Fanat Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Мне эта идея пришла от после изучения многих источников (Игрок, Парамон, и тд). Я автоматически протестировал ее и результат очень (я бы сказал сильно хороший). По евре с 2002 годаProfits 1626 Largest 233 Average 33Losses 1360 Largest 33 Average 25Total profit or loss 19856 Maximum Drawdown 348 Что то сильно хороший. С понедельника буду тестить не демке. Стратегия такая.Каждый час выставляется ордер 1 пункт выше предыдущей тени (не забывайте о спреде). Стоп лосс 30 , трэилинг стоп около 10. В один час может быть вход только в одно направление. То есть если бай то не вкоем случае не сел если цена ударит в противоположный экстремум. Есть два обязательных фильтра для сделок:1) По трэнду (использую 233 скользячию среднию)Если трэнд вверх то всегда сделки бай, и никогда не селл (вот для чего не использывать переворот) 2) По времени (низковолатильное или высоко волатильное)Если низковолатильная сессия (азия, гонгконг, австралия) то работаем на ОТБОЙ. Если Лондонская сессия или первые 3 часа Америки то работаем только на Пробой. Пример: Азиатская сессия и свечка над скользячей средней 233 (трэнд вверх). Ордер ставится на покупку на 1+спрэд НИЖЕ предыдушего лоу. Пример: Лондонская или Американская сессия и свечка над скользячей средней 233 (трэнд вверх). Ордер ставится на покупку на 1+спрэд Выше предыдушего хай. Пример: Азиатская сессия и свечка под скользячей средней 233 (трэнд вниз). Ордер ставится на продажу на 1 пип ВЫШЕ предыдушего Хай. Пример: Лондонская или Американская сессия и свечка под скользячей средней 233 (трэнд вниз). Ордер ставится на продажу на 1 пип НИЖЕ предыдушего лоу. Вот и вся... Есть идеи как усовершенствовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladFX Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 Спасибо за интересный вариантВлад человек из Америки (я его знаю) и это глупо указывать ему на орф. ошибки. Так что без обид что поправил твой пост! Игорь (Crazy Trader) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дорида Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 А можно уточнить, на каких таймфреймах идёт торговля и на каких - отслеживание тренда по мувингу 233? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawt Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 а обязательное условие по сессиям? а если учитывать (hi-lo) за последние n часов и если меньше v пунктов, то пробой, иначе отбой но мысль интересная, у меня самого в последнее время всё мысли кружатся вокруг волатильности пары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дорида Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 а обязательное условие по сессиям? а если учитывать (hi-lo) за последние n часов и если меньше v пунктов, то пробой, иначе отбой но мысль интересная, у меня самого в последнее время всё мысли кружатся вокруг волатильности пары. Тогда должен быть критерий такой волатильности. То бишь абсолютная величина, от которой можно отталкиваться для принятия решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 8 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 А можно уточнить, на каких таймфреймах идёт торговля и на каких - отслеживание тренда по мувингу 233? Я смотрел на часовиках. Может можно еще лучше использовать более высшие тайм фрэйм. То есть часовик и 233 скользящая средняя. Насчет идеальных параметров 200 или 233 незнаю. Я также добавлял дополнительные Скользящие средние, результаты не улучшились. То есть главное принцип а не специфика (подбор данных) Насчет Волатильности. Азия = как обычно низкая волатильность, так что отбой. 1-й час Лондона когда совпадает с Азией считается САМЫМ волатильным периодом. Вот тогда и лучше всего пробой по понятным причинам. Насчет сессией, это очень важно как результат показал. Я тестировал разные версии и отбой/пробой в зависимости от сессии был лучше. Единственое что пара Йены может лучше пробиваться в Азиатскую сессию чем Евра или фунт. Насчет граматики и ошибок по Русски:а)Я не живу в России,б) Я больше учился Англ. чем Русскому.в) Я не жил в России. г) Тяжело печатать английской клавиатурой русскими буквами. (Особенно если я не нашел все буквы).д) Это форум Форекса а не лингвистикие) Я общаюсь на Американсих форумах больше чем на Русских. Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь. Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 to FanatНе обращай внимания -поверь я приложу максимум усилий что бы этого не повторилось. Я рад что ты с нами!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawt Опубликовано 8 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 Насчет граматики и ошибок по Русски:а)Я не живу в России,б) Я больше учился Англ. чем Русскому.в) Я не жил в России. г) Тяжело печатать английской клавиатурой русскими буквами. (Особенно если я не нашел все буквы).д) Это форум Форекса а не лингвистикие) Я общаюсь на Американсих форумах больше чем на Русских. Спасибо за внимание.хотел бы я также общаться на английском, как ты на русском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 8 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2005 to FanatНе обращай внимания -поверь я приложу максимум усилий что бы этого не повторилось. Я рад что ты с нами!!! Большое Спасибо!!! :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgeniyEX Опубликовано 21 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2006 Интересная система.Возникло несколько вопросов.Выходить только после того как сработал трэйлинг стоп? Т.е тэйк профита вообще нет никакого?"Profits 1626 Largest 233 Average 33 Losses 1360 Largest 33 Average 25 Total profit or loss 19856 Maximum Drawdown 348 "Ммм, если я правильно понял то 1626-это прибыльные сделки.1360-убыточные.19856-это чистая прибыль?(спред учтен?)348- максимальная просадка на начальном счету или максимальный минус при тестировании?ММ какой применяли?Система очень интересна. Только вот надо протестировать не весь день. А промежутки времени где мы реально будем торговать(мы же не роботы, спать тоже надо) и посмотреть на результаты.С прошедшими праздниками всех вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat Опубликовано 22 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Интересная система.Возникло несколько вопросов.Выходить только после того как сработал трэйлинг стоп? Т.е тэйк профита вообще нет никакого?Да. Только трал или вход если сигнал поменялся. "Profits 1626 Largest 233 Average 33 Losses 1360 Largest 33 Average 25 Total profit or loss 19856 Maximum Drawdown 348 "Ммм' date=' если я правильно понял то 1626-это прибыльные сделки.1360-убыточные.19856-это чистая прибыль?(спред учтен?)[/quote']Да спрэд учитан. 3 по Евре. 348- максимальная просадка на начальном счету или максимальный минус при тестировании? Maксимальное число повторных проиграшей подряд. ММ какой применяли?Нет. Система очень интересна. Только вот надо протестировать не весь день. А промежутки времени где мы реально будем торговать(мы же не роботы, спать тоже надо) и посмотреть на результаты.С прошедшими праздниками всех вас! Выберете сессию и торгуйте по ней. Может даже стоит следить за несколькими валютами. Конечно статистика показывает что в самоые волатьные времена, профит (или лосс) больше. С прошедшими праздниками вас тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikki21 Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 348- максимальная просадка на начальном счету или максимальный минус при тестировании? Maксимальное число повторных проиграшей подряд. Не понял... Это 348 лоссов подряд что ли было? В пипсах это в средним тогда будет 8700. Или все же может 348 - это максимальный непрерывный убыток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikki21 Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 По евре с 2002 годаProfits 1626 Largest 233 Average 33Losses 1360 Largest 33 Average 25Total profit or loss 19856 Maximum Drawdown 348 А в другие периоды не тестировали?За 2003, 2004 годы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgeniyEX Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Объясните мне пожалуйста этот момент:Largest 233 Average 33 Largest 33 Average 25 Это означает , что самый большой прибыль от сделки составила 233п.Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?Верно или нет?Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sip Опубликовано 22 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2006 Объясните мне пожалуйста этот момент:Largest 233 Average 33 Largest 33 Average 25 Это означает ' date=' что самый большой прибыль от сделки составила 233п.Самая убыточная 33п. Средняя прибыльная 33п. Средняя убыточная 25п?Верно или нет?Если верно, то откуда такая цифра 19856 пунктов прибыли? Или это цифра еще без вычитания убыточных сделок?И еще- во ДЦ работающих с МТ4 трэйлинг минимум 15п. Это не есть гуд :)[/quote'] по поводу последней фразы - существуют дополнительные фишки - для уменьшения трала вплоть до нескольких пипсов - независимо - какой минимум устанавливает ДЦ - каким образом это происходит - не знаю - я не програмер:) но... - работает. в частности - советник - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения