Виктор Красин

В журнале «UNIVERSUM. Экономика и Юриспруденция», в № 10, 2014, опубликована моя статья «Тайминг на фондовой бирже: новый подход». В статье описываются результаты тестирования на прошлом (backtest) биржевой системы VK Timing System, давшие очень высокую отдачу (порядка 50% среднегодовых), за период в 32 года (1982 – 2013). Тестировалось 570 компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average), измеряющий активность Нью-Йоркской фондовой биржи, дал за эти 32 года среднюю 10.65%. Система дала очень высокий коэффициент успешности (success ratio), равный 2.24, то есть, в среднем за 32 года более двух выигрышей на один проигрыш. Был проделан также двухлетний тест в текущем режиме (с июня 2012 по июнь 2014), результаты которого оказались близки к тестам на прошлом. Кроме результатов, в статье описана также конструкция системы. Полагаю, что специалистам по бирже будет интересно познакомиться с результатами этого исследования. Статью можно прочитать по ссылке: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1623 Отвечу на любые вопросы по теме.