Нефть

[Liubchik]

Ребята Вы наверное заигрались, фантазируете с фундаментальным анализом. Что значит фраза "...Цена на нефть на легкую малосернистую нефть выросли в четверг, достигли двухмесячного максимума – 94,07 доллара за баррель, благодаря позитивным новостям о возможном разрешении проблемы долгового кризиса в Европе..." О каком разрешении проблемы Вы говорите. В реальности ничего не решается с проблемными странами еврозоны. Уже который месяц переливают из пустого в порожнее и все. Просвета в конце тоннеля как не было так и нет. Я Вам вот что скажу те конкретные "умные дяденьки,которые ворочают милиардами и трилллионами" уже давно осознали: не избежать второй волны кризиса. Она уже входу. Точка не возврата пройдена. Другое дело как вторую волну кризиса оформят и преподнесут общественности. Возможно обвалить рынки в несколько недель не входит в их планы. Быстро и больно --- так банально не интересно. А вот показать мол все напряглись все решают и вот вот найдут решение и спасут Грецию, Италию и т.д --- это более вероятно. Политики еврозоны и СМИ будут пудрить мозги всему миру еще долго. Неужели не видно что причины абсолютно не решаются. Пытаются увеличить стаб фонд, ну и чтобы вывести всю еврозону из этой ситуации я думаю и десятка таких стаб.фондов будет мало.

Поэтому все эти потуги направлены на одно: падение рынков неизбежно, его просто растянут во времени замедлят а толпе в очередной раз замылят глазки. Так было всегда и так будет дальше. Вспомните как начинался кризис в 2008 ( его первая волна, хронологию событий помнят все?)

Так что не превращайтесь в аналитиков. В СМИ столько информации, что любое движение можно объяснить как вверх так и вниз. Мы прежде всего трейдеры. Я понимаю ВСА СОТ реальные объемы рынка --- вот что дает понимание движущей силы в рынке в текущем моменте. А не фантазии аналитиков что произошло, что могло произойти, и что может произойти.

 

С уважением Любомир Яворский

[Optionseller]

Ребята Вы наверное заигрались, фантазируете с фундаментальным анализом. Что значит фраза "...Цена на нефть на легкую малосернистую нефть выросли в четверг, достигли двухмесячного максимума – 94,07 доллара за баррель, благодаря позитивным новостям о возможном разрешении проблемы долгового кризиса в Европе..." О каком разрешении проблемы Вы говорите. В реальности ничего не решается с проблемными странами еврозоны. Уже который месяц переливают из пустого в порожнее и все. Просвета в конце тоннеля как не было так и нет. Я Вам вот что скажу те конкретные "умные дяденьки,которые ворочают милиардами и трилллионами" уже давно осознали: не избежать второй волны кризиса. Она уже входу. Точка не возврата пройдена. Другое дело как вторую волну кризиса оформят и преподнесут общественности. Возможно обвалить рынки в несколько недель не входит в их планы. Быстро и больно --- так банально не интересно. А вот показать мол все напряглись все решают и вот вот найдут решение и спасут Грецию, Италию и т.д --- это более вероятно. Политики еврозоны и СМИ будут пудрить мозги всему миру еще долго. Неужели не видно что причины абсолютно не решаются. Пытаются увеличить стаб фонд, ну и чтобы вывести всю еврозону из этой ситуации я думаю и десятка таких стаб.фондов будет мало.

Поэтому все эти потуги направлены на одно: падение рынков неизбежно, его просто растянут во времени замедлят а толпе в очередной раз замылят глазки. Так было всегда и так будет дальше. Вспомните как начинался кризис в 2008 ( его первая волна, хронологию событий помнят все?)

Так что не превращайтесь в аналитиков. В СМИ столько информации, что любое движение можно объяснить как вверх так и вниз. Мы прежде всего трейдеры. Я понимаю ВСА СОТ реальные объемы рынка --- вот что дает понимание движущей силы в рынке в текущем моменте. А не фантазии аналитиков что произошло, что могло произойти, и что может произойти.

