Пробой вчерашних экстремумов работает, если при этом не забывать о волатильности. Если вчерашний день был очень маловолатильный, то "сегодня" с высокой вероятностью будут пробиты вчерашние экстремумы. Смотрите сетапы типа ID/NR4, NR7, Historical Volatility Ratio. Хорошо описаны у Л. Рашке.