VG

Если сделать один фокус с веб мани' date=' то процент составит не более 1.5 ИМХО :)[/quote'] Процент за кассовую операцию (это то, что указано Вами как 1,5%, то есть обналичивание: снятие наличных денег с безналичного счета в любой форме - доллары, евро рубли, гривня и т.д. как только Вы снимете вебмани в реальные деньги эта операция тоже попадет в этот перечень) не освобождает от уплаты подоходного налога, который составит 13% от дохода не зависимо от стоимости кассовой операции и за неуплату которого предусмотрена уголовная ответственность (на Украине точно, в России, думаю, тоже). Если сумма будет существенной, то подавать декларацию не обязательно - финмониторинг сам найдет :). К сведению - мониторятся все суммы от $10К (или около того - с учетом национальных особенностей - на Украине это 50К гривень чуть меньше, чем 10К баксов) за один раз. Так что, если Вы сделаете идентифицируемую операцию на территории проживания - можно напороться. По картам банков-нерезидентов суммы ограничены и если Вы гражданин Украины, то упаси Вас бог засветиться с такой картой (пусть и с ананонимной) и снять с нее под свой паспорт (это если помимо банкомата) - уголовная статья, хотя если суммы мелкие, то может пройти, но оно Вам нужно ? Не проще ли подать декларацию или просто открыть валютный счет в банке-резтиденте и получать на него с уплатой налогов ? Банк является налоговым агентом и все будет в порядке сразу. Удачи и попутных трендов.

Сорри, но про количество условий я ничего не говорил. Я говорил об оценке использования особенностей выборки. Чем сильнее эти особенности используются, тем вероятнее и скорее наступит крах. О каких условиях Вы говорите - понять пока не могу. По поводу подгонки под историю - она возможно именно благодаря возможности оптимизации параметров. И здесь весьма существенной будет размерность выборки. Пример - в системе 2 -а оптимизируемых параметра. Если выборка состоит из двух степеней свободы (двух сделок в данном случае) почти всегда можно подобрать параметры с которыми любая система произведет эти две сделки. Будет ли такая система долго жить и будет ли давать такую же прибыль в будущем? Маловероятно. Это и обозначает, что в системе используется особенности выборки. Обратно - центральная предельная теорема - любое сходящееся распределение сходится к нормальному. Дальше дело техники. Если по мере оптимизации системы ТС все еще не выходит за границы доверительных интервалов для данной выборки и с ростом степеней свободы (количества сделок в данном случае) эти интервалы как минимум не расширяются - есть шанс, что эта выборка сходящаяся. То есть, можно получить оценку статистической значимости. Если интересуют примерные оценки - примерно от 30 до 50 степеней свободы дадут возможность оценить расхождение выборки (но не сходимость). Количество же порядка 100-120 с примерно 95% уверенностью даст возможность сделать заключение о сходимости. В идеале здесь за количество степеней свободы нужно принимать количество независимых сделок. Увеличение количества оптимизируемых параметров необходимые размеры выборок увеличивают. Самая жесткая оценка - это все те же 100-120 сделок на один оптимизируемый параметр. Удачи и попутных трендов.

Сорри, если высказался непонятно и мог быть неправильно понят. Ни на кого "наезжать" и не собирался. Просто указал на то, что при открытии разнонаправленных позиций по одному инструменту на реальном рынке сразу происходит баллансирование позиции. Если Вы выставляете еще и связные ордера с рыночными (в виде стопов и лоссов), то после баллансирования позиции (примем для простоты, что размер одинаков) Вы будете иметь нулевое участи в рынке и две пары отложенных ордеров лимитные и стоповые, связанные попарно (лимитный со стоповым) соотношением IfDone. То же что, Вы видите на экране МТ еще и незакрытые ордера в разные стороны ничего не значит. Как только вы один из них прикроете (пусть с прибылью) это внесет дисбалланс и равносильно открытию ордера в соотвествующую сторону. То есть выставление отложденного ордера по цене хуже рынка эквивалентно выставлению стопа. Ничего более сказать не собирался. В чем недостаток данного подхода с моей точки зрения - в том, что трейдеру внушается возможность выхода в любом случае из данной ситуации, чем наносится вред дисциплине. Мат моделирование на МатЛабе показало, что уровни невозврата случаются гораздо чаще, чем можно предположить. А накопление отрицательного эквити при периодическом фиксировании балланса на первом же тренде приведет к МаржинКоллу. В чем масса инвесторов и трейдеров могли убедиться на последнем тренде. На флэтах же, когда цена проходит одни и те же уровни многократно такая стратегия прибыль давать будет. Но когда флэт сменится трендом...... И еще, прочитал высказывания на этом форуме о Нео и др, не торгующих Форекс. В том смысле , что чего они могут знать о рынке.... Сорри, неужели Вы искренне считаете, что та пародия на спот, которая доступна трейдеру через окно кухни, называемое МТ (хоть 3, хоть 4) и есть тот рынок, дневной оборот по которому оценивается в 4-5 трлн. баксов ? Увы, вынужден разочаровать - основные средства во фьючерсном и опционном рынках (есть такие на валюту). Да и риски там можно и хэджировать и диверсифицировать. Самые эффективные методы доступны на основании возможностей реальной поставки валют. То же, что обсуждается на этом форуме, не в обиду, напоминает следующую притчу : Давным-давно построили люди замок. Строили на века, согласно своим представлениям. Прошло время, ценности изменились и получилось так, что люди перестали активно посещать этот замок. И его заселили пауки (не путать с названием уважаемиого форума ;) !!!! ). Они сразу в соотвествии со своими мировоззрениями начали преобразовывать окружающую действительность - затянули все проходы паутиной, как водится. Но иногда либо путник забредал, либо порывы сильного ветра, прогуливаясь по проходам, паутиину срывали. И тогда пауки в аврале принимались наводить порядок - потому что считали, что замок держится именно благодаря их паутине..... Вобщем никаких аллегорий - простио хотел подчеркнуть, что для оценки рамок применимости систем или подходов нужно стать на более высокий уровень то ли абстакции, то ли мировоззрения - для каждого индивидуально. Иначе останется искать международный заговор, простите, Консорциум, двигающий котировки по своему усмотрению. Впрочем это может быть точкой зрения. Лично меня она не устраивает потому, что не подразумевает постановки задачи, допускающей возможность неслучайного прогнозирования. Соответственно и не придет понимание, что для стабильного заработка нужно не угадывать 100% сделок, а построить систему дающую стат преимущество и становиться в сторону наиболее вероятного движения. Это как в преферансе - игроки профи знают, что для стабильного заработка расклад значения не имеет. По поводу локков и прочая. Если Вы собираетесь торговать серьезно на рынке, то и должны пользоваться правилами и стратегиями для этого рынка "заточенных". Не буду даже обсуждать - конечно возможно на локах построить нечто некоторое время работоспособное. Но эти методы заточены под кухни, а не под реальный рынок. Соотвественно и удел трейдеров, использующих данную стратегию - торговать на кухнях. Еще раз - ничего личного. Удачи и попутных трендов. ЗЫ по поводу оценки краха и работоспособности МТС - есть статистические методы, позволяющие оценить насколько данная МТС построена на особенностях данной выборки. Чем сильнее учет особенностей выборки, тем вероятнее и скорее наступает крах. Это все возможно оценить априори. То есть еще до того, как трейдер решит прыгать или нет в реальный рынок.

Сорри, не собирался в сотый раз толочь воду в ступе. Есть еще возможность, о которой Вы или скромно умалчиваете, или не знаете (сомневаюсь) - Этот человек реально торгует не на кухне и прекрасно знает, что на рынке есть всего три типа ордеров - рыночный, стоповый и лимитный. И если это не кухня, то при открытии позиций в разные стороны по одному инструменту позиция баллансируется. Если сомеваетесь, попробуйте снять деньги со счета с положительныим баллансом и незакрытыми сделками с накопленными убытками по еквити. Вобщем для реально торгующих трейдеров Ваш локк - это только повод постебаться - на это Вы и напоролись. Система же дяди Билла к фракталам такое же отношение имеет как девичья коса к устройству для скашивания травы. Есть еще способы - обычный калькулятор и знание арифметики. О более серьезных познаниях в математике речь не идет - здесь не понадобятся. Ничего личного. Удачи и попутных трендов.

Выборка для построения октавы. Первый индюк писался, когда толкового описания на МQL4 еще не было и там была ошибка я ее только недавно заметил, когда обратил внимание на некоторые несоотвествия в интерпретации уровней и движении цен. В большинстве случаев разница значения не имеет, но в периоды экстремальнорй волатильности (при очень низкой и очень высокой) раница таки есть - так что лучше пользуйтесь тем, что я здесь выложил. Пожалуй выложу в кодах на метаквотсовском http://mql4.com 2Sheffield Петерса можно читать и в параллель. Правда не знаю Вашего матобразования. Самое главное понять логику и методологию применения методов - сама математика для обоснования вторична, достаточно того, что эти методы работают, а почему - дело второстепенное. Правда есть еще вопрос как долго они будут работать. На этот вопрос ответ дает матстатистика. На пауке есть книги Маккормика и Булашева. Одна называется "Энциклопедия торговых стратегий", а вторая "Статистика для трейдеров". Там неплохо расписана логика и методология применения методов матстатистики. Или просто поверьте на слово ;) - при правильном применении (внимательно ознакомьтесь с интепретацией уровней и не разменивайтесь на мелкие детали - еще раз повторяю этот индикатор для торговли среднесрочных трендов) эти методы дают статпреимущество. Удачи и попутных трендов.

Конечно рассматривается. Чуть выше я писал, что сами уровни ИМХО - часть несколько более широкой стратегии. Как и из каких соображений я ее дополнял и методология описаны там - повторяться не хочется. Да и наверняка способ не единственный. По поводу Мандельброта - можно ознакомиться. Более полезными будут книги Петерса - жаль я поздно их нашел - много бы времени сэкономил, а так пришлось местами велосипед изобретать :). Не знаю как здесь, а на пауке есть. Удачи и попутных трендов.

Вот две картинки - на сегодня (то есть на пятницу) и перед разворотом. Бар, на момент которого был расчет помечен снизу синей стрелкой. Индикатор прикрепляю, если кому лень на метаквотсовский сайт ходить. Вывод: если кто держит короткие по евре - подтягиваем стоп в ожидании пробития низа торгового диапазона - еще запросто можем сходить к 58. Удачи и попутных трендов.

Если' date=' что-то новое и интересное узнаю по этой теме, то обязательно скажу. [/quote'] Привет любителям Мюррея ! Повторяться лень - потому отправлю сразу на http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page4 там есть немного, надеюсь будет для кого то новым, а для кого то полезным - так получилось, что там, хотя и не планировал - читайте, возможно потом отвечу на некоторые вопросы (если возникнут - там все достаточно подробно обсуждалось). И еще: в Мюррее нет подгонки - вполне работоспособный индюк для прогнозов. Что там существенно, так это интерпретация уровней - потому в индюках она идет как комментарии в кодах - читайте внимательно. Удачи и попутных трендов. ЗЫ индюк лучше возьмите оттуда - я ошибку небольшую рихтанул: повесил бага по невнимательности.