 

С уважением Любомир Яворский

Конечно здравый смысл в ваших словах есть, но, вы говорите о более глобальном тренде. Конечно все понимают что без структурных изменений ситуацию не исправить, и то что будет вторая волна кризиса... Вопрос только когда? Судя по текущей ситуации наступит она не завтра и не послезавтра, т.к. мы все таки наблюдаем рост мировой экономики, пусть и не значительный. Исходя из этого, на более среднесрочной перспективе мы можем видеть рост цен на энергоносители. Что касается новостного фона, его нельзя выключать из анализа, важно лишь понимать, какие новости могут поменять ситуации кардинально, а какие смогут привести лишь к краткосрочным колебаниям.

[Alximik]

Интересная ситуация по нефти - может кто следил раньше за изменением объёма и ОИ по фьючерсу на нефть?

Данные только по одному контракту конечно же не показательны, но всё же:

 

 

Судя по тому что открытый интерес и объём падает - вполне вероятен поход вниз...

[Liubchik]

Начало тенденции к снижению цен на нефть

 

В четверг 8 декабря на американских торгах фючерс нефти CL сделал рывок вниз. Нам важно понять, является ли этот рывок только корекционным движением или это начало смены как минимум среднесрочного тренда --- начало тренда вниз. Для этого посмотрим на график, что предшествовало этому снижению. Всю предыдущую неделю с 1 декабря по 8 декабря нефть торговалась в широком флете, диапазон 99.8-102 дол. В этом флете отмечается перераспределение объемов с покупки на продажу --- это хорошо заметно по вертикальным объемам. Был сформирован максимальный объем прошедшей недели на 101.05 6100 лотов. Важно что в среду четверг 7- 8.декабря, на общем фоне решения проблем еврозоны и ожиданий от евросамита сформировалась просадка рынка ( хорошо заметно на м30-н1. В четверг 8 декабря была попытка закрепится выше объема недели, которая закончилась неудачей,( сформировался аптраст на большом объеме и далее рынок рухнул причем на довольно большом объеме практически 53000 лотов было проторговано за 1 час. Важно, что такой объем в рынок выплеснулся не на донышке, а с вершины рынка, после длительного

флета и формирования аптраста. Все это элементы говорящие о том что последнюю неделю "умные деньги" продавали нефть, перераспределяли свои активы в нефти в слабые руки. Рынок находился в фазе перераспределения.

Понятно что аналитики и мировые СМИ постфактум дают такое описание событий:

"...Нефть сдала позиции, чему способствовало появление волнений относительно того, что, возможно, проблема европейского долгового кризиса не будет решена в ходе саммита ЕС, запланированного на текущую неделю. Снижению цен на нефть способствовало сообщение о том, что Германия достаточно пессимистично настроена в отношении исхода саммита. Как отмечают аналитики, участники рынка также сомневаются в том, что в результате предстоящего саммита ЕС будут приняты меры по вопросу долгового кризиса. Они полагают, что спрос на «черное золото» со стороны Европы упадет. На торгах в Нью-Йорке нефть..." Я уже раньше писал, что на рынке столько новостей, что любое изменение в цене можно объяснить тем или иными событиями. Армия аналитиков мировые экономические бизнес каналы только этим и занимаются: формируют ожидания толпы. Мы же трейдеры должны уметь видеть в рынке в реальном времени предпосылки для будущего движения.

Теперь в пятницу цена закрепилась ниже максимального уровня недели. И начала некоторое коррекционное движение вверх. Около уровня в 100 дол появились признаки слабости покупок. Учитывая все выше перечисленные моменты для нас трейдеров в режиме реального времени будет интересная реакция рынка на дипазон 100 - 101.05 максимальный объем недели. Уже в понедельник вторник при появлении в этой зоне элементов ВСА, которые подтверждают слабость покупок и силу продаж ( аптраст, отсутствие спроса, медвежье поглощение, тест и отскок от уровня объема недели) буду входить в рынок на продажу.

