозначить не как готовую ТС, а как предложение некоего Торового Метода (на основе совмещения анализа наличного и фьючерсного рынков), а далее дорабатывайте ТС кто как хочет.

Стоп-стоп...с этого момента поподробнее Если опираться на такой ТФ, то система не просто интрадей, а интрасеконд. Т.е. Микро-скальперская. Тогда какой вообще анализ, автомат и тот не справится.

Для успешной торговли в современных условиях решение должна принимать ТС. Субъективный психологический фактор максимально исключается и в части ТМ, и в части ММ. Команда на этом этапе только обслуживает бесперебойное функционирование и развитие своей ТС.

А мы без спроса Спот движется один в один с фьючерсным рынком.

тогда надо применять bid-ask, уровни, в таком случае к черту не нужна цена с её индюками. А это уже совсем другая ТС, как думаешь?

История дает примеры и командной, и одиночной торговли. Джесси Ливермор до сих пор считается непревзойденным одиночкой на Уолл-Стрит. Вот закончил печально, может потому, что был замкнут. Это все зависит от характера. Кому-то удобней в команде, кому-то в одиночестве. Но если говорить о команде, то надо привязывать это к конкретному проекту, с максимально комфортным и логичным распределением ролей. Это не просто набор трейдеров в группу, общее обсуждение аналитики, и т.п. Если говорить о совместном управлении торгами, то без команды на сегодняшний день пожалуй не обойтись уже на этапе формирования Торговой Системы, который включает поиск и анализ информативных данных, выведение алгоритмов, многократное тестирование ни истории и в реал-тайме, все вопросы связанные с автоматизацией анализа и управления торгами, ну и т.д. Так что за командами - будущее. Академия в этом смысле тоже некоторый прообраз такой команды, правда не до конца слаженной. В этом смысле мне по душе работа в команде на каф ММ. Думаю, результаты не за горами.

Я думаю, что параметры предложенной ТС не стоит обсуждать в разрезе: правильно-неправильно. Любой торговый метод изначально правильный, другое дело как он согласуется с принятым ММ, и как трейдер на практике исполняет свою ТС. Автор ветки предлагает вполне вменяемое соотношение профит/лосс 3:1, с вероятностями 4/6. Хотя реально удержать эти показатели на стабильном уровне редко удается при методах, основанных на ценовых индикаторах. Поэтому вводится доп. критерий объёмов, предлагаемых брокером СМЕ Thinkorswim. Так что это фактические биржевые объемы. А это уже серьёзно. Хотя по-поводу векторности этих данных есть большие сомнения, по крайней мере в такой форме анализа. Ну видимо, это и компенсирует ТС применением ценовых индикаторов. Так что, ждем продолжения.

Я совершенно согласен. Поэтому и сказал, что анализ "объем+цена" это гораздо лучше, чем просто цена со всеми её индикаторами. Вы даете свою ТС, это здорово и никто не возражает (надеюсь ). Просто хотелось бы увидеть и практику работы с самой платформой, на нашем форуме этому достойного внимания не уделено. ... По тонкостям платформы есть открытый материал здесь ... (это не реклама форума, а полезная ссылка)

Саша, я не понял- ты Док или математик?

Хотелось бы все-таки услышать голос официального представителя.

Очень грустно, что так скупо. Собственно, ТС не привлекает, этой темой активно в Академи занимается очень много специалистов (объёмы+цена). По-моему-это самое большое заблуждение. Хотя это немного лучше, чем просто цена. А вот познакомить людей с самой передовой платформой (с бессрочной Демо), с возможностью работать на СМЕ фьючерсами и опционами, это дорогого стоит. Ну нет так нет. Кто заинтересуется, есть хороший ресурс конкретно по этой платформе.

Ну Маркетмейкером - это круто. Скромнее и честнее-букмейкером. И правильнее. По закону (читай Договор).

Коллеги, если недостаточо материалов на кафедре ММ (а все методы ММ там разложены по-косточкам), первоисточники - лучший материал. Но поймите сразу, Классика больше относится к портфельному управлению, а не к отдельной сделке. Т.е. тот же Джонс оперирует категориями Свободных средств (Эквити), и по-моему достаточно ограничено. Так же и другие классики (которых собственно и нет в области ММ). Например, очень многие начинающие трейдеры бросаются на оптимальную f Р.Винса. Но ведь это практически невозможно - в каждый момент знать свою оптимальную f. И сам Р.Винс об этом сказал, что большинство его неправильно поняли. Это всего-лишь теория. Практика к ней стремится, но никогда не достгнет. Кто интересуется действительно такой наукой, как ММ, то рекомендую не распыляться: 1. Р Винс - все книги. 2. Гарри Марковитц (управление портфелем), Нобелевский лауреат. Всё остальное - это от лукавого

Ну если так, то для Вас есть специальная книга. Автор Райан Джонс - "Биржевая игра". http://dma.profi-forex.org/Library/MM/R.Dj...ya_chislami.rar Рекомендую изучить от корки до корки, и потом еще раз в месяц-два перечитывать. Всё верно, изучить от корки до корки очень полезно. Но к реальному ММ имеет мало отношений. Больше личных понтов против Р.Винса (они работали вместе на Л.Уильямса)

Этот труд давольно полезный для понимающих суть ММ. Приложения бестолковые - внимания не стоят. Само содержание интересное (но не бесспорное). Опираться в построении своей ТС не рекомендую.

