Idaho

Есть интересная книга на эту тему - Анатолий Протопопов "ТРАКТАТ О ЛЮБВИ" причиной часто является различие подходов женщин и мужчин женщине нужен мужчина, который ее и ее детей обеспечит и защитит, но выбирает она его не рассудком, а по внешним признакам - властность, внешний вид, уверенность, ранг в иерархии (регалии, погоны и т.д.), поэтому так нередко женщины любили мужчин в форме, это наиболее ясно показывает уровень этого мужчины в системе мужчина же выбирает рассудком, не чувствами и уровень женщины ему не столь важен, он вообще часто малоизбирателен в отличии от женщин, которые находясь на определенном уровне иерархии в системе редко могут "опуститься" до мужчины ниже рангом поэтому обычно неразделенная любовь бывает со стороны мужчины, а женщины скорее пойдут в "гарем" или любовницей к мужчине, который им нравится, учитывая, что он редко бывает против

отличная идея, с таким уровнем и до перечня ВАК дойдем

Я лет 10 общаюсь через Инет, впечатления разные 1. Нашел интересных виртуальных друзей и подруг, с одной замужней девушкой уже несколько лет общаюсь в Инет и даже не встречался, иногда можем целый день на работе обмениваться сообщениями, знаю, где живет (одна остановка метро), но поговорить лично и по телефону не хочу - по своим соображениям 2. Неоднократно общался месяцами и потом без особых сожалений прекращал, вообще найти человека по душе очень сложно 3. Иногда встречался, люди разные, но с кем интересно общаться и после личной встречи очень мало 4. Не ставил обычно никаких четких целей, так как женат уже больше 12 лет и есть двое детей, может поэтому особо не разочаровывался

тогда понятно у вас полиномиальная регрессия функция f(i)=a+b*i+c*i^2+d*i^3 значение параметров функции вычисляется по последним 400 точкам значение индикатора = значению функции по найденным параметрам то есть функция очень гладкая будет в итоге, будет для m5 аппроксимировать предыдущие полтора дня, то есть функция будет видеть 2-3 последние волны уровня М15 и волну M30 или ее разворот, вообще интересно только лучше не 400 точек наверно, а числа, связанные с длительностью дня (288 для М5 и кратные этому числа)? причем при увеличении числа точек - нужно наверно повышать степень полинома, чтобы ловить другие волны

параметры регрессии, как и мувинг, считается на некотором интервале какой период вы берете и как вычисляется в этом случае точка на заданное время? разница между ними лишь в еще одном параметре - учитывается еще производная движения (моментум) с математической точки зрения вычисляется arg min (Сумма( xi - f(i))) f(i)=a для мувинга f(i)=a+b*i для регрессии

Вообще странные пункты для мужчины, а как же дети, забота друг о друге, совместные интересы/дела и многое другое... Измена зависит от отношений внутри семьи, редко кто ищет, если есть понимание...

Текст функции start ниже (это почти единственное, что изменилось в функции Моментум), что-то файлы у меня не выкладываются SmallPeriod=6; MomPeriod=35; int start() { int i, counted_bars=IndicatorCounted(); //---- if(Bars<=MomPeriod) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) for(i=1;i<=MomPeriod;i++) MomBuffer[bars-i]=0.0; //---- i=Bars-MomPeriod-1; if(counted_bars>=MomPeriod) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { MomBuffer=MathAbs(Close[i+SmallPeriod]-Close[i+MomPeriod]); i--; } return(0); }

я просто сделал минииндикатор на основе моментума на MT4. Формула у меня даже проще = MathAbs(Close(i+N1)-Close(i+N2)) i - рассчитываемый бар N1 - период первой SMA, например 6 N2 - период второй SMA, например 35 и отсекаю горизонтальной линией в 4 пункта, если при пересечении значение ниже 4 пунктов, то на таком пересечении можно покупать или продавать в зависимости от направления, а вот закрывать надо на следующем пересечении независимо от значения индикатора. делить как в обычном моментуме необязательно при таких малых значениях для EurUsd получается плюс минус 3 пункта вообще была мысль аналитически попробовать объяснить схождение средних по моментуму, по идее они почти однонаправлено идут и чаще всего сами значения моментумов небольшие, то есть как бы обе SMA соскакивают с уровней консолидации вниз или вверх, что возможно и дает выигрыш по сделкам в книге Ларри Вильямса есть как раз про маленькие и большие диапазоны, после небольших колебаний начинаются большие, на которых SMA неплохо работает

После прочтения нескольких книжек, где написано про две пересекающиеся SMA, как и все наверно, обнаружил, что эффективность системы близка к нулю. Падение депозита во время флетов и резких скачков убивают всю систему. Однако возникла идея - не входить при каждом пересечении SMA, а в какие-то правильные моменты Таким правильным шагом показался вход при небольшом угле пересечения 2 SMA, причем желательно, чтобы обе SMA шли в момент пересечения в одну сторону. Сделал эксперимент на 3х разных коэффициентах SMA, правда на небольшом периоде (около полугода) и только одном таймфрейме (m15) и одной паре валют - eurusd. Обнаружилось, что проще всего считать не угол, а разницу моментов. В итоге при абсолютной разнице моментов 2 SMA в 0,03% и меньше действительно значительно улучшается прибыльность системы на истории (для соотношения 6-35 (16.12.2008-22.05.2009) получилось 31% прибыльных сделок: +79 пп средний профит, 69% убыточных: -18 пп средний лосс, общий профит - 1272 пп).

в выбранных точках скользящая средняя показывает другое направление, тренд выбирается видимо на другом таймфрейме?

Техника управления позициями в замке - одна из самых сложных, особенно для начинающих трейдеров. В принципе, когда вы работаете по разно-срочным стратегиям - это происходит постоянно. Так, находясь в лонге по долгосрочке, можно неоднократно оказаться в шорте таким же размером лота на краткосрочке, и не упускать тем самым малые тренды. Но в случае применения лока в простом трейдинге в качестве ограничения потерь есть много капканов. По-сути локк в этом случае и есть капкан. У вас нет четких критериев и сигналов на его раскрытие. Логичнее ставть локк на профит, по крайней мере фиксируется прибыль. Раскрыв такой локк, вы можете по своей ТС продолжать торговлю без потерь. А вот ставить локк вместо стопа - чаще всего неэффективно. Если вы применяете для его раскрытия сигналы ТС, то с тем же успехом можно закрываться стопом и открываться в нужном направлении. Результат одинаковый - а заморочек меньше. А без ТС смысл вообще теряется - нервы, время и ещё большие потери. конечно, без системы невозможно вести торговлю я про это и писал, что для каждой пары и таймфрейма моя ТС по вероятности и волатильности дает размер профитов и лоссов в пунктах и ожидаемый средний профит в пунктах на сделку, на исторических данных конечно, соответственно обычно максимальный размер потерь в одной сделке около 1-3% от депозита, в книге про Черепах, кстати, тоже такой уровень дается как наиболее надежный с точки зрения максимальной просадки а вот что будет на реальных данных и реальном управлении... будем тестить...

так я в них не сижу, это расчетная модель дала например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24 1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь сейчас в 22.27 - 1.5066 я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно Если ваш ТР и SL опеделяются по сигналам ТС, то их и необязательно выставлять заранее, засвечивая границы торговли менджерам ДЦ. Если такой сстемы нет, то необходимо пользоваться методами ММ для расчетов, без них в этом случае - слив 100%. я просто не могу следить непрерывно, может вместо лосса ставить лок, по крайней мере, быстрое движение в потери приведет к таким же потерям примерно

так я в них не сижу, это расчетная модель дала например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24 1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь сейчас в 22.27 - 1.5066 я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно

так я в них не сижу, это расчетная модель дала например, по франку модель дала точку входа 06.05 в 19.24 1.5076 стоил тогда франк, в итоге вернулся на ту же точку именно, пока без потерь сейчас в 22.27 - 1.5066 я еще не совсем разобрался почему она так работает, но по мере проверки наверно будут ясны как именно

я тоже удивился, но это реальные оптимумы для той стратегии, которую я выбрал хотя объяснение этому есть в принципе, если отложить статистику возможных профитов от возможных лоссов, то после небольшой обработки получится гиперболическая кривая, типа y=a/(x^b) видимо, если стратегия сильно уменьшает число провалов в лосс, то увеличение лосса работает на повышение вероятности получения профита а если она выбирает точки с наиболее высоким вероятным профитом, то размер профита становится больше

Вопрос настолько неконретный, что ответа на него быть не может. Определитесь: 1. Размер Депо 2. Ваша стратегия (0-бесконечностьсрочка) 3. Действительно для каждого инструмента рынка есть средние размеры корекций (для соответствующего ТФ) 4. Ориентир в этом вопросе - ваш личный опыт. (и практика предыдущих поколений ) 1. Я не привязывался в расчетах к размеру депо, просто на основании вероятности выигрыша считал размер риска в сделке, обычно 2-3 процента при 52% и выше, 1%, если 51% на исторических данных. Есть небольшая моделька в Excel, которая дает оптимальный процент при известной вероятности. 2. Стратегию, которую я считал, рассчитана на день, на основе данных за предыдущий день (на 15м) индикатор предлагает открыть сделку в заданном направлении и с определенными ранее стопами и лоссами. Примеры: EURGBP стоп 100 пп профит 80 пп EURCHF стоп 150 пп профит 60 пп EURUSD стоп 80 пп профит 150 пп 3. Коррекция - согласен, но ведь еще и стратегия важна. 4. К сожалению, опыта трейдинга у меня как-то маловато, вот и интересно К вопросу о локировании - здесь надо моделировать, я пока не могу представить как это работает... у меня каждая сделка рассматривается по сути как независимое событие, а тут надо будет следить за цепочкой зависимых, это сложнее...

Я пробую на демосчете несколько месяцев, пришел к выводу, что для каждой пары и стратегии - свои стопы и лоссы использовал МА и свои индикаторы на ее основе есть ли какие-то ориентиры в этом вопросе? насколько можно доверять оптимальным лоссам и профитам, посчитанным для стратегии на исторических данных?