okfx

Привет всем! Продолжаем разговор... Тестовый счет на Альпари. Работа портфеля "Бальзам на раны инвестора v.2". Кол-во пар снижено до 4, поскольку работу на 20 парах Альпари прожевать не может пока. Риск большой - поставлен специально для отработки статистики. 10% в день это конечно неплохо... Ссыска на мониторинг на ониксе http://onix-trade.net/ext/userbar/1832.png

Привет всем! Портфели советников "Бальзам на раны инвестора" как первая, так и вторая версии рассчитаны на постоянное нахождение в рынке и построение плавной линии баланса. Портфели работают на любом кол-ве пар (Альпари - 20 пар, Интербанк - 18) - учитывать надо только начальный лот для каждой пары. Соответственно, чем пар больше, тем входной лот меньше и эквити плавнее. Вот только надо прояснить вопросы почему коннекта с сервером нет. Но это только на Альпари столкнулся. На Интербанке такого нет. Не думаю, что это из-за профита. Пипсовки тоже нет. Эт мы уже проходили в свое время... Есть элементы локирования и хеджа. ММ планируется только для рассчета, чтобы не превысить планируемый залог средств и не переходить порог требуемой инвестором "плавающей" просадки. Индикаторы не используются вообще - временно от них отказался полностью. Может в дальнейшем верну парочку для красоты. Вот вроде и все, если коротко. Все остальное еще проще - рынок обмануть и предсказывать движения советники не обучены, потому и рынок их развести особо не может. Прогнозируемая прибыль в месяц порядка 20% от депо, но постоянно.

Привет всем! Доступ к счету в Альпари, на котором тестируется первая версия Бальзама, и который зареген на Ониксе мне перекрыли 3 недели назад. Причем сразу к нескольким счетам. Причину пока выяснить не могу. Потому советники на них уже не работают. Видимо работу на таком кол-ве пар сервер осилить не может. Счет второй версии Бальзама зареген на ИнтербанкFX, а Оникс не дружит с Интербанком. Вот такая проблема. Прямой же доступ к счетам через инвест пароль пока выставлять не планируется. Не вижу пока в этом необходимости. Если есть какие то вопросы, Yuraz, пишите в личку. На следующей неделе планируется зарегить пару счетов на Альпари и ЛайтФорексе и их же замониторить на Ониксе. Скажу только, что я убежденный сторонник исключения человеческого фактора из процесса торговли. Слишком много примеров негативных на счетах, где торгуют руками...Так что работаем пока.

Привет всем! Продолжаем разговор. Второй вариант советника "Бальзам на раны инвестора" тестируется с 29.11.2007 на демо счете. Ниже отчет по его работе за 10 дней. С уважением, okfx Summary: Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 1 950.34 Floating P/L: -144.09 Margin: 300.00 Balance: 11 950.34 Equity: 11 806.25 Free Margin: 11 506.25 Details: Gross Profit: 3 157.12 Gross Loss: 1 206.78 Total Net Profit: 1 950.34 Profit Factor: 2.62 Expected Payoff: 2.07 Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 134.40 (1.17%) Relative Drawdown: 1.17% (134.40) Total Trades: 943 Short Positions (won %): 585 (66.84%) Long Positions (won %): 358 (67.04%) Profit Trades (% of total): 631 (66.91%) Loss trades (% of total): 312 (33.09%) Largest profit trade: 43.39 loss trade: -27.41 Average profit trade: 5.00 loss trade: -3.87 Maximum consecutive wins ($): 16 (245.16) consecutive losses ($): 9 (-113.17) Maximal consecutive profit (count): 245.16 (16) consecutive loss (count): -113.17 (9) Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2

Привет всем! 29.10.2007 работа портфеля была временно приостановлена в связи с текущей профилактикой. 08.11.2007 продолжено тестирование портфеля МТС "Бальзам на раны инвестора". Счет прежний. Работа по-прежнему ведется на 24 парах (пары не менялись). Оптимизация не проводилась. Мониторинг по ссылке http://onix-trade.net/ext/userbar/1298.png

Привет всем! Работа на счете была временно приостановлена 29.10.2007 в связи с текущими доработками советников. Результат, как говорится, на счету. Позже тестирование будет продолжено.

Привет всем! Работа на счете была временно приостановлена 29.10.2007 в связи с текущими доработками советников. Результат, как говорится, на счету. Позже тестирование будет продолжено.

