KirNevskiy

Коротко по текущей торговле: 1. Евро - ордер на продажу вчера был переведен на б.у. и ночью закрылся по стопу. 2. Фунт - вне рынка, предположительно идет коррекция (волна (А) of [2]). 3. Йена - открыты два ордера на покупку (стоп 96,80, т.п. 100,70).

Спасибо, приятно вас тут видеть. =)

Обзор текущей торговли: 1. Евро-Доллар США: после отбоя цены от 21 МА решил открыть сделку на продажу, с целью отработки предполагаемой волны v of (i), стоп короткий, тейк-профит тоже не большой: http://s51.radikal.ru/i131/1311/41/982055a7c66d.gif 2. Доллар США - Йена: вчера вечером у меня было открыто 5 позиций на покупку пары, поэтому решил перевести общий стоп по всем позициям на безъубыток и ночью на нисходящем движении этот стоп сработал. Я несколько изменил волновую разметку пары на Н1 и Н4, и теперь предполагаю, что рынок все еще отыгрывает волну [2] of iii. Поэтому я сейчас набираю новые позиции на покупку: http://s017.radikal.ru/i411/1311/a7/2eb5d4079f52.gif

Для понимания технической картины рынка используется синтез разных видов технического анализа на разных ТФ. 1. Свечной анализ. Свечные модели – являются сигналами к развороту или продолжению тенденции. На ТФ месячном и недельном такие модели определяют глобальную тенденцию, но для уменьшения риска, необходимо, чтобы модели имели подтверждение, только тогда можно считать модель пригодной для определения разворота на рынке. Рабочим ТФ является дневной – поэтому модели разворота на этом ТФ (в случае их подтверждения) будут сигналом к закрытию всех позиций по старому тренду. Открытие позиций всегда определяется по нескольким факторам: свечная модель по тренду, сигналы Ишимоку на торговлю по тренду и волновая разметка, допускающая продолжение тренда в 3 или 5 волне. "Окна" используются для определения сильных уровней поддержки и сопротивления - на месячном, недельном и дневном ТФ. В свечном анализе важно четко понимать в какой фазе тренда (начале, середине или конце) сформировалась свечная модель (разворотная или на продолжение тенденции). Для этого используются другие методы технического анализа. 2. Индикатор Ишимоку. Именно благодаря индикатору Ишимоку в ТС различаем тренд и флет. Кроме того, в анализе рынка кроме свечных моделей используем сигналы Ишимоку. Наконец, линии Киджун-сен и Сенкоу-спан В являются уровнями сопротивления или поддержки. Ишимоку используем на месячном, недельном и дневном ТФ. Настройки индикатора Ишимоку: Дневной ТФ: 7-21-42 Недельный ТФ: 9-26-52 Месячный ТФ: 9-26-52 3.Волновой анализ EWA. Используется на всех ТФ, особенно важно на Н4 и H1. Определяем на какой волне находится рынок, а также может использоваться для безопасного входа или входа на коррекции. 4. Индикатор АО Zotic. Сигналы индикатора использую для определения волновой разметки текущего ТФ, а также повышения волнового уровня. Кроме того, сигналы на дивергенцию также использую для анализа рынка и открытия или закрытия ордеров. 5.Скользящая средняя. Использую МА Smoothed 8, 13, 21, 34, 55, 89 и 144 для младших ТФ (Н4 и Н1). По ней определяю глубину коррекции, если от нее цена отскакивает и продолжает движение, то коррекция к текущему тренду будет считаться оконченной. МА нужна лишь для уточнения точки входа в рынок, или выхода из него. 6. Трендовые каналы. Трендовые каналы и наклонные каналы использую для определения направления текущей тенденции и смене ее на коррекцию или разворот. Кроме того, в тех случаях, когда канал пересекается с уровнем окон или фигур технического анализа - это сигнал на сильное сопротивление или поддержку, что так же учитываю в торговле (размещение стопов и тейк-профитов). Трендовые каналы чертим в основном на дневном ТФ и на Н4. Наклонные каналы на более мелких ТФ. 7. Фигуры технического анализа. Используем на месячном, недельном и дневном ТФ для определения сильных уровней сопротивления или поддержки и глобального прогноза движения цены внутри фигуры или при пробитии ее границ. Кроме того, паттерн Волна Вульфа может использоваться на любом ТФ. 8. Выход из сделок. Для выхода из сделок может быть использовано несколько способов: 1.Закрытие ордера (или его части) вручную по рынку - применяется если цена не достигла take profit, но стала консолидироваться (или сформировала разворотные модели) около сильных уровней сопротивления (поддержки), около границ трендовых каналов или линий индикатора Ишимоку (Киджун или облака Кумо). 2. Закрытие ордера по take profit - если ордер был открыт с TP. 3. Закрытие ордера по stop loss - в случае когда цена достигает выставленного SL (вполне возможно, что он будет уже в безъубытке или в прибыльной зоне). 9. Вход в рынок. Для поиска оптимальной точки входа в рынок используем несколько последовательных действий: С помощью индикатора Ишимоку, трендовых каналов определяем долгосрочный тренд на недельном графике и среднесрочный тренд на дневном графике. И ищем на графиках свечные модели. Если оба тренда в данный момент однонаправленные, либо на дневном графике есть разворотная свечная модель по направлению недельного тренда – это будет сигналом, что можно формировать крупные позиции в направлении долгосрочного тренда. Если на дневном графике тренд развивается против тренда недельного графика, или сформировалась разворотная свечная модель против долгосрочного тренда – это будет сигналом к закрытию всех имеющихся позиций в направлении долгосрочного тренда и рассмотрения возможности открытия небольших контртрендовых позиций. Если на недельном графике есть подтвержденная разворотная свечная модель – это сигнал к усилению позиций в направлении разворота тренда. С помощью методов EWA делаем волновую разметку графиков инструмента на ТФ месячном, недельном, дневном, а также Н4 и Н1. Т.к. вариантов разметки может быть несколько, за основной сценарий принимается вариант, где основной тренд на недельном и дневном графиках совпадают с определенными в п.1 направлениями трендов. Т.о. мы определяем в какой волновой стадии находится найденный нами тренд. Если идет формирование 1 волны, то вход по тренду нужно будет осуществлять после завершения коррекционной 2 волны и это будет сигналом, что можно формировать крупные позиции в направлении долгосрочного тренда. Если заканчивается формирование 3 волны, но возможно будет сформирована еще 4 и 5 волны, то следует по окончании третей волны закрыть все имеющиеся позиции в направлении долгосрочного тренда и рассмотреть возможность открытия небольшого количества ордеров после окончания 4 волны, с целью проторговки в направлении долгосрочного тренда 5-ой волны. С помощью методов EWA, а также скользящих средних на ТФ Н4 и Н1 осуществляется набор позиций для трендовой или контртрендовой торговли. На этих графиках также принимается решение о выставлении стоп-лосс и тейк-профита для торгуемых позиций, а также перенос стоп-лосс на безъубыток при пирамидинге.

