АТС с ожидаемым месячным профитом 50-100%

[vitasvt]

Покупая евро-доллар и доллар-франк, Вы фактически покупаете пару евро-франк. Зеркальное происходит, когда продаете 2 пары. При этом еще и теряете 2 спреда на каждой сделке. (По аналогии ауд/доллар + доллар/чиф = ауд/чиф и т.д.)

С элементарной математической точки зрения торговать такими "корзинами" менее выгодно, чем, например, просто парой евро-франк.

У Вас совпадает и времена открытия парных сделок и времена их закрытия.

Я не буду приводить график еврофранка (или ауд-франка), чтобы показать, что торгуя одной кросс-парой вместо "хедж-корзины", Вы сделаете точно такое же количество денег (даже немножко больше). Желающие могут убедиться в этом сами.

 

Здравствуйте!

Вот наконец вернулся, с понедельника начнем заново работу.

Как вы правильно сказали можно торговать и евро-франк и другими парами почему не фунт-доллар (400 пп в день он ходит свободно), однако мы пытаемся написать автомат по ранее изложенному принципу, то что предлагаете вы из совершенно другой оперы...

 

Как Вы помните перед уходом я сказал что все доработки в автомате сделаны и внедренны, я специально не закрыл хвосты перед отъездом чтобы убедится что АТС справится с просадкой пока меня не будет (на тот момент выше 50%), поскольку пароль инвестора не был сменен все могли убедится что автомат работал на закрытие сделок и при достижении минимальной просадки 10% начал снова торговать. На данный момент просадка составляет 4-5% и идет активная торговля...

Прошу высказать замечания и по работе может полезные дополнения.

 

С уважением Виталий.

[doctor007]

Покупая евро-доллар и доллар-франк, Вы фактически покупаете пару евро-франк. Зеркальное происходит, когда продаете 2 пары. При этом еще и теряете 2 спреда на каждой сделке. (По аналогии ауд/доллар + доллар/чиф = ауд/чиф и т.д.)

С элементарной математической точки зрения торговать такими "корзинами" менее выгодно, чем, например, просто парой евро-франк.

У Вас совпадает и времена открытия парных сделок и времена их закрытия.

Я не буду приводить график еврофранка (или ауд-франка), чтобы показать, что торгуя одной кросс-парой вместо "хедж-корзины", Вы сделаете точно такое же количество денег (даже немножко больше). Желающие могут убедиться в этом сами.

 

...

 

Как вы правильно сказали можно торговать и евро-франк и другими парами почему не фунт-доллар (400 пп в день он ходит свободно), однако мы пытаемся написать автомат по ранее изложенному принципу, то что предлагаете вы из совершенно другой оперы...

 

...

 

Прошу высказать замечания и по работе может полезные дополнения.

 

 

Вы так ничего и не поняли.

Я не предлагаю вам торговать парой фунто-доллар из-за ее волатильности. И естественно, что на форексе Вы можете торговать любыми парами, доступными в торговом терминале.

А без применения действительно нелинейных инструментов (типа опционов) все эти нелинейные хеджи из-за спредов и свопов не работают или работают слабо. Торговля вашей АТС - исключительно торговля кроссами, но только наизнанку.

Я специально хорошенько просмотрел стейт по приведенному инвест-паролю.

Приводить скрины с расчетами? :)

Я думаю, любой мыслящий человек и сам может разобраться.

А по отдельным безстоповым трейдам - это только до поры, до времени. Рынок, как правило, наказывает тех, кто считает себя самым умным.

Ваше право не прислушиваться ко всему вышесказанному.

Успехов!

[vitasvt]

 

Вы так ничего и не поняли.

Я не предлагаю вам торговать парой фунто-доллар из-за ее волатильности. И естественно, что на форексе Вы можете торговать любыми парами, доступными в торговом терминале.

А без применения действительно нелинейных инструментов (типа опционов) все эти нелинейные хеджи из-за спредов и свопов не работают или работают слабо. Торговля вашей АТС - исключительно торговля кроссами, но только наизнанку.

Я специально хорошенько просмотрел стейт по приведенному инвест-паролю.

Приводить скрины с расчетами? :)

Я думаю, любой мыслящий человек и сам может разобраться.

А по отдельным безстоповым трейдам - это только до поры, до времени. Рынок, как правило, наказывает тех, кто считает себя самым умным.

Ваше право не прислушиваться ко всему вышесказанному.

Успехов!

 

Здравствуйте!

Я думаю стоит приводить скрины и расчеты, для этого и создана тема чтобы обсуждать, дополнять, да так чтобы все поняли...

[vitasvt]

2 недели назад были сделаны последние модификации по ограничению просадки (теперь АТС торгует до просадки 20% после чего включается режим закрытия сделок до достижения просадки 10% - уровни можно регулировать, и так будет работать в гистерезисе). Также были приняты дополнительные меры чтобы исключить работу на импульсных движениях рынка (реализовано по обьемам).

Как вы могли заметить мы специально не закрыли ни одной сделки когда была достигнута просадка в 50% (это было до принятия вышеуказанных мер), поскольку мы уверенны в нашем автомате, что он и доказал на практике...

На наш взгляд работа по созданию устойчиво работаещего АТС завершена, но работа по разным мелочам проводится и будет проводится и впреть.

По сегодняшний день открытие сделок осуществляется по фракталам, теперь мы внедряем еще одну стратегию открытия сделок по зигзаку. Предварительные результаты показывают что данная стратегия может работать немного лучше...

На данный момент за 1.5 месяца автомат заработал на демосчете при торговле в реальном режиме времени 180%

 

С уважением Виталий.

Statement.htm

[doctor007]

Я думаю стоит приводить скрины и расчеты, для этого и создана тема чтобы обсуждать, дополнять, да так чтобы все поняли...

 

Придется-таки уделить несколько времени для разъяснений.

Учитывая, что депо у Вас в рублях (или даже в копейках), а не в долларах (кстати, важный момент для инвесторов и риск- и манименеджмента!), расчеты несколько запутаны. Дело в том, что прибыль начисляется по текущему курсу рубля, а каким он был в момент закрытия сделок – можно только вычислить в прошлом, но не предполагать на будущее.

 

Итак, рассмотрим всего одну сделку (точнее, пару сделок) и сравним, что бы было, если бы мы торговали не двумя парами, а кроссом.

Скрины – в студию.

Мы видим, что были проведены сделки по 2-м парам, открытые одновременно в 1:05 22.07 и закрытые тоже одновременно в 8:31 23.07.

Общий итог по сделкам, выраженный в рублях, нам придется пересчитать в пункты. Свопы я отбрасываю, чтобы не было еще большей путаницы.

 

Итог сделки по eurusd – 447,50 руб. По ней можно вычислить курс рубля к доллару на тот момент. Имеем – 447,50/(1,4265-1,4217)/3 микролота =3,1076 и, судя по всему, эту цифру надо умножить на 10, так как неясны условия (минимальный размер лота и т.п.).

 

Посмотрим общий итог в пунктах. (447,50-306,88)/3 микролота / 31,076 = 1,5 . Именно столько долларов на микролот (и примерно пунктов кросса) принесли нам эти сделки.

 

Проверим на кроссе eurchf.

Перемножаем цены открытия сделок с округлением до 5-го знака. 1,4217*1,0668=1,51667

То же самое проделываем с ценами закрытия. 1,4265*1,0633=1,51680

Разница 1,3 пункта. Все в порядке.

 

Придется привести минутные графики eurusd и usdchf, чтобы показать, где открывались сделки.

 

И графики закрытия

 

А теперь взглянем на график кросса eurchf, чтобы убедиться, что мы проиграли, торгуя корзиной. Для этого надо помнить, что брокер, у которого открыт демо-счет, дает следующие спреды: eurusd – 2 п, usdchf – 3п, eurchf – 3 п.

Так как точность котировок 1 п, то, конечно, существует некоторая погрешность, и точную прибыль 1,5 п мы не получим. Кроме того, проблема еще в том, что неизвестно, на каком тике были открыты сделки, а в минутном интервале обычно бывают и другие (как лучшие, так и худшие) цены.

 

Сначала графики кросса.

Сразу видно, что цены открытия 1,5167 (с учетом спреда) НЕ БЫЛО! Максимально худшая цена покупки eurchf в 1:05 была бы 1,5166.

 

Цена покупки eurusd в момент открытия 1,4217, значит, на графике была цена 1,4215.

Аналогично, usdchf – купили по 1,0668, значит график показывал 1,0665.

 

Вычислим цену кросса в момент открытия сделок. 1,4215*1,0665=1,5160

Такая цена БЫЛА! Т.е. теоретически мы могли купить eurchf по цене 1,5163!!!

Я прекрасно понимаю, что это все теория. На практике реальная цена покупки в момент совершения сделки была бы примерно 1,5164-65.

 

График закрытия сделки

С закрытием проще. Цена закрытия 1,5168 была, поэтому можно принять, что и теоретическая продажа кросса совершена была бы по такой цене.

Итого мы имели бы на кроссе минимум 3-4 п вместо 1,5. Это вполне укладывается в рамки второго спреда, который и был потерян при торговле корзиной.

 

Надеюсь, не утомил.

 

Вывод. Торгуя такими «корзинами» вместо кроссов Вы ВСЕГДА теряете дополнительный спред на каждой сделке. Результат торговли такой "корзиной" ВСЕГДА будет хуже результата торговли соответствующим кроссом.

 

P.S. Напоследок, я – категорический противник замков, на которых их любители также теряют двойной спред (хотя – это и не принципиально в данном контексте). Кроме того, в замках скрыта возможность самообмана и некоторой манипуляции - в стейтах просадка по ним не отображается... В то время, когда я пишу эти строки, у Вас висит отрицательный замок.

Это так, к слову…

[vitasvt]

Я думаю стоит приводить скрины и расчеты, для этого и создана тема чтобы обсуждать, дополнять, да так чтобы все поняли...

 

Придется-таки уделить несколько времени для разъяснений.

Учитывая, что депо у Вас в рублях (или даже в копейках), а не в долларах (кстати, важный момент для инвесторов и риск- и манименеджмента!), расчеты несколько запутаны. Дело в том, что прибыль начисляется по текущему курсу рубля, а каким он был в момент закрытия сделок – можно только вычислить в прошлом, но не предполагать на будущее.

 

Итак, рассмотрим всего одну сделку (точнее, пару сделок) и сравним, что бы было, если бы мы торговали не двумя парами, а кроссом.

Скрины – в студию.

Мы видим, что были проведены сделки по 2-м парам, открытые одновременно в 1:05 22.07 и закрытые тоже одновременно в 8:31 23.07.

Общий итог по сделкам, выраженный в рублях, нам придется пересчитать в пункты. Свопы я отбрасываю, чтобы не было еще большей путаницы.

 

Итог сделки по eurusd – 447,50 руб. По ней можно вычислить курс рубля к доллару на тот момент. Имеем – 447,50/(1,4265-1,4217)/3 микролота =3,1076 и, судя по всему, эту цифру надо умножить на 10, так как неясны условия (минимальный размер лота и т.п.).

 

Посмотрим общий итог в пунктах. (447,50-306,88)/3 микролота / 31,076 = 1,5 . Именно столько долларов на микролот (и примерно пунктов кросса) принесли нам эти сделки.

 

Проверим на кроссе eurchf.

Перемножаем цены открытия сделок с округлением до 5-го знака. 1,4217*1,0668=1,51667

То же самое проделываем с ценами закрытия. 1,4265*1,0633=1,51680

Разница 1,3 пункта. Все в порядке.

 

Придется привести минутные графики eurusd и usdchf, чтобы показать, где открывались сделки.

 

И графики закрытия

 

А теперь взглянем на график кросса eurchf, чтобы убедиться, что мы проиграли, торгуя корзиной. Для этого надо помнить, что брокер, у которого открыт демо-счет, дает следующие спреды: eurusd – 2 п, usdchf – 3п, eurchf – 3 п.

Так как точность котировок 1 п, то, конечно, существует некоторая погрешность, и точную прибыль 1,5 п мы не получим. Кроме того, проблема еще в том, что неизвестно, на каком тике были открыты сделки, а в минутном интервале обычно бывают и другие (как лучшие, так и худшие) цены.

 

Сначала графики кросса.

Сразу видно, что цены открытия 1,5167 (с учетом спреда) НЕ БЫЛО! Максимально худшая цена покупки eurchf в 1:05 была бы 1,5166.

