Дочитываю ветку Гентора. Попадаются очень интересные мысли. Например, вот такая: http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=360...&postcount=2249 Мои давние наблюдения за Cci показывают, что это и есть тот самый грааль, который народ столько времени ищет. Однако, мало его найти. Нужно суметь им воспользоваться. Cci показывает циклические изменения направлений движений (в оригинальной трактовке там конечно повеселее). Самая простая тактика – продавать вверху, покупать внизу. Это как везде в книжках пишут. Теперь давайте посмотрим что на самом деле происходит в жизни. Вот мои наблюдения, мысли и выводы, основанные на изучении графиков фунта и Cci на M30. Как показал опыт, оригинал от Вуди не катит. Как показал опыт Гентора, ТЛБ не всегда катят. Как покажут нынешние тесты Гентора (Гена, прости меня за своевольное изложение мыслей! – тоже не будет катить на все сто, потребуются примочки. Всем этому есть банальная причина: масштаб циклиности Cci более менее сохраняется, однако масштаб движения цены – изменяется в гораздо больших масштабах. В этом преимущество Cci, в этом же и камень преткновения. Часто можно наблюдать ситуацию, когда Cci показывает «что-то непонятное» на тридцатиминутках, в то же время на часовках виден вполне явный, конкретный переломный момент. Напоминаю еще раз, что данные мысли исключительно мои и не претендуют на абсолютную правильность. Ваши стиль, принципы торговли и точки зрения могут отличаться от моих. Есть три ситуации, в которых стратегия торговли по Cci должна быть различной: 1. Мощное движение. Хорошо заметно на последних днях августа - начале сентября, когда в Новом Орлеане была задница (+600 пт за пару дней), и например, вчера, когда фунт ушел в -200 пунктов. Курс фунта в такие дни совершил мощный рывок, практически сглаженный (без ярких коррекций). Работа с Cci была возможна по ТЛБ, но есть проблема – такие движения хорошо отхватывать целиком, без дополнительных выходов/входов. Иначе потенциальный разворот посреди движения грозит недополучением прибыли. Хотя, разворот на коррекции и снова разворот на возобновлении движения – никто запретить на может. Но есть хороший шанс неуспеть и получить дополнительные несколько десятков пунктов убытка. Итог: хорошо бы иметь фильтр, позволяющий использовать выбранное с помощью Cci направление, и в дальнейшем игнорировать «ненужные» сигналы, до истечения движения. 2. Среднее движение. Можно назвать это коридором или широким флэтом: когда диапазон движения цены составляет около 30-60 пунктов. В течение нескольких часов несмотря на такой размер коридора цена движется более менее горизонтально. График Cci в такой ситуации представляет чередование более-менее равноудаленных от 0 уровня максимумов и минимумов, имеющих относительно гладкие стенки (или с небольшими зазубринами). Итог: а) Использование консервативной торговли по ТЛБ позволяет в таких ситуациях осуществлять сделки в районе нулевой прибыли, поскольку ожидание подтверждения пробоая выводит сигнал к покупке/продаже примерно в середине коридора. б) Использование агрессивной тактики увеличивает прибыльность и позволяет улавливать моменты разворота быстро, во многих случаях - на первой разворотной свечке. В этих же ситуациях хорошо отрабатывают новые генторовы паттерны: Жираф, Диплодок, Акула (возможно Рысь - но нужно смотреть). Т.е. все паттерны, у которых Tcci пересекает Cci снаружи внутрь и спустя какое-то время, от 0 мин до 60 минут происходит разворот Cci. 3. Малое движение. Вероятно, «классический» флэт как его понимают большинство посетителей форума – т.е. когда в *НАШЕМ* таймфрейме визуально цена топчется горизонтально на месте в пределах 10-30 пунктов. В принципе, глаз видит где бы купил/продал, но почему то всегда уже поздно. В таких случаях, Cci обычно на графике показывает всем пилу «Дружба»: зубцы чередуются очень часто, но времени на отлов разворота не хватает ни по консервативной, ни, временами, даже по агрессивной тактике. Движения резкие и торговать валюту в таком случае можно только заранее, предполагая что темп и диапазон сохранится и перевороты будут частыми и постоянными. Как известно, человек предполагает… располагают же другие Частным вариантом к малому движению (флэту) я бы отнес «буйный» флэт (пример, 13 сентября 09:00-19:00 по метатрейдеровскому времени). В таких ситациях цена за один 30-минутный бар успевает дойти до максимума/минимума (в пределах примерно тех же 30 пунктов), после чего моментально следует обратная свеча схожего размера. И так несколько раз. Получается чередование черных/белых небоскребов. Кто у нас спец по свечному анализу – может выскажите что полезное? В таких ситуациях отрабатывает новая генторова Змея (и, возможно, Мангуст – этот паттерн для меня еще загадка, поскольку похожее на графике видел, но вблизи не рассматривал). В переводе на паттерны вуди – что то похожее на ровно половину Zlr (ситуация НЕ обязательно в районе 0 уровня). Другая ситуация в таком случае - точки Cci/tcci практически совпадают. Насколько я мог наблюдать – длинный рывок Cci/tcci в каком-либо направлении с совокуплением в *ОДНОЙ* точке (+/- 3 единицы графика), почти всегда чреват возвратом графика Cci назад на следующей свече. И это вне зависимости от того, какой общий характер Cci в данный момент. Итог: торговля в такой флэте возможна только «на опережение», других вариантов нет. Местами это могут быть сплошные развороты на границе каждого получаса. В последнем случае ситуация чревата тем, что переворот может не оправдаться, и движение (теперь уже «вражеское») будет на одну свечу больше чем планировалось. Либо флэт может закончиться. -- Самая большая проблема – определять смену зон движений (большое, среднее, малое). Проблема сродни поиску момента переключения тренда-флэта, но мне кажется что в случае с зонами движения, решаема в той или иной степени. Общий вывод: необходим некий фильтр, позволяющий выявлять тип движения и в зависимости от этого нужно будет осуществлять соотвествующий режим торговли. Ограничения: любой подобный фильтр будет пропускать «места стыковки» двух режимов, но он должен дать достаточно времени для маневров внутри одного режима торговли. -- Если рискнете сходу использовать приведенные здесь цифры и размышления для торговли – флаг в руки. Я не делал четкого статистического анализа, и все еще не пришел к каким-либо конкретным выводам. Иначе я бы тут не сидел . Я надеюсь, что дальнейшее обсуждение подтолкнет кого-то к творческим мыслям в нужном направлении. Если нужны скриншоты – в последний неделе (и в частности сегодня - 13.09.2005) на графиках фунта есть все три ситуации. Конец цитаты Интересно кто что думает по этому поводу :roll:
