Просто интересная статистика для инвестора

[okfx]

Привет, всем!

 

В этой ветке предполагается размещать статистику работы портфелей авторских МТС и попробовать на основании этой статистики выяснить - можно или нет (а если можно, то сколько?) реально зарабатывать на форексе не пялясь в терминал 24 часа в сутки. А еще лучше совсем в него не пялясь...

Статистика планируется в виде отчетов тестера МТ4, а так же в виде отчетов торговли на демо и реальных счетах в различных ДЦ.

 

И НИКАКОЙ ТОРГОВЛИ РУКАМИ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!

 

Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем создать модель востребованного инвестором трейдера, исключив из нее человеческий фактор.

 

Приветствуются конструктивные предложения, пожелания и вопросы.

 

С уважением, okfx

[okfx]

Привет всем!

 

Продолжение темы - отчет тестирования в МТ4 МТС "BAF"

на истории 2002.06.20 00:00 - 2007.09.17 05:00:

 

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)

Период 15 Минут (M15) 2002.06.20 00:00 - 2007.09.17 05:00 (2002.06.20 - 2008.01.01)

Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры Баров в истории 135139 Смоделировано тиков 11577379 Качество моделирования 90.00%

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 9304.62 Общая прибыль 25872.82 Общий убыток -16568.20

Прибыльность 1.56

Матожидание выигрыша 14.43

Абсолютная просадка 76.58 Максимальная просадка1092.62 (9.21%)Относительная просадка 9.21% (1092.62)

Всего сделок 645

Короткие позиции (% выигравших) 343 (36.15%) Длинные позиции (% выигравших) 302 (54.64%)

Прибыльные сделки (% от всех) 289 (44.81%) Убыточные сделки (% от всех) 356 (55.19%)

Самая большая прибыльная сделка 502.44 убыточная сделка -191.44

Средняяприбыльная сделка 89.53 убыточная сделка -46.54

Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль) 7 (184.2непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-414.94)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 995.30 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-429.78 (7)

Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Изменено 29 сентября, 2007 пользователем okfx

[okfx]

Привет всем!

 

Статистика по портфелю "Бальзам на раны инвестора" (Альпари, 24 пары) находится по следующей ссылке:

 

http://onix-trade.net/ext/userbar/1298.png

 

С уважением, okfx

[ViDan]

Это не эксперт....

Вот ЭТО - эксперт!!!

http://vidan.nm.ru/UTG/StrategyTester.htm

[Yuraz]

Это не эксперт....

Вот ЭТО - эксперт!!!

http://vidan.nm.ru/UTG/StrategyTester.htm

 

не впечетляет

 

вот если бы это был стейт с реального счета!

 

показать где у меня так же на ТЕСТЕРЕ загибается график ?

или не надо

[okfx]

Привет всем!

 

Работа на счете была временно приостановлена 29.10.2007 в связи с текущими доработками советников. Результат, как говорится, на счету. Позже тестирование будет продолжено.

Изменено 31 октября, 2007 пользователем okfx

[okfx]

Привет всем!

 

Работа на счете была временно приостановлена 29.10.2007 в связи с текущими доработками советников. Результат, как говорится, на счету. Позже тестирование будет продолжено.

Изменено 31 октября, 2007 пользователем okfx

[okfx]

Привет всем!

 

29.10.2007 работа портфеля была временно приостановлена в связи с текущей профилактикой.

08.11.2007 продолжено тестирование портфеля МТС "Бальзам на раны инвестора". Счет прежний. Работа по-прежнему ведется на 24 парах (пары не менялись). Оптимизация не проводилась. Мониторинг по ссылке

 

http://onix-trade.net/ext/userbar/1298.png

Изменено 8 ноября, 2007 пользователем okfx

[okfx]

Привет всем!

 

Продолжаем разговор. Второй вариант советника "Бальзам на раны инвестора" тестируется с 29.11.2007 на демо счете. Ниже отчет по его работе за 10 дней.

 

С уважением, okfx

 

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 950.34 Floating P/L: -144.09 Margin: 300.00

Balance: 11 950.34 Equity: 11 806.25 Free Margin: 11 506.25

 

Details:

 

Gross Profit: 3 157.12 Gross Loss: 1 206.78 Total Net Profit: 1 950.34

Profit Factor: 2.62 Expected Payoff: 2.07

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 134.40 (1.17%) Relative Drawdown: 1.17% (134.40)

 

Total Trades: 943 Short Positions (won %): 585 (66.84%) Long Positions (won %): 358 (67.04%)

Profit Trades (% of total): 631 (66.91%) Loss trades (% of total): 312 (33.09%)

Largest profit trade: 43.39 loss trade: -27.41

Average profit trade: 5.00 loss trade: -3.87

Maximum consecutive wins ($): 16 (245.16) consecutive losses ($): 9 (-113.17)

Maximal consecutive profit (count): 245.16 (16) consecutive loss (count): -113.17 (9)

Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2

Изменено 12 декабря, 2007 пользователем okfx

[Yuraz]

ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРАМ!

 

 

Вот реально торгующие эксперты!

 

хоть и на демо но зато 3 месяца в реальных рыночных условиях

 

по крайней мере это не кривые с тестера

 

 

http://championship.mql4.com/2007/ru/users

 

 

Привет всем!

 

Продолжаем разговор. Второй вариант советника "Бальзам на раны инвестора" тестируется с 29.11.2007 на демо счете. Ниже отчет по его работе за 10 дней.

