9 ответов в этой теме

[Idaho]

После прочтения нескольких книжек, где написано про две пересекающиеся SMA, как и все наверно, обнаружил, что эффективность системы близка к нулю. Падение депозита во время флетов и резких скачков убивают всю систему.
Однако возникла идея - не входить при каждом пересечении SMA, а в какие-то правильные моменты
Таким правильным шагом показался вход при небольшом угле пересечения 2 SMA, причем желательно, чтобы обе SMA шли в момент пересечения в одну сторону. Сделал эксперимент на 3х разных коэффициентах SMA, правда на небольшом периоде (около полугода) и только одном таймфрейме (m15) и одной паре валют - eurusd.
Обнаружилось, что проще всего считать не угол, а разницу моментов. В итоге при абсолютной разнице моментов 2 SMA в 0,03% и меньше действительно значительно улучшается прибыльность системы на истории (для соотношения 6-35 (16.12.2008-22.05.2009) получилось 31% прибыльных сделок: +79 пп средний профит, 69% убыточных: -18 пп средний лосс, общий профит - 1272 пп).

Сообщение изменено: Idaho, 24 Май 2009 - 12:41 .

[Alexcat]

А про разницу моментов можно поподробнее? Как их вычислять?

[Idaho]

А про разницу моментов можно поподробнее? Как их вычислять?

я просто сделал минииндикатор на основе моментума на MT4.
Формула у меня даже проще = MathAbs(Close(i+N1)-Close(i+N2))
i - рассчитываемый бар
N1 - период первой SMA, например 6
N2 - период второй SMA, например 35
и отсекаю горизонтальной линией в 4 пункта, если при пересечении значение ниже 4 пунктов, то на таком пересечении можно покупать или продавать в зависимости от направления, а вот закрывать надо на следующем пересечении независимо от значения индикатора.
делить как в обычном моментуме необязательно при таких малых значениях
для EurUsd получается плюс минус 3 пункта
вообще была мысль аналитически попробовать объяснить схождение средних по моментуму, по идее они почти однонаправлено идут и чаще всего сами значения моментумов небольшие, то есть как бы обе SMA соскакивают с уровней консолидации вниз или вверх, что возможно и дает выигрыш по сделкам
в книге Ларри Вильямса есть как раз про маленькие и большие диапазоны, после небольших колебаний начинаются большие, на которых SMA неплохо работает

[Alexcat]

Да, логика есть. Если есть возможность выложите индикатор для скачивания. Попробую потестировать на истории.

Сообщение изменено: Alexcat, 29 Май 2009 - 02:26 .

[Idaho]

Да, логика есть. Если есть возможность выложите индикатор для скачивания. Попробую потестировать на истории.

Текст функции start ниже (это почти единственное, что изменилось в функции Моментум), что-то файлы у меня не выкладываются

SmallPeriod=6;
MomPeriod=35;

int start()
{
int i, counted_bars=IndicatorCounted();
//----
if(Bars<=MomPeriod) return(0);
//---- initial zero
if(counted_bars<1)
for(i=1;i<=MomPeriod;i++) MomBuffer[Bars-i]=0.0;
//----
i=Bars-MomPeriod-1;
if(counted_bars>=MomPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
MomBuffer[i]=MathAbs(Close[i+SmallPeriod]-Close[i+MomPeriod]);
i--;
}
return(0);

}

[galakigor]

Я, к сожалению, раньше никогда на рынке не сталкивался с разницей моментов. Поэтому у меня к автору два предложения:
1) Если есть возможность, ежедневно выкладывать рисуночки со своими комментариями, чтобы можно было обсуждать текущие и прошедшие торги;
2) Немного выше http://forum.masterf...s...st&p=418179, я предложил ТС на основе двух МА и хотел спросить, как-то наши ТС не могут дополнить друг-друга? Я к чему спрашиваю: пытаюсь сделать свою ТС более профитной и понятной.

[Idaho]

Я, к сожалению, раньше никогда на рынке не сталкивался с разницей моментов. Поэтому у меня к автору два предложения:
1) Если есть возможность, ежедневно выкладывать рисуночки со своими комментариями, чтобы можно было обсуждать текущие и прошедшие торги;
2) Немного выше http://forum.masterf...s...st&p=418179, я предложил ТС на основе двух МА и хотел спросить, как-то наши ТС не могут дополнить друг-друга? Я к чему спрашиваю: пытаюсь сделать свою ТС более профитной и понятной.

я пока не пользуюсь этим подходом, хочу сначала изучить детально ТС МФ, построить модели, потом может появятся более четкие и ясные методы

[nyselive]

Я лично не верю что простое пересечение МА может что то дать в плане долговременного наращивания профита, вот не верю и все.
Ведь что такое мувинг - обычная средневзвешенная цена за энное количество баров, только и всего ....

И осцилляторы положение не спасают - ведь осциллятор это одна МА минус вторая в виде гистограммы.

На тренде еще как то работать будет но во флете сожерет заработанное и сделает минус.

ИМХО тема дохлая ...

[slava970]

Я лично не верю что простое пересечение МА может что то дать в плане долговременного наращивания профита, вот не верю и все.
Ведь что такое мувинг - обычная средневзвешенная цена за энное количество баров, только и всего ....

И осцилляторы положение не спасают - ведь осциллятор это одна МА минус вторая в виде гистограммы.

На тренде еще как то работать будет но во флете сожерет заработанное и сделает минус.

ИМХО тема дохлая ...

Если сейчас тему объемов не трогать, то любой технический индикатор строится на изменениях в приращении цены. С этой точки зрения какой-то суперновый и суперкрасочный индюк не даст ничего нового, поскольку любой из них вторичен. Поэтому мувинг ничем не хуже прочих. Он хорошо показывает изменение тенденций в поведении цены, направление тренда и т.д. Получается простая и понятная ТС. Жаль только, что сливная.

Ну а повысить ее доходность, думаю, все-таки можно... Главное здесь научиться отделять трендовые дни от флетовых. Тут Ларри Вильямс рулит со своими циклически повторяющимися большими и малыми диапазонами. Может неплохо что-нибудь из графики добавить. Пара eur/usd вроде неплохо отрабатывает каналы, уровни... Ценно и его наблюдение про дни верхне и нижненаправленных дневных диапазонов. Например, если после открытия дневного бара цена пробивает линию максимума/минимума предыдущего дня и идет дальше, то один вариант развития событий... Если отскакивает от этой линии как кот от пылесоса и идет в обратном направлении, другой сценарий... А если ее болтает как пьяного матроса даже с открытием Европы, то по трендовой стратегии вообще не торгуем... Сам наклон МА тоже имеет значение, особенно та, что потяжелее, если идет паралельно полу, то какой к черту тренд... Я все это к тому, что мувинг тренд никогда не пропустит, пусть с запозданием, но всегда покажет. Все что нужно, это отсеять негодные сигналы, приводящие к убыткам.

[nyselive]

Я все это к тому, что мувинг тренд никогда не пропустит, пусть с запозданием, но всегда покажет.
Тренд великолепно видно по чистому графику - у меня мувинги выполняют одну единсвенную функцию - установку стопов которые тралятся за мувигнами, все.