 

Цена покупки eurusd в момент открытия 1,4217, значит, на графике была цена 1,4215.

Аналогично, usdchf – купили по 1,0668, значит график показывал 1,0665.

 

Вычислим цену кросса в момент открытия сделок. 1,4215*1,0665=1,5160

Такая цена БЫЛА! Т.е. теоретически мы могли купить eurchf по цене 1,5163!!!

Я прекрасно понимаю, что это все теория. На практике реальная цена покупки в момент совершения сделки была бы примерно 1,5164-65.

 

График закрытия сделки

С закрытием проще. Цена закрытия 1,5168 была, поэтому можно принять, что и теоретическая продажа кросса совершена была бы по такой цене.

Итого мы имели бы на кроссе минимум 3-4 п вместо 1,5. Это вполне укладывается в рамки второго спреда, который и был потерян при торговле корзиной.

 

Надеюсь, не утомил.

 

Вывод. Торгуя такими «корзинами» вместо кроссов Вы ВСЕГДА теряете дополнительный спред на каждой сделке. Результат торговли такой "корзиной" ВСЕГДА будет хуже результата торговли соответствующим кроссом.

 

P.S. Напоследок, я – категорический противник замков, на которых их любители также теряют двойной спред (хотя – это и не принципиально в данном контексте). Кроме того, в замках скрыта возможность самообмана и некоторой манипуляции - в стейтах просадка по ним не отображается... В то время, когда я пишу эти строки, у Вас висит отрицательный замок.

Это так, к слову…

 

 

Спасибо большое за проделанную вами работу.

Все что вы говорите и то что привели в картинках правда (двойной спред, рубли и пересчет на доллары, проскальзывания цены).

Насчет локирования в обычном понимании я с вами абсолютно согласен, в большинстве случаев это потеря времени с потенциальным выводом в безубыток (лок может длится недели, за это время можно компенсировать все и еще получить прибыль), однако в нашем случае в этом и есть фишка (лок - это замок бай/сел по одной валютной паре) мы производим хеджирование по 2 валютным парам и этот хедж точно даст прибыль ...

Но это все не имеет никакого значения, принцип хеджирования корелирующих пар позволяет автоматизировать процесс торговли, мы знаем конкретные условия открытия/закрытия сделки, можем регулировать количество лотов и просадку как рабочую так и максимальную, в совокупности это и соблюдение ММ позволяет получить полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека...

 

А теперь вопрос как автоматизировать работу по кросам (я думаете не понимаю что можно заработать больше пп?), четкие входы/выходы гарантия соблюдения ММ, разворот трэнда, продолжительные флэты, исключение влияния потери связи (частое явление при "важных новостях"), потери связи с интернетом, гепах... Предложите толковую стратегию и мы попробуем автоматизировать и откроем новую тему по этому поводу.

 

Наша методика все эти проблемы решила, за время мониторинга был не один разворот трэнда (мы за ценой и ее движением вообще не следим), не редко пропадал интернет, отключение электричества (только на этой неделе в совокупности комп был выключен 2 суток), пару недель назад решили проблему гепов и импульсного движения цены. Все выше изложеные проблемы (они второстепенны) мы фиксировали и решали методично зная потенциал данной методики (методика работы - это и есть первостепенная фишка)

[vitasvt]

Еще раз хочу поблагодарить doctor007 за проявленный интерес к нашей теме.

Я обещал еще в прошлом месяце сменить инвестпароль чтобы исключить копирование сделок, этого мы не сделали по простой причине чтобы нас не обвинили в том что АТС дала сбой или работает не так как задумалось (на тот момент не была внедрена процедура ограничения просадки и она составляла около 50%). На данный момент это сделано и работает, за 20 дней этого месяца все исторические сделки закрылись и только одна дала -100руб за счет свопов.

Пароль сменен, в дальнейшем я буду вести статистику, публиковать стэйты каждую неделю и конечно информировать о всех доработках.

Самый важный результат нашей работы по моему мнению состоит в том что нам всетаки удалось написать простой автомат который выполняет работу трэйдера, пусть не на 5 с + но и при этом он будет выдавать от 30%/месяц. На данный момент я собираюсь переезжать и занимаюсь ремонтом, АТС тогрует, я мониторю 2 раза в день перед уходом и при возвращении. Человек занимается своими делами и получает удовольствие от жизни - автомат работает. Это была наша цель над которой мы работали 6 месяцев и могу утверждать что мы добились неплохих результатов...

 

С уважением Виталий.

[Shu]

"...мы производим хеджирование по 2 валютным парам и этот хедж точно даст прибыль ..."

 

...

 

Но это все не имеет никакого значения, принцип хеджирования корелирующих пар позволяет автоматизировать процесс торговли, мы знаем конкретные условия открытия/закрытия сделки, можем регулировать количество лотов и просадку как рабочую так и максимальную, в совокупности это и соблюдение ММ позволяет получить полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека...

 

А теперь вопрос как автоматизировать работу по кросам (я думаете не понимаю что можно заработать больше пп?), четкие входы/выходы гарантия соблюдения ММ, разворот трэнда, продолжительные флэты, исключение влияния потери связи (частое явление при "важных новостях"), потери связи с интернетом, гепах... Предложите толковую стратегию и мы попробуем автоматизировать и откроем новую тему по этому поводу.

 

Наша методика все эти проблемы решила, за время мониторинга был не один разворот трэнда (мы за ценой и ее движением вообще не следим), не редко пропадал интернет, отключение электричества (только на этой неделе в совокупности комп был выключен 2 суток), пару недель назад решили проблему гепов и импульсного движения цены. Все выше изложеные проблемы (они второстепенны) мы фиксировали и решали методично зная потенциал данной методики (методика работы - это и есть первостепенная фишка)

 

1) Полный лок (не хедж) не даст Вам прибыль ни при каких вариантах развития событий. Разве только Вам удалось найти ДЦ, у которого по полному локу начисляются положительные свопы...

 

2) Вашу энергию да использовать бы в мирных целях! То, что описал Вам doctor007 было проделано и мной (проанализировано), только далеко не в этом году. Прислушайтесь к аргументам умного человека..

 

А слова "полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека", и прочее - про "не редко пропадал интернет" и т.п. не решается без установки стопов (тэйков) только на стороне клиента МТ4. Если бы Ваш систетический кросс за время "простоя" ушёл бы резко против Вас, то от MC Вас бы не спасли ни методика, ни её потенциал. Я прекрасно понимаю, что и Вы это прекрасно понимаете, но только для того, чтобы у наблюдателей не создалось эйфорического ощущения, пишу это.

 

А то, что Вы затратили много времени на "пустую идею", так это не страшно - уверен, что за это время Вы значительно подняли свой экспириенс по программированию на MQL4!

[doctor007]

... мы производим хеджирование по 2 валютным парам и этот хедж точно даст прибыль ...

 

А теперь вопрос как автоматизировать работу по кросам (я думаете не понимаю что можно заработать больше пп?), четкие входы/выходы гарантия соблюдения ММ, разворот трэнда, продолжительные флэты, исключение влияния потери связи (частое явление при "важных новостях"), потери связи с интернетом, гепах... Предложите толковую стратегию и мы попробуем автоматизировать и откроем новую тему по этому поводу.

 

Я согласен с Шу, что лок (или в вашем понимании хедж) по 2 парам будет лишь усугубляться дополнительными отрицательными свопами. Хотите - держите замок по несколько недель и смотрите, как постепенно тает депо - не проблема.

 

Но со вторым вопросом - признаться, не ожидал, что придется изъяснять столь элементарные вещи.

 

БЕРЕТЕ ВСЮ ВАШУ МЕТОДИКУ, АНАЛИЗ, ММ, РМ, УСЛОВИЯ ВХОДА/ВЫХОДА/ЛОКИРОВАНИЯ И Т.Д., БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, НО ТОЛЬКО ВМЕСТО 2-Х СДЕЛОК "СИНТЕТИЧЕСКОГО КРОССА" ОТКРЫВАЕТЕСЬ И ЗАКРЫВАЕТЕСЬ НА САМОМ КРОССЕ.

 

Можете проделать это на 2-х демо-счетах, на первом продолжив тестирование вашей методики, а на втором - торгуя самими кроссами. И сравните результаты.

И будет вам счастье... )))

[vitasvt]

1) Полный лок (не хедж) не даст Вам прибыль ни при каких вариантах развития событий. Разве только Вам удалось найти ДЦ, у которого по полному локу начисляются положительные свопы...

