Скрытая дивергенция

[mrshiling]

Уважаемые коллеги!

Хотелось бы вынести на обсуждение проблему скрытой дивергенции.

 

Для того, чтобы освежить в памяти вопросы скрытой дивергенции, приведу несколько ссылок:

http://www.kroufr.ru/content/view/752/124/

http://www.fxcompas.com/articles/art...hnology_31.php

http://forex.tm/ru/liter/view/520/

 

Не буду повторять то, что неплохо описано в этих ссылках, а перейду сразу к существу вопроса.

Признаю, мой опыт на рынке Форекс - небольшой. Но я подметил одну странность - классическая (правильная) дивергенция в большинстве случаев сопровождается скрытой!

Таким образом, одновременно мы получаем два сигнала:

первый - сигнал классической дивергенции, который сообщает нам о возможности консолидации цены, либо развороте тренда;

и второй - прямо противоположный сигнал скрытой дивергенции, который сообщает нам, что тренд вероятнее всего продолжиться.

Имея два противоположных сигнала, мы, разумеется, должны один из них игнорировать в соответствии с сигналами от других индикаторов, либо прочих аргументов нашей торговой стратегии. Другой вариант - это игнорировать оба сигнала, поскольку противоположные сигналы друг друга нивелируют.

Я пробовал наблюдать разные виды дивергенции на нескольких индикаторах, в частности MACD, RSI, стохастик - и везде наблюдал схожую картину. Появление правильной дивергенции в большинстве случаем сопровождается скрытой - возможно таковы законы геометрии индикатора: если при восходящем тренде (цены делают максимум и минимум - трендовая линия, -выше предыдущего), а линия индикатора рисует максимум ниже предыдущего (т.е. правильная дивергенция), при этом и минимум индикатора (трендовая линия) будет ниже предыдущего в большинстве случаев (т.е. скрытая дивергенция).

Таким образом, либо нам приходиться игнорировать дивергенцию вовсе - и скрытую, и правильную, при том, что это весьма любопытный сигнал, либо выбирать что-либо в соответствии с другими сигналами, что практически одно и тоже с первым вариантом.

 

Такая проблема мне интересна, хотелось бы услышать мнение других посетителей этого форума.

С уважением, mrShiling

[suxarik]

Уважаемые коллеги!

Хотелось бы вынести на обсуждение проблему скрытой дивергенции.

 

Для того, чтобы освежить в памяти вопросы скрытой дивергенции, приведу несколько ссылок:

http://www.kroufr.ru/content/view/752/124/

http://www.fxcompas.com/articles/art...hnology_31.php

http://forex.tm/ru/liter/view/520/

 

Не буду повторять то, что неплохо описано в этих ссылках, а перейду сразу к существу вопроса.

Признаю, мой опыт на рынке Форекс - небольшой. Но я подметил одну странность - классическая (правильная) дивергенция в большинстве случаев сопровождается скрытой!

Таким образом, одновременно мы получаем два сигнала:

первый - сигнал классической дивергенции, который сообщает нам о возможности консолидации цены, либо развороте тренда;

и второй - прямо противоположный сигнал скрытой дивергенции, который сообщает нам, что тренд вероятнее всего продолжиться.

Имея два противоположных сигнала, мы, разумеется, должны один из них игнорировать в соответствии с сигналами от других индикаторов, либо прочих аргументов нашей торговой стратегии. Другой вариант - это игнорировать оба сигнала, поскольку противоположные сигналы друг друга нивелируют.

Я пробовал наблюдать разные виды дивергенции на нескольких индикаторах, в частности MACD, RSI, стохастик - и везде наблюдал схожую картину. Появление правильной дивергенции в большинстве случаем сопровождается скрытой - возможно таковы законы геометрии индикатора: если при восходящем тренде (цены делают максимум и минимум - трендовая линия, -выше предыдущего), а линия индикатора рисует максимум ниже предыдущего (т.е. правильная дивергенция), при этом и минимум индикатора (трендовая линия) будет ниже предыдущего в большинстве случаев (т.е. скрытая дивергенция).

