1938 ответов в этой теме

[Amadey_MF]

FACEBOOK IPO

18 мая запланировано IPO Facebookа - тикер FB. Диапазон цен первичного размещения повышен с $28-35 до $34-38 не смотря на слитый СП500 и даже количество размещаемых акций увеличено на 25%. Может Голдман-саксу кажется, что народ сливает всё подряд и выходит в кэш чтобы потом затарится акциями Facebooka?! )

Как всегда IPO даёт хороший потенциал движения и есть даже статистика, что около 60% от всех IPO проведенных Голдман Саксом выстреливают вверх. Возможно это же случится и с акцией Facebookа. Будем посмотреть за ней.

Однако может повториться история с IPO BATSa и кстати для этого также есть "фундамент": WSJ сегодня сообщил, что Дженерал Моторс забрала 10 млн. отведенных на рекламу своей продукции в Фейсбуке из-за её неэффективности, а посему возможно что способность Фейсбука генереровать доход сильно переоценена.

[Amadey_MF]

США возможно снова входят в рецессию - вероятность 83%

я веду для себя такую табличку (всего 4 показателя в порядке убывания важности) и сегодня заполнил в неё данные Филифеда - они вышли пессимистические мягко говоря



Эта табличка говорит о том, что с мая США возможно снова войдут в рецессию, потому что данные Филифеда на 83% скоррелированы с ВВП.

[Amadey_MF]

шортовая стратегия "продолжение падения" для Д1

Всё отлично работает за исключением пред-последнего года когда был бычий тренд. Описывать стратегию наверное смысла нет - всё ясно из названия. Хорошо работает в флетовый или медвежий год и соответсвенно плохо работает на бычьем тренде и поэтому предпоследний год на бычьем тренде она проседает. Соответственно на таком рынке как сейчас несёт золотые яйца.



для имеющих доступ в закрытую часть форума здесь видео разбор принципа работы стратегии + разбор кода в ВЛД5 http://forum.masterf...=0

[Amadey_MF]

Парный №1 для Д1.

Для имеющих доступ в закрытую часть форума - разбор кода стратегии ВЛД4 и принципа работы http://forum.masterf...t=0#entry965829

Робот получает прибыль из корреляции акций с индексом СП500.

На оптимизируемом периоде хорошо работает. Дальше постепенно теряет свою эффективность (это видно по графику форварда 2011) т.е. после отпимизации он ещё возможно полгода работает в плюс а затем теряет корреляцию. Если каждый месяц делать пере-оптимизацию то возможно он будет работать. Тут еще надо потестить в таком плане: оптимизация на 2007 форвард на 2008, оптимизация на 2008 форвард на 2009 и так далее, только шаг (период) будет не год а полгода. Будет время поковыряюсь ещё в нём, но не в восторге конечно.

Тест на оптимизируемом периоде 2007-2010





Форвард тест на 2011 годе





по графику видно что пол-года он был в прибыли и потом корреляции видимо устарели.

Причём тут есть интересный момент: когда оптимизируешь на 2010-2012 годах а форвард на 2009-2007 то всё работает прекрасно и не теряет эффективность, а когда оптимизируешь на 2007-2010 и форвард на 2011-2012 то рабочесть теряется постепенно, и стратегия проигрывает BUY&HOLD. Поэтому форвард должен быть именно на следующих периодах обязательно, а не на прошлых.

[Amadey_MF]

Взял тут 110 п. вчера на этом падении, потом еще 10 а потом слил 40 на резком отакте. Итого +80п.



Я в основном выкладываю хорошие интересные трейды, где оказался прав. Но пусть ни у кого не сложится впечатление что это постоянно происходит. Есть половина (даже большая) убыточных трейдов где я теряю деньги, просто изза коротких стопов потери не большие, а когда ловлю профит то он раз в 5-10 больше стопов.

Хотя даже бывает когда к моему короткому стопу (например 10-15п.) добавляется проскольз 20п. Это бывает когда заходишь крупным лотом в не-очень ликвидную акцию. Вот недавно например акция SHFL довольно ликвидная (когда я входил уже проторговалась более миллиона сделок), поэтому я зашел 20 лотов, но когда сработал стоп проскользнули меня в районе 20п. в итоге лось в одном трейде минус 800 долларов.

