Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


РАММ сервис NordFx: копируй сделки лучших трейдеров форекс


NordFX

Фотография
* - - - - 1 - количество голосов

Луи Башелье, (фр. Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier)


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
1 ответов в этой теме

#1 Vangelis

Vangelis

    живет тут

  • Пользователи ST test (off)
  • PipPipPipPipPip
  • 697 сообщений

Опубликовано 05 Июль 2009 - 06:26

Вложенный файл  0114.h16.jpg   4,31 КБ   117 СкачаноВложенный файл  louis_bachellier.gif   5,28 КБ   126 Скачано
Вложенный файл  bachelier_toge.jpg   4,77 КБ   137 Скачано
Вложенный файл  k8275.gif   111,78 КБ   135 Скачано
Вложенный файл  bando3.gif   20,78 КБ   123 Скачано

Луи Жан-Битист Альфонс Башелье (фр. Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, 11 марта 1870 — 28 апреля 1946) французский математик, перевернувший 20й век. Он стал первым человеком, которому удалось смоделировать Броуновское движение, что стало частью его диссертации «Теория спекуляций» (The Theory of Speculation) опубликованной в 1900 году.

Его диссертация, в которой обсуждается использование Броуновского движения для расчёта цен опционов, стала исторически первой публикацией по использованию продвинутой сложной математической техники в теории в финансов.

Молодость

Башелье родился в Ле Авре. Его отец был торговцем вином и ученым любителем, а также вице-консулом Венесуэлы в Ле Авре. Его мать была дочерью крупного банкира (который был, кроме того, поэтом). Оба родителя Луи умерли сразу после завершения им бакалаврского диплома, ускоренно законченного им для заботы за его сестрой и трёх-летним братом и для того чтобы взять на себя семейный бизнес. В течении этого времени Башелье получил практическое знакомство с финансовыми рынками. Его обучение затем было прервано военной службой. Башелье приехал в Париж в 1892 для учебы в Сорбонне, которую закончил практически идеально.

Карьера

Спустя несколько лет после успешной защиты его диссертации, Башелье далее продолжал развивать теорию диффузионных процессов, публиковался в престижных журналах. В 1909 он стал «свободным профессором» в Сарбонне. В 1914, он опубликовал книгу «Игры, Случай и Риск» (Le Jeu, la Chance, et le Hasard), которая была распродана тиражом более шестисот копий. При поддержке Совета Парижского Университета, Башелье получил постоянное профессорское место в Сарбонне, но вмешалась Первая Мировая и Башелье был призван во Французскую армию в качестве рядового. После войны, он нашел место в Бесанконе, заменяя отсутствующего постоянного профессора. Когда профессор вернулся в 1922, Башелье заменил другого профессора в Дижоне. Затем он переместился в Ренне в 1925, и наконец был окончательно принят постоянным профессором в 1927 в Бесанконе, где проработал 10 лет.

После остановки в карьере вызванных войной, следующим сложным этапом для Башелье стал отказ в принятии в 1926 году на место постоянного профессора в Дижоне. Это произошло в результате неверной интерпретации одной из статей Башелье профессором Польем Пьером Леви, который ничего не знал ни о работе Башелье ни о самом Башелье. Позже Леви признал свою ошибку и помирился с Башелье.

Также примечательно, что работа Башелье, основанная на случайном блуждании, датированная раньше знаменитой работы Эйнштейна о Броуновском движении на пять лет.

------------------------------------------------
Прошло больше пятидесяти лет, прежде чем эта диссертация случайно увидела свет. Юношески свежее, каким был в то время его автор, математическое описание процесса формирования цен на государственные облигации, выпущенные французским правительст­вом, на пять лет опередило открытие Эйнштейна о движении элект­ронов, которое в свою очередь подготовило почву для теории слу­чайных блужданий в научном осмыслении финансовой деятельно­сти. Более того, это описание процесса спекуляции предвосхитило многие теории, описывающие нынешнее положение на финансовом рынке. Mention honorablel

Центральной идеей диссертации Башелье было следующее вы­сказывание: «Для спекулянта математическое ожидание равно нулю». Выводы из этой исходной идеи сегодня применяются повсеместно — в стратегии торговли, в использовании производных ценных бумаг и в самой изощренной технике управления портфелями ценных бумаг. Несмотря на внешнюю невозмутимость, Башелье знал, что он наткнулся на что-то очень ценное. «Очевидно, — писал он, — что дан­ная теория спекуляции разрешает большую часть проблем с помо­щью исчисления вероятностей».
------------------------------------------------------------------------------------------------

т.ж. см. Бенуа Мандельброт

#2 Plast1000

Plast1000

    живет тут

  • Пользователь
  • PipPipPipPipPip
  • 855 сообщений

Опубликовано 20 Декабрь 2014 - 05:25

Вот на таких личностей и надо равняться всем трейдерам.






Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Рейтинг брокеров форекс: кто лидер, кто аутсайдер и почему?




Masterforex-V NordFX

Rambler's Top100

Принимаем Z-Payment