Range Rover
-
Постов
332 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Галерея
Блоги
События
Магазин
Загрузки
Форумы
Весь контент Range Rover
-
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0203/h_1391421836_4455202_feb7c4696a.png -
http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0203/h_1391421836_4455202_feb7c4696a.png
-
Кто наблюдает хотя бы последние 5 дней за отчётами СОТ и особенно DB, вероятно понимали, что движение вверх, сопровождающееся повышением ОИ (при том, что "массы" увеличивают шортовые позиции), подразумевает набор лонгов commercial. А это значит, что любой откат вниз предполагает как минимум дальнейший возврат к исходным позициям наверху. После возникновения разворотной формации на графике была совершена краткосрочная сделка. http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0128/h_1390920425_7769163_38f2e70c2a.png
-
Кто наблюдает хотя бы последние 5 дней за отчётами СОТ и особенно DB, вероятно понимали, что движение вверх, сопровождающееся повышением ОИ (при том, что "массы" увеличивают шортовые позиции), подразумевает набор лонгов commercial. А это значит, что любой откат вниз предполагает как минимум дальнейший возврат к исходным позициям наверху. После возникновения разворотной формации на графике была совершена краткосрочная сделка. http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0128/h_1390920425_7769163_38f2e70c2a.png
-
Продолжение банкета. Цели те же, но решил закрыть позицию раньше. http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0123/h_1390489768_5934259_f4ece0e952.png
-
В продолжении темы и на основе анализа в предыдущем посте: http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0123/h_1390489768_5934259_f4ece0e952.png
-
Приветствую всех. Основываясь на анализе, который Михаил Вятский изложил выше, началось движение вверх крупных участников рынка commercial для разгрузки ранее набранных лонгов. Такие движения, как правило, всегда стремительны, так как толпа начинает входить в лонги по ходу движения, а commercial в противовес вынуждены открывать шорты, закрывая свои ранее набранные лонги. И чтобы лонги закрыть повыше, с большей для себя прибылью, они организовывают вот такие прострелы как сегодня. Хочу напомнить, что верхний, первоначальный ориентир 1.3700. Поэтому только часть позиции закрыта на этом скрине. http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0123/h_1390468738_2365600_f3576fb838.png
-
Приветствую всех. Основываясь на анализе, который Михаил Вятский изложил выше, началась движение вверх крупных участников рынка commercial для разгрузки ранее набранных лонгов. Такие движения, как правило, всегда стремительны, так как толпа начинает входить в лонги по ходу движения, а commercial в противовес вынуждены открывать шорты, закрывая свои ранее набранные лонги. И чтобы лонги закрыть повыше, с большей для себя прибылью, они организовывают вот такие прострелы как сегодня. Хочу напомнить, что верхний, первоначальный ориентир 1.3700. Поэтому часть позиции закрыта только на этом скрине. http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0123/h_1390468738_2365600_f3576fb838.png
-
Приветствую всех. Странно, что ветка "максимально затеоретизирована", сделок совсем нет. Исправим)). Сначала теория, куда без неё. Учитывая объективные рыночные данные,о которых писал Михаил Вятский в посте 3792, а также его рекомендации по торговле, необходимо падать на хвост крупным участникам рынка и отрабатывать преимущественно сделки в лонг. http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0122/h_1390403998_7899433_b70dadf8f3.png
-
http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0122/h_1390403998_7899433_b70dadf8f3.png
-
Как писал Михаил, цена точно сходила до 1.3700 на фьючерсе, что позволило искать вход в шорт вместе с крупняком. В итоге вот такая сделка: http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0115/h_1389758998_3299478_9f70295b5b.png
-
На нонфармах сделка ещё одна. http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0110/h_1389361294_9678687_7642af4d9b.png
-
Ещё одна сделка сегодня. Вышел из позиции перед нонфармами. http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0110/h_1389359116_4461865_56899247c2.png
-
Да, блин, как то примитивно объяснили вам на обучении. А нюансов то море бывает. Дельта показывает исключительно суммарное по времени (если временной график, к примеру) превосходство одних рыночных ордеров (например, в бай) над другими (селл) и не более того. После долгого изучения футпринта (визуализированый поток рыночных ордеров), могу с уверенностью написать, что суммарная дельта не отражает реальности, важно знать, что было внутри этой дельты: так как конечный поток может сдвинуть цену, но он в сумме оказался меньше встречного потока ордеров в противоположную сторону (который ранее прошёл) - и всё, косяк)). Поэтому дельту в чистом виде нет смысла использовать. А всё то, что вы описали на простом графике цены понятно становится. Это уже "выстрадано" после долгого применения футпринта. Не в обиду, но очень на подгонку смахивает без понимания реалий.
-
А как вы понимаете "изменение дельты". Какими рыночными процессами это объясняете?
-
Всех с наступившими праздниками! Рынок нормально походил как несколько дней перед НГ, так и после. Судя по отчётам СОТ, DB и опционного анализа на рынке произошли изменения позиций крупных участников (завтра выйдет новый СОТ посмотрим точнее, поэтому сейчас никакой конкретики не пишу). С учётом изложенного, а так же сложившейся ценовой формацией вот такая сделочка получилась. http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0110/h_1389342549_5664021_8e167b774b.png
-
А чего гадать то?)) Диапазон колебания цены до марта определён (евро) опционами. А в границах диапазона будем падать на хвост крупняку, тут уж как им вздумается)). В общем, по факту будем работать. С наступающим всех академиков!!!
-
Приветствую всех. Именно так и поступил - отработал краткосрочное движение вниз когда возникла разворотная ситуация в соответствии с ТС. http://storage5.static.itmages.ru/i/13/1218/h_1387392323_9634582_ff33bc677d.png
-
Сергей, евру в шорт рискованно пока)). Хорошо, что всё хорошо закончилось.)) Надеюсь в бу на 1.3785 перевёл?))
-
Я не торгую опционы. А насчёт расчётных границ я писал выше как их получить. Ежедневно высчитывать прибыль с продажи путём умножения изменения ОИ на фиксированную премию. Таким образом, можно по каждому страйку отслеживать количество прибыли, полученное на данном страйке с момента начала торговли конкретного опциона. Если сложить страйки, умноженные на ОИ и умноженные на прибыль по этому страйку, а потом поделить на сумму произведения ОИ и рассчитанной премии по каждому страйку, то получится уровень, выше которого эмитент будет нести убытки. Аналогично с путами. Считаю всё в экселе. Думаю, этой информации достаточно, чтобы самому (понимая идею)сделать свои расчёты. Добавлю, что текущие возможные убытки эмитента в случае массовой продажи опционов (идеал на экспирации)рассчитываю онлайн в связке ТОС-эксель.
-
Не всё так линейно. Нужно учитывать полученную премию при продаже, а затем убыток при обратной покупке. Если напрягли по колам, то резко снижается выплата по путам. Ну и временной распад значительно снижает выплаты. Все эти факторы должны быть учтены в расчётах. В двух словах я не объясню - расчёты не простые, да и ветка не та.
-
Данные из ДБ. Затем ежедневно вычисляю прибыль эмитента за день, далее прибыль по каждому страйку, затем средневзвешенную прибыль по колам и путам по контракту. Т.е. получаю границы, за которые эмитент не может выйти, иначе попадает в убыток. Ну а зная кто, в каких целях и объёмах устанавливает границы колебания цены, можно с большой долей вероятности утверждать, что за эти границы цена вряд ли уйдёт.
-
1.4107 на сегодняшний день по январскому, не так уж и далеко от 1.42.
-
1.42 точно не сходим - опционами ниже захеджировано. А речь не о крупных спекулях шла, крупные спекули - это non - commercial.
-
Крупные участники рынка ( в отчётах СОТ - cоmmercial) только что лонги закрыли в среду, а с четверга начали шорты набирать. Они работают контрагентами толпы в сделках. А это значит, что движение вверх только началось, и сколько будут набирать шорты перед тем как камнем вниз свалиться только им понятно (косвенно можно сделать вывод об окончании набора шортов при прекращении увеличения ОИ в ежедневном бюллетене СМЕ). Но судя потому, что серьёзный ОИ вливается в мартовский контракт, по крайней мере до 16 декабря (экспирация декабрьского) вниз не пойдём. Это к тому, что наверх будем ещё лезть и лезть. Не совсем понятно при каких делах тут фибо)), ну да вам виднее.