Вообще складывается впечатление, что нельзя показывать даже брокеру (не то что бирже) где стопы стоят, особенно крупных позиций, надо в уме держать стоп. Вот пока держишь в уме стоп - всё хорошо, как только поставил его в терминал сразу выбивает. Наблюдал это много раз и в платформах ARCHE и INTERACTIVEBROKERS. Кстати на LASER такого не замечал - но то давно было.

[Amadey_MF]

Лёхин граальный шорт по золоту, красавчег !!!

Трейд Лёхин (my-trade) с моими комментами как я его вижу. Трейд наблюдал фактически своими глазами, заранее Алексей объявил о входе, где спрятал стоп (стоп был 1640) и т.д. Он заходил по рынку во флете, но можно было вполне зайти на пробой лоу прошлого дня.

1.Основное правило входа - мы понимаем кто теряет: теряют те кто накупили золота (это видно по столбику обема) в день ухудшения ситуации по безрабице США на 0,1% - т.е. когда выросла вероятность нового КЕ3 и теперь можно их натянуть на стопы.
2.Открытый интерес на хаях.
3.Развод быков ложным пробоем - зацепили лонги.
4.Зашли в шорт на пробой лоу прошлого дня



Победный танец трейдера )

[Amadey_MF]

добой последнего часа по тренду

Встретил такое мнение у авторитетного трейдера (не будем называть), что акция в последний час торгов движется в сторону дневного тренда. Решил проверить идею для чего написал робота под ВЛД5. Код ниже (для ТФ М5) с моими пояснениями-можете сами погонять кому интересно. Потестил за последние три года на 600 акциях. Получилось, что идея работает только в лонг ито работает настолько слабо что не способна даже отбить комиссию на вход/выход, но тем не менее работает. В шорт не работает. Возможно в сборке с другими идеями когда-нибудь пригодится.

Скачать код  doboi.txt   1.08 КБ   94 Скачано

[Amadey_MF]

пересечение 20 и 50 средней на М5 для акций США

Встретил идею у авторитетного трейдера, что когда 20-я средняя пересекает 50-ю вверх это бай сигнал, и наоборот - если вниз то это селл сигнал, и по его словам это работает сейчас.

На проверку оказалось что в шорт эта идея не работает вообще, а в лонг работает но так слабо что даже не способна отбить комиссию. А то что в лонг она все-таки работает я бы не связывал с пересечением 20 и 50 мувингов а просто с тем, что акции США исторически растут больше чем падают и с тем что на дневке пересечение 20 и 50 средней действительно работает (хотя и только в лонг), но это работа даёт такие просадки что ни один трейдер их не пересидит, если его фамилия на Баффет.

Перфоманс без вычета комиссий и спредов







Код робота для проверки идеи в ВЛД5  20_50.txt   1.34 КБ   86 Скачано

[Amadey_MF]

куклы манипулирут рынком

В пятницу случайно поучавствовал в интересной игре: нашел точку входа в акции которая торгуется более 400К и пока она стояла в несколько-минутном рейндже стал покупать её по 100 шерс. Купил 500 шерс (т.е. это 5 щелчков кнопки бай) где-то за пол-минуты и обратил внимание что акция не дернулась вверх даже на цент, при том что в это время её никто кроме меня не покупал и не продавал-это видно было по ленте. Поэтому я решил что сверху её держат и продал сразу 500 акций. Акция на моей продаже выбила рейндж вниз и прошла три цента, я тогда стал её продавать ещё по 100 шерс где-то раз в секунду (продал ещё 500 шерс) и на этих продажах акция просела еще на 3 цента. В итоге я оказался в плюсе за счет своих собственных продаж. И Потом просто откупил назад 500 шерс одним трейдом и получил по 2 цента чистой прибыли на акцию. Такая вот штука получилась...

