Kolt

Да вполне возможно, правда я по тех причинам уже 3-й день вне торгов :( - вообще не представляю что там творится :(

Господа-коллеги, вопрос - кто какие методики использует для выбора инструмента? Поясню: на форексе торгуется более 100 пар, ликвидных (я имею ввиду по настоящему ликвидных - т.е. тех кто обеспечивает уверенный выкуп любого количества лотов (если эти понятия вообще применимы к форексу и кухням ДЦ) не более 10 - следовательно вопрос инструмента не стоит остро, а вот на фондовом рынке дело другое - общее количество инструментов по одному только ФОРТСУ зашкаливает, а если добавить прочие инструменты - то вообще караул. Следовательно - проводить ЕЖЕДНЕВНЫЙ анализ по ВСЕМ инструментам - ИМХО для одного человека не реально и (по крайней мере для меня) выбор инструмента сводится к 3-8 "любимым" - но эта позиция априори ущербна (более 80% времени инструменты находятся во флете, большой риск скатится до "подгонки" стратегии под чартизм истории и пр. пр. пр.) Резюме: КТО как расссматривает рынки для выбора рабочего инструмента.

http://s2.ipicture.ru/uploads/20120907/TJGhPrIj.jpg Теперь по сути, правда по сберу а не по ртси - кто нить может обЪяснить что произошло???? По отмеченным на индюках сигналам встал в короткую позу на уровне где-то 9 380 - 9 400 (точно счаз уже не скажу учетную цену). На выходе процентных ставок по еврозоне - график ожидаемо пошел в низ. По факту конференции есче провалился - как я и предполагал - а вот потом происходит разворот, причем, сцуко, резкий .........с утра думал что на обЪемы не обратил внимания - так ведь нет - падение сопровождалось ростом обЪема, а вот бычье поглащение идет как раз на падении ...................... и вместо положенных 150 пунктов прибыли у мно дырка от бублика, а вернее еще меньше ибо утопал в небольшой минус .................................................................... Очень жду комментариев и предположений - есть желание обсудить !

Айдахо, спасибо, коллега

Информация к размышлению: Аналитический обзор на РБК http://quote.rbc.ru/topnews/2012/09/04/33757681.html - самое интересное это рекомендации аналитиков - нет ни одной негативной бумаги - скупаем все ................ Либо я ничего не понимаю в этой жизни - либо аналитики "пудряд мозг" и "сотрясают воздух"

2 Идахо. Коллега, я согласен - рисунки более информативны, но на момент написания поста не располагал временем для "документального подтверждения" своих взглядов. В ближайшем будущем планирую освоить техническую сторону этого вопроса - тогда спор дискуссия будет получаться аргументированной. Кстати, коллега, буду Вам очень признателен за лик-без по вопросу размещения картинок на форуме

О нет, коллега, я не хочу слышать ТОЛЬКО те ответы, которые совпадают с моим мнением. Я хочу услышать ответы на вопросы, которые включают "мосх" которые освещают те моменты, которые я либо не знал, либо по "замыленности" не видел. Опять же некоторые вопросы я задаю на отвлеченные темы - просто подискутировать Опять же - это форум, и никто не может навязать Вам какое либо мнение - если мои "проповоди" не всколыхнули в Вас желание под другим углом взглянуть на суть проблемы - чтож "ищите и обрящете". Удачи

Господа, вставлю свои 5 копеек, (хотя может раньше это и обсуждалось - не читал, многабукаффнеасилил - уж извиняйте) у лока есть один существенный минус - увеличение маржинального обеспечения ну и постоянный убыток по спреду (чаще всего положительный спред при переносе позы меньше отрицательного) 2 Андрей07 - лок априори не может выйти в плюс (если сделка была зочена в минусах) - в плюс можно выйти усреднением одной из поз (добавлением сделок по направлению) либо раскрытием лока. В подтверждение слов Владимира: Давайте вспомним совсем недавний случай с "Лондонским китом"

Я бы все таки больше ставил на "Юг" - слишком много молотообразных около уровня 1 450. Моя ИМХА - увидим тест 1 350 и дальше вниз - хотя бэквордация фуча и базового актива не большая (около 500 пунктов) но, опять же на мой взгляд, тех-коррекция к начальному падению выполнена - пора идти дальше (и мну каццо - что Беня сегодня даст старт - но это вообще чистой воды фантазии и "предчуйствия") А если смотреть падение от апреля 11 г-о то лично у меня возникает ощущение незавершенности коррекции а-б-с к пяти-волновке падения

Ув. Зотик, все правильно - МА индикатор тренда соответственно логика работы такова, что при расходящихся используется тактика для трендового движения, впри переплетении - тактика флетового движения, дополнительные инструменты добавляются по вкусу - но вот вопрос в практической значимости сверхтяжелых мувингов для меня так и остался загадкой? Когда веер неправильный то он показывает флет - далее, на высоких таймфреймах флет может идти десятилетиями - а для интрадейщика сменится деятки трендовых движений. Вы, как разработчик уникального индюка, ушли от графического веера (помоему гдето писали, что заменили его одной линией) - так в чем же смысл ???

Коллега, Вы меня либо не слышите, либо не хотите услышать....... либо настолько свыклись со своей идеей, что все теории рассмотрения ситуаций под разными углами переворачиваете в пользу своей теории (без обид!) Опять же внимательно прочитайте мой пост на предыдущей странице ......... Попробую изложить мысль более доходчиво: "технические примочки" это не только понимание графиков инструмента, МА, MACD, Стохастика, Ишимоку и чертзнаетчтоеще - это совокупность взглядов и стратегий для получения профита. Риск-менеджмент (как его дает классическя экономическая теория) для форекса не пременим - ибо по этим методикам у Вас будут однозначные рекомендации отказаться от сделок. В ключе риск менеджмента допустимо хеджирование - но не получение сверхдохода. А уменьшение вероятности КРУПНЫХ потерь дается в ММ и психологии - за счет снижения соотношения депо\доход уменьшаются риски - и это то и будет риск-менеджментом. ММ четко говорит - научитесь зарабатывать на минимальных лотах, а затем (СТРОГО по системе) наращивайте позиции, купируйте убытки и сохраняйте прибыль (что опять же возможно при умении работать) - Но начинающий трейдер приходит на форекс или биржу для того чтоб со 100 гринов за 2 месяца переплюнуть Гейтса или Джобса - он не хочет ждать так долго, он не думает о том что СВЕРХдоходы = СВЕРХриск - о каком управлении рисками тогда может идти речь???? О том что новичку нужно научится не умирать - это да, но управление рисками это не Грааль а отношение к рынкам. Можно декларировать что рынок - это труд, а при этом делать ставки на красное\черное и зеро - а чтоб не умирать - не используйте в торговле более 0,5-1% депо и отслеживайте достижения не по росту депо а по пунктам ...................... но эта скушна-а-а-а, нужно чтоб "беру на фсе!!!" да при этом еще и чтоб кто то подсказал "риск-менеджмент" и алга в космос :rolleyes: (это ессна шютка)

Опять же на малых депозитах (я достоверно не знаю Ваших возможностей и уровня мастерства - поэтому это лишь мое предположение) фактор удачи особенно заметен ..... весь прирост профита в этом случае может быть сформирован одним сильным движением - поставил "на фсе" и не прогадал - в итоге (к примеру) 21 сделка, 20 привели к нулевому (или около того) результату, а 1 единственная - позволила сделать качественный скачек в уровне депо. Из личного опыта: принес в ДЦ 300 гринов (ибо на демке уж очень все скушно и есть возможность "включить вторую жисть") начало было вялым (соблюдал свой ММ и не входил более чем на 1% от депо), решил что уже держу судьбу и Бога за самые интимные места и пошел в разнос - в течении недели депо подпрыгнуло до 1 000 ..................... а еще через 2 - еле еле превышало изначальный размер

А почему нет? сколько позиций профитных? каков средний профит? (или разброс) каков уровень депо (% соотношение к торгуемому лоту) Самый идиальный вариант - это распределение лосей\профитов примерно 10\90 (идиальный - для рассматриваемой ситуевины) - и Вас можно называть Мэтр Но скорее всего фокус в том что уровень депо незначительный и какой либо прирост существенно влияет на %соотношение (грубо - в январе вы пришли в контору имея 200 $ - торгуете на мини или микро счете - в итоге в конце года у вас 380 гринов) - это успех? однозначно да! он имеет прикладную ценность? тоже однозначно да! а прктическую? увы нет. (за исключением того случая, когда Вы поняли как варится эта кухня и количество лотов для Вас стало не принципиальным - 1 или 1000 итог будет тем же) А соотношение лось\профит нужно смотреть (и анализировать) в совокупных величинах, ибо если профитных сделок у Вас 1 000 но по 20 пунктов и 1 лотом, а лосей всего 2 но на 200 пунктов и 4 лотами - то гдето "Вы нагрешили"

К чему была вся эта проба эпистолярного жанра? На начальных уровнях освоения профессии трейдера (ОСОБЕННО на первоначальных уровнях) даже на демке - соблюдение правил ММ и Психологии категорическое требование - это и будет искомый риск-менеджмент. Да Вы не просчитаете вероятность положительного исхода (да Вам и ни к чему эти цЫфры - Вы не под управление отдаете средства) но Вы сможете минимизировать убытки. Стая мелких лосей - печально, но 1 крупный лось раздавит Ваш депо - а это уже фатально.

Оставшиеся 2 варианта относятся к автоматическим стоп-лоссам: рано или поздно но все новички приходят к тому, что стопы нужно ставить - поскольку в ручном режиме - то отвлекся, то забыл, то духу не хватило закрыться ............. а лоси растут и растут. И опять идет игра с величинами лосей - до дальше поставить стоп, то ближе, то снова дальше (помойму Найман очень неплохо описывает эту стадию трейдинга ......) чел возвращается к ТС ............... ах да чуть не забыл - любимая фишка новичков - Мартин (или Мартингейл) проиграл на 1 лоте - зайду на 3 - и убыток покрою и профит подниму ........ из за теории вероятности какое то время это работает (только новичек не в курсе что по теории вероятности расклад 6:1 в пользу Кукла) - а потом приходит счет ....... безакцептный Возвращается к ТС - начинает добавлять графики индюки всего да побольше побольше .............. в общем понятно

Вариант 2: В следующий раз чел решает что нужно ждать дольше и вот был какой никакой профит - но он терпеливо ждет, смотрит как цена разворачивается, профит медленно но верно тает, теперь начинает потихоньку таять депо ......... нервы ни к черту, ужо потеряно прилично и чел закрывает в убыток. А ,сцуко цена, разворачивается опять и проходит весь убыточный путь и еще профитный и еще немного сверху ................... нервы опять никчерту - сколько потеряно в реале, а сколько могло бы быть получено если бы .....................

Вариант первый: Чел видит растущую прибыль - 5 потом 10 затем 20 пунктов. И вот тут он начинает бояться и закрывает сделку - он доволен собой (ибо крут и обыграл Кукла) у него есть профит, а потрачено всего 10-15 минут времени ...... калькулятор в голове счелкаеть сколько он заработает таким макаром за день, неделю, месяц ........ и уже ЛендРовер заманчиво мигает фарами ..................... но тут цена продолжает движение и проходит еще 50 или 100 пунктов - и чел кусает себе локти - сколько упущено денег, а упущено - значит потеряно ............. очень хорошо этот момент расписан у Э.Лефевра в "воспоминаниях"

В дополнение к вышесказанному: глобальная проблема новичков (да вобщем то не только - ибо даже ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ трейдеры - хоть и гораздо реже - подвержены эмоциональным порывам) заключается именно в несоблюдении правил собственных ТС, установок манименеджмента и психологии - как пример приведу следущее: даже тупо на 2 МА можно делать по 5-10 % В МЕСЯЦ (но новички то приходят не за этими жалкими процентишками - всем на первых порах подавай минимум 200 в день - это лечится только временем ................... и деньгами ) он видит сигналы ТС (а часто еще путает сигнал и фантазию сигнала - и начинает действовать на опережение, когда сигнал еще не то чтоб подтвержден а даже не сформирован) взодит в рынок (по принцЫпу "дайте дфа!!!!") как говорится "на ФСЁ-Ё-Ё-Ё" а далее имеем 4 варианта - все из которых определяют слив депо

Коллега, ИМХО, Вы путаете понятия. Если ТС у человека нефурычит то депо будет слито - факт! (ибо если сигналы не верны он постоянно будет покупать на хаях ......) риск менеджмент как наука оценивает степень риска какой либо сделки - априори форекс ВЫСОКОрисковый способ зарабатывания денег (именно поэтому он и способен приносить доходы и сверхдоходы - для примера гарантированный доход от депозита сбера от 4 до 9,3 % ГОДОВЫХ - но зато гарантировано) поэтому при любой методике расчета рисков вероятность Вашего успеха будет ниже 49% (гораздо ниже) - и смысл забивать новичку этим голову? Манименеджмент и психология трейдера дело другое - первый учит не соваться со всем депо (а уж темболее плечами 1:500) в сделку при НЕотработанной ТС а психология учит бояться и надеятся именно в те моменты, когда это нужно а не наоборот.

а на мои вопросы вразумительного логичного удовлетворительного ................ короче пока ответа не поступило ..... или может просто в эту ветку редко заходят те кто может ответить? (рассуждения вслух)

Вы категорически не правы, коллега, риск-менеджмент преподается любым классиком трейдинга, более того даже на дананом форуме (даже - потому что потратил на изучение форума всего пару дней ) есть риск менеджмент - смотрите психологию трейдера . Что есть мани менеджмент и психология трейдинга как не риск-менеджмент? или Вам нужно получить методику расчета, которая скажет "данная сделка с вероятностью 56,345 % принесет профит от 10 до 68 %" ? Какой толк от всех этих абстрактных процентов ибо гарантию 100 не даст ни одна теория а при вероятности 99,99% уже есть возможность слить депо

К вопросу об ложности и истинности прорыва: классики говорят о подтверждении прорыва канала через повышение обЪема, но тут возникает закономерный вопрос - уровни поддержки и сопротивления разбрасываются не так широко (да у каждого из классиков свое трактование нахождения этих уровней, но кто то из них пользуется большей популярностью и авторитетом - а следовательно и лудей доверяющей этой теории больше, причем как частных инвесторов, так представителей "серьезного" бищнеса) а за ними как учат в голос все классики (опять же в достаточно узком диапазоне) расположены защитные ордера (опять же все классики рекомендуют стоп а не локк - хотя в этом ключе это не принципиально) я вот к чему - при пробое сробатывают эти ордера, что закономерно приводит к увеличению обЪема и мы имеем пробой канала на росте V - и достоверность этого подтверждения стремится к нулю. Ведь рынок может собрать стопы и пойти обратно - итог - лось, а может реально рвануть вверх - и потом уже будет поздно догонять уезжающий поезд. Теперь вопрос: ТА МФ способна разрешить это противоречие? каким образом через какие то фильтры или использование дополнительных сигналов или какие то иные методы?

Да, коллега, видел, но по причине временного лага слишком сильно не всматривался - так сказать краем глаза. Ветка создана, решение осталось только за наполнением . Подготовлю инфу и скоро начну выкладывать - надеюсь дискуссия получится - ведь как известно как то так рождается истина . А там глядишь и результаты не заставят себя ждать

Еще один вопрос, теперь по ТА (вопрос Мастеру, а так же всем кто в теме успешно пользует стратегии ТА МФ): в книгах, выложенных в свободный доступ, не нашел упоминания о таком элементе Тех.анализа как "свечной". Собственно сам вопрос "Почему?" Считаете данный вид анализа не состоятельным? Не воспринимаете "анализ подсвечников" как отдельный вид технического анализа или же имеются какие то другие причины и мотивации? Или же это просто досадное упущение? На мой взгляд теория вполне имеет право на существование - да есть (скажем так) нюансы и требуются фильтры (в частности для определения точек входа\выхода) - как впрочем и в любых других стратегиях ТА - но тем не менее.

Господа, прошу простить за глупый вопрос: а зачем нужны свертяжелые мувинги? До 55 согласен (сам пользую) а вот остальное то зачем? от 89 до 233 ониж тяжелы, неповоротливы и изменения их запаздывают си-и-и-льно. В теории три мувинга показывают где должна находится цена на разных таймфреймах - средняя=текущий, медленная=старший; быстрая = младший; следовательно простейшее изображение Экранов Элдера (хотя сами экраны не пользую), соответственно какое практическое значение для интрадея имеет знание положения цены в интерпритации W,MN, Y (при условии торговли на Аш4), а если торговать дейликами - то ешшо больше. Оккультист привел график - к примеру на нем с 30 августа по чуть позже 6 октября веер "неправильный" - т.е. флет, но четко прослеживается импульсное движение. ИМХО легкие мувинги более приближены к реалиям - или я не уловил важный (а может и не один) нюанс? Я мувинги использую как ориентиры входа \ выхода причем не пересечение линий а пересечение графика цены линии ма, пересечение идет как подтверждение и ессно на вход и выход разные по тяжести мувинги.