Liubchik

После фазы распределения, которая длилась с вчерашнего дня ( см пост 29 ) сегодня в 10.05 из ключевой зоны сопротивления открыта позиция на продажу по 101.40 . Позиция открыта в конце фазы флета распределения после подтверждения слабости спроса на контрасте объемов ( см график CLG2 m30)

В целевой зоне 101.05-101.50 на м30 видим четкий признак покрытия позиций на покупку. В методике ВСА этот признак называется buy climax или свеча перераспределения. С нее начинается фаза флета в которой профессионалы маркетмейкеры обычно маскируют перераспределения объема. Учитывая этот признак нужно дождаться подтверждения окончания этой фазы и можно использовать данную целевую зону 101.05-101.50 для открытия краткосрочных сделок на продажу http://hostpic.ru/viewer.php?id=106344CLG2 m30 27.12.2011.jpg

Цена на нефть сорта WTI на NYMEX достигла целевой зоны 101.05 ( указаной в прогнозе от 21 декабря см. пост №25) С началом торгов после праздников мы не получили от рынка ни одной из подсказок для развития нисходящей динамики ( см пост №26) Более того цена закрепилась во флете выше максимального уровня объемов прошлой недели 99.81 дол/баррель С открытием торгов на NYMEX произошла расторговка этого уровня на покупку.

Предпраздничная неделя торгов по нефти сорта WTI на NYMEX закончилась с повышением и подходом цены к сильному диапазону сопротивления 100-101.05 дол/барель. Напомню, что уровень 101.05 --- максимальное скопление горизонтального объема (6100 лотов было проторговано по январскому контракту за предыдущие недели, и целевой уровень указанный мною см. пост №25). Цена третий раз подходит к этому уровню и он пока удерживается продавцами. Также надо отметить, что в среду 21.12. на американских торгах появился первый признак слабости покупок: останавливающий объем или buy climax. ( см график м 30) После этого 22.12 и 23.12 цена движется в повышающемся флете. В пятницу 23.12 можно заметить на графике м30 второй признак слабости покупок: фаза распределения объема с покупки на продажу. Эти два признака являются предусловиями для возможной смены тренда с покупки на продажу по крайней мере в среднесрочном масштабе. Но учитывая, что это были торги перед длительными выходными, то ни в коем случае нельзя расценивать такие признаки как пособие к незамедлительному действию --- открытию сделок на продажу. Я никому и никогда не советую принимать торговое решение на основании одного двух признаков. Всегда анализируется торговый сценарий ( совокупность показателей рынка) возможных вероятностей. Поэтому признаки слабости спроса должны получить подтверждение в рынке, И если такое подтверждение последует только тогда можно выходить на точку открытия сделки на продажу. Какие подсказки, которых сейчас нет, и которые должны появится в рынке, чтобы подтвердить сценарий на продажу??? 1. С открытием торгов формируется просадка рынка как минимум на м15-м30 2. Цена на повышенном объеме пробивает уровень прошлой недели ( 99.81= 3680 лотов) и торговый диапазон 98.50-98.26 3. Цена закрепляется под этими объемами 4. На откате вверх к выше перечисленным объемам мы получаем один из признаков по ВСА: - тест на малом объеме - отсутствие спроса - аптраст на высоком объеме ( возможен под выход хороших новостей) - различные варианты медвежьего поглощения - формируется просадка внутри сессии, которая сонаправлена с просадкой рынка м 30 До тех пор пока такого подтверждения нет повышательная тенденция по нефти сорта WTI сохраняется ( см пост 25). С началом торгов после праздников будет интересна реакция цены на объем прошлой недели 99.81 и уровень 101.05 дол/барель. Не исключается вариант флета и накопления объема в диапазоне 99.81-101.05 , учитывая еще предстоящие новогодние праздники. В любой ситуации определяющим моментом станут торги после праздников. Они покажут баланс или дисбаланс спроса и предложения на текущих уровнях. С фундаментальной точки зрения c одной стороны американский индустриальный сектор показывает хоть и не значительный, но все-таки рост, подтверждается экономическими данными вышедшими на прошлой неделе. Также сокращение запасов нефти на 10.6 млн барелей до 323,6 млн --- наибольшее сокращение запасов с 16 февраля 2011 г. Эти показатели дают возможность оценить потенциал спроса на нефть. С другой стороны сложилась ситуация в текущем моменте, что страны ОРЕС значительно превышают свои квоты по добыче и экспорту нефти на данный момент. Производство и экспорт нефти в странах ОРЕС достиг своего 9-ти месячного пика Ливия вышла на довоенный уровень производства и экспорта нефти гораздо раньше чем предполагали. Сейчас уровень добычи нефти в этой стране 1 млн/барелей в сутки. По данным руководителей энергетической отрасли в Ливии намериваются увеличить эту цифру в ближайшие 6 мес до 1.6 млн барелей в сутки. Венесуела сейчас достигла уровня 2.4 млн барелей в сутки при ее квоте в 400 тыс, Саудовская Аравия сейчас производит 10 млн барелей в сутки при квоте в 8 млн барелей в сутки. Ирак также не отстает от своих союзников добыча нефти в этой стране достигла своего 20 летнего пика 3 млн барелей в день с планами увеличения до 3.4 млн барелей в сутки. Также Ирак увеличивает в январе свои возможности к экспорту нефти --- вводится в действие большой терминал для танкеров. В ближайшие планы Ирака входит увеличение экспорта нефти с 2.2 млн барелей в сутки до 2.6 млн барелей в сутки. Из всего выше перечисленного можно увидеть дисбаланс: избыток предложения над спросом. А отсюда отсутствует большой потенциал для роста нефти. http://hostpic.ru/viewer.php?id=990524Screenshot CLG2 Day 25.12.2011.jpg http://hostpic.ru/viewer.php?id=873640Screenshot CLG2 25.12.2011 .jpg http://hostpic.ru/viewer.php?id=973157Screenshot CLG2 m30 25.12.2011.jpg Более детально ознакомится с краткосрочным прогнозом по рынку нефти в оригинале можно здесь http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf С уважением Любомир Яворский

