exp479

Хотелось бы напомнить, что в книгах Masterforex фигурирует идея не только об управляемости рынка forex, которая в различной степени была всегда и уж тем более на современном этапе, когда мировые финансовые институты сосредоточили в своих руках небывалые ресурсы и информационные технологии. В первую очередь эта идея о заговоре консорциума банков, которые создали искусственную замену (эмуляцию) валютного рынка, на которую рядовые инвесторы не в состоянии повлиять. И в этом есть очень здравая логика, ведь если крупный банк способен использовать суперкомпьютеры для анализа рынка, обладая при этом мощными средствами влияния на него, не проще ли ему использовать их для моделирования искусственного, используя те же средства? Но меня, по меньшей мере, волнует один вопрос. Как известно, кэрритрейд определяет поведение высокодоходных и низкодоходных валют и, поэтому существует почти полная корреляция между ростом фондовых рынков (особенно американского) и падением йены (а, соответственно, ростом фунта, австралийского, новозеландского и канадского долларов), достаточно посмотреть на S&P500 и NZDJPY. Таким образом, если консорциум управляет этими валютами, он должен управлять и стоимостью акций (хотя бы американских). Возможно ли это? А если взять за основу даже такие простые вещи как торговый баланс и ожидания процентных ставок, исключая все остальные различия, то выходит, что у американского доллара в последние годы поводов расти против йены быстрее других основных валют все меньше и меньше. Не удивительно, что тренд по доллару нисходящий - просто USDJPY растет намного медленнее таких пар как CADJPY, AUDJPY, EURJPY, GBPJPY и NZDJPY и это очень даже логично. Так что, либо консорциум управляет стоимостью акций, либо вынужден точно следовать за ней, но тогда в чем заключается его "всемогущество"? К тому же, прежде чем думать почему, например, вдруг на хороших новостях доллар сначала подскочил, а потом рухнул еще сильнее, сначала можно обратить внимание на что сильнее повлияла эта новость на фондовый, валютный или долговой рынок. Пойдут ли доллары в более рискованные и прибыльные активы на фоне роста или падения какого-либо из этих рынков?

А я думаю вот что. Если какой-либо банк, тем более один из крупнейших, по какой-либо причине решит "сменить свои валютные предпочтения", ему понадобиться подобрать определенный момент для этого. Подождать "более выгодную цену" для открытия/закрытия своих позиций. Естественно, ему потребуется определить минимум/максимум тренда на временном промежутке, определяемом сроками принятия стратегического решения (плановой смены валютной политики) и, конечно же, легче всего определить эту оптимальную точку на новостях, когда движение максимально сильное и можно проще понять силу уровня поддержки/сопротивления. А чаще всего никому не надо даже гадать, просто есть определенный план, например, по изменению валютной корзины на сколько-то процентов в пользу определенных валют и, чтобы не понести огромные убытки, банку надо открыть позицию обязательно по цене не ниже/выше определенной. И когда на новостях валютная пара достигает приемлемого для этого банка уровня, он открывает/закрывает позицию. Это, в свою очередь, вызывает резкое движение против тренда/новостей/ожиданий и создает панику/срабатывание стопов/сигнал "Собака Баскервилей" и т.д. И движение тем сильнее, чем крупнее банк, остальные же вынуждены следовать за этим движением, чтобы уберечься от убытков. Например, смена тренда по доллару могла произойти по любой из причин, существенных для крупных банков (ожидания войн, роста цен на нефть, инфляции и т.д.). Т.е. ожидания эти могли быть задолго до смены тренда (полгода, год или больше), но банки выжидали, пока доллар достигнет определенного наивыгоднейшего для них уровня. Причем для разных крупных банков и фондов эти уровни разные, но ожидания и причины смены политики схожи. По-моему, это и обеспечивает устойчивость нового тренда - каждый банк и фонд открывает схожие позиции, но от разных уровней. И окончание медвежьего тренда по доллару произойдет не раньше чем темпы роста американской экономики и доходности ее активов превысят темпы и доходность активов остальных стран (особенно Британии, Австралии и Канады и только потом Еврозоны и Новой Зеландии). Никакой банк и фонд, тем более крупнейший не станет терпеть снижение доходности своих активов. Тоже касается и медвежьего тренда по йене, который, скорее всего развернется намного позднее чем доллар.

Во-первых, MACD или вместо него AO немного грубые и запаздывающие индикаторы. Намного лучше для анализа дивергенции, на мой взгляд, хотя тоже далеки от совершенства - OsMA или AC. Во-вторых, для меня тоже достоверность и информативность до сих пор вопрос и я надеюсь совместными усилиями его решить. Например, если посмотреть на первый рисунок, который содержит больше всего сигналов из-за чувствительности быстрого MACD. Сначала возникает первый сигнал дивергенции и цена позднее закрепляется над ним (формирует локальные минимумы на наибольшей вершиной). Но следующие 2 сигнала поформируют уровни флета, поскольку цена не закрепляется ни на верхней вершиной, не под нижней. В чем же отличие уровней "нарисованных" сигналами дивергенции от уровней по локальными вершинам и впадинам? Дело в том, что сигналы указывают на сближение средних и достижение ими "уровня насыщения", т.е. средние уже сбавляют темп и движение цены относительних именно них носит случайный и ненаправленный характер, т.е. волатильность растет, а средние сбавляют темп своего роста. Таким образом, сигналы дивергенции определяют уровни поддержки и сопротивления СРЕДНИХ, а не самой цены и, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления, а средние замедляют свое возрастание/убывание, высока вероятность, что пробой ложный и нужно дожидаться преодоление уровня, сформированного линией сигнала дивергенции. Т.е. фактически нельзя ставить стоповый ордер над очередной вершиной, если на ней есть сигнал дивергенции, надо ждать закрепления над ней. Кроме того, я думаю, что при "быстрых" осцилляторах сигналов будет просто больше, но они будут включать в себя сигналы "медленных" и все "избыточные" сигналы будут давать более узкие уровни, за которыми цена легко сможет закрепиться. Поэтому, мне кажется, лучше брать быстрый осциллятор с минимальным запаздыванием от цены и отсеивать сигналы по мере их преодоления (также как и с фракталами). Главная цель анализа дивергенции, по-моему, это определить: очередная вершина или впадина образованы возросшей волатильностью или усилением тренда.

Я считаю, все-таки, что волновой анализ - немного искусственное изобретение и в любом даже целиком случайном процессе, при правильном подборе таймфрейма можно найти волны Эллиота. Кроме того, подбор правильной длины мувингов будет просто означать степень сгаживания неровностей движения цены (чем больше периоды тем большая часть движений сочтется случайным шумом). Вопросы, которые сразу у меня возникают, такие: 1) Нужны ли для анализа дивергенции вершины осциллятора и цены и должны ли они соответствовать друг другу по временным точкам? Является ли,например, возрастание осциллятора при убывании цены без локальных максимумов дивергенцией? 2) Точки перегиба цены (например, возрастание длины свечей при росте (вогнутость) сменяется убыванием (выпуклость)) и их совпадение с максимумами и минимумами прямо воздействуют на средние, т.е. их отставание или опережение. Они, по-моему, являются первичной причиной дивергенции и конвергенции. Любой перегиб тенденции может быть как временным случайным отклонением от тренда, так и самым ранним предупреждением его окончания. Следует ли настраивать осцилляторы на максимальную чувствительность к таким явлениям, чтобы как можно раньше заметить важный сигнал или отсеивать большую их часть для исключения ложных сигналов? 3) Приведенный Вами пример показывает 2 отмеченных дивергенции на первом рисунке и ее отсутствие на втором рисунке, но не конвергенции (когда, например, цена снижается, а осциллятор растет или наоборот). Не могли бы Вы привести пример подбора таких периодов и настроек, чтобы дивергенция на тех же периодах менялась на конвергенцию? В этом случае придется отказаться от вершинной интерпретации, т.к., чтобы показать конвергенцию по вершинам цены на восходящем тренде, например, нужно, чтобы на этих же местах первая вершина цены стала выше второй, а это невозможно, поскольку, в отличие от индикатора, цена всегда неизменна.

