Konstn

В ветке нет нумерации рисунков, но я, сохраняя их, пронумеровал по-порядку. Просто мне неудобно читать с монитора, поэтому я весь текст и рисунки распечатываю. Под формализацией я имел в виду собрать все правила входа и выхода, весь алгоритм системы Rolex в одном месте, компактно, чтобы не искать по всей ветке. Заодно, формулируя алгоритм, проявится мое понимание темы. Юра, в СаксоТрейдере-2 можно сохранять шаблоны и профиль ?

Всем удачного дня, попутного тренда и семь фигур профита! Если нетрудно, подскажите отстающему, что значит "просвет" у свечей. Смотрел на обоих рисунках: № 48, 79, но все равно не понял, какие максимумы имеются в виду. И сам просвет - по горизонтали или вертикали? Есть желание оформить весь материал в виде какой-то формализованной системы и выложить на обсуждение, так что, Юра, просьба - не закрывай пока ветку!

И не все готовы выходные напролет про мою систему думать - я о себе не такого раздутого мнения. Много новых читателей только приступили к ветке. Да и графики у меня еще не готовы в полном объеме для изложения идеи. А вот в этом, вы, уважаемый Ролекс, ошибаетесь. Как раз все выходные и занимался изучением вашего интересного материала, даже на пляже, где сейчас гораздо лучше, чем летом. Конечно, тема эта уже поднималась. Есть даже рассылка Льва Балуева "За пределами тех. анализа", но такого подхода как у вас, я не встречал. Узнал о вашей ветке случайно, еще не прочел все, что в ней есть, так что, как говорится, вставить свои 5 копеек пока не могу. Но ваш подход импонирует своей универсальностью и отсутствием большого риска. Попутного вам тренда и семь фигур профита!

Торгуйте как дилеры На форуме StrategyBuilderfx появилась торговая система, сделанная на основании статьи Бориса Шлоссберга "Торгуйте как дилеры". Вот ее описание: Файлы из приаттаченного архива следует разложить следующим образом: DLMv1.1 - в папку Метатрейдера4 ...\experts, а Support and Resistance и Pivot Lines Timezone - в папку ...\experts\indicators Советник DLMv1.1.mq4 назван так по аббревиатуре "dealers lots management" (DLM) - дилерское управление лотами. Система всегда начинает торговлю с лотов малого размера, а, если тренд идет против нас (к примеру, на 15 пипсов), размер лота удваивается и выставляется новый ордер. Параметры эксперта: TakeProfit = 40; // Цель профита для открытых ордеров Lots = 0.01; // Мы начинаем именно с такого размера лота, 0.01 для микро-форекса и 0.1 для мини- и нормальных счетов StopLoss = 0; // Стоп-лосс TrailingStop = 20;// Количество пипсов для трейлинг-стопа MaxTrades=10 // Максимальное число ордеров для открытия (размер лотов - 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2) Pips=15 // Расстояние в пипсах от одного ордера до другого SecureProfit=10 // Если профит больше, чем SecureProfit, мы закрываем ордеры AccountProtection=1 // Включение-выключение защиты счета. Эта функция пока работает не так, как хотелось бы. AllSymbolsProtect=0 // то же OrderstoProtect=3 // Число ордеров для включения защиты счета ReverseCondition=0 // состояние разворота позиции StartYear=2005 // Год старта (только для тестирования) StartMonth=1 // месяц старта (только для тестирования) EndYear=2006 // Год окончания (только для тестирования) EndMonth=12 // месяц окончания (только для тестирования) mm=0 // проверяет, не превышает ли размер лотов допустимую величину risk=12 // величина риска для расчета размера лотов (только при включенном mm) AccountisNormal=0 // Ноль - для мини/микро счетов MagicNumber=222777 // магическое число для выставленных ордеров Manual=0 // Ноль - сделки автоматически не открываются OpenOrdersBasedOn=2 // Метод определения начального направления - вверх или вниз. Значения выставляются для: 0. MACD 1. Уровень цены Pivot 2. Уровень Support/Resistance (наилучшие результаты) TimeZone=16 // Временная зона для расчета разворотных точек - pivots Попробуйте поэкспериментировать с параметрами на разных валютах. Например, сам автор для 15 минуток GBP/USD выставляет max trades=4 и lots=0.2. Помните, что размер лотов напрямую коррелирует со значением SecureProfit. Если вы уменьшите размер лота без уменьшения SecureProfit то увеличите риск, потому что вырастет расстояние, которое потребуется пройти цене для закрытия.. * DLMv1.rar (5.48 Кб - загружено 11 раз.) DLMv1.1.rar DLMv1.rar Pivot_Lines_Timezone.rar Support_and_Resistance.rar