Привет всем! Статистика по портфелю "Бальзам на раны инвестора" (Альпари, 24 пары) находится по следующей ссылке: http://onix-trade.net/ext/userbar/1298.png С уважением, okfx

Привет всем! Продолжение темы - отчет тестирования в МТ4 МТС "BAF" на истории 2002.06.20 00:00 - 2007.09.17 05:00: Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 15 Минут (M15) 2002.06.20 00:00 - 2007.09.17 05:00 (2002.06.20 - 2008.01.01) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Баров в истории 135139 Смоделировано тиков 11577379 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 9304.62 Общая прибыль 25872.82 Общий убыток -16568.20 Прибыльность 1.56 Матожидание выигрыша 14.43 Абсолютная просадка 76.58 Максимальная просадка1092.62 (9.21%)Относительная просадка 9.21% (1092.62) Всего сделок 645 Короткие позиции (% выигравших) 343 (36.15%) Длинные позиции (% выигравших) 302 (54.64%) Прибыльные сделки (% от всех) 289 (44.81%) Убыточные сделки (% от всех) 356 (55.19%) Самая большая прибыльная сделка 502.44 убыточная сделка -191.44 Средняяприбыльная сделка 89.53 убыточная сделка -46.54 Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль) 7 (184.2непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-414.94) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 995.30 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-429.78 (7) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Привет, всем! В этой ветке предполагается размещать статистику работы портфелей авторских МТС и попробовать на основании этой статистики выяснить - можно или нет (а если можно, то сколько?) реально зарабатывать на форексе не пялясь в терминал 24 часа в сутки. А еще лучше совсем в него не пялясь... Статистика планируется в виде отчетов тестера МТ4, а так же в виде отчетов торговли на демо и реальных счетах в различных ДЦ. И НИКАКОЙ ТОРГОВЛИ РУКАМИ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем создать модель востребованного инвестором трейдера, исключив из нее человеческий фактор. Приветствуются конструктивные предложения, пожелания и вопросы. С уважением, okfx

Добрый день. Если вас не затруднит, представьте пожалуйста отчет тестера МТ4 за последние 3 года представляемой МТС. Имхо, это добавит уверенности тем, кто планирует инвестиции.

Продолжим терзать МТ4... :roll: 121467 2006.05.18 08:30 buy 0.20 gbpusd 1.8884 1.8885 1.8896 2006.05.18 08:32 1.8896 0.00 0.00 0.00 24.00 121469 2006.05.18 08:28 sell stop 0.20 gbpusd 1.8861 1.8873 1.8849 2006.05.18 08:35 1.8891 cancelled 121471 2006.05.18 08:28 buy stop 0.20 eurusd 1.2804 1.2792 1.2816 2006.05.18 08:35 1.2794 cancelled 121472 2006.05.18 08:28 sell stop 0.20 eurusd 1.2782 1.2794 1.2770 2006.05.18 08:35 1.2792 cancelled 121473 2006.05.18 08:28 buy stop 0.20 usdchf 1.2121 1.2109 1.2133 2006.05.18 08:35 1.2111 cancelled 121474 2006.05.18 08:28 sell stop 0.20 usdchf 1.2097 1.2109 1.2085 2006.05.18 08:35 1.2107 cancelled Думаю вчерашние переверзии все-таки не совсем закономерное явление, хотя иметь в виду надо... :!: Тут другой вопрос возник. Писал я Саппортам MoneyRain (по логике получаются как бы синоптики, блин... а то и выше бери... ) На сайте у них есть такая фраза: (гружу я твою ветку, Gwildor...) Поясните пожалуйста фразу с вашего сайта: "...Комиссия за перевод составляет 1% от суммы (но не менее $25), перевод осуществляется в течение 3-x рабочих дней. Рекомендуем уточнить условия перевода в Вашем банке..." Попросил их разъяснить эту фразу. А они вместо саппорта в ступорт вошли и молчат. Кто-нить может пояснить, что имеется в виду по аналогии с другими ДЦ.

Мало вероятно наверно чтобы каждому индивидуально рисовали. Если конечно МТ сервер не позволяет это легко делать. Надо бы человека отыскать' date=' который с серверной частью МТ работал. Может он чего рассказал бы...[/quote'] Привет, Gwildor. Вот и я думаю, что маловероятно... Как я уже писал, а вышел бы я с разных IP один реал, а другой демо - как бы они просекли кому чего рисовать одинаковое? Пусть даже есть такая возможность на сервере МТ, Тогда они (ДЦ) должны для всех сразу такие тики рисовать, а это я думаю не есть проблема по большому счету. Для них - самое главное - остаться в тех границах заявленной минутной свечи, которую они выдали. Надо и это учитывать в борьбе с МТшными монстрами...

Привет всем. Если кто знает - ответьте, плз. Правда совсем уже не в тему... :? Ситуация возникла в связи с глубококопанием работы МТшных ДЦ. Ситуация следующая: Два компа в сетке. Через один - выход на Инет через модем. На обоих компах включен терминал одного и того же ДЦ. На одном - реал, на другом демо. На новостях на тиках вытворили такое, что ни в сказке сказать... но синхронно... Хотя на М1 свечном графике больших отличий от других ДЦ не наблюдается. Вот я сижу и думаю: неужто мне персонально тики так интересно рисуют? Кто в этих делах понимает - скажите свое слово.