Спрашивается, если мне удалось "по-манипулировать" рынком набирая позицию не более 500 шерс, то я представляю как тут можно чудить таким банкам как Голдман Сакс имея покупательную способность в миллиарды долларов?! Да этож они могут такие партии разыгрывать что хоть фильмы снимай. Уверен что они этим пользуются и применяют это на нас. Просто не афишируют сильно т.к. "манипулирование рынком" запрещено по закону и SEC наблюдает за этим. Но это невозможно доказать пока сам не признаешься что специально манипулировал рынком, а если человек скажет что он просто покупал т.к. ожидал рост и потом сразу продал так как ожидал падение - то это будет вполне правомерно и законно, и доказать обратное просто не возможно. Ну и ну!

Надо будет ещё как-нибудь попробовать :))

[Amadey_MF]

FSB + WLD

FSB - forex strategy builder
(где скачать и как пользоваться кому интересно найдете если наберёте в гугле "amadey forex strategy builder " )

WLD - wealth-lab pro 5.4.20
(где скачать и как пользоваться кому интересно найдете если наберёте в гугле "amadey wealth-lab pro 5.4.20 " )

Играюсь с ФСБ и ВЛД. Первый ищет рабочие стратегии путём перебора различных индикаторов (и не только) на указанном таймфрейме (сейчас меня интересует младшенький - М5) в заданном инструменте (акции) на периоде - последний два года. Второй используется для полноценных тестов.

Выпало так, что на нескольких акциях наилучшей стратегией (если верить ФСБ) была покупка слегка перепроданных акций (будь-то от нижней границы Болинджера, или канала Дончиана, или фрактала) в расчете на отскок к средней ну например 100-й.



Вот сделал робота для М5 торгующего по этим принципам. Оптимизировал на первом полугодии 2012 года, но пока ничего толкового не получилось (хотя ещё не смотрел как он в шорт будет работать). 63% прибыльных сделок. Профит фактор 1,15 и это ещё даже без вычета комиссии. А на форвардах (прошлых периодов) профит фактор колебался от 1,67 в ростущем рынке (т.к. лонг онли) до 0,75 на падающем рынке. Всё, у меня сразу пропадает интерес если стратегия не выдерживает медвежий рынок даже если она только "лонг онли".

Вообще меня очень радует этот ФСБ :)) У него на каждую акцию есть как минимум 10 "прибыльных" стратегий, которые я могу проверить. Мало ли, а вдруг?! Из 100 стратегий все-равно 1 рабочая да будет!

P.S. кстати ещё посмотрю как она будет работать в short, потому что падения фондового рынка как-правило быстрее и резче роста

[Amadey_MF]

классический парный трейдинг не работает на Д1

Под "классическим парным трейдингом" подразумеваю работу на возврат к своей средней инструмента полученного делением одной акции на вторую.

Пришёл к выводу что классический парный трейдинг не работает как минимум на Д1, хотя может я просто не умею его готовить. Но посмотрел как работают пары предлагаемые "ПАРНО-САЙТАМИ" (т.е. сайты которые ищут скоррелированые и коинтегрированные пары где парная стратегия якобы даёт прибыль) и они также не устойчивы и на форвардах 70% прибыльных пар будет сливать.

Для этого написал тут парного робота (под ВЛД4) с функцией подбора (и потом теста) самой скоинтегрированной пары для заданной акции и он дальше перебирает 1100 ликвидных акций и отбирает ей лучшую пару по конечному еквити. Для поиска пар взял период 2007-2011 - это фактически можно сказать период оптимизации т.к. мы на нём искали прибыльные пары, а 2011-2012 был периодом форвард-теста. Получилось что из 10 акций прибыльных в 2007-2010 году с профит фактором выше 2, прибыльными остались только 3. Это 30% из тех что искал мой робот. А из акций отобранных "ПАРНО-САЙТАМИ" я проверил 3 пары и все три можно сказать сливали даже на форвардах сделанных назад (т.е. когда отбор на 2011-2012 а тест 2008-2011) при том что мне кажется форвард сделанный назад в 5 раз хуже форварда сделанного вперед.