Система, гарантирующая 20 пипсов в день. Пишет автор системы prasxz: Предлагаемая система дает верные 20 пипсов в день. Я применяю эту систему постоянно и о том, как она работает в реальном времени, можно узнать в моем блоге Я использую только два индикатора. 2 Полосы Боллинджера со следующими параметрами: 1) Период 20, отклонение 1, по закрытию. 2) Период 20, отклонение 2, по закрытию. Эти Две полосы делят пространство графика на 5 линий. - Parabolic SAR, шаг 0.01, максимум 0.2. Полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера могут сказать вам, куда рынок будет двигаться дальше. Используются стандартные правила работы с индикатором. Если свеча снизу дотронулась до линии 5, это означает, что следует подготовиться к развороту на линии 4 (если нет бычьих сигналов на большем временном диапазоне). Если свеча сверху пересекла линию 4, это означает, что надо быть готовым к касанию линии 3. Если свеча сверху пересекла линию 3, то это означает, то надо быть готовым к касанию линии 2. Если свеча сверху пересекла линию 2, то это означает, что надо быть готовым к касанию линии 1. Наконец, если свеча сверху коснулась или пересекла линию 1, то надо быть готовым к развороту к линии 2 (если нет медвежьего сигнала на большем временном диапазоне). С большой долей вероятности цена будет двигаться в границах указанных нами полос. Parabolic SAR Этот индикатор используется для определения точек входа и трейлинг стопа. Согласно традиционным правилам, длинная позиция по PSAR открывается, когда точка индикатора появляется под свечой, тогда как короткая позиция открывается при появлении точки индикатора над свечой. Соответственно, и в этой стратегии, вы покупаете, когда первач точка PSAR появляется под свечой, и продаете, когда первая точка PSAR появляется над свечой. Важно открываться именно на ПЕРВОЙ точке, так как именно в этом случае, вы сможете заработать максимально возможное количество пипсов от 10 до 30 и намного больше в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. Стоп-лоссы: После того как вы открыли позицию, разместите стоп-лосс на первой точке PSAR, после чего перетаскивайте его на каждую новую точку индикатора. Каким должен быть стоп-лосс? Все зависит от Вашего торгового стиля. Если вы хотите размещать стоп-лосс размером 20-40 пипсов, то можно использовать 15-минутные графики. Тогда вы сможете зарабатывать 10-30 и более пипсов. Если вы в состоянии размещать бОльшие стоп-лоссы и получать большую прибыль, вы можете использовать большие временные диапазоны. Система работает на всех графиках, и здесь все зависит только от вашего желания и размера депозита. Лично я использую 15-минутные графики, поскольку они минимизируют стоп-лосс. В среднем мне удается заработать 10-30 пипсов в день. Правила. Покупаем, при появлении первой точки PSAR, если цена находится над линией 1 или линией 2. Цель - следующая линия. Продаем, при появлении первой точки PSAR, если цена находится под линией 5 или под линией 4, цель - следующая линия. Вы можете открывать позиции при положении цены между разными линиями, главное открывать ее при появлении первой точки PSAR и в ее направлении. Система работает при постоянном использовании, если ваша сделка оказалась убыточной, то переключите свою позицию при появлении следующей первой точки PSAR. На последнем графике, сигналы по системе. Следует помнить только одно, если первая точка PSAR появляется, когда цена находится над линией 5, подождите, пока она пересечет ее в обратную сторону.

