"Валюты-союзники" в ТС для MetaTrader.

[okfx]

...Ордера выставляю и двигаю руками' date=' но т.к. работаю только по одной паре то успеваю. Прибыль беру небольшую (в пунктах) но благодаря максимальному лоту и кратчайшему стопу получается очень неплохо...(тьфу тьфу тьфу :-))[/quote']

Привет всем.

Салют, Gwildor.

Раз уж коснулись новостных движений...

Одно не могу понять...Не поверю, что тебе не приходило в голову отрабатывать новости механически...Тем более последние - все такие дерганные...Последнее время тоже уделяю много внимания новостям.

Правильно, больше одной пары не отследишь руками и то запаривает иногда.

Помнится мне были разговоры в ветке по поводу входа при резком изменении цены (что-то типа такого), но насколько я помню, может и ошибаюсь, была проблема в вычислении этого самого "резкого" изменеия. Ну да речь не об этом. Gwildor, скажи как специалист по программам, возможна ли реализация советника, который будет делать следующее:

В заданное время "Ч" запускает на графиках, к которым прицеплен, пусть тот же скрипт KimIVa - Set2Orders с заданными параметрами, ну скажем Distance=4 или 5 или 6, стоплосс=12, тп=15 и лотом по усмотрению.

И через установленное время запускает другой скрипт и убирает эти отложенные ордера (тоже всем известный скрипт). Далее операция повторяется до тех пор пока рынок не "рванет" и зацепит один из ордеров. Далее возможны вариации... в размышлениях.

При наличии такой механизации, Gwildor, время вашей нервотрепки снизится еще более... :)

[Гость]

...возможна ли реализация советника' date=' который будет делать следующее...[/quote']

Теоретически возможно, но я например не стану делать (просто лень)

 

Не поверю' date=' что тебе не приходило в голову отрабатывать новости механически...Тем более последние - все такие дерганные...[/quote']

Вот из-за того что они дерганные руками то и надежнее.

На самом деле приходило конечно, и пытался но... оказалось что многие тонкости, которые легко различимы при живом взгляде на график, практически невозможно запрограммировать.

Вобщем не знаю, но сейчас мне совсем не хочется ничего искать и изобретать. Все отлично работает в том виде как есть. А те 10 минут ручного труда даже полезны при моем сидячем образе жизни :-)

 

Правильно' date=' больше одной пары не отследишь руками и то запаривает иногда.[/quote']

Больше одной пары и не надо. Просто выбираешь ту что больше наравится и все. Я лично последнее время работаю в основном с франком. А какой смысл брать сразу 10 пар при пипсовке? Имхо лучше влять лот побольше по одной.

[older]

...Ордера выставляю и двигаю руками' date=' но т.к. работаю только по одной паре то успеваю. Прибыль беру небольшую (в пунктах) но благодаря максимальному лоту и кратчайшему стопу получается очень неплохо...(тьфу тьфу тьфу :-))[/quote']

Привет всем.

Салют' date=' Gwildor.

Раз уж коснулись новостных движений...

Одно не могу понять...Не поверю, что тебе не приходило в голову отрабатывать новости механически...Тем более последние - все такие дерганные...Последнее время тоже уделяю много внимания новостям.

Правильно, больше одной пары не отследишь руками и то запаривает иногда.

Помнится мне были разговоры в ветке по поводу входа при резком изменении цены (что-то типа такого), но насколько я помню, может и ошибаюсь, была проблема в вычислении этого самого "резкого" изменеия. Ну да речь не об этом. Gwildor, скажи как специалист по программам, возможна ли реализация советника, который будет делать следующее:

В заданное время "Ч" запускает на графиках, к которым прицеплен, пусть тот же скрипт KimIVa - Set2Orders с заданными параметрами, ну скажем Distance=4 или 5 или 6, стоплосс=12, тп=15 и лотом по усмотрению.

И через установленное время запускает другой скрипт и убирает эти отложенные ордера (тоже всем известный скрипт). Далее операция повторяется до тех пор пока рынок не "рванет" и зацепит один из ордеров. Далее возможны вариации... в размышлениях.

При наличии такой механизации, Gwildor, время вашей нервотрепки снизится еще более... :)[/quote']

 

Эту задачу (вычисление "резкого" движения) мы под мудрым руководством автора ветки обсуждали выше. И так рядили и эдак.

Предлагались разные алгоритмы, в том числе мной. Затем Gwildor делал разные попытки реализовать эти алгоритмы в советнике.

И пришел к выводу, что вся беда в том, что НЕТ КОРРЕЛЯЦИИ между

скоростью (или ускорением) и последующей силой (величиной)

движения. Ты сейчас предлагаешь то же, что и я ранее - т.е. фиксировать группу не по заранее выставленным уровням пробоя,

а от текущей цены (если я правильно понял), чтобы не терять времени

на прохождение ценой до уровня пробоя. Такой гибрид CG и кимовского скрипта :D Я уже понял, что это дело малоперспективное.

Ведь какую роль играет параметр Distance? Правильно, фильтр ложных пробоев :D И чем он меньше, тем больше будем залетать...

О тонкой настройке говорить, наверное, можно... да вот есть ли оптимум здесь? - я в этом сомневаюсь.

Как я пытаюсь решить эту проблему? Я постоянно (когда играю) отслеживаю и перемещаю уровни CG вокруг цены, стараясь удерживать цену на средней линии. Это когда идет предновостной шум. И еще. Отступ от цены в 5,6,7 пп. имхо слишком мало, чтобы надежно фиксировать группу. Мой минимальный коридор - около 20пп

по евро и 25 по фунту. Это эмпирически полученные значения.

[okfx]

Ну как у всех успехи?

Надеюсь все довольны таким раскладом нонфармов, как сегодня.

To Gwildor. Новости были именно для работы ручками...

Если не трудно, напиши с какими проблемами сталкивался

при попытках механизации в отработке новостей. В чем именно

видишь основные проблемы? Думаю, что чисто программно запуск

готовых скриптов для советника не должно быть проблемой или

я ошибаюсь? Очень интересно твое мнение.

[okfx]

Эту задачу (вычисление "резкого" движения) мы под мудрым руководством автора ветки обсуждали выше. И так рядили и эдак.

Предлагались разные алгоритмы, в том числе мной. Затем Gwildor делал разные попытки реализовать эти алгоритмы в советнике.

И пришел к выводу, что вся беда в том, что НЕТ КОРРЕЛЯЦИИ между

скоростью (или ускорением) и последующей силой (величиной)

движения.

Совершенно согласен. Но я говорю о новостных движениях, а в них именно и заложена, ИМХО, корреляция между ускорением и последующей силой. Там другая проблема - вовремя выскочить на развороте и руками этого не сделать (может и есть у кого руки такие шустрые... :roll: )

Ты сейчас предлагаешь то же, что и я ранее - т.е. фиксировать группу не по заранее выставленным уровням пробоя,

а от текущей цены (если я правильно понял), чтобы не терять времени

на прохождение ценой до уровня пробоя. Такой гибрид CG и кимовского скрипта :D

Не совсем так... Может где-то выше это и обсуждалось.

Но я говорю именно о новостных движках. Что мы делаем перед новостями - правильно ставим отложенные ордера и двигаем их пока не рванет. Бывает и минут 10 двигать приходится - корректировать, чтобы не зацепило. Не каждый же день нонфармы, к сожалению...

Кстати а как сегодня у вас советник отработал? Через сколько пунктов открылся? У меня на реале все зависло к чертовой матери (ордера не ставил) и через минуту проявилось, как в фотолаборатории.... :roll: а на демке Кимишные отложенные ордера выставленные в 14:29 сработали как надо.

Как я пытаюсь решить эту проблему? Я постоянно (когда играю) отслеживаю и перемещаю уровни CG вокруг цены, стараясь удерживать цену на средней линии. Это когда идет предновостной шум. И еще. Отступ от цены в 5,6,7 пп. имхо слишком мало, чтобы надежно фиксировать группу. Мой минимальный коридор - около 20пп

по евро и 25 по фунту. Это эмпирически полученные значения.

Тоже полностью согласен и поддерживаю такую тактику.

Все-таки, не забудь черкануть с каким запозданием сработал CG - я его сегодня не запускал - забыл, блин... :(

[Гость]

Ну как у всех успехи?

Надеюсь все довольны таким раскладом нонфармов, как сегодня.

To Gwildor. Новости были именно для работы ручками...

Если не трудно, напиши с какими проблемами сталкивался  

при попытках механизации в отработке новостей. В чем именно  

видишь основные проблемы? Думаю, что чисто программно запуск  

готовых скриптов для советника не должно быть проблемой или  

я ошибаюсь? Очень интересно твое мнение.

Не согласен. Если брать мою нынешнюю систему, так вчерашние новости были как раз таки для механической отработки.

Я как робот просто в течение 2.5 минут тупо двигал ордер вслед за ценой и все.

Такую работу мог бы сделать и простенький советник.

Так что поразмыслив сейчас я прихожу к мысли, что мой уход от МТ связан скорее с условиями торговли ДЦ.

Просто так получилось, что лучшие условия для пипсовки предоставляет ДЦ с терминалом без возможности автоматизации процесса.

[older]

Не согласен. Если брать мою нынешнюю систему, так вчерашние новости были как раз таки для механической отработки.

Я как робот просто в течение 2.5 минут тупо двигал ордер вслед за ценой и все.

Такую работу мог бы сделать и простенький советник.

Так что поразмыслив сейчас я прихожу к мысли, что мой уход от МТ связан скорее с условиями торговли ДЦ.

Просто так получилось, что лучшие условия для пипсовки предоставляет ДЦ с терминалом без возможности автоматизации процесса.

 

Вот-вот, уже теплее...

Вчера была идеальная реакция на новости. Не заработать вчера мог только такой му..., как я, который за 15 минут до новостей

уехал на шашлыки :roll: Ну чтож, не форексом единым...

Хотя, спрведливости ради, скажу, что у меня стоял BuyStop на 1,8525 и я его снял в 16:15... А если б не снимал - полфигуры было бы в кармане.

Вопрос в другом - долго ли рынок позволит нам такую лафу?

Gwildor, ты точно подметил, что в самое последнее время рынок стал

"хорошим". Думаю, недолго это будет... залетел бакс уже, дальше почти некуда :D

[okfx]

Если не трудно, напиши с какими проблемами сталкивался  

при попытках механизации в отработке новостей. В чем именно  

видишь основные проблемы? Думаю, что чисто программно запуск  

готовых скриптов для советника не должно быть проблемой или  

я ошибаюсь? Очень интересно твое мнение.

Не согласен. Если брать мою нынешнюю систему, так вчерашние новости были как раз таки для механической отработки.

Я как робот просто в течение 2.5 минут тупо двигал ордер вслед за ценой и все.

Такую работу мог бы сделать и простенький советник.

Так что поразмыслив сейчас я прихожу к мысли, что мой уход от МТ связан скорее с условиями торговли ДЦ.

Просто так получилось, что лучшие условия для пипсовки предоставляет ДЦ с терминалом без возможности автоматизации процесса.

Привет всем.

Спасибо за ответ.

Так а в чем лучшесть условий для пипсовки на новостях не МТшных ДЦ? ИМХО, сейчас тестирую МТшный ДЦ не российский с установкой отложенного ордера 3-4 пипса (для стоплосса и тп аналогично). Да, я был бы полностью с вами согласен исходя из того, что условия многих МТшников были не меньше 10 пипсов. Но это уходит в прошлое (конкуренция, однако)...

Gwildor, если не трудно, можете ли вы ответить на вторую часть моего вопроса?

[okfx]

Вот-вот, уже теплее...

Вчера была идеальная реакция на новости. Не заработать вчера мог только такой му..., как я, который за 15 минут до новостей

уехал на шашлыки :roll:  Ну чтож, не форексом единым...

Хотя, спрведливости ради, скажу, что у меня стоял BuyStop на 1,8525 и я его снял в 16:15... А если б не снимал - полфигуры было бы в кармане.  

Вопрос в другом - долго ли рынок позволит нам такую лафу?

Gwildor, ты точно подметил, что в самое последнее время рынок стал

"хорошим". Думаю, недолго это будет... залетел бакс уже, дальше почти некуда :D

Так и я о том же...

Жаль, что упустили статистику по срабатыванию CG на такой резкий рывок (ДЦ на вшивость хорошо так проверять, ИМХО)...

[older]

Так а в чем лучшесть условий для пипсовки на новостях не МТшных ДЦ? ИМХО' date=' сейчас тестирую МТшный ДЦ не российский с установкой отложенного ордера 3-4 пипса (для стоплосса и тп аналогично). Да, я был бы полностью с вами согласен исходя из того, что условия многих МТшников были не меньше 10 пипсов. Но это уходит в прошлое (конкуренция, однако)...

Gwildor, если не трудно, можете ли вы ответить на вторую часть моего вопроса?[/quote']

 

Я тоже ответить могу, хоть не меня и спрашиваешь.

