Внимание: для входа на форум используйте e-mail вместо ника, пароль остаётся прежним. Если вы забыли свой e-mail пишите в техподдержку ( MFadmin@bk.ru )
-
Постов
59 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Галерея
Блоги
События
Магазин
Загрузки
Форумы
Весь контент makdak23
-
Дмитрий. На мой взгляд для трейдеров важнее иметь гарантию возврата вложенных средств, нежели того, что их средства выводятся на межбанк. Почему компании не используют схему открытия именных счетов клиентов в банке и заключения тройного договора брокер-клиент-банк, по которому брокер кредитует клиента в размере банковского вклада? В случае прибыли брокер переводит прибыль на счёт клиента в банк, в случае убытка списывает соответствующую сумму со счёта. Могу предположить, что с российскими банками это не пройдёт по причине отсутствия регулирования со стороны государства за форексом, но в Европе то всё это развито, почему с европейскими банками не работать по этой схеме?
-
Такие правила во многих банках присутствуют и это нормально. Если сегодня вы расплачиваетесь в Москве, например, а через 6 часов ваша карта светится в Праге, то у банка может возникнуть подозрения- а не используют ли ваши данные мошенники? Поэтому нужно потрудиться и проинформировать заранее о своих перемещениях эмитента вашего пластика. Для вашего же удобства и безопасности ваших средств.
-
Дмитрий здравствуйте. Объясните пожалуйста следующий момент. Много где говорится, что МТ4 не предполагает связи с межбанковской ликвидностью, поэтому многие компании, которые действительно выводят клиентские средства на межбанк, пишут свои терминалы,. или используют уже написанные, но не МТ. Действительно ли это так, и почему Ваша компания работает на метатрейдере?
-
На демо я и 100000 могу поставить, а вот в реале, лично для меня, депозит в 500 долларов - уже значимая сумма. Для меня тоже это не малые деньги, Поэтому начну с центового счета. Так в чем разница в плане риска: маленький депо-маленькое плечо (например, 100$ депо и плечо 1:10), и большой депо-болшое плечо (например, 10000 цетов и плечо 1:100)? При плече 1:10 один пункт EUR/USD = 0,1$, при 1:100 1 пункт = 1$. Вот только депозит в 100$ и плечо 1:10 не позволят мне купить даже 0,01 лот. Или я в чем-то ошибаюсь? Вы ошибаетесь. Плечо никак не влияет на стоимость пункта. Плечо влияет только на размер маржи (залога). Проиллюстрирую на примере как рассчитывается стоимость пункта (при прямой котировке): Курс евро/бакс предположим равен 1,3500. Ваш депозит равен 2000 долларов, плечо 1:100. Теоретически можно купить (продать) евро на сумму 200 000 долларов, если бы плечо было 1:10, то всего 20 000. Пусть вы зашли одним лотом (1 лот=100 000 единиц базовой валюты, евро в нашем случае). Получается купили 100 000 евро за 135 000 долларов. Цена пошла в нужную сторону и прошла один пункт (1,3501). Вы продаёте свои 100 000 евро за 135 010 долларов. Ваша прибыль=стоимости одного пункта=135 010-135 000=$10. При этом брокер взял с вас залог за сделку с ваших денег $1350. При плече 1:10 залог бы составил $136,5. Вывод- работая с небольшим плечом вы снижаете риск попадания в стоп-аут, можете пересидеть бОльшую просадку.
-
Тут дело в том, что для некоторых стран актуально, чтобы деньги оборачивались как можно быстрее. Как правило это нужно для стагнирующих экономик. Производство не развивается, весь кэш хранится в банках, промышленники не берут кредиты. Банк живёт на то, что получает проценты от кредитуемых средств. Поэтому некоторые банки начинаю взимать плату за хранение средств на вкладах (обычно более установленной суммы, например 100К долларов или евро). Таким образом хоть какую то часть размещаемых депозитов удаётся окупить.
-
Вы считаете, что большинство трейдеров сильно обрадуются тому, что за них заплатят налоги? Это первое. Второе- на сколько серьёзен вопрос с реквотами и проскальзываниями для вас не знаю, но всё это в изобилии присутствует в ВТБ24. Плюс жуткие спреды. Не надо сравнивать с тем, что хуже, сравните с лидерами.
-
Совершенно согласен. Закрыть сделку - самое сложное и самое главное. По большому счёту можно открываться по принципу подбрасывания монетки и, правильно используя м менеджмент быть в плюсе. Вопрос у меня был конкретный и в другом. Повторюсь- используя индикатор Ишимоку на трендовых участках почти 100% сигналов профитные. Когда начинается флэт большое количество сделок идут в минус. Вручную. визуально конечно можно с известной долей вероятности определить эти участки бокового движения. Вот можно ли их как нибудь формализовать, чтобы запрограммировать в МТС? Можно бесконечно флудить на тему - " а нафига это нужно? чё лень глазами посмотреть раз в день?" итд... Вопрос конкретный и чёткий- как определить критерий флэта? Вот и всё.
-
Я слышал, что раньше, до 2007 г статистика убыточных сделок к прибыльным составляла 80:20. При таком соотношении все ДЦ с удовольствием перекрывали безоговорочно все сделки внутри себя. Не перекрытые сделки с вероятностью 80% оставались в этом ДЦ. Сейчас вроде ситуация неуклонно меняется и статистика показывает 40:60, то есть ДЦ уже не выгодно работать на внутренней ликвидности, с бОльшей вероятностью придется отдавать своё бабло в случае, если бОльшинство всё сделок пойдёт в сторону профита клиентов. Поэтому вроде как перекрытие то как таковое идёт, а вот избыток ликвидности без разговоров выводится на межбанк (ну если, конечно, вероятность ухода цены в сторону меньшинства не преобладает).
-
Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Мой программёр делает советники на заказ. В том числе не знакомым людям, находящимся в других городах (странах, континентах...) Встаёт вопрос получения законного вознаграждения. но и заказчик не хочет покупать кота в мешке. Есть ли способ как то прописать в советнике для тестирования заказчиком возможности использования его ТОЛЬКО на демо счёте? А как только заказчик убедится в его функционировании согласно заявленным требованиям то выслать аналогичный уже раскодированный. Ну и следом вопрос- можно ли сделать привязку советника к МТ определённого брокера, чтобы на аналогичном МТ но у другого ДЦ уже не работало?