В поисках совершенного сигнала прорыва канала Дончиана. 02.08.06. Построенные на основе одной из наиболее простых следующих за трендом систем, каналы Дончиана точно определяют прорывы. Ричард Дончиан обнародовал эту систему еще в 1970 году. Он использовал каналы, чтобы визуализировать свое правило четырех недель. Каналы Дончиана строятся по самому высокому максимуму за последние четыре недели и самому низкому минимуму за тот же период. Дончиан отстаивал идею о постоянном нахождении в рынке, он закрывал короткие позиции и открывал длинные, когда цена пробивала верхнюю границу канала; ликвидировал длинные позиции и входил в короткие, когда цена падала ниже нижней границы канала. Исходные установки периода 20 у большинства каналов Дончиана отображает четырехнедельный сетап - двадцать торговых дней в четырех неделях. Эта система кажется слишком простой, но не путайте простоту с неэффективностью. Сравнивая различные системы торговли, я постоянно убеждалась в том, что системы прорыва дают наибольшее количество прибыли. Эта информация убедила меня пристальнее изучить каналы Дончиана. Я не собиралась постоянно быть в рынке, но очень хотела идентифицировать прорывы. К моему замешательству, когда я применила установки по умолчанию каналов Дончиана в 20 периодов к 30-минутному графику OEX, я не увидела никаких сигналов прорыва. 30-минутный график OEX с каналами Дончиана. Установки по умолчанию (20,0). Я прокрутила график назад. Все равно никаких прорывов. Как можно использовать инструмент для входа в сделки прорыва, если он не выявляет эти самые прорывы? Я экспериментировала со смещением канала в разные стороны и вот, наконец, поставила смещение +2. Такая установка сдвигает канал на два периода вправо. Ага! Прорывы. 30-минутный график OEX с каналами Дончиана. Измененные установки (20,2). Быстрый расчет по нескольким периодам времени показал, что некоторые прорывы принесли по 5 - 10 пунктов OEX, а некоторые - гораздо больше. Поиски начались. Мне потребовалось объемное тестирование, чтобы подтвердить, что установка (20,2) на 30-минутном графике OEX идентифицировала прибыльные прорывы. Мне нужно было также определить эффективную стратегию выхода. В течение последующих недель я выбирала наугад двухмесячные периоды тестирования и применяла к ним различные стратегии. Мое первое тестирование каналов Дончиана оказалось неутешительным. Тогда я входила в сделку на первом закрытии 30-минуток за пределами канала и выходила на первом же закрытии 30-минуток в канале. Пятьдесят четыре сделки за двухмесячный период принесли общий убыток 5.84 пункта. Максимальная прибыль составила14.89 пунктов, а максимальный убыток - 7.91 пункта. Второе тестирование охватывало тот же самый период, но использовалась другая стратегия выхода. Здесь я выходила из сделки, когда 30-минутная свеча закрывалась на два пункта ниже предыдущего закрытия в длинной сделке и на два пункта выше прошлого закрытия, если мы выходим из короткой позиции. Эта система принесла прибыль 54.64 пункта за тот же период времени, при максимальной прибыли 35.93 пункта и максимальным убытком 8.54 пункта. Это уже что-то. Во время тестирования я заметила одну особенность, касающуюся первой 30-минутки периода дня. Если OEX открывался вне канала Дончиана, он часто тут же проходил нескольких пунктов, но такие сделки обычно оказывались прибыльными только, если мы вошли на открытии. Вход в момент закрытия первой 30-минутной свечи сокращал прибыль на несколько возможных пунктов, причем такая конфигурация часто оказывалась разворотом. Наоборот, если я переносила сделку на следующий день и OEX открывался в канале, то обычно лучше было выйти на открытии. Я