 

С уважением, okfx

 

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 950.34 Floating P/L: -144.09 Margin: 300.00

Balance: 11 950.34 Equity: 11 806.25 Free Margin: 11 506.25

 

Details:

 

Gross Profit: 3 157.12 Gross Loss: 1 206.78 Total Net Profit: 1 950.34

Profit Factor: 2.62 Expected Payoff: 2.07

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 134.40 (1.17%) Relative Drawdown: 1.17% (134.40)

 

Total Trades: 943 Short Positions (won %): 585 (66.84%) Long Positions (won %): 358 (67.04%)

Profit Trades (% of total): 631 (66.91%) Loss trades (% of total): 312 (33.09%)

Largest profit trade: 43.39 loss trade: -27.41

Average profit trade: 5.00 loss trade: -3.87

Maximum consecutive wins ($): 16 (245.16) consecutive losses ($): 9 (-113.17)

Maximal consecutive profit (count): 245.16 (16) consecutive loss (count): -113.17 (9)

Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2

 

 

неплохо идет - можно получить пароль инвестора к счету ?

[okfx]

ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРАМ!

Вот реально торгующие эксперты!

 

хоть и на демо но зато 3 месяца в реальных рыночных условиях

 

по крайней мере это не кривые с тестера

http://championship.mql4.com/2007/ru/users

неплохо идет - можно получить пароль инвестора к счету ?

 

Привет всем!

 

Доступ к счету в Альпари, на котором тестируется первая версия Бальзама, и который зареген на Ониксе мне перекрыли 3 недели назад. Причем сразу к нескольким счетам. Причину пока выяснить не могу. Потому советники на них уже не работают. Видимо работу на таком кол-ве пар сервер осилить не может. Счет второй версии Бальзама зареген на ИнтербанкFX, а Оникс не дружит с Интербанком. Вот такая проблема. Прямой же доступ к счетам через инвест пароль пока выставлять не планируется. Не вижу пока в этом необходимости. Если есть какие то вопросы, Yuraz, пишите в личку. На следующей неделе планируется зарегить пару счетов на Альпари и ЛайтФорексе и их же замониторить на Ониксе. Скажу только, что я убежденный сторонник исключения человеческого фактора из процесса торговли. Слишком много примеров негативных на счетах, где торгуют руками...Так что работаем пока.

Изменено 16 декабря, 2007 пользователем okfx

[Yuraz]

Привет всем!

 

Доступ к счету в Альпари, на котором тестируется первая версия Бальзама, и который зареген на Ониксе мне перекрыли 3 недели назад. Причем сразу к нескольким счетам. Причину пока выяснить не могу. Потому советники на них уже не работают. Видимо работу на таком кол-ве пар сервер осилить не может. Счет второй версии Бальзама зареген на ИнтербанкFX, а Оникс не дружит с Интербанком. Вот такая проблема. Прямой же доступ к счетам через инвест пароль пока выставлять не планируется. Не вижу пока в этом необходимости. Если есть какие то вопросы, Yuraz, пишите в личку. На следующей неделе планируется зарегить пару счетов на Альпари и ЛайтФорексе и их же замониторить на Ониксе. Скажу только, что я убежденный сторонник исключения человеческого фактора из процесса торговли. Слишком много примеров негативных на счетах, где торгуют руками...Так что работаем пока.

 

можно узнать о советнике

 

какое количество пар

на чем основан советник - вкратце - без ноу хао

какой ММ

 

счета заблокировали потому что профит попер или из за пипсовки ?

[okfx]

можно узнать о советнике

какое количество пар

на чем основан советник - вкратце - без ноу хао

какой ММ

счета заблокировали потому что профит попер или из за пипсовки ?

 

Привет всем!

 

Портфели советников "Бальзам на раны инвестора" как первая, так и вторая версии рассчитаны на постоянное нахождение в рынке и построение плавной линии баланса. Портфели работают на любом кол-ве пар (Альпари - 20 пар, Интербанк - 18) - учитывать надо только начальный лот для каждой пары. Соответственно, чем пар больше, тем входной лот меньше и эквити плавнее. Вот только надо прояснить вопросы почему коннекта с сервером нет. Но это только на Альпари столкнулся. На Интербанке такого нет. Не думаю, что это из-за профита. Пипсовки тоже нет. Эт мы уже проходили в свое время... Есть элементы локирования и хеджа.

ММ планируется только для рассчета, чтобы не превысить планируемый залог средств и не переходить порог требуемой инвестором "плавающей" просадки. Индикаторы не используются вообще - временно от них отказался полностью. Может в дальнейшем верну парочку для красоты. Вот вроде и все, если коротко. Все остальное еще проще - рынок обмануть и предсказывать движения советники не обучены, потому и рынок их развести особо не может. Прогнозируемая прибыль в месяц порядка 20% от депо, но постоянно.

Изменено 17 декабря, 2007 пользователем okfx

[okfx]

Привет всем!

 

Продолжаем разговор...

Тестовый счет на Альпари. Работа портфеля "Бальзам на раны инвестора v.2". Кол-во пар снижено до 4, поскольку работу на 20 парах Альпари прожевать не может пока. Риск большой - поставлен специально для отработки статистики. 10% в день это конечно неплохо...

 

Ссыска на мониторинг на ониксе

 

http://onix-trade.net/ext/userbar/1832.png

Изменено 19 декабря, 2007 пользователем okfx

[pdf]

Такая статистика

Statement3.htm