Спасибо, завтра будет пост с изложением моей ТС на данный момент...

Вопрос безусловно интересный... Начну вот с чего, сначала ветку я планировал как освещение торговой системы по свечному методу + Ишимоку. Однако, сейчас моя ТС несколько дополнилась и свечной метод с сигналами Ишимоку хоть и занимает в ней по прежнему видное место, но для принятия решения о входе в рынок или выходе используется и ряд других методов (которые уже здесь были озвучены). Когда ветку перенесут в то место, где ей положено быть я планирую снова описать в деталях все, что использую в своей ТС и далее буду продолжать описывать текущую торговля с этих позиций. Поскольку, по сути ветка все больше начинает походить на мой торговый дневник, то что бы все же она была интересна не только мне, лично я только приветствую любое чужое мнение на текущую ситуацию на рынке (не важно по какой системе или методу вы работаете). Однако, как я заметил, часто когда нет хоть коротких пояснений на основе какого анализа сделан вывод по текущей ситуации на рынке, становится сложно что-либо аргументировать. остается только ждать пока рынок всех рассудит (а надо понимать, что где у одного лось граничит с маржинколом, у другог просто небольшая просадка может быть - все зависит от той торговли, которую вы ведете). Поэтому, если будете выкладывать свои точки входа или выхода (я не против), то обязательно уточните в пояснениях на какой срок действует ваш торговый план - краткосрок, средне- или долгосрок) или если вошли, то где планируете выйти с профитом (хотя бы ориентировачно), а где уйти с рынка, если что пошло не так. Тогда можно уже не только обсуждать выводы по ТС, но и саму ТС. =) Всех с праздником и всех профитов!!! ;)

Технический анализ пары Доллар США - Йена: 1. Месячный график: http://s43.radikal.ru/i099/1311/11/e7bc9f98174c.gif На месячном графике сформировалась фигура "Вымпел", которая предполагает продолжение тенденции, соответственно ждем развития восходящего движения в паре. 2. Недельный график: http://s019.radikal.ru/i604/1311/a7/7153c7e044d0.gif Сигналы от Ишимоку несколько противоречивы. С одной стороны бычьи тенденции на рынке не сломлены (цена выше Кумо, а само Кумо хоть и замедлилось но еще направлено вверх), с другой стороны есть и сигналы коррекции (Чикоу-спан под графиком цены, а цена опустилась под Тенкан и Киджун). На дневном графике также Ишимоку подает сигналы о флете: http://s020.radikal.ru/i715/1311/2e/a7897eda3662.gif Цена вошла в Кумо и тестирует верхнюю границу облака. Сами облака узкие и плоские - все это признаки флета на рынке. Однако есть и признаки проявления бычьих тенденций: 1. Линия Чикоу-спан пробила график цены вверх. 2. Киджун и Тенкан образовали "Золотой крест". Если цена сумеет пробить Кумо и закрепиться над ним - можно будет говорить о начале бычьего тренда. Разметка волн по EWA также показывает, что возможно коррекция к предыдущему бычьему движению завершилась и нас ждет бычья пятая волна: http://s43.radikal.ru/i101/1311/04/294666870ab2.gif На ТФ Н4 видно, что уже был первый заходной импульс вверх (пятиволновка в волне i) и прошла коррекция в виде двойного зигзага в волне ii, Правило 5+3=5 - начала отрабатываться волна iii: http://s019.radikal.ru/i602/1311/4f/073656ca4a0a.gif Кроме того на этом графике показана бычья Волна Вульфа, правда целевая точка 6 взята на консервативно проведенной линии 1-4. Можно было бы провести эту линию круче (по пику волны ), тогда 6 точка окажется гораздо выше. Но и так цель на уровне 100,50 выглядит очень перспективной с текущих уровней. Поэтому у меня уже в работе открыто 4 ордера на покупку пары (все 0,1 лота) и ТР я буду переносить выше, ниже на ТФ Н1 я определил цель для третей волны на уровне пересечения двух фибо-сеток: http://i023.radikal.ru/1311/4f/e666dfda8afd.gif Фибо-сетка на первой волне пересекается с фибо-сеткой первой подволны третей волны на уровне - 100,40, что почти совпадает с уровнем точки 6 на Волне Вульфа, поэтому в понедельник, когда откроется форекс цели всех ордеров буду переносить на уровень 100,40. Кроме того возможно (если рынок даст коррекции) буду добавлять ордера на покупку пары.