 

 

При подтверждении такого сценария падение рынка как минимум возможно до 95 дол, поддержки цене ниже может оказать уровень 90 дол.

Альтернативный сценарий возможен если следующая неделя начнется с прорыва уровня 101.05 на большом объеме и закреплении цены над этим уровнем. Повторяю пока сохраняется приоритет продажам с отката вверх. Подтверждение и подсказку мы увидим от самого рынка уже в понедельник вторник. А не от армии аналитиков, которые в любой ситуации найдут новости, чтобы объяснить что повлияло на рынок, что могло повлиять, и что думают ожидают инвесторы по всему миру.

[Liubchik]

Как писал раньше ( см. пост выше) сегодня во вторник в текущем моменте времени видим тест уровня прошлой недели.

Пока наблюдаем отскок от максимального уровня объемов прошлой недели. Продавцы удерживают уровень на первом его тесте.. На свече н1 объем 71700 лотов и закрытие этого часа

не на вершине. По ВСА эта свеча очень схожа на пик покупок. Но открывать позицию на продажу от уровня сейчас я не рекомендую. Нужно дождаться повторной реакции на уровень при подходе к нему. Пока не будет подтверждения buy climax

в виде элементов слабости покупок и контраста в объеме.

[Liubchik]

В текущем моменте давление продавцов сохраняется под уровнем максимального объема прошлой недели

http://hostpic.ru/thumbs/120230Screenshot%2013.12.jpg

[Liubchik]

В настоящий момент цена закрепляется под вчерашним максимальным объемом уровень 99.87 и начинает расторговывать его на продажу.

Учитывая ранее проведенный анализ,

Вход на продажу от 99.78, стоп - при закреплении выше уровня 101.05 на высокой силе спроса.

Ближайшая цель в краткосрочном варианте диапазон 98.43-98.04 ( следим за появлением силы спроса в этом диапазоне!)

 

Среднесрочные цели те же ( см. пост №19)

[Alximik]

Такая вот картина по кластерным графикам фьючерса нефти (период с 05.12 по 14.12):

 

 

Для большей показательности взял отчёты по текущему, декабрьскому контракту и январскому( туда сейчас будет перетекать объём с декабрьского):

 

 

Интересен факт того, что в сумме объём увеличивается, а ОИ падает - значит на руках остаётся меньше контрактов, и многие с открытых ранее сейчас закрываются...

[Liubchik]

Ближайшая цель 95 дол. сегодня успешно достигнута. В краткосрочном плане в конце торгов в Америке мы получили на графике м30

признак силы спроса ( останавливающий объем ) ниже этого уровня. Учитывая окончание торгов, следует дождаться подтверждения повторной реакцией рынка силы спроса. Если такие сигналы поступят ( отсутствие предложения, реверс-аптраст бычье поглощение) то

1/2 позиции на продажу фиксирую прибыль. Оставшуюся часть позиции оставляю с учетом возможного продолжения хода по среднесрочному тренду вниз. Но перед этим вероятнее всего последует закономерная коррекция в диапазон цен 95.81 (максимальный

объем 14.12.) 96.50

В ситуации если 15.12 цена войдет во флет на текущих уровнях ( начнется накопление объема) и далее начнется расторговка вверх с закреплением выше уровня 96 дол на признаках силы спроса, то открытая ранее сделка на продажу полностью закрывается.

http://hostpic.ru/thumbs/837583Screenshot%203%2015.12.jpg

[Liubchik]

На торгах в Нью-Йорке нефть WTI продолжает укрепляться, чему способствовала публикация отчета США о том, что запасы нефти сократились на 10.6 миллионов баррелей, что почти в пять раз превышает средний прогноз экономистов. Есть мнение, что снижение запасов в декабре является типичным случаем, поскольку руководство нефтеперерабатывающих заводов стремится минимизировать налоги под конец года. Также к сокращению запасов нефти ведет растущий объем экспорта и снижение импорта.