Спасибо, конечно, но такой способ я знаю. Я имел в виду, что образуется гигантский список обьектов среди построенных вручную и искать в них ручные тяжеловато. Просто можно обойтись вообще без обьектов, если делать как в индикаторе Heiken-Ashi, т.е. два индексных буфера строятся в стиле гистограммы, одна поверх другой и в главном окне все получается автоматически и красиво. Но такой способ не работает в отдельных окнах (separate window). Вот я и интересуюсь, можно ли как-нибудь применять такой гистограмный способ в отдельных окнах?

Помогите, пожалуйста. Может кто-нибудь знает как рисовать индикатор в виде свечей? Open, High, Low и Close известны, но как можно нарисовать саму свечу по этим данным. Конечно, можно нарисовать отрезки и прямоугольники, но не хочется "плодить" кучу графических обьектов. Возможно ли хотя бы вертикальные отрезки отобразить просто как вид рисовки индикатора? Заранее спасибо!

Очередные идеи по поводу интерпретации сигналов дивергенции. Варианты развития событий Прямая дивергенция (изгиб цены расходится с изгибом средних, при этом цена также расходится со средними) 1) Средние образуют новую точку перегиба, изгибаются в направлении цены и "догоняют" ее. В результате тренд продолжается от новых уровней. Это наиболее вероятное развитие событий на больших таймфреймах с ярко выраженным и ровным трендом. 2) Средние не изменяют своего изгиба и цены консолидируется между опорными точками линий дивергенции, проведенных на ценовом графике. Это менее вероятно и не может длится долго. Уровни поддержки и сопротивления могут меняться за время флета и тренд может как продолжиться так и смениться после него. 3) Средние образуют минимум/максимум (с пересечениями) и тренд меняется сразу после закрепления над/под самой дальней против текущего тренда опорной точкой линий дивергенции ценового графика. Это наименее вероятный сценарий развития событий. Классический пример - голова и плечи. Между левым плечом и головой образуется дивергенция, цена устремляется к основанию шеи, но закрепляется под "дальней точкой дивергенции против тренда"-точкой вершины левого плеча, только после формирования правого плеча. После этого тренд разворачивается или разворот отменяется, когда происходит отскок от следующего уровня поддержки. Обратная дивергенция или конвергенция (изгиб цены не совпадает с изгибом средних, цена и средние направлены друг к другу) 1) Цена образует новую точку перегиба, изгибается параллельно средним и "уходит" от них. В результате тренд продолжается от новых уровней. Такое развитие событий маловероятно. 2) Цена не изменяет изгиба и пересекает средние, переходя в краткосрочный флет между опорными точками линий конвергенции, на ценовом графике. Это наиболее вероятный сценарий. 3) Текущее движение разворачивается после преодоления и закрепления цены за опорными точками конвергенции. Чаще всего такое происходит по соседству с классической дивергенцией и сигнализирует об окончании долгосрочной коррекции. Таким образом, опорные точки (от 2-х и более) являются краткосрочными уровнями поддержки/сопротивления как для дивергенции, так и для конвергенции и закрепление над/под ними определяет дальнейшую техническую картину. Угол наклона дивергенции очень важен. Например, рассмотрим восходящий тренд. Чем выше угол наклона классической дивергенции на графике цены, тем дальше цене, прошедшей резко вверх нужно пройти обратно вниз, чтобы преодолеть основание линии (уровень поддержки) и закрепиться под ней, что понижает вероятность разворота и повышает вероятность ложного прорыва вниз. С другой стороны почти горизонтальная линия усиливает уровень и "приближает" цену к нижней границе, повышая вероятность окончания движения, поскольку в случае классической дивергенции средние меняют направление раньше цены. Для конвергенции более крутой угол указывает на большую вероятность того, что откат носит краткосрочный коррекционный характер, т.к. средние до сих пор указывают на продолжающийся тренд. А более пологий вид конвергенции - на силу текущих технических уровней, ограничивающих продолжение тренда. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению. Если есть какие-нибудь мысли, опровержения или подтерждения, если есть, что поправить. Это мои личные рассуждения, основанные на собственных наблюдениях, поэтому в них может оказаться много неверных утверждений. Я считаю, что эта тема очень важна для технического анализа не только для подтверждения, но и для оценки опережающих сигналов. Многие опытные трейдеры ориентируются на сигналы дивергенции как на самые надежные и важные. Ваши идеи помогут общими усилиями пролить свет на решение этой проблемы.