Просто найти пару рабочую на истории, но вероятность что она останется прибыльной - 30%. Классический парный трейдинг не работает на Д1, а на высокочастотном уровне он мне пока что недоступен.

[Amadey_MF]

ARNA

Очень красивый вход у меня вчера получился в акции ARNA. Стоп-лосс был всего 8п. а потенциал огромный потому что акция Pump&dump-овская и вчера её как раз дампили от уровня 12-00 до 7-80 потом консолидация/отстой и как-раз перед уровнем 9,50 она успокоилась и дала точку входа в лонг где собственно я и зашёл. Отношение прибыль/риск выше 5/1

[Amadey_MF]

"ЕПР уровни"

ЕПР уровни работают. Мы их давно так обозвали мудрёно, хотя вещь очень простая на самом деле. Пробой ЕПР уровня даёт стат. перевес как минимум 10%. А были годы когда стат перевес доходил до совершенно фантастических величин. Хотя ЕПР уровни мы и не используем по-отдельности от системы но тем не менее сами по себе они также работают и их можно протестить. Мы их давно тестили в МТ4 но теперь я их перевел в ВЛД5 и выложил на форум для тех кто имеет доступ в закрытую часть. Оптимизация не совершалась вообще и я уверен что как минимум в полтора раза эффективность можно увеличить.

Результаты форвард тестов посекторно (уточню что без вычета комиссий).



Для имеющих доступ в закрытую часть - код робота и видео с разбором принципа работы http://forum.masterf...t=0#entry980672

[Amadey_MF]

" ЕПР " уровни - продолжение

В прошлом примере тейк-профит был в 2 раза больше стоп-лосса. В этом пример тейк-профит равен стоп-лоссу и результаты получились еще сильнее и стабильнее. Лонг онли.




для этого над строку расчет тейкпрофита преобразовать как показано здесь в закрытой части: http://forum.masterf...ndpost&p=980992

Получится вот такая кривая еквити - моща!



Не видел никогда такой ровной кривой в свинг-трейдинге. (хотя я тестил много систем и роботов - 1000 так точно) Видел только в скальпинге или интрадее и то без стопов или с мартингейлом. А здесь есть стопы, нет мартингейла, позиции НЕ интрадей и такое чудо! Сам удивлен.

Похоже эти уровни ЕПР можно оптимизировать и они будут работать сами по себе как отдельная система.

___________________________________________


ЕПР уровни ( ШОРТ ОНЛИ)

Это форвард тест ЕПР-робота в ВЛД5 с забитыми расходами на круг 6 у.е. на 100 шерс, при том что вход осуществляется лимитом и ТП тоже лимитом. Жесткие стопы. Как ни странно в шорт он работает даже лучше, при чем на любом рынке.



Добавил рОботу в алертах вывод цены входа, выхода и стопа. Теперь он выводит в комментариях где входить и выходить таким образом, что можно торговать просто пользуясь сканером робота, потому что он входит лимитниками и получается что сигналы выходят заранее. Как-бы можно брать готовые сигналы и сразу торговать по ним.

[Amadey_MF]

статистика интрадей Хаев и Лоу на М5 по SPY

Сегодня прочитал на одном форуме статистику РТС в какое время формируется чаще-всего разворотный бар и хотя мало чего понял - идея мне понравилась. Поэтому решил написать прогу и собрать статистику по фондовому рынку США (SPY) за последние 7 лет когда же чаще всего возникают разворотные бары (или интрадей хай и лоу).

Поскольку я не программист то честно-говоря не знал как вывести полученную информацию в таблицу или файл и поэтому влепил её прямо на первые бары графика т.е. 1-й бар будет показывать сколько раз 1-й бар стал хаем (для первого рисунка) или лоу (для второго рисунка) и так далее для каждого бара. Всего их 78 в дне.

Оказалось на 1-м баре М5 и больше всего хаев и больше всего лоу - т.е. это самый что-ни-на-есть разворотный бар. Если не считать 1-го тогда 7-й (особенно в дни когда новости выходят в 18 МСК). Все сходится.

Статистика по хаям.



Статистика по ЛОУ