Одно дело, если спред (и соответственно расстояние до стопа)

3 пипса по евро и 4 по фунту - это Фибо, к примеру, и 2 пипса спред по евро у utfg, зато 7 (!) пипсов до стопа. И другое дело Forexit, где можно стоп ставить на 1(!!!) пункт от цены. Там пипсовщики и тусуются

с легкой руки Парамона... И лот там дроби, как хочешь...

Но терминал не МТ, к сожалению. Вот когда появится брокер, у которого эти условия объединены будут (почти по Гоголю :D ) - все туда перебегут :D

[Гость]

Да действительно, одно из препятствий для пипсовки - невозможность ставить ордера близко к рынку (а вход по рынку на новостях очень затруднителен).

Затем идет торговый тайм-аут МТ, т.е. система не дает советнику слишком часто менять ордера и т.п.

Не знаю уж как это связано именно с МТ, но у многих ДЦ на новостях вобще наблюдается замерание котировок (и это когда нужно быстро реагировать) или график вдруг рисует стрелу в другую сторону и сбивает стоп...

Ну и последнее... чтобы осуществить правильное управление риском, желательно иметь возможность торговать нестандартными лотами.

 

Вот примерно такие причины побудили меня уйти в ДЦ где все это не так, как описано выше. Не знаю хорошо это или плохо, а может быть поэтому или потомучто, но у этого ДЦ терминал не МТ.

[okfx]

Еще раз всем доброе утро.

То older - любые вопросы я адресую всем присутствующим, тем более ваше мнение, работающего с CG, мне тем более интересно.

Да форексайт имеет для пипсовщиков принципиальные плюсы, которые нельзя не признать. Но я опять-таки возвращаясь к теме отработки новостей (или пипсовки на новостях, по словам Gwildora).

Опять-таки совершенно согласени и с зависаниями МТ и со стрелами и прочими прелестями "зависания" серваков у дилера...

И именно в связи с этим не дает мне покоя мысль, а почему не "разложить" эдакую "лунную дорожку" из отложенных ордеров в обе стороны (по принципу - один ордер открылся, отработал, закрылся через один пип от его закрытия открывается следующий и т.д.) от предновостных котировок (сейчас идет речь только о нонфармах) в последнюю минуту и пойти на перекур и пусть там все сгорит у дилера... :D И пусть хоть стрелы, хоть копья в разные стороны. В самом-самом худшем случае останемся практически по нулям (но таких нонфармов я в архивах не видел)...

Думаете не будет такое срабатывать? ИМХО - очень даже...

А вручную такие герлянды на последних минутах развесить трудновато будет. Какое мнение всех присутствующих?

[Гость]

а почему не "разложить" эдакую "лунную дорожку" из отложенных ордеров в обе стороны (по принципу - один ордер открылся' date=' отработал, закрылся через один пип от его закрытия открывается следующий и т.д.) [/quote']

Теоретически выглядит работоспособно а там кто его знает...

Тут надо тщательно подбирать стоплосс и тэйкпрофит, иначе и на нонфармах можно с убытком остаться.

Вобщем попробуй, потом расскажешь :-)

[okfx]

Теоретически выглядит работоспособно а там кто его знает...

Тут надо тщательно подбирать стоплосс и тэйкпрофит' date=' иначе и на нонфармах можно с убытком остаться.

Вобщем попробуй, потом расскажешь :-)[/quote']

Не ранее чем через месяц... Обязательно расскажу...

Только ДЦ надо будет поменять. Как я уже говорил тот, в котором сейчас обретаюсь не позволяет никакой механизации.

Кстати, вообще-то не по теме ветки разговор идет, но я думаю, Gwildor, как отец-основатель ветки меня извинит... :roll:

Сейчас занят поиском подходящего ДЦ за бугром. Есть пара на примете - но на форумах о них нету инфы к сожалению...А условия у них неплохие стоплосс от 5 пунктов спред 2-3. Покручу демку недельку посмотрю - стоит там реал заводить.

[Гость]

Сейчас занят поиском подходящего ДЦ за бугром. Есть пара на примете - но на форумах о них нету инфы к сожалению...

Обрати внимание на MoneyRain

Я правда только демку у них пробовал, т.к. у них вебманей нет пока а я по-другому не работаю с деньгами.

Но по демке впечатления очень хорошие.

Куча валют и cfd, позволяют тоговать по основным парам в выходные и т.п.