Вообще-то речь о настоящем рыночном форексе здесь и не идет. Просто свопы в таком случае берет на себя сам ДЦ и уж тем более не пытается "подзаработать" на них. Несколько уважаемых ДЦ имеют такие "игровые" условия. Например, http://markafx.narod.ru (швейцарский Marketiva).

Некоторое время назад я напоролся на сайт NWFB, когда искал ДЦ с котировками выходных дней и был очень заинтригован такими хорошими торговыми условиями, а также доступностью и открытостью информациии на сайте. Естественно, я открыл демо-счет, чтобы быть в курсе котировок на выходных. И вот тогда то и началось "самое интересное". Реальный счет у меня давно открыт на FIBO, поэтому мне было легко наблюдать котировки нового демо-счета и своего реала одновременно. Первое, что бросилось в глаза - это широкие (более чем в 3 раза чем спред) стоповые уровни. Поскольку, я привык переводить ставку в безубыток (нулевой стоплосс) как можно раньше, во избежание "ошибочного определения дна" или разворота, такие широкие стоповые уровни для меня достаточно неприятная вещь. Второе, на что я обратил внимание (возможно это просто издержки демо) - это следующее: нередко, особенно после новостей, тиковые котировки (как известно совпадающие с точностью в неск. пунктов у всех ДЦ) у NWFB выдают резкие и внушительные тики против основного движения. При этом ТИКИ У FIBO ТОЧНО ПОВТОРЯЮТ ТИКИ NWFB ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭТИХ РЫВКОВ, т.е. либо FIBO очень грамотно отсеивает такие ложные тики, либо NWFB их придумывает, или такое возможно только на демо-счете, на котором выдаются некие "сырые котировки". Фактически кроме этих 2х пунктов меня удерживают от перехода к NWFB только: очень широкие спреды на кроссы и отсутствие новостей Dow Jones. А вообще, я думаю, ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЙ ПЛЮС в торговых условиях получит тот ДЦ, у которого будут нулевые свопы.

А вот еще серия рассуждений. Дивергенция не появится только в том случае, если цена будет расти или падать с нарастающей скоростью (средняя должна "изгибаться" в сторону увеличивающегося роста или падения цены - при удлиннении свечей угол наклона средней должен увеличиваться). "Классическая" дивергенция возникает, если выпуклость/вогнутость цены и средней расходятся. А "обратная"("скрытая" или конвергенция) - когда сходятся. А поскольку в цене всегда присутствует "псевдослучайный шум" и этот шум "ненормально распределен" ("кластеризован"), то всегда такие схождения/расхождения будут возникать и это не будет соответствовать окончанию тренда, т.к. очевидно, что шум всегда сильнее воздействует непосредственно на цену чем на средние и формирует на ней "ложные" точки перегиба (перемены выпуклости/вогнутости). Поэтому, я думаю, будет меньше ложных сигналов по дивергенции, если определять ее не по соотнесению с ценой непосредственно, а по сравнению с максимально быстрыми и при этом максимально избавленными от шума средними, если, конечно, такие вообще существуют.

Во-первых, мне интересно в чем вообще суть дивергенции, т.е. почему она возникает и какую роль в ее возникновении играют тренд, а какую случайные колебания относительно него. К тому же, дивергенцию отмечают как по пикам на верхней границе трендового канала, так и по пикам на нижней и, насколько я понимаю, в этом тоже есть разница. По-моим представлениям, обратная дивергенция возникаетт, когда цена приближается к средним быстрее чем средние друг к другу, что может сигнализировать как о том, что она возвращается к более справедливым значениям и не завышена/занижена, так и о том, что она собирается их пересечь и сами средние повернутся позже. Я подозреваю, что если обратная дивергенция возникает, то это означает, что осциллятор(чаще всего средние) неверно отражает процесс изменения цены, что вызывает его запаздалую и неадекватную реакцию на процесс коррекции/разворота. Я предлагаю проверить соответствует ли большое количество ложных сигналов средних, стохастика, RSI или чего либо другого, что используется для поиска дивергенций с таким же большим количеством обратных дивергенций на графике.