Внимание: для входа на форум используйте e-mail вместо ника, пароль остаётся прежним. Если вы забыли свой e-mail пишите в техподдержку ( MFadmin@bk.ru )
albatros
Пользователи ST test (off)-
Постов
337 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Галерея
Блоги
События
Магазин
Загрузки
Форумы
Весь контент albatros
-
Вот это да! Но я не отчаиваюсь))
-
А что является доказательством? 1.Заверенный нотариально Устав ЗАО "Программно-аппаратный комплекс" с кодом статистики № 123... - основная деятельность предприятия - это обувание населения в международном масштабе.... 2. Официальное заявление известного чиновника ФРС с комментариями "совесть замучила, скажу все как есть". Уверен и на эти доказательства найдутся аргументы. ........ P/S Похоже на эту тему уже достаточно высказывались. Даже слишком много, чем следовало бы. Всегда есть возможность убедиться в чем то и на собственном опыте.
-
Спасибо. На выходные попытаюсь освоить программу.
-
Смогу с помощью этой программы смоделировать по парам USDMXN и USDSEK их кросскурс MXNSEK, например? Исходные пары есть в терминале. Как это сделать с помощью ZN_AIASM ? PS Опыта работы с программами-помощницами у меня нет совсем.
-
AIASM всё может. Можете дать хотя бы краткую инструкцию как в МТ4 все это реализовать? Спасибо.
-
Здравствуйте, господа программисты. Есть ли программа для МТ4, позволяющая синтезировать кросскурс по входящим парам: а) прямых котировок; б) обратных; в) прямой и обратной? Если нет, то сложно ли ее создать, так, чтобы цена отображалась в виде баров только максимумы и минимумы(цена закрытия не нужна) на разных ТФ. Можно ли с этой синтетической валютой работать инструментами ТА (хотя бы прямые линии и сетка фибо)? Возможно будет интересно для всех академиков.
-
Уважаемый АналитикFX4U. В понедельник я не был