%5Burl= С 20 декабря произошел переход на февральский фьючерсный контракт CLG2 ( в терминале Thinkorswim) На прошлой неделе в среду четверг на нисходящем движении отмечались признаки выраженного спроса в диапазоне 93-94 дол/ барель ( по ВСА модели останавливающего объема, нужно отметить

эти модели прошли на невысоком объеме. Связано это с переходом на новый контракт). В пятницу 19 декабря и понедельник 20 декабря рынок нефти был во флете, но именно в эти дни появилось смещение горизонтальных объемов с продажи на покупку ( Это был второй признак, что движение вниз по нефти пока отменяется См. профиль горизонтальных объемов в прикрепленном рисунке. Вначале вторника цена пробивает снизу вверх уровень максимальных объемов предыдущих двух дней на уровне 94.14-94.20 и закреляется выше них. 21.12 вторник в 10.00 по киевскому времени после

подтверждения силы спроса ( третий признак отсутствие предложения ниже уровня 94.30) началась расторговка накопленных во флете объемов на покупку. Ближайший целевой уровень 97.70 максимальный объем 4990 контрактов ( объем недели 12-16 декабря по январскому фьючерсному контракту CLF2). На американских торгах 21.12 цена достигла этого уровня и находится в узком диапазоне.

Закрепление цены выше уровня 97.35 максимального объема дня 21.12, смещение профиля объемов в сторону преобладания покупок, прорыв уровня 97.70 на силе спроса с началом торгов в Азии --- все эти признаки говорят что существует большая вероятность повышения цены на сорт нефти WTI ( по крайней мере в краткосрочной перспективе). Следующим целевым сильным уровнем сопротивления есть уровень 101.05 тут было проторговано 6100 контрактов.

Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Liubchik

[Liubchik]

http://hostpic.ru/viewer.php?id=58762621-12 CLG2.png

[Liubchik]

Предпраздничная неделя торгов по нефти сорта WTI на NYMEX закончилась с повышением и подходом цены к сильному диапазону сопротивления 100-101.05 дол/барель. Напомню, что уровень 101.05 --- максимальное скопление горизонтального объема (6100 лотов было проторговано по январскому контракту за предыдущие недели, и целевой уровень указанный мною см. пост №25). Цена третий раз подходит к этому уровню и он пока удерживается продавцами. Также надо отметить, что в среду 21.12. на американских торгах появился первый признак слабости покупок: останавливающий объем или buy climax. ( см график м 30)

После этого 22.12 и 23.12 цена движется в повышающемся флете. В пятницу 23.12 можно заметить на графике м30 второй признак слабости покупок: фаза распределения объема с покупки на продажу. Эти два признака являются предусловиями для возможной смены тренда с покупки на продажу по крайней мере в среднесрочном масштабе. Но учитывая, что это были торги перед длительными выходными, то ни в коем случае нельзя расценивать такие признаки как пособие к незамедлительному действию --- открытию сделок на продажу. Я никому и никогда не советую принимать торговое решение на основании одного двух признаков. Всегда анализируется торговый сценарий ( совокупность показателей рынка) возможных вероятностей. Поэтому признаки слабости спроса должны получить подтверждение в рынке, И если такое подтверждение последует только тогда можно выходить на точку открытия сделки на продажу.

Какие подсказки, которых сейчас нет, и которые должны появится в рынке, чтобы подтвердить сценарий на продажу???

 

1. С открытием торгов формируется просадка рынка как минимум на м15-м30

2. Цена на повышенном объеме пробивает уровень прошлой недели ( 99.81= 3680 лотов)

и торговый диапазон 98.50-98.26

3. Цена закрепляется под этими объемами

4. На откате вверх к выше перечисленным объемам мы получаем один из признаков по ВСА:

- тест на малом объеме

- отсутствие спроса

- аптраст на высоком объеме ( возможен под выход хороших новостей)

- различные варианты медвежьего поглощения

- формируется просадка внутри сессии, которая сонаправлена с просадкой рынка м 30

 

До тех пор пока такого подтверждения нет повышательная тенденция по нефти сорта WTI сохраняется ( см пост 25). С началом торгов после праздников будет интересна реакция цены на объем прошлой недели 99.81 и уровень 101.05 дол/барель.