Таким образом, либо нам приходиться игнорировать дивергенцию вовсе - и скрытую, и правильную, при том, что это весьма любопытный сигнал, либо выбирать что-либо в соответствии с другими сигналами, что практически одно и тоже с первым вариантом.

 

Такая проблема мне интересна, хотелось бы услышать мнение других посетителей этого форума.

С уважением, mrShiling

Добрый день!

Не могли бы Вы к этому описанию привести примеры, желательно с картинками.

Спасибо

[mrshiling]

Добрый день!

Не могли бы Вы к этому описанию привести примеры, желательно с картинками.

Спасибо

 

А вы посмотрите ссылки, приведенные в начале моего первого сообщения.

Там картинок более чем достаточно. Во всяком случае для того, чтобы понять о чем речь.

Ну или освежить в памяти.

Всегда рад.

Изменено 11 сентября, 2007 пользователем mrshiling

[Liv]

Странно, но вроде такая весчь называется конвергенцией... :)

[mrshiling]

Странно, но вроде такая весчь называется конвергенцией... :)

 

У разных авторов, в разных подходах - разные названия, но суть одна.

Скрытая дивергенция, конвергенция, стохастическая установка (на стохастике).

Это называется синонимы, есть такой научный термин.

[exp479]

Во-первых, мне интересно в чем вообще суть дивергенции, т.е. почему она возникает и какую роль в ее возникновении играют тренд, а какую случайные колебания относительно него. К тому же, дивергенцию отмечают как по пикам на верхней границе трендового канала, так и по пикам на нижней и, насколько я понимаю, в этом тоже есть разница. По-моим представлениям, обратная дивергенция возникаетт, когда цена приближается к средним быстрее чем средние друг к другу, что может сигнализировать как о том, что она возвращается к более справедливым значениям и не завышена/занижена, так и о том, что она собирается их пересечь и сами средние повернутся позже. Я подозреваю, что если обратная дивергенция возникает, то это означает, что осциллятор(чаще всего средние) неверно отражает процесс изменения цены, что вызывает его запаздалую и неадекватную реакцию на процесс коррекции/разворота. Я предлагаю проверить соответствует ли большое количество ложных сигналов средних, стохастика, RSI или чего либо другого, что используется для поиска дивергенций с таким же большим количеством обратных дивергенций на графике.

[Azat]

большинство инди используемых для поиска див-ции на практике сравнивают изменение цены за контрольный период с неким заданым усреднением за больший период. Т.е. серия коротких свечей после длинной в большинстве случаев даст див. Основной фактор-ослабление движения- безусловно важный сигнал, его можно оценить и по графику, можно и по див. И в том и в другом случае разворот возможен но не обязателен.

[mrshiling]

exp479

Любопытно, очень любопытно! А как вы собираетесь это проверить, посмотреть на истории в достаточном для статистике количестве. Похвальный труд. Любопытно. Это было бы весьма полезно для всех.

Azat

"Т.е. серия коротких свечей после длинной в большинстве случаев даст див."

Вы знаете, по моим скромным наблюдениям, дивергенция (правильная) возникает чаще всего после серии длинных (на восходящем тренде) или после серии коротких (на нисходящем).

Дивергенция осциллятора и цены означает, что возможно развитие таких сценариев как (не в порядке вероятности!):

1. Переход стремительного, крутого, сильного (какой угодно другой синоним) в менее крутой, стремительный и т.д.

2. Консолидация цены, т.е. полная остановка на одном уровне и небольшой флет некоторое время.

3. Разворот тренда (либо, возможно откат перед продолжением движения)

 

Возможно все-таки кому-нибудь пригодятся те ссылки, которые я привел.