http://hostpic.ru/viewer.php?id=58762621-12 CLG2.png

На торгах в Нью-Йорке нефть WTI продолжает укрепляться, чему способствовала публикация отчета США о том, что запасы нефти сократились на 10.6 миллионов баррелей, что почти в пять раз превышает средний прогноз экономистов. Есть мнение, что снижение запасов в декабре является типичным случаем, поскольку руководство нефтеперерабатывающих заводов стремится минимизировать налоги под конец года. Также к сокращению запасов нефти ведет растущий объем экспорта и снижение импорта. %5Burl= С 20 декабря произошел переход на февральский фьючерсный контракт CLG2 ( в терминале Thinkorswim) На прошлой неделе в среду четверг на нисходящем движении отмечались признаки выраженного спроса в диапазоне 93-94 дол/ барель ( по ВСА модели останавливающего объема, нужно отметить эти модели прошли на невысоком объеме. Связано это с переходом на новый контракт). В пятницу 19 декабря и понедельник 20 декабря рынок нефти был во флете, но именно в эти дни появилось смещение горизонтальных объемов с продажи на покупку ( Это был второй признак, что движение вниз по нефти пока отменяется См. профиль горизонтальных объемов в прикрепленном рисунке. Вначале вторника цена пробивает снизу вверх уровень максимальных объемов предыдущих двух дней на уровне 94.14-94.20 и закреляется выше них. 21.12 вторник в 10.00 по киевскому времени после подтверждения силы спроса ( третий признак отсутствие предложения ниже уровня 94.30) началась расторговка накопленных во флете объемов на покупку. Ближайший целевой уровень 97.70 максимальный объем 4990 контрактов ( объем недели 12-16 декабря по январскому фьючерсному контракту CLF2). На американских торгах 21.12 цена достигла этого уровня и находится в узком диапазоне. Закрепление цены выше уровня 97.35 максимального объема дня 21.12, смещение профиля объемов в сторону преобладания покупок, прорыв уровня 97.70 на силе спроса с началом торгов в Азии --- все эти признаки говорят что существует большая вероятность повышения цены на сорт нефти WTI ( по крайней мере в краткосрочной перспективе). Следующим целевым сильным уровнем сопротивления есть уровень 101.05 тут было проторговано 6100 контрактов.

Ближайшая цель 95 дол. сегодня успешно достигнута. В краткосрочном плане в конце торгов в Америке мы получили на графике м30 признак силы спроса ( останавливающий объем ) ниже этого уровня. Учитывая окончание торгов, следует дождаться подтверждения повторной реакцией рынка силы спроса. Если такие сигналы поступят ( отсутствие предложения, реверс-аптраст бычье поглощение) то 1/2 позиции на продажу фиксирую прибыль. Оставшуюся часть позиции оставляю с учетом возможного продолжения хода по среднесрочному тренду вниз. Но перед этим вероятнее всего последует закономерная коррекция в диапазон цен 95.81 (максимальный объем 14.12.) 96.50 В ситуации если 15.12 цена войдет во флет на текущих уровнях ( начнется накопление объема) и далее начнется расторговка вверх с закреплением выше уровня 96 дол на признаках силы спроса, то открытая ранее сделка на продажу полностью закрывается. http://hostpic.ru/thumbs/837583Screenshot%203%2015.12.jpg

В настоящий момент цена закрепляется под вчерашним максимальным объемом уровень 99.87 и начинает расторговывать его на продажу. Учитывая ранее проведенный анализ, Вход на продажу от 99.78, стоп - при закреплении выше уровня 101.05 на высокой силе спроса. Ближайшая цель в краткосрочном варианте диапазон 98.43-98.04 ( следим за появлением силы спроса в этом диапазоне!) Среднесрочные цели те же ( см. пост №19)

В текущем моменте давление продавцов сохраняется под уровнем максимального объема прошлой недели http://hostpic.ru/thumbs/120230Screenshot%2013.12.jpg

Как писал раньше ( см. пост выше) сегодня во вторник в текущем моменте времени видим тест уровня прошлой недели. Пока наблюдаем отскок от максимального уровня объемов прошлой недели. Продавцы удерживают уровень на первом его тесте.. На свече н1 объем 71700 лотов и закрытие этого часа не на вершине. По ВСА эта свеча очень схожа на пик покупок. Но открывать позицию на продажу от уровня сейчас я не рекомендую. Нужно дождаться повторной реакции на уровень при подходе к нему. Пока не будет подтверждения buy climax в виде элементов слабости покупок и контраста в объеме.