 

2) Вашу энергию да использовать бы в мирных целях! То, что описал Вам doctor007 было проделано и мной (проанализировано), только далеко не в этом году. Прислушайтесь к аргументам умного человека..

 

А слова "полноценный автомат который торгует самостоятельно без вмешательства человека", и прочее - про "не редко пропадал интернет" и т.п. не решается без установки стопов (тэйков) только на стороне клиента МТ4. Если бы Ваш систетический кросс за время "простоя" ушёл бы резко против Вас, то от MC Вас бы не спасли ни методика, ни её потенциал. Я прекрасно понимаю, что и Вы это прекрасно понимаете, но только для того, чтобы у наблюдателей не создалось эйфорического ощущения, пишу это.

 

А то, что Вы затратили много времени на "пустую идею", так это не страшно - уверен, что за это время Вы значительно подняли свой экспириенс по программированию на MQL4!

 

Я говорил что лок можно разрулить и выйти из него с прибылью (об этом целая глава в книге Мастера: почему лок а не стоа, а также не мало материалов на нашем форуме).

 

Насчет проделанной Вами и doctor007 работе я уже поблагодарил и оценил... Однако, 2 месяца торгов говорят нечто иное. Как Вы думаете сколько надо времени чтобы депо сгорело (напоминаю чтобы увидеть все достоинства и недостатки надо промониторить трэнд, разворот трэнда, флэт, импульсные движения цены, гепы, нет связи с сервером, неправильная цена, исключением можно считать только нерыночные котировки - краткосрочные импульсы 1мин в сотни и тысячи пп).

Или если поставить подругому вопрос через сколько месяцев или при достижении какого профита один из нас: Вы или Я признаем что были неправы или чегото не поняли, не доглядели в расчетах???

И последнее ваше замечание оно касается только нерыночных котировок, резкие импульсы в 200-500пп я уже видел и все кто наблюдает все это время, хеджирование и работает на этом принципе, мы распознаем момент когда цена одной пары сильно отклонилась и входим в сделку, выход когда цены уравниваются или наоборот идет еще больший дисбаланс в другую сторону, при этом наша цель 10-12пп + двойные спрады.

________.bmp

[vitasvt]

Я согласен с Шу, что лок (или в вашем понимании хедж) по 2 парам будет лишь усугубляться дополнительными отрицательными свопами. Хотите - держите замок по несколько недель и смотрите, как постепенно тает депо - не проблема.

Но со вторым вопросом - признаться, не ожидал, что придется изъяснять столь элементарные вещи.

БЕРЕТЕ ВСЮ ВАШУ МЕТОДИКУ, АНАЛИЗ, ММ, РМ, УСЛОВИЯ ВХОДА/ВЫХОДА/ЛОКИРОВАНИЯ И Т.Д., БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, НО ТОЛЬКО ВМЕСТО 2-Х СДЕЛОК "СИНТЕТИЧЕСКОГО КРОССА" ОТКРЫВАЕТЕСЬ И ЗАКРЫВАЕТЕСЬ НА САМОМ КРОССЕ.

Можете проделать это на 2-х демо-счетах, на первом продолжив тестирование вашей методики, а на втором - торгуя самими кроссами. И сравните результаты.

И будет вам счастье... )))

 

Пример долгой сделки: открыта - 06.09 закрыта - 07.23, пара Aud/Usd_Usd/Cad, магик 901, итог сделки - 120руб потери по свопам, с 06.02 по сегодня прибыль составила 10566руб, как вы думаете сколько таких сделок Вы еще сможете найти и главное как они повлияли на рост баланса???

Теперь я не зря спрашивал что именно вы предлагаете по косам...

По нашей методике, по хеджу мы открываем максимум 3 ордера иногда они между собой локируются, открытие мы производим по ТФ М5 но сверяем с ТФ Н1 поэтому ордера у нас открываются по одному на каждый сигнал по ТФ М5 если есть условие по ТФ Н1, никогда не ставятся тэйк/стоп мы только выводим их в +10-12пп и закрываем если это не импульсное движение цены... При этом прошу учесть что не всегда сделка быстрая, может висеть и несколько дней и даже месяц как Вы убедились.

Предположем я откроюсь на САМОМ КРОССЕ как Вы предлагаете и тоже максимально 3 лота резнесенные во времени, к чему я приду имея только тэйк +10-12пп и не имея стопа, вдруг они все откроются в одну сторону а ценя пойдет в другую да еще импульсом в 50-200пп как быть? а если связь пропадет, или отключат электричество? сколько продержится мое депо?

Если Вам угодно проверить пожалуйста я вам дам новый инвестпароль, используйте программу копировщик и торгуйте только кроссом, публикуйте результаты, будем обсуждать.

 

С уважением Виталий.

[doctor007]

Мы все-таки говорим на разных языках.

Вы почему-то боитесь открываться по обычному кроссу, но совершенно не опасаетесь, что подобное движение против совокупной позиции без стопа может произойти по синтетике (по ее безстоповому плечу). Результат будет один и тот же. Безстоповый арбитраж подобен обоюдоострому мечу и работает до поры, до времени.

А насчет локов - никто не может математически доказать, что лок лучше стопа (в МТ4 даже команда специальная есть - "закрыть перекрытые ордеры" - результат за вычетом спредов один и тот же). Хорошо, что в МТ5 этого анахронизма (локов) уже не будет. Вы учли это в Вашей стратегии?

И последнее - говоря о 200% прибыли, надо не забывать уточнять просадки, которые не отражены в стейтах - просадки от локов.

 

Большое спасибо за предложение по новому инвестпаролю. У меня сейчас достаточно других, более важных занятий.

Более не смею задерживать Ваше внимание.

Дерзайте. Всего хорошего.

[vitasvt]

Мы все-таки говорим на разных языках.

Вы почему-то боитесь открываться по обычному кроссу, но совершенно не опасаетесь, что подобное движение против совокупной позиции без стопа может произойти по синтетике (по ее безстоповому плечу). Результат будет один и тот же. Безстоповый арбитраж подобен обоюдоострому мечу и работает до поры, до времени.

А насчет локов - никто не может математически доказать, что лок лучше стопа (в МТ4 даже команда специальная есть - "закрыть перекрытые ордеры" - результат за вычетом спредов один и тот же). Хорошо, что в МТ5 этого анахронизма (локов) уже не будет. Вы учли это в Вашей стратегии?

И последнее - говоря о 200% прибыли, надо не забывать уточнять просадки, которые не отражены в стейтах - просадки от локов.

 

Большое спасибо за предложение по новому инвестпаролю. У меня сейчас достаточно других, более важных занятий.

Более не смею задерживать Ваше внимание.

Дерзайте. Всего хорошего.

 

НЕ боюсь, я это уже делал сотни раз и счет еще жив только благодаря хеджу, если одна поза сильно ушла в сторону - неизбежно пойдет тудаже и вторая, совокупный минус по хеджу у меня достигал 100-300пп и всегда закрывался с прибылью или с ничтожным убытком.

Еще раз о локах, я их не использую, и об этом уже столько говорилось и говорится на нашем форуме: лок полезен, он дает время на передышку тем кто перестал понимать рыночную ситуацию, и из него можно получить прибыль если есть опыт вывода из локов (разрывается на коррекциях...).

Насчет просадок, я неоднократно говорил что для правильной работы АТС нужна рабочая просадка, после того как начали таять исторические ордера (совершённые до 1 числа сего месяца) просадка держится на уровне -3 -8%, максимальной рабочей просадки (она теперь на уровне -20%) достигнуто еще небыло...

[vitasvt]

Извините за столь редкие появления.

На данный момент и думаю до сентября я занят ремонтом, поэтому писать буду реже, хотя наблюдать за ходом дел конечно буду одним глазком...

В дальнейшем буду выставлять на обозрение каждую неделю стэйт и инвестпароль на выходные (чтобы исключить всякую полемику по поводу подделок и.т.п)

[vitasvt]

Здравствуйте!

Я не уверен что смогу вечером оставить сообщение поэтому:

 

Торговый счет: 706589

Новый пароль: Eg59AI (пароль инвестора)

IP-адрес торгового сервера: 208.64.66.180:443

 

Пароль будет сменен к началу торгов на следующей неделе, стэйтмент прилагается...

DetailedStatement_31.07.2009.htm