Никаких преимуществ и ограничений само по себе плечо не даёт. Всё решают Ваши навыки в РискМенеджменте.

Резюме: Ребята, штука за сигнал, и закрываем тему.

Чтобы немного отвлечь вас от нестОящих диспутов, раскажу вам немного о плече. Поймите - это фикция для умеющих управлять риском. Так, на одном и том же рынке я имею возможнось выбрать плечо 1:4 или 1:100. Поймите раз и навсегда: эта величина определяет только размер кредита. Но стоимость пункта всегда будет стандартной (в зависимости от стандартного лота). Для валютного спот -рынка лот=100 000 единиц валюты. ДЦ дает вам 0,01 лот - т.е 1 000 единиц валюты. Далее, беря этот лот, в кредите 1:100, вы входите тем же лотом 0,01 (вмсте с кредитными средсвами), но стоимость пнкт имеем как с 1000$. Ну вообще то это не ММ. И очень далеко не ММ. Давайте учиться считать с самого начала

Абсолютно точно. Полный респект. От имени декана кафедры - зачет. И всем бы это помнить: ловят нас не на плече, ловят на рискменеджменте. См. кафедру ММ.

фиксированный лот и фиксированый процент - есть суть одной методики. И в практической работе индивидуального трейдера это действительно является единственно стоящей методикой. Не стоит эксперементировать в начале пути. Когда появится потребность в других методиках - тогда появитсся и возможность применить их и привлечь для этого дополнительные ресурсы.

А вот позвольте с Вами не согласиться. Лот влияет на стоимость пункта. На лот влияет Ваше плечо (правда скорее косвенно, на возможность с ним работать, но все же влияет), т.к. с меньшим плечом при одинаковом депозите вы уже не сможете себе позволить тот лот, какой позволили бы при большем плече. Увеличивая плечо можно работать с большим лотом. Но это все верно, пока сделка не открыта. Как только открылись - влияет только лот. По-крайней мере я себе это так представляю. Я не прав? Итак. повторю: на стоимость пункта влияет только размер лота. при любом плече (1:1-1:500) стоимость 1 пнкт будет одна и та же. В этом и заключается заманчивость работы с большим плечом. Вы можете открыть тем больше сделок, чем больше плечо (кредит). Но это никогда не скажется на вашей торговле, если в основе вашей ТС лежит рискменеджмент, который исходит именно из того, сколько вы себе позволите потерять. В двух словах это не объяснить, но если все же кто заинтересуется - готов к диалогу скайп z-polimer

Система Вильямса работает, а это главное. Система Б.Вильямса на споте работет прекрасно (на общих законах рынка- Стопы, ММ сделки и т.п.), так же как и сотни других классических систем.Но...ни один ДЦ (как любой игровой клуб по своей сути) не допустит проигрыша. Запомните, что ДЦ - это ИГРОВОЙ КЛУБ. Никогда ваши деньги не выводятся на межбанк, все крутится на счете самого ДЦ. И Внимательно читайте документы при заключении договора.Даже если вы во всем правы, есть маса технических и юридических уловок, чтобы закрыть вопрос в пользу ДЦ (с вашей подписью). Уже много раз в Академи говорилось трейдерами с опытом, что с ДЦ можно работать только до уровня 10 000$. Дальше они начинают пасти персонально!И ПОФИГ какая у вас система: Обоих Вильямсов, Ливерморов или Элдеров вместе с Болинжерами и пр., исход один. Депо=0. Но не отчаивайтесь - выход есть. Учите фьючи, опционы и долгосрочку. Это тот спектр техник, который ДЦ не по зубам...

От афтара 1. Если вы работаете на спот (или фьючерсах) и инструмнтом Рискменеджмента используете Стоп-лосс и размер лота, то превышение 5%-риска долго не продлится. 2. Верно, что работать 1-й парой на споте (как и любым активом на любом другом рынке) по меньшей мере неэффективно. Портфель сделок всегда дает возможность диверсификации, чем снижается общий риск, правда в ущерб потенциальной прибыли. Но мы-то помним, что рекомендует Р.Винс для геометрического роста Депо:"Неважно, насколько МО положительно, важно, чтобы оно было положительным" 3. Хеджирование одной позиции другой (обратной) на споте - вещь очень сложная и в 99% непрогнозируемая. Тут надо быть большим мастером, и скорее всего использовать несколько неклассические инструменты анализа. 4. Количество инструментов в работе и время жизни Депо - вещи невзаимосвязанные.