Совершенно с Вами согласен. Кроме того, селл-лимиты не означают, что это ордера ВХОДА. Это могут быть ордера ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ бай-позиций. Маркет-мейкерам НЕИЗВЕСТНО, какие именно это ордера (входа или выхода) - иначе надо анализировать позиции каждого трейдера, а это просто невозможно. Это возможно, легко, просто плюс всегда делалось и будет делаться. Это занимает 0,000001 секунды. ДЦ когда передает котировки на рынок не передает 1000 позиций, он их сворачивает т.е. встречные сворачиваются (а комиссия остается ДЦ), однонаправленные сумируюся и передаются одной позицией. Следующий посредник делает тоже самое. В итоге к центральному серверу приходит свернутые данные со всего мира, их не может быть больше чем есть позиций на ценовой шкале. Центральные сервер видит сколько на каждом пункте висит баев селов стопов тейков. Центральный сервер легко высчитывает в какую сторону двигать котировки чтобы срубывать максимальную прибыль. Известна также скорость подачи/изменения котировок она где-то 1 секунда. Пока данные дойдут туда-назад. Таким образом с этими данными и запасом времени в 1 секунду весь мир у твоих ног :-)