Начало тенденции к снижению цен на нефть В четверг 8 декабря на американских торгах фючерс нефти CL сделал рывок вниз. Нам важно понять, является ли этот рывок только корекционным движением или это начало смены как минимум среднесрочного тренда --- начало тренда вниз. Для этого посмотрим на график, что предшествовало этому снижению. Всю предыдущую неделю с 1 декабря по 8 декабря нефть торговалась в широком флете, диапазон 99.8-102 дол. В этом флете отмечается перераспределение объемов с покупки на продажу --- это хорошо заметно по вертикальным объемам. Был сформирован максимальный объем прошедшей недели на 101.05 6100 лотов. Важно что в среду четверг 7- 8.декабря, на общем фоне решения проблем еврозоны и ожиданий от евросамита сформировалась просадка рынка ( хорошо заметно на м30-н1. В четверг 8 декабря была попытка закрепится выше объема недели, которая закончилась неудачей,( сформировался аптраст на большом объеме и далее рынок рухнул причем на довольно большом объеме практически 53000 лотов было проторговано за 1 час. Важно, что такой объем в рынок выплеснулся не на донышке, а с вершины рынка, после длительного флета и формирования аптраста. Все это элементы говорящие о том что последнюю неделю "умные деньги" продавали нефть, перераспределяли свои активы в нефти в слабые руки. Рынок находился в фазе перераспределения. Понятно что аналитики и мировые СМИ постфактум дают такое описание событий: "...Нефть сдала позиции, чему способствовало появление волнений относительно того, что, возможно, проблема европейского долгового кризиса не будет решена в ходе саммита ЕС, запланированного на текущую неделю. Снижению цен на нефть способствовало сообщение о том, что Германия достаточно пессимистично настроена в отношении исхода саммита. Как отмечают аналитики, участники рынка также сомневаются в том, что в результате предстоящего саммита ЕС будут приняты меры по вопросу долгового кризиса. Они полагают, что спрос на «черное золото» со стороны Европы упадет. На торгах в Нью-Йорке нефть..." Я уже раньше писал, что на рынке столько новостей, что любое изменение в цене можно объяснить тем или иными событиями. Армия аналитиков мировые экономические бизнес каналы только этим и занимаются: формируют ожидания толпы. Мы же трейдеры должны уметь видеть в рынке в реальном времени предпосылки для будущего движения. Теперь в пятницу цена закрепилась ниже максимального уровня недели. И начала некоторое коррекционное движение вверх. Около уровня в 100 дол появились признаки слабости покупок. Учитывая все выше перечисленные моменты для нас трейдеров в режиме реального времени будет интересная реакция рынка на дипазон 100 - 101.05 максимальный объем недели. Уже в понедельник вторник при появлении в этой зоне элементов ВСА, которые подтверждают слабость покупок и силу продаж ( аптраст, отсутствие спроса, медвежье поглощение, тест и отскок от уровня объема недели) буду входить в рынок на продажу. При подтверждении такого сценария падение рынка как минимум возможно до 95 дол, поддержки цене ниже может оказать уровень 90 дол. Альтернативный сценарий возможен если следующая неделя начнется с прорыва уровня 101.05 на большом объеме и закреплении цены над этим уровнем. Повторяю пока сохраняется приоритет продажам с отката вверх. Подтверждение и подсказку мы увидим от самого рынка уже в понедельник вторник. А не от армии аналитиков, которые в любой ситуации найдут новости, чтобы объяснить что повлияло на рынок, что могло повлиять, и что думают ожидают инвесторы по всему миру.

Ребята Вы наверное заигрались, фантазируете с фундаментальным анализом. Что значит фраза "...Цена на нефть на легкую малосернистую нефть выросли в четверг, достигли двухмесячного максимума – 94,07 доллара за баррель, благодаря позитивным новостям о возможном разрешении проблемы долгового кризиса в Европе..." О каком разрешении проблемы Вы говорите. В реальности ничего не решается с проблемными странами еврозоны. Уже который месяц переливают из пустого в порожнее и все. Просвета в конце тоннеля как не было так и нет. Я Вам вот что скажу те конкретные "умные дяденьки,которые ворочают милиардами и трилллионами" уже давно осознали: не избежать второй волны кризиса. Она уже входу. Точка не возврата пройдена. Другое дело как вторую волну кризиса оформят и преподнесут общественности. Возможно обвалить рынки в несколько недель не входит в их планы. Быстро и больно --- так банально не интересно. А вот показать мол все напряглись все решают и вот вот найдут решение и спасут Грецию, Италию и т.д --- это более вероятно. Политики еврозоны и СМИ будут пудрить мозги всему миру еще долго. Неужели не видно что причины абсолютно не решаются. Пытаются увеличить стаб фонд, ну и чтобы вывести всю еврозону из этой ситуации я думаю и десятка таких стаб.фондов будет мало. Поэтому все эти потуги направлены на одно: падение рынков неизбежно, его просто растянут во времени замедлят а толпе в очередной раз замылят глазки. Так было всегда и так будет дальше. Вспомните как начинался кризис в 2008 ( его первая волна, хронологию событий помнят все?) Так что не превращайтесь в аналитиков. В СМИ столько информации, что любое движение можно объяснить как вверх так и вниз. Мы прежде всего трейдеры. Я понимаю ВСА СОТ реальные объемы рынка --- вот что дает понимание движущей силы в рынке в текущем моменте. А не фантазии аналитиков что произошло, что могло произойти, и что может произойти. С уважением Любомир Яворский