должна была проверить это бектестингом. Я также решила ограничить убытки четырьмя пунктами от входа, останавливая сделку при движении цены на четыре пункта от входа, а не от закрытия. Применение этих параметров к заранее выбранному периоду времени дало мне 91.34 пункта прибыли, при той же самой максимальной прибыли 35.93 пункта и максимальном убытке 4 пункта. Максимальная просадка составила 12.36 пункта. Теперь у меня была неплохая система. Мои поиски увенчались успехом. Однако, меня волновало то, что 52 процента из 33 сделок закончились убытками. Возможно, стоило подстроить методику, используя пересечения 100-sma / 100-ema, чтобы улучшить входы. Пересечение средних наверх означало бы, что я не стану открывать короткие сделки, а медвежьи пересечения запрещали бы открываться вверх. Такое усовершенствование методики привело к существенному уменьшению количества сделок. Максимальная прибыль осталась на уровне 35.93 пункта, а максимальный убыток - четыре пункта, при максимальной просадке 8.36 пункта. Общая прибыль составила 75.08 пункта. Однако, целых 47 процентов из 19 сделок привели к убыткам. Переключившись на средние 10-sma / 10-ema и оставив остальные параметры без изменений, я получила общую прибыль 89.71 пункта, при максимальной прибыли за сделку 35.93 пункта и максимальном убытке 4 пункта. Максимальная просадка составила 8.36 пункта, но 48 процентов из 25 сделок оказались убыточны. В новом тестировании я использовало систему выхода, которая, как я позже узнала, была рекомендована методике изначально. Я добавила на график краткосрочный (5,2) канал Дончиана. Выходы из длинных сделок осуществлялись, когда OEX закрывал тридцатиминутную свечу ниже краткосрочного канала. Выходы из коротких сделок, соответственно, инициировались закрытием OEX выше краткосрочного канала. Я проверила тот же самый двухмесячный период и нашла, что наибольшую прибыль дает использование трейлинг-стопа. Однако, если для выхода использовать краткосрочный (5,2) канал, максимальная прибыль отдельной сделки увеличилась до 41.34 пункта, а ту же самую прибыль, 88.64 пункта, принесли на 50 процентов меньше сделок. Правда, по-прежнему высок процент убыточных сделок - пятьдесят пять процентов из 22 сделок. Затем я протестировала систему на другом периоде времени. Здесь я применяла те же самые стандарты с выходом по трейлинг-стопу, который ранее принес 91.34 пункта прибыли. Но теперь у меня получились 0.68 пункта убытка! Шестьдесят один процент из 18 сделок закончились потерями. Провал! Несколько модификаций в конечном счете принесли скромную прибыль, но я, в конце концов, решила, что система прорыва канала Дончиана пострадала от наложившихся друг на друга недостатков всех методик, которые хорошо работают только на трендовом рынке. Они приносят убытки на боковом рынке, в канале. Мои поиски закончились? Ничуть. Мне только требовался способ отличить перспективные сделки от неперспективных. У меня были некоторые подсказки. Я заметила, что сделки отрабатывали лучше всего, когда открытие случалось, если стохастик 21 (3) 3 уже находится а зонах перекупленности или перепроданности. Это имело смысл. Такая конфигурация предполагает, что тренд усиливается. Кроме того, я считаю, что при определении, в какие сделки вступить, а каких избегать мог бы оказаться полезным ADX. Я предположила, что высокие значения ADX , указывая на сильный тренд, будут сопровождать самые прибыльные сделки. Я решила неправильно. Первые же просмотры не подтвердили мое мнение, когда значения ADX ниже 18 совпали с некоторыми из самых прибыльных сделок. кроме того, ADX разрешил около 20 сделок, которые часто в лучшем случае закрывались в ноль. Приведу пример со сделкой от 22 октября. ADX был на уровне 22.46, а линии стохастика - 49.12 и 70.21. Я решила, что эта сделка, вероятно, не будет оптимальной. Один вид выхода дал прибыль 1.13 пункта, а другой - более удовлетворительные 4.61 пункта. Следующий график показывает ход сделки. 30-минутный график OEX с каналами Дончиана (20,2) и (5,2) Мои впечатления, которые все еще требуют проверки, следующие: Прорывы канала Дончиана, разумеется, пропускают первые несколько пунктов движения, но выявляют большие ходы. Эти прорывы, используя канал с 20 периодами при сдвиге на 2 периода, также производят много ложных сигналов, как в трендовом, так и на боковом рынке. При трендовом рынке, однако, прибыль значительно превышает убытки. Проигрышные сделки обычно составляли 45 - 55 процентов от общего числа, но эта цифра может быть уменьшена совершенствованием методики выхода и входа. Открытый выше или ниже канала Дончиана (20,2) часто приводит к ходу на несколько пунктов, когда сделку лучше всего начинать на открытии. Однако, первый 30-минутный бар часто оказывается разворотным, так что мне, возможно, потребуется иная система выхода для таких сделок. Сделки работали лучше всего, когда при входе стохастик 21 (3) 3 располагался в зоне перекупленности (для бычьего прорыва) или перепроданности (при прорыве вниз), но дальнейшие тесты могут опровергнуть это наблюдение. Вопреки логике, сделки работают лучше всего, когда во время прорыва канала ADX - меньше 18. Дальнейшие тесты могут опровергнуть это наблюдение. Многие открытые сделки прошли достаточное количество пунктов в направлении торговли, но стратегии выхода все еще не кажутся оптимальными. Возможно, нужно будет проверить выходы по SAR или же уменьшать величину трейлинг-стопа. Каналы Дончиана являются простыми в построении и простыми в оценке, поэтому достойны быть частью арсенала каждого технического трейдера. Пока же я прихожу к выводу, что прорывы канала Дончиана могли бы лучше всего использоваться в качестве дополнения к другим техническим инструментам, подтверждающим вход, предложенный другими средствами, но мои поиски продолжаются. Linda Piazza © Esignal

Добрый день, друзья и коллеги! Выкладываю последнюю информацию по теме Калиниченко с сайта КРОУФР (24.08.06). Калиниченко и цифры вокруг него... « : 23.08.2006 06:52 » Попробуем разобраться с цифрами, которые уже появились в печати при разборе дела вокруг UTG, GGE, Банк24 и самого А.Калиниченко. Итак. По, якобы (без «якобы» пока, к сожалению, нельзя), заявлению Калиниченко, сколько у него инвесторов и какие суммы он объявил: Цитировать «Всего порядка 4000 инвесторов. Общая сумма - более 150 000 000 долларов США.» Весь сыр-бор начался после того как Калиниченко заподозрил, что, якобы, Банк24 в сговоре с UTG и GGE несанкционированно сняли с его счетов около 5 милионов долларов. При этом, якобы, представители банка заявили, что ничего они не снимали незаконно, а списали убытки с операции Калиниченко: Цитировать «Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур, и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги» Разберемся с цифрами приведенными в последней цитате.. «Фунт потерял 7 фигур» - речь, надо думать, идет о периоде 15 мая – 29 июня сего года, когда фунт падал от 1.9 до 1.81. Других падений в последнее время не наблюдалось. Т.е. где-то в районе 1.89 Калиниченко прикупил фунта вместо того, чтобы его продать. Сколько же он взял фунтов? Примерно столько: $40 000 000/1.89 = 21 164 021 ~ 21 миллион фунтов. Через 7 фигур (700 пунктов) «позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта» Что это означает? Одна фигура на лоте 21 миллион фунтов стоит 210 000 долларов для депозита трейдера. Таким образом, при потере 7 фигур мы имеем потерю в 7*$210 000 = $1 470 000 ~ 1,5 миллиона долларов. Допустим, что еще, как полагается, банком был установлен марджинкол или, вообще, "банковский стоплосс", допустим, в размере 25% от стартового размера депозита. Т.