[Azat]

конкретика, статистика- или мы просто месим воду в ступе. Речь идет о конвергенции-термин почтенный, пришедший из математики и имеющий трактование. Введние нового термина вместо существующего должно иметь обоснования, иначе это просто внесение еще одной путаницы.

[Georgy]

Elk Изменено 21 сентября, 2007 пользователем Georgy

[exp479]

А вот еще серия рассуждений.

Дивергенция не появится только в том случае, если цена будет расти или падать с нарастающей скоростью (средняя должна "изгибаться" в сторону увеличивающегося роста или падения цены - при удлиннении свечей угол наклона средней должен увеличиваться). "Классическая" дивергенция возникает, если выпуклость/вогнутость цены и средней расходятся. А "обратная"("скрытая" или конвергенция) - когда сходятся. А поскольку в цене всегда присутствует "псевдослучайный шум" и этот шум "ненормально распределен" ("кластеризован"), то всегда такие схождения/расхождения будут возникать и это не будет соответствовать окончанию тренда, т.к. очевидно, что шум всегда сильнее воздействует непосредственно на цену чем на средние и формирует на ней "ложные" точки перегиба (перемены выпуклости/вогнутости). Поэтому, я думаю, будет меньше ложных сигналов по дивергенции, если определять ее не по соотнесению с ценой непосредственно, а по сравнению с максимально быстрыми и при этом максимально избавленными от шума средними, если, конечно, такие вообще существуют.

[mrshiling]

1. Georgy"Здравствуйте, молодой человек! Посмотрел на то, что тут пишут и улыбнулся".

 

Во-первых, молодой человек, какие у вас основания предположить, что я в свою очередь также молодой?

Во-вторых, рад, что вы способны улыбаться.

Рад также, что наши скромные размышления вас заинтересовали, и еще более рад, что у нас вы нашли какие-то крупицы смысла в рассуждениях. Ваше снисходительной отношение к вашим коллегам вероятно имеет под собой какие-то основания?

 

2. Azat

Введние нового термина вместо существующего должно иметь обоснования, иначе это просто внесение еще одной путаницы.

 

А который термин, уважаемый Азат, вы имеете в виду?

Скрытая дивергенция и конвергенция?

Дело в том, что оба термина имеют, так сказать, равное хождение. Это синонимы, если позволите так выразиться.

Если любопытно, из истории терминов:

Дивергенция

(от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — понятие, заимствованное социальной наукой из биологии, где оно означает расхождение признаков у родственных организмов в процессе их эволюции или же распад первоначально единого экологического сообщества на несколько самостоятельных новых. В сфере политики Д. связана с увеличением качественного разнообразия институционально-политических, социально-культурных, идеологических и иных проявлений. Это ведет к усложнению существующих и появлению новых систем отношений. Д. выступает как понятие, противоположное конвергенции. В реальности дивергентные и конвергентные процессы находятся в непрерывном взаимодействии, обеспечивая поступательное движение, стабильное развитие и функционирование всех существующих общественных организмов.

 

3. Уважаемые коллеги!

На мой взгляд в нашем обсуждении возникла некоторая путаница.

Мы стали смешивать такие абсолютно разные вещи, как схождение/расхождение скользящих средних - на основании чего строиться индикатор MACD и такое общее для многих индикаторов (MACD, RSI, Stohastic, OsMA и прочее) явление, как дивергенция, т.е. расхождение ПОКАЗАНИЙ ИНДИКАТОРА И ЦЕНЫ.

 

4. А ПОЭТОМУ ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ ПОСМОТРИТЕ ВЫ НАКОНЕЦ ЭТИ ССЫЛКИ:

http://www.kroufr.ru/content/view/752/124/

http://www.fxcompas.com/articles/articles_technology_31.php

http://forex.tm/ru/liter/view/520/

 

ИНАЧЕ, как справедливо заметил господин Georgy "НАверно бесполезно говорить, т.к. мы не поймем друг-друга..."

 

5. Благодарю всех участвующих, поскольку любое даже мало-мальски толковое соображение способно немного развеять туман проблемы. Повторять ее не буду - информация в ссылках.

 

6. ""Классическая" дивергенция возникает, если выпуклость/вогнутость цены и средней расходятся. А "обратная"("скрытая" или конвергенция) - когда сходятся".

Вот это уже разговор!

 

Уважаемый exp479!

я как и вы пришел к выводу, что сигналы дивергенции надо "фильтровать"

Какие на мой взгляд существуют способы:

1. Использование не одного индикатора для анализа дивергенции, а двух, например, и желательно построенных на разных принципах (ну, вы это понимаете, иначе будет просто ненужное дублирование). Тогда сигналы дивергенции одного подтверждаются сигналами другого.

2. Применение уровней поддержки/сопротивления, применение трендовых линий (как они строятся мы читаем в соответствующих местах :-))))

Разумеется, что при приближении к трендовой линии, сильному уровню сопротивления/поддержки (о чем, кстати, в весьма наставительной манере нам напоминает и господин Georgy "Для того, чтобы работать более качественно и чисто, вам нужно знать что есть сопротивление сейчас, не у акселя или доу-джонса, а сейчас, на котировках")

при приближении к этим уровням значение сигнала дивергенции существенно возрастает.

3. Использование других индикаторов, дающих иные сигналы (не дивергенцию), которые подтверждают, например, возможную смену направления тренда, либо наоборот его продолжение и т.д.

Например, ADX, измеряющий силу тренда. Понятно, что если сила тренда упала "ниже некуда" и есть сигнал дивергенции, то вероятность разворота (например) существенно возрастает.

Можно использовать и скользящие средние, как вы, exp479, предлагаете "с максимально быстрыми и при этом максимально избавленными от шума средними, если, конечно, такие вообще существуют"

Правда, в этом есть свои сложности и прелести :-)))

4. Использование иных инструментов, т.е. так называемых валют союзников (кстати, на этом сайте весьма неплохо, по моему мнению, представлена тактика работы с ними)

Наш старший друг Georgy любезно подсказал нам и об этом: "лучше использовать ГРУППУ инструментов со-схожим движением, где разные зависимости. А там, где есть группа, всегда найдется та пара, что идет в вашу сторону лучше. Присмотрителсь к ней - это ваш билет на бал"

5. ...Думаю, надо оставить место и для других высказываний :-))))

 

И еще хотелось бы сказать, что дивергенция (сигнал) сама по себе - это лишь вероятность, что может произойти то-то и то-то. Никогда не надо забывать и о здравом смысле. Если мы наблюдаем сигнал дивергенции на мелком флете и даже крупном флете (что кстати, бывает существенно реже, чем можно было бы предположить - дивергенция на флете, а не сам флет, разумеется), то значимость такого сигнала стремиться к нулю

".к. очевидно, что шум всегда сильнее воздействует непосредственно на цену чем на средние и формирует на ней "ложные" точки перегиба (перемены выпуклости/вогнутости)"

 

Если у нас флет, то что будет останавливаться или разворачиваться?

Другое дело, если такие сигналы поступают к нам ориентировочно в том месте, где мы ожидаем окончание какого-либо крупного или среднего движения. Вот тогда, как говориться, это "самое оно"!

Но не 100%! А большая ВЕРОЯТНОСТЬ!

 

За сим завершу.

[Azat]

вторая ссылка не открывается, 2 прочел-не извольте сомневаться, впринципе получается что мы сказали одно и тоже.

[Georgy]

Elk Изменено 21 сентября, 2007 пользователем Georgy

[mrshiling]

вторая ссылка не открывается, 2 прочел-не извольте сомневаться, впринципе получается что мы сказали одно и тоже.

 

 

Уважаемый, Азат!

Видимо произошло какое-либо досадное недоразумение.

У меня все ссылки открываются, только что проверил еще раз.

Видимо в тот момент на сайте была...профилактика может быть ?

Попробуйте еще раз. В принципе неплохая ссылка.