Согласен, поэтому до прояснения сценария я вне рынка по фунту. Тут все не так однозначно как в евро и йене.

Технический анализ кабеля: 1. Месячный график: http://s020.radikal.ru/i716/1311/81/315d7499ca5d.gif Цена сформировала свечную модель "Незавершенная завеса из темных облаков", в целом модель скорее продолжения тенденции, но требует подтверждения, также нередко становится разворотной, если последующая свеча медвежья. 2. Недельный график: http://s017.radikal.ru/i419/1311/a0/5fc74063b42b.gif Цена около сильного уровня сопротивления (1,6300) сформировала медвежий пакет ("Завеса из темных облаков", "Пинцет" и "Вечерняя звезда"), поэтому, несмотря на сигналы Ишимоку о бычьих настроениях на рынке, можно ожидать снижения цены как минимум к Кумо (1,5571). О снижении в паре говорит нам и разметка волн по EWA: http://s012.radikal.ru/i319/1311/e1/5f5e5a9c1cf4.gif 3. Дневной график: http://s017.radikal.ru/i433/1311/a9/eadf65dc5fe8.gif Цена не только пробила нижнюю границу восходящего канала и линию Киджун, но и практически достигла Кумо. При этом линия Чикоу-спан пробила график цены вниз, а это уже сигнал к продажам в паре. Скорее всего мы увидим коррекцию от границы облака, а затем еще одно снижение пары к нижней границе Кумо (около уровня 1,5750). Волновую разметку по EWA я несколько изменил. http://s020.radikal.ru/i721/1311/3d/7ed215836f19.gif Предположительно волна (с) окончена и началась развиваться волна (i) of [a]. При этом видимо она развивается в виде клина, так как вторая подволна практически равна первой подволне. На рисунке я выделил фигуру технического анализа - "Двойная вершина", отработка которой рынком предполагает дальнейшее снижение цены. Однако не все будет так просто и очевидно, судя по графику на Н4 нас еще может ждать довольно серьезный рост в паре, т.к. на ТФ Н4 видно, что сформировалась бычья Волна Вульфа: http://i062.radikal.ru/1311/56/16ae00c4b2b4.gif Правда цена еще не дошла до линии 1-3, на которой должна быть точка 5 Волны Вульфа, но возможно она и немного не достанет до этой линии. Тогда мы можем предположить, что и точка 6 на линии 1-4 может оказаться до конца не отработанной. В любом случае, само появление Волны Вульфа предостерегает нас быть готовым к диапозонному движению цены в ближайшее время. В завершение выложу здесь часовой каунт, на котором видно, что подволна iii of (i) почти завершена и из-за выходных мы возможно увидим лишь гэп вниз, а затем начнется формирование подволны iv: http://i020.radikal.ru/1311/6c/0a7633509904.gif Вывод: пока по фунту вне рынка, буду следить за завершением клина и образованием волны (ii), только если волновая разметка будет отвечать сценарию, буду открывать ордера на продажу пары.

Технический анализ пары Евро-Доллар США: 1. Месячный график: http://i019.radikal.ru/1311/5b/f0da6a8bfeb0.gif Цена около верхней границы Кумо и нисходящего торгового канала сформировала разворотную свечу "Падающая звезда". Эта свеча еще требует подтверждения, тем более, что линии Тенкан и Киджун пересеклись в золотом кресте. Но Кумо сформировало гораздо раньше Мертвый крест, и пока цена находится под Кумо, на рынке преобладают медвежьи тенденции. линия Чикоу-спан также не смогла пробить график цены вверх. Поэтому вероятность разворота очень высока и следующая месячная свеча покажет нам направление глобального тренда. 2. Недельный график: http://i017.radikal.ru/1311/19/6b947e4f931d.gif Цена около верхней границы нисходящего торгового канала сформировала разворотную модель "Медвежье поглощение". Однако эта модель еще требует своего подтверждения медвежьей свечой, только тогда можно будет говорить о развитии нисходящей тенденции. Пока же индикатор Ишимоку сигнализирует нам о бычьих настроениях на рынке: 1. Парад линий. 2. Цена над Кумо, а линия Чикоу-спан над графиком цены. 3. Золотой крест Кумо и линий Тенкан и Киджун (правда он образовался в облаке). Однако есть сигналы и на коррекцию: 1. Линия Чикоу-спан очень далеко от графика цены. Коррекция уже началась и цена достигла Тенкан, которая пока оказала поддержку цене. но если мы посотрим на график цены, то увидим, что столь длинные медвежьи свечи приводили к довольно продолжительным и глубоким коррекциям, если не сказать к целым нисходящим трендам. Похоже нечто подобное нас ждет и в этот раз, так как на недельном графике сформировалась Волна Вульфа: http://s019.radikal.ru/i641/1311/66/b8d0971e36d0.gif Правда, в точке 5 цена немного не дошла до линии 1-3, однако в целом мы вправе ожидать снижения цены в точку 6 (которая будет находиться где-то на линии 1-4). На рисунке я нарисовал два возможных варианта линии 1-4. Как видно, в любом случае нас ждет существенное снижение в паре. 3. Дневной график: http://s019.radikal.ru/i619/1311/6c/8df4a1e3c521.gif Цена около верхней границы восходящего торгового канала сформировала разворотную модель "Вечерняя звезда". Далее началось снижение цены и сейчас она практически достигла нижней границы канала. Здесь возможна консолидация, но я ожидаю дальнейшее снижение, на дневном графике Ишимоку подает сигналы к продажам: 1. Линия Чикоу-спан пробила график цены вниз. 2. Тенкан и Киджун практически образовали Мертвый крест. Поэтому, жду коррекции к снижению, а затем следующее падение цены. Это же и отразилось в моей волновой разметке по EWA: На ТФ Н4 видим заходной импульс в первой волне: http://s018.radikal.ru/i516/1311/a0/f1c3278a22cc.gif Цена пробила скользящую среднюю и почти достигла нижней границы восходящего канала. На ТФ Н1 видно, что первая волна еще не закончена, хотя ее завершение близко и возможно из-за выходных, мы не увидим ее завершения на графике цены (будет гэп вниз): http://s017.radikal.ru/i420/1311/c8/37dd29d11971.gif Здесь я попытался разобраться в волновой структуре первой волны. Самая спорная разметка оказалась для первой подволны i. Она размечена как клин, но при этом первая подволна в ней кажется тройкой, что для клина недопустимо. Я рассматривал структуру этой подволны на ТФ м5 и пришел к выводу, что и эта подволна сама была клином. Т.о. у нас была целая серия из клиньев - сжатые импульсы, именно поэтому в реальном времени было тяжело определить начало разворота. Даже на свечной модели дневного графика "Вечерняя звезда" состояла из свеч с очень маленькими телами, что не предвещало столь глубокой и сильной коррекции. Второй момент в разметке клина - спорная структура 3-ей подволны (на ТФ м5 она видися с удлинением в 3 подволне и с усечением в 5-ой). Ну и 4 и 5 подволны были сформированы очень мощным движением цены, буквально в течении двух часов. Сейчас идет удлиненная iii подволна (она почти закончена) и для завершения (i) волны осталось сформировать iv и v подволны. Далее ожидаю развитие волны (ii), по завершению которой буду формировать ордера на продажу пары с целью отыграть волну (iii).

Закончился октябрь, закончилась торговая неделя и надо подводить итоги и делать технический анализ не только недельного и дневного, но и месячного графика валютных пар, но прежде хочется немного порассуждать о том. что же все-таки было главным в событиях этого ушедшего месяца и почти уже заканчивающегося года. Давайте посмотрим о каких торговых идеях говорили в это время и как все было в реальности... Идея первая: ФРС готовит сворачивание программы QE3. В мае эта идея (возможного сокращения QE3) прозвучала в опубликованных поздно вечером в среду протоколах майского заседания Федрезерва США. Инвесторы нашли намеки на вероятное скорое сокращение программы QE3, что вызвало распродажи на мировых фондовых площадках, причем вышедшие в США хорошие статданные лишь укрепили ожидания о свертывании QE3. Из "минуток" ФРС инвесторы узнали, что ряд руководителей Федрезерва готов замедлить темпы выкупа активов уже после июньского заседания в случае сохранения благоприятных экономических условий. Глава ФРС Б.Бернанке в серии вопросов и ответов признал, что ФРС может замедлить темпы приобретения активов "в ближайшие несколько заседаний". Что ожидалось? В целом укрепление доллара, когда сворачивание начнется или может чуть ранее. Что получилось? Доллар где-то с 23 мая по 18 июня дешевел ко всем основным валютам (евро, фунт и йена). Кроме того, еще с начала мая начала увеличиваться доходность гособлигаций США (т.е. иностранные держатели трежерис стали их активно продавать) и это продолжалось до начала сентября. Во многом благодаря этому мы видели второй виток удешевления доллара с 10 июля по 25 октября. За это время, как раз в сентябре стало ясно, что ФРС не станет сворачивать QE3 в этом году. Первая реакция на это - вновь ослабление доллара. 30 октября вышло сопроводительное заявление FOMC в котором нигде не указывалось на возможность сокращения QE3, однако позже начался рост доллара ко всем основным валютам (евро, фунт и йена). Какой вывод я делаю из этой истории для себя: идея, что сворачивание программы QE3 в этом году не начнется уже учтена рынками и до декабря никак не будет отрицательно влиять на доллар. А стало быть, теперь должна появиться новая идея, которую начнут (или уже начали) отыгрывать рынки. И такая идея появилась: Идея вторая: ЕЦБ собирается понизить основную процентную ставку. Правда, данная идея работает только в паре евро-доллар и она краткосрочная до 7 ноября (когда будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке). Пока это идея понижательная для евро. Ну и у меня тоже появилась торговая идея: Идея третья: Коррекция на основных фондовых площадках. Если посмотреть на дневные графики таких индексов как S&P500, DAX и FTSE100, то мы увидим свечные разворотные модели. Предполагаю, что ближайшие месяц или два мы увидим коррекцию к предыдущему росту, а стало быть это отразится и на валютах - усиление доллара против евро и фунта. С индексом Nikkei 225 все сложнее. Здесь скорее возможен рост, т.к. похоже коррекция уже заканчивается. Однако для валютной пары доллар-йена, такой рост будет на руку доллару. Пока на этом все, а далее буду выкладывать технический анализ по парам.

