nikki21 Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Объясните мне пожалуйста этот момент:Largest 233 Average 33 Largest 33 Average 25 Это означает ' date=' что самый большой прибыль от сделки составила 233п.Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?Верно или нет?Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :)[/quote'] Все правильно...Profits 1626 Largest 233 Average 33 Losses 1360 Largest 33 Average 25 Профитных сделок - 1626, средний профит - 33Лосевых сделок - 1360, средний убыток - 25 1626*33-1360*25=19658 Но следует заметить, общее число сделок за год - 2986 (8958 одного только спреда - во брокер обрадуется)!!! Это 11-12 сделок в сутки!!! А трейлить можно и при помощи эксперта, а можно и вручную (например у ФК в терминале автотрейлинга нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 22 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Объясните мне пожалуйста этот момент:Largest 233 Average 33 Largest 33 Average 25 Это означает ' date=' что самый большой прибыль от сделки составила 233п.Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?Верно или нет?Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :)[/quote'] Да. Заметьте что 33 пипсов потеря (стоп лось + спрэд) . Все правильно и прибыль учитивает спрэд и потери. Далее, есть брокеры которые дают 10 пип трал. Единственое что я хочу добавить, то я так и немогу понять в проге через которую я тестировал какой именно трал считался. 10 пипов, 7 пипов, 13 пипов (если учитивать спрэд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 22 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Но следует заметить' date=' общее число сделок за год - 2986 (8958 одного только спреда - во брокер обрадуется)!!! Это 11-12 сделок в сутки!!! А трейлить можно и при помощи эксперта, а можно и вручную (например у ФК в терминале автотрейлинга нет).[/quote'] Тот тест был за почти 4 года. С 2002 2002, 2003, 2004, до окт 2005. так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikki21 Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Тот тест был за почти 4 года. С 2002 2002' date=' 2003, 2004, до окт 2005. так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote'] Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukich Опубликовано 23 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2006 Тот тест был за почти 4 года. С 2002 2002' date=' 2003, 2004, до окт 2005. так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote'] Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukich Опубликовано 23 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2006 Тот тест был за почти 4 года. С 2002 2002' date=' 2003, 2004, до окт 2005. так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote'] Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?:)А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?Поставил на часовик 24.72.120,180, на франк,стохастик с параметрами К%120,D%72,интересная картинка получилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukich Опубликовано 23 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2006 Тот тест был за почти 4 года. С 2002 2002' date=' 2003, 2004, до окт 2005. так что сделок намного меньше за день. То есть не 11-12 а где то 3-4.[/quote'] Упс... Ошибся... Прошу простить мою невнимательность :)А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?:)А если в определении параметров средний взять за основу недельный диапазон 10800мин тогда для дневника средняя будет расчитана 10800/1440=7,5 значит 8 или 9 ,для месячного диапазона(четыре недели) 43200/1440=30,и для 3х месячного (43200*3)/1440=90Для часовика среднюю по недельному диапазону 10800/60=180,4х недельный (10800*4)/60=720,значит оптимальное значение находится между180 и ниже. Суточный будет 1440/60=24, 3х суточный (1440*3)/60=72, Оптимальны будут средние с параметрами 24,72,120,180. Может програмисты просчитают?Поставил на часовик 24.72.120,180, на франк,стохастик с параметрами К%120,D%72,интересная картинка получилась.Если уменьшить график,то по стохастику видно позицию открывать на отбой при достижение ценой верхнего диапазона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgeniyEX Опубликовано 23 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2006 Советника нету нормального к системе?А то за 4 года это надо десятки тысяч баров проверять. Долго :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nordex Опубликовано 2 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2006 Фанат. Ну как дела на демке? Все сходиться или есть какие расхождения? Поделись сейтментом плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 2 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2006 Я по этой тактике пока не работаю (если и сижу на форексе то пытаюсь тренироваться по МФ)... Я все таки надеюсь что кто то добавит хорошие добавки, идеии, и тд.Но появилось желание и я вижу что нада начать тестить и может быть что то доработаю хорошее к ней. Например взять в расчет новости, валюты союзники соперники, уровни, может какие нибуть индюки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юджин Опубликовано 3 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2006 Fanatu Уточни плиз с какого часа ты считал американскаю сессию, и с какого по каой - азиатскую. Я в этом пока не очень разбираюсь, поэтому и спрашиваю. Господа, кто еще тестировал, какие результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nordex Опубликовано 3 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2006 Fanat очень тебя прошу выложи результат теста за весь период я тебе сразу скажу нормально или это просто глюк тестера. Я так глазами повычислял что вроде есть небольшой перевес в сторону профита, но если бы был перед глазами результат полный я бы все досканально изучил не поленился. P.S. Стратегия очень удобная :) Респект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 3 февраля, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2006 Fanatu Уточни плиз с какого часа ты считал американскаю сессию' date=' и с какого по каой - азиатскую. Я в этом пока не очень разбираюсь, поэтому и спрашиваю. Господа, кто еще тестировал, какие результаты?[/quote'] Я сейчас просматриваю мой старый документ. У меня там было 2 сессии, волатильная и неволатильная. Волатильная 2am-12pm EST То есть вся европейская и лондонская, и первые ~4 часа американской сессии (8-12). То есть 10утра-10 вечера по московски (если правильно пересчитал) Не волатильная, конец американской, Азиатская, Сингапурская, Новозеланская. Я хотел тестировать еще но моя програма стала глючить (по 100 сделок за секунду...Какой ##н?) Пока есть то на 3 года. Думал добавить другой выход, может еще и МаКД как фильтр. (входить на покупку когда МАКД (или еще какой то) зделала фрактал ниже 0, то есть есть больше потенциала вверх чем вниз) Но не забывайте. Те результаты или слишком высокие, или низкие! Я новости не учитивал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юджин Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 Чуствую, что рациональное зерно есть, но при тестировании идут убытки. Может что-то не так делаю. Кто тестировал , есть ли положительные результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения