Пару дней назад на первой (!) странице NY Times была опубликована вроде как сугубо техническая статья о том, что некоторые «привилегированные» компании имеют возможность осуществлять трейдинг уже через 30 миллисекунд после поступления заявок (квот), гораздо быстрее, чем все остальные. Якобы их сервера установлены прямо на бирже рядом с теми серверами, где осуществляются транзакции. На примерах показывалось, как именно можно зарабатывать прибыль аж до одного цента на акцию. При миллиардах транзакций в день один цент на акцию — это огромные деньги. Несложная схема получения сверхприбылей изображена на диаграмме. Надеюсь, все понимают английский язык.
01.jpg 49,95 КБ
31 СкачаноИнтересно, что недавний скандал с русским программистом Goldman Sachs — из той же оперы. Именно эту компанию считают главный «махинатором» сверхскоростного трейдинга. Поэтому кража программных кодов из компании является вопросом национальной безопасности США, ведь программное обеспечение Goldman Sachs де-факто применяется для манипуляций на бирже.
Эффект разгромной статьи в NY Times не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько дней сенатор от партии демократов Чарльз Шумер обратился с просьбой к SEC, официально запретить практику сверхскоростного трейдинга, ибо она противоречит принципам свободного рынка.
Нужно заметить, что никакие юридические препоны не смогут остановить тенденцию, в соответствии с которой биржевая торговля стремительно превращается в битву программных алгоритмов. У кого программа работает оптимальнее, у кого она исполняется на миллисекунды быстрее — тот и зарабатывает на пару миллиардов долларов больше. Вот где искусство программирования конвертируется в деньги по максимальному курсу.
Приглашаю к обсуждению.