е. полный капитал, который участвовал со стороны Калиниченко в «истории с $40 000 000 долларов» не превышал 2-х миллионов долларов. Получается, что претензия со стороны Калиниченко про $5 миллионов долларов к своим компаниям и Банку24 и история про позицию в $40 миллионов долларов не очень то и увязываются друг с другом. Кстати, была эта позиция или нет, достаточно легко проверяется. Наверняка лимит открытой позиции у Банка24 меньше $40 миллионов, поэтому SWAP-операции должны быть отражены в банковских документах, т.к. это работа с западными контрагентами. Или просто вся позиция должна быть перекрыта банком на все время ее удержания…. Посмотрим теперь на цифры из первой цитаты, а именно "более $150 000 000" и попробуем понять какими объемами нужно входить в рынок, чтобы обеспечить продекламированную со стороны Калиниченко прибыльность? По информации с сайта UTG следует, что доход составил: 2004 год – 250%, 2005 год – 143% - в среднем 200%. Что соответствует в среднем за неделю 3.8%, однако, если учесть, что несколько недель в году торги не проводились, 3.8 можно округлить до 4% в неделю. Таким образом, чтобы иметь "объявленное" обеспечение собранного капитала, г-ну Калиниченко необходимо было зарабатывать в абсолютном выражении $6 миллионов долларов в неделю. Делать это он был просто обязан, поскольку получение меньших доходов автоматически означает крах. Кстати, тут мы еще не учли его расходы на меценатство, подарки картин, накладные расходы на фирмы и прочая, и прочая… Ну, да ладно…. Каким объемом должен был входить Калиниченко в рынок и как часто? С частотой вроде бы понятно, не реже чем раз в неделю. Все же сообщалась зафиксированная доходность. Вряд ли вменяемый человек стал декларировать текущую прибыль по открытой позиции в качестве зафиксированной (хотя, кто знает???). Итак. Для простоты будем определяться по EURUSD. Чтобы заработать в неделю $6 миллионов долларов нужно на лоте в 500 миллионов Евро получить 120 пунктов. Отметим по ходу, что недельный ATR для евро составляет в среднем где-то 250 пунктов. Т.е. нам нужно в среднем снимать 50% движения. Плечо позиции при лоте 500 мио евро по отношению к депозиту $150 мио равно 4.2, что, конечно, не мало, но и не шибко много. Входил ли Калиниченко лотами по 500 мио евро? Для единоличного трейдера, со сравнительно не большим опытом на рынке, имхо, многовато будет. Но в тоже время, если входить лотом в два раз меньшим – 250 мио евро, то для обеспечения требуемой доходности в неделю необходимо снимать 100% среднего направленного недельного движения. А это "даже ежику понятно", что нереально. Да, кстати, лот размеров 500 мио евро, это тоже в некотором смысле средний размер лота. Тут могут быть и 100 - 250 мио при неуверенности в текущем моменте и по 750 мио - 1 ярду (во!!! почти как спекуляции Сороса shocked), когда четко что-то вырисовывается.…. Оценки наши, кстати, минимальные, поскольку мы не учитывали всякие доп.расходы и проигнорировали, что средств было "более", а взяли ровно $150 мио. Вот такие рассуждения о цифрах. Это, конечно, рассуждения и оценки отнюдь не претендующие на истину в последней инстанции, поскольку и сами то цифры у разных источников расходятся... PS. После предварительного анализа цифр, имхо, все больше склоняюсь к тому, что деятельность Калиниченко и Ко. к форексу имели весьма отдаленное отношение.... PPS Все приведенные выше цитаты можно найти на сайте: http://bank24ru.livejournal.com Основной вывод - шумиха вокруг 5 лимонов баксов, а про остальные 145 лимонов, вообще, молчок. "Где деньги, Зин?" PPPS. Все вышесказанное исключительно мое личное мнение по данному вопросу. Записан dimons Практикант ** Репутация: 0 Offline Offline Сообщений: 5 Re: Калиниченко и цифры вокруг него... « Ответ #1 : 23.08.2006 10:33 » Еще одна интересная статейка о деятельности "живого бога" Калиниченко. Алексей Калиниченко: «C вашей мелочью некогда заниматься: $200 тыс. - это ни о чем, у меня цифры с 6-7 нулями...» Цитировать В распоряжение «URA.Ru» попала запись собрания вкладчиков, отдавших миллионы долларов в управление двум питерским компаниям - UTG и GGE, а также их владельцу Алексею Калиниченко. Руководители компаний, а также представитель Банка24.ру, где располагались счета структур, рассказали о бегстве трейдера за границу, о его курьезных СМС, а так же сделали вывод о том, что вкладчикам, вероятно, стоит забыть о своих вложениях. Абсурдность ситуации в том, что по завершении встречи некоторые обманутые спрашивали, куда еще можно вложить средства, интересуясь стопроцентной доходностью, какую, к слову, «показывал» их прежний управляющий. Судя по всему, они с успехом могут стать клиентами новой компании Калиниченко, которую, как было заявлено в Санкт-Петербурге, он может организовать, вернувшись в Россию. Мы представляем расшифровку встречи. Воистину "пока живут на свете дураки, удачу мы не выпустим из рук". А Калиниченко жжот! Записан Андрей Ведихин ДЦ "Альпари" Члены КРОУФР ***** Репутация: 12 Offline Offline Сообщений: 123 Re: Калиниченко и цифры вокруг него... « Ответ #2 : 23.08.2006 13:34 » Если честно говоря, я не верю, что у Калиниченко была возможность выводить в реальный рынок сделки по 500 млн. Primary brokers (UBS, Дойчебанк, Barclays Capital, HSBC, Кредит Свисс, RBS и еще парочка монстров) обычно предоставляют максимум 100-200 млн. при ОЧЕНЬ широком спрэде. При открытии счета в этих банках они уделяют очень большое внимание борьбе с отмыванием средств. Если, судя по комментариям представителей Банка24, даже у них возникли сомнения в легальности этих средств, то у primary brokers эти сомнения возникли бы точно. Я не могу утверждать на 100%, но практически уверен, что ни одна из компания Калиниченко не смогла бы получить лимиты в этих банках на совершение операций в 500 млн. Если же у Калиниченко не было возможности выводить такие объемы в реальный рынок, то это означает, что его деятельность действительно не имела к форексу никакого отношения. С таким же успехом он мог "строить" дома, "вкладывать" в фабрики по производству надувных матрасов и т.д. Окончательную оценку деятельности Калиниченко даст следствие и суд. ----- Опубликованное здесь мое мнение является мнением частного лица и не может считаться официальной позицией Дилингового центра Альпари. Записан С уважением, Андрей Ведихин Вице-президент Группы компаний "Альпари" Персональная страничка: Блог "Интернет-трейдинг на форекс / forex"

Добрый день, Вячеслав Васильевич! Выкладываю ответ на задание в этой теме. График Н1 EURUSD. 1) Точки разворота внутридневного тренда: 05.06.06. - Азия - 1,2951 (окончание тренда вверх), Европа - 1,2946 (движение вниз), Америка - коррекция вверх и движение вниз. Пивот дневного тренда вниз - 1,2928. 06.06.06 - тренд вниз - 1,2856. 07.06.06 - тренд вниз - 1,2789. 08.06.06 - тренд вниз - 1,2692. 09.06.06 - флет и расширяющийся флет- 1,2640. 2) Точки разворота внутринедельных трендов. 01 - 05.06.06 - тренд вверх - 1,2887. 05 - 09.06.06 - тренд вниз - 1,2725. 3) Широкая МФ-зона: 1,2812 - 1,2978. 4) Точка начала медвежьего внутринедельного тренда. 05.06.06. 09.00 (МТ4-Финмаркет = К-1/GMT+2). 1,2978. 5) Точка окончательного подтверждения медвежьего внутринедельного тренда. - исходя из Пивота предыдущего внутринедельного тренда - 1,2887, можно считать точкой подтверждения - точку закрепления цены под этим Пивотом - 06.06.06. 13.00 1,2874 - 1,2858. - исходя из широкой МФ-зоны, такой точкой следует считать 08.06.06. 01.00 1,2796 - 1,2807, т.к. это - точка окончания флета, в котором цена последний раз пыталась приблизиться к нижней границе широкой МФ-зоны. - учитывая же внутридневные разворотные точки, можно считать такой точкой 08.06.06. 08.00 , т.к. цена до Европы находилась вблизи разворотной точки предыдущего дня - 1,2789 и в последний раз пересекла ее на 8-ми часовой свече, продолжив движение вниз. Если бы цена закрепилась над этой точкой, то она могла бы вернуться обратно в широкую МФ зону, что увеличило бы вероятность разворота нисходящего движения. 6) В каких точках могли быть сильные коррекции тренда (или его разворот). 06.06.06. 05.00 1,2886. В этой точке цена в третий раз оттолкнулась от разворотной точки предыдущего внутринедельного тренда и немного не дойдя до 38 % в коррекции от этого движения, пошла вверх, остановившись между 23 и 11 % - ными уровнями коррекции. Такая небольшая коррекция потенциально предполагала возможность продолжения движения вверх, т.е. разворота начавшегося движения вниз. 06.06.06. 17.00 1,2809. В этой точке цена во второй раз оттолкнулвсь от нижней границы широкой МФ зоны, что соответствовало пробитию 62% коррекции от предыдущего внутринедельного восходящего тренда. Затем цена пошла вверх к 50% уровню. Если бы произошло его проьитие, то цена могла бы вернуться за пределы Пивота предыдущего внутринедельного тренда и это нисходящее движение оказалось бы ложным пробитием данного разворотного уровня. 7) Условия разворота и смены тренда и смены медвежьего тренда на бычий (что не произошло) . Если устанавливать такие условия, применительно к концу недели, то 09.06.06 цена в своем движении вверх от внутридневного и внутринедельного минимума 1,2594 должна была бы дойти, как минимум. до уровня 1,2770, с тем чтобы при откате, не превышающем 50% от движения 1,2594 - 1,2770 = 1,2682 этот уровень нового минимума был выше точки старта - 09.06.06. 11.00 - 1,2672 (последнего максимума при движении вниз). 8) Точка отмены разворота, соответственно с какой точки зрения пивота можно было держать длинную сделку. Здесь мне не понятно, что имеется в виду. Внутринедельный тренд был нисходящий, его разворот означал бы новый тренд вверх. Отмена разворота означала бы продолжение тренда вниз, поэтому непонятно что в данном выражении означает длинная сделка. Если имеется в виду движение вверх, то возникает противоречие. Если имеется в виду не ее направление, а ее длительность,тогда речь идет о сохранении сделки на продажу. До начала американской сессии в точке открытия свечи, следующей за внутридневным минимумом 1,2594, пивот составлял 1,2623, после движения вверх пивот составил - 1,2640. Для открытия сделки вниз безопаснее дождаться закрепления цены под этим уровнем пивота. С уважением. Константин.

А что означает - переворот ?

Добрый день! 1) Хочу уточнить. Вначале сказано, что система - для пары GBP/USD, а потом, отвечая на вопрос, вы пишете, что покупаете евро. 2) Не сказано на каком интервале смотреть цену закрытия первой свечи. 3) Если я правильно понял, то по первой свече мы определяем выше или ниже какого уровня мы будем открываться в 23:00 GMT. А какую цену брать для открытия позиции - цену открытия, закрытия или текущую цену свечи в 23:00 ? С уважением. Константин.