Спасибо всем, кто читает ветку и пишет здесь свое мнение, очень надеюсь, что когда ветку перенесут, наше совместное обсуждение текущей торговли и трейдинга вцелом продолжиться и на новом месте! =) Выскажу свою позицию (а то написал, что кластер-дельтой не пользуюсь и все): Я считаю, что на фондовом и товарно-сырьевом рынке, а также на фьючерсном - объемы безусловно важны, т.к. участники этих рынков, они же и являются поставщиками ликвидности и имеют довольно разные ограничения в своих возможностях двигать рынок. Потому, кроме графика цены инструмента становится важным подтверждение объемом, что это движение создал крупный игрок, а значит и цель у него крупная, а значит здесь может начаться тренд (или закончиться) и надо занимать сторону более крупного игрока. Поэтому даже ВА Эллиотта учитывает объемы на таких рынках. Однако, рынок Форекс, имхо, имеет игроков с неограниченным размером ликвидности и это как раз затрудняет анализ объемов, т.к. почти любое движение графика проходит с участием этих игроков. Без них, вообще бы Форекса не существовало. Все что их ограничивает - это внутренние инструкции (т.к. дело имеют с валютами разных государств и просто так гонять их вверх-вниз эти самые государства не позволят и лавочку прикроют). Поэтому, с одной стороны почти любой индикатор объемов может быть адаптирован к форексу (даже те что есть в МТ4) и довольно успешно применяться в торговой системе, с другой стороны ни один из таких способов определения крупного игрока (в том числе и упомянутая кластер дельта), не может показать нам даже на 80% что именно этот объем в конкретном движении цены есть проявление силы действительно крупного поставщика неограниченной ликвидности, и что это не "развод". Поэтому, пока мой вывод такой (лично для себя) - само движение цены (образование моделей или патернов) - это уже проявление движения крупного игрока (его объемов ликвидности) и подтверждение или нет индикатором объема на форекс не чуть не хуже или лучше, чем скажем подтверждение каким-либо осцилятором или трендовым индикатором. Можно использовать как фильтр, а можно использовать и другие фильтры. Пока для себя считаю, что главная идея отбора сценария на рынке - это модель сформированная ценой, а так как способов определения формирования таких моделей много, то для фильтра можно выбрать два или три способа, которые мне легче всего даются для понимания, и использовать их для определения сценария. Когда эти два-три сценария сходятся и показывают мне на одном и том же ТФ одну и туже картину, можно рискнуть этот сценарий отыграть, если такого не происходит, лучше остаться вне рынка до прояснения ситуации (образования новых моделей). Объемы тоже можно успешно использовать (т.к. в сочетании с графиком цены мы видим такие же модели, как и на других индикаторах), просто мне легче с другими методами.