Не исключается вариант флета и накопления объема в диапазоне 99.81-101.05 , учитывая еще предстоящие новогодние праздники. В любой ситуации определяющим моментом станут торги после праздников. Они покажут баланс или дисбаланс спроса и предложения на текущих уровнях.

С фундаментальной точки зрения c одной стороны американский индустриальный сектор показывает хоть и не значительный, но все-таки рост, подтверждается экономическими данными вышедшими на прошлой неделе. Также сокращение запасов нефти на 10.6 млн барелей до 323,6 млн --- наибольшее сокращение запасов с 16 февраля 2011 г. Эти показатели дают возможность оценить потенциал спроса на нефть.

С другой стороны сложилась ситуация в текущем моменте, что страны ОРЕС значительно превышают свои квоты по добыче и экспорту нефти на данный момент. Производство и экспорт нефти в странах ОРЕС достиг своего 9-ти месячного пика

Ливия вышла на довоенный уровень производства и экспорта нефти гораздо раньше чем предполагали. Сейчас уровень добычи нефти в этой стране 1 млн/барелей в сутки. По данным руководителей энергетической отрасли в Ливии намериваются увеличить

эту цифру в ближайшие 6 мес до 1.6 млн барелей в сутки. Венесуела сейчас достигла уровня 2.4 млн барелей в сутки при ее квоте в 400 тыс, Саудовская Аравия сейчас производит 10 млн барелей в сутки при квоте в 8 млн барелей в сутки. Ирак также не отстает от своих союзников добыча нефти в этой стране достигла своего 20 летнего пика 3 млн барелей в день с планами увеличения до 3.4 млн барелей в сутки. Также Ирак увеличивает в январе свои возможности к экспорту нефти --- вводится в действие большой терминал для танкеров. В ближайшие планы Ирака входит увеличение экспорта нефти с 2.2 млн барелей в сутки до 2.6 млн барелей в сутки. Из всего выше перечисленного можно увидеть дисбаланс: избыток предложения над спросом. А отсюда отсутствует большой потенциал для роста нефти.

 

http://hostpic.ru/viewer.php?id=990524Screenshot CLG2 Day 25.12.2011.jpg

 

http://hostpic.ru/viewer.php?id=873640Screenshot CLG2 25.12.2011 .jpg

 

http://hostpic.ru/viewer.php?id=973157Screenshot CLG2 m30 25.12.2011.jpg

 

Более детально ознакомится с краткосрочным прогнозом по рынку нефти в оригинале можно здесь

http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf

 

С уважением Любомир Яворский

[Liubchik]

Цена на нефть сорта WTI на NYMEX достигла целевой зоны 101.05 ( указаной в прогнозе от 21 декабря см. пост №25)

С началом торгов после праздников мы не получили от рынка ни одной из подсказок для развития нисходящей динамики ( см пост №26)

Более того цена закрепилась во флете выше максимального уровня объемов прошлой недели 99.81 дол/баррель

С открытием торгов на NYMEX произошла расторговка этого уровня на покупку.

[Liubchik]

В целевой зоне 101.05-101.50 на м30 видим четкий признак покрытия позиций на покупку. В методике ВСА этот признак называется

buy climax или свеча перераспределения. С нее начинается фаза флета в которой профессионалы маркетмейкеры обычно маскируют

перераспределения объема. Учитывая этот признак нужно дождаться подтверждения окончания этой фазы и можно использовать данную целевую зону 101.05-101.50 для открытия краткосрочных сделок на продажу

 

http://hostpic.ru/viewer.php?id=106344CLG2 m30 27.12.2011.jpg

[Liubchik]

После фазы распределения, которая длилась с вчерашнего дня ( см пост 29 ) сегодня в 10.05 из ключевой зоны

сопротивления открыта позиция на продажу по 101.40 . Позиция открыта в конце фазы флета распределения после подтверждения слабости спроса на контрасте объемов ( см график CLG2 m30)