В этой ветке недавно упоминалась "кластер-дельта", которая позволяет получить представление об объемах на рынке форекс. Приведу здесь мнение Мирошниченко Михаила, обзоры которого по торговле парой евро-доллар я читаю в интернете, и многое что он пишет об объемах на форекс я считаю правильным: "То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно. Самый главный аргумент за использование объёмов со СМЕ звучит приблизительно так: "Да вы разуйте глаза! Фьючерс ходит нога в ногу с ценой на форекс. Взгляните, график евро/доллара можно накладывать на фьюч, и они практически идентичны!" Значит и объёмы те же! Это вывод. Это абзац. Наверно стоит призадуматься. Действительно, странно. Два разных инструмента ходят как привязанные, а объёмы разные? Неужели? Странно ещё и то, что фьюч, бывает, в своих хождениях вверх-вниз, частенько не идёт за ценой основного инструмента, а именно ценой спот на валютном рынке, а даже опережает её! Фантастика! Так. Давайте отбросим цены и примемся за объёмы. Сейчас я попробую привести собственные аргументы, и вот здесь можно будет хохотать до упаду. СМЕ - локальная площадка, это всего лишь одна из мировых бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Этот аргумент я приводил сотни раз, но многие этот сильный аргумент отбрасывают как несущественный. Хорошо. Пусть отбрасывают. Но посмотрите внимательно. Во-первых, площадка локальная, а во-вторых, на ней торгуют не валютами, а фьючерсами. Форекс - глобальный рынок, позвольте заметить. Остановлюсь подробнее на том, что мне точно известно. Буквально 7-10 европейских банков, которые, в принципе, я могу перечислить, но не буду для экономии места, проводят больше 80% всех операций с евро. Все эти банки являются прайм-брокерами, имеющими соответствующую лицензию FSA или NFA, а так называемые оанды и саксобанки - всего лишь вторичные брокеры или дилеры. Например, насколько мне известно, счета Саксо находятся в DB. Все лицензированные брокеры проводят операции от имени собственных клиентов, вторичных брокеров, других финансовых организаций или частных лиц, и сами в том числе ведут торги на рынке форекс. Есть ещё и третий участник кроме брокера и клиента - системы ECN. Они формируют котировки по собственным алгоритмам, связывают клиентов между собой, но поставщиками ликвидности являются банки и только банки. Здесь есть одно немаловажное уточнение. Любые крупные торговые товарные операции европейских компаний проходят через европейские банки (через счета этих компаний), но операции проводятся не через ECN, а напрямую между банками. На этом можно остановиться очень подробно, но я постараюсь покороче и попроще. Американцы рассчитываются с европейцами в долларах. Европейская фирма, счета которой находятся в европейском банке, может иметь мультивалютные счета, но чаще всего повседневная потребность фирмы в евро гораздо больше, чем потребность в долларах. Поэтому компания даёт указание банку конвертировать часть долларов в евро. Банк может провести конверсию за счет собственного депозитария, что он и делает, но для восстановления баланса ему всё равно будет необходимо выйти на форекс и диверсифицировать свои резервы. Всё это происходит не за один день, я лично наблюдал за "серийными" сделками кадровых трейдеров, которые не занимаются заработком для банка на валютном рынке, а работают за компот, чисто перегоняя валюты из депозитария в депозитарий, тем самым поддерживая валютный баланс банка и осуществляя линию руководства. Тут следует особо отметить, что тот же DB делает подобную конверсию очень и очень аккуратно, чтобы не вносить сильных возмущений на валютный рынок. Зачем? А многие забывают про регуляторов и прочих наблюдателей. Банку очень легко попасть под подозрение в намеренных манипуляциях и получить за это взыскание. А банкиры не любят, когда их штрафуют. Остаётся одно - хеджировать риски изменения валютного курса теми же фьючерсами. И вот тут, наконец, мы подходим к самому главному. Кто и когда сказал, что DB побежит хеджироваться именно на СМЕ? В Европе есть Euronext и Eurex. И, хотя Eurex вроде как связана со СМЕ единой электронной системой торгов, площадка эта локальна, и торгуются на ней местные европейские клиенты. Кроме того, лично я убедился в том, что всплески объёмов на форексе, внесённые самими банками, совсем не совпадают со всплесками объёмов на фьючерсных биржах, потому что сделки происходят в разное время, моменты перелопачивания собственных депозитариев и моменты хеджирования могут расходиться даже не в часах или днях - в месяцах. Много раз я наблюдал за тем, как крупный объём, прошедший в DB, никак не отразился на объёмах СМЕ. А что же частные клиенты, непосредственно работающие на форекс? Не могут ли они вносить возмущения в объёмы той же СМЕ, одновременно работая на спот рынке форекс? Да, некоторые из тех, кто занимается чисто валютными спекуляциями, хеджируются на фьючерсных биржах. Но не так часто, как может показаться. Кроме того, европейские торгаши опять же совсем не обязательно побегут в Америку, им гораздо проще работать с ближайшей биржей, той же Eurex. Поэтому объёмы, создаваемые на СМЕ, чаще всего обусловлены не работой на рынке форекс, а собственными спекуляциями на фьючерсах. Реальных объёмов рынка форекс не может видеть никто, кроме, разве что, служб внутри ECN или прайм-брокеров (которые опять же могут видеть только локальную картинку), но они вам никогда ничего не покажут. Вот именно поэтому меня поражают фразы типа: "На рынке форекс прошёл крупный объём". А говорят это, глядя на объёмы фьючерсных контрактов на СМЕ. Господа, это разные рынки! Только названия инструментов звучат схоже. И ещё одну причину не отказываться от объёмов со СМЕ мне буквально навязывают. "Да вы хотя бы попробуйте! - говорят, в объёмах со СМЕ есть свои преимущества, очень, знаете ли, помогает". Я пробовал. Не помогает. Это смахивает на советы пересесть с иномарки на запорожец. "А вы знаете, что он заводится в любую погоду? А вы знаете, что во время ядерной войны вся электроника на ваших пресловутых иномарках полетит к чертям? А запорожец заведётся и поедет". Пусть. Я не пересяду." Поэтому я тоже от кластер-дельты отказался...

Индекс доллара уже двойной дивер сформировал: http://s019.radikal.ru/i617/1310/43/712109c89852.gif Однако есть еще потенциал у нисходящего движения до 161% по фибо-сетке опуститься, но там уже только вверх ;)

В кратце опишу свою текущую торговлю: 1. Евро - предположительно коррекция подходит к концу и возможно начнется волна 5 of iii, поэтому открыл сделку на покупку пары (0,1 лота) с целью 1,3880, стоп на 1,3700 (максимум волны 1 of iii). 2. Фунт - цена достигла линии Киджун и Тенкан, а также нижней границы восходящего канала, предположительно должна окончится волна 2 of V, поэтому открыл ордер на покупку (0,1 лота) с целью 1,6470 и стопом на 1,5890 (основание волны 1of V). 3. Йена - "Молот" получил подтверждение бычьей свечой, поэтому в работе пока бычий сценарий, а тогда мы должны увидеть развитие волны iii of (5). Поэтому открыл ордер на покупку пары и буду добовлять покупки после окончания локальной коррекции, которая сейчас происходит в паре. И напоследок немного о золоте: Скорее всего завершена или завершается 5 волна, и в любом случае нас ожидает снижение инструмента. Цель 1367 почти выполнена (1360 было) и держать покупки сейчас уже нет смысла.

Технический анализ пары Доллар США\Йена: 1. Недельный график: http://s43.radikal.ru/i099/1310/77/3b2e26255e0e.gif Ишимоку подает сигналы о возможной смене восходящей тенденции: 1. Чикоу-спан пробила график цены вниз 2. Цена пробила Киджун и закрепилась под ней. 2. Дневной график: http://s020.radikal.ru/i712/1310/91/1a1f328078d8.gif На дневном графике Ишимоку показывает преобладание медвежьих настроений (Чикоу-спан отбилась от цены вниз, цена под Кумо), но цена сформировала свечу "Молот", теперь надо дождаться будет ли подтверждение для этой свечи. По EWA есть вариант бычьей разметки по которой завершилась 4 волна (горизонтальным треугольником) и сейчас начинает формироваться пятая волна (была сформирована 1 и 2 волны в пятой): http://i062.radikal.ru/1310/fb/59afce0437d1.gif Кроме того сформирована модель ТА "Три индейца", которая тоже предполагает рост пары. Вывод: сейчас сигналы от Ишимоку и от свечного метода расходятся, EWA тоже пока не на стороне медведей. Поэтому пока нахожусь вне рынка, подожду завершения формирования свечи на дневном графике и в случае подтверждения бычьего сигнала буду искать возможности для покупок пары.

Технический анализ кабеля: 1. Недельный график: http://s019.radikal.ru/i644/1310/68/bbc9d64197e3.gif Пока Ишимоку показывает, что на рынке бычьи настроения (цена над Кумо, линия Чикоу-спан над графиком цены), а если свести свечи выделенные на рисунке в одну, то получим бычью свечу - тоже признак, что пока рынок сохраняет восходящую тенденцию. 2. Дневной график: http://s020.radikal.ru/i719/1310/27/b701e1531dc2.gif Но уже на дневном графике есть сигналы замедления тенденции: 1. Медвежья дивергенция цены и АО Zotica 2. Сформировалась модель "Завеса из темных облаков" (но пока она не получила подтверждения) 3. На графике формируется фигура ТА - "Двойная вершина" (а если цена сформирует медвежью свечу, то получится свечная модель "Пинцет") Поэтому пока на рынке неопределенность и я нахожусь вне рынка. Однако, по EWA цена еще находится в 5 волне роста и она не закончена: http://s41.radikal.ru/i092/1310/0d/ba5025f5dda9.gif Предположительно в пятой волне формируется диагональный конечный треугольник, в рамках его развития можно ожидать роста цены. Цели по фибо-сетке - 50% (1,6473). Вывод, если данная волновая разметка подтвердится, буду открывать ордера на покупку пары.

Желание продолжать работу есть, если надо переносить, так переносите, но есть просьба - можно сохранить первые посты где описана ТС и вебинар по свечам. И еще добавить мой вебинар по Ишимоку, а то на новом месте могут появиться новые гости с вопросами где про сигналы Ишимоку узнать... =) Заранее Вам, Сергей Михайлович, благодарен.

Технический анализ пары евродоллар: 1. Недельный график: http://i069.radikal.ru/1310/78/b5c655a486d1.gif Цена около уровня старого окна сформировала модель продолжения (довольно сильную) "Удержание на тотами". В целом сигналы от Ишимоку пока на продолжение сильного тренда вверх (Парад линий, Кумо вверх под 45 градусов, цена над Кумо, линия Чикоу-спан над графиком цены). Ожидаю продолжения тенденции к уровню старого окна - 1,4160. Однако, на недельном графике почти сформировалась медвежья Волна Вульфа (точнее идет окончание формирования 5 точки для этого патерна): http://s020.radikal.ru/i712/1310/75/57b8c6735cd0.gif Конечно, цена может зайти и выше линии 1-3 и 5 точка будет несколько выше расчетных 1,40 (думаю так и случится), но само по себе появление такого патерна должно говорить нам о том, что рынок готовится к серьезному развороту и надо быть очень внимательными в своих сделках. 2. Дневной график: http://i011.radikal.ru/1310/90/76ef781096ba.gif На дневном графике цена консолидируется около верхней границы торгового восходящего канала. Однако сформирована модель продолжения "Харами высокой цены", которая уже получмла подтверждение бычьей свечой, поэтому ожидаю в целом продолжения роста пары. Но, так как цена довольно оторвалась от линий Киджун и Тенкан, а линия Чикоу-спан далеко ушла от графика цены, вполне вероятно, что последует некоторая коррекция, после чего движение вверх продолжится. В целом тоже получилось у меня и при волновой разметке по EWA. Приведу здесь график на Н1: http://i024.radikal.ru/1310/d0/6fc80360c930.gif Итак подходит к концу формирование третей волны роста. Сейчас рынок заканчивает волну V of (iii). И на Н1 видно, что в пятницу закончилась третья волна и начала развиваться четвертая. Уровень отмены сценария - 1,3705 (вершина первой волны, поскольку здесь рассмотрен простой импульс в волне V of (iii)). Далее ожидаю окончание 4 и начало 5 волны. Вывод: пока вне рынка (предыдущий ордер на покупку был закрыт в плюсе, так как начала развиваться 4 волна. Однако после окончания коррекции и появления заходного импульса вверх буду на мелкой коррекции открывать покупки с целью отыграть пятую волну. Какой она может быть, станет ясно после окончания формирования 4 волны. В дальнейшем нас ждет еще одно снижение в 4 волне более высокого уровня и еще одна пятая волна вверх, в которой также планирую покупки.

Привет, Рустем! Смотрю на твой каунт золота и мне кажется, что 5 волна в С у тебя еще не окончена (если конечно не усечение). Т.к. 3 в диагональнике получилась значительно больше 1, то 5 может быть и больше 3. Так что возможно после коррекции (так как должна быть тройка в 5 волне) еще рост 5 волны до 1367 или даже 1376. Сам разметку пока не делал, если смогу то завтра попробую, на дневном графике цена консолидируется в облаке, там Кумо тонкое, может его и проколоть.

Спасибо большое всем, кто следит за веткой и пишет здесь, я всегда рад этому, думую и остальные, кто просто читатет ветку тоже! ТО Рустем: по золоту я разметку по ВА Эллиота не делал, так на взгляд посчитал, что пятая, еще буду делать но наверно только на выходных. ТО Ирина: в принципе эту просадку могла бы держать (т.к. на старших ТФ пока видно, что волновое движение вверх не окончено), но психология на рынке - это вещь, требующая определенного опыта и уверенности в своих действиях, мне порой тоже этого не хватает, потому и учимся все мы. =) По свечному анализу золота - пока разворотных моделей на дневном нет ;), по Волне Вульфа 6 волна почти уже выполнена, действительно может разворот начаться в любой момент, максимум до кого уровня я бы держал сделки на покупку (если бы мой ДЦ давал котировки золота) - 1367 - гдето здесь пересекаются фибоуровень на цель 5 волны и линия 1-4 Волны Вульфа, но может все закончиться и на 1354 - там два уровня фибо пересекаются у меня и на 1352 верхняя граница Кумо. Если и разворот, то здесь самое оно! =))

На дневном графике пока тенденция золота к росту не сломлена, так что пока в среднесроке только покупки ;) Можно и коррекцию взять. 4 и 5 поставил с вопросами т.к. движение вверх отменит этот вариант разметки. http://i60.fastpic.ru/big/2013/1024/03/dcd9b7672361659fb7bee897cb1e1103.png Да, движение вверх продолжилось, а значит 5 волна еще в силе, более глубокая коррекция по золоту нас ждет еще впереди, а пока цель по золоту около 1364\67.

На дневном графике пока тенденция золота к росту не сломлена, так что пока в среднесроке только покупки ;)

Ну, что же и это отличный результат. Я вот из-за того что торговал против тренда (особенно в фунте) минусов нахватал поболее. =) Однако, главная задача - все же выработать свою ТС, которая позволит таких ошибок не делать. Эту задачу тут и решаем. Именно поэтому мнения всех участников ветки ценны. Всем профитов!

Итак, вкратце опишу текущую торговлю. Из-за того, что в своем анализе к японским свечам и Ишимоку я добавляю сейчас волны Эллиота (и иногда еще и патерн Волны Вульфа), то создание волновых разметок у меня съедает много времени (спасибо Рустему, который делает важные поправки к моим разметкам). Однако, пару евро-доллар я успел осветить и с позиции японских свечей с Ишимоку и дал волновую разметку по Эллиоту. Поскольку времени на добротный анализ в других парах пока мне не хватает, я закрыл все сделки в Йене и Фунте, а открыл сделку на покупку Евро. Если вы помните, я давал прогноз именно на продолжение роста в евро против доллара: http://s018.radikal.ru/i520/1310/10/48a4ed5ec7c9.gif Я (с помощью Рустема) предполагал, что после формирования волны 1 и коррекции во 2 волне, далее будет рост в волне 3 of V. Ишимоку и свечи тоже показали сильный восходящий тренд в паре: http://s017.radikal.ru/i426/1310/4d/5f7e84403c33.gif Уже сейчас сделка переведена на безъубыток и цель ТР - 1,3868, это цель для волны 5 of III, целью волны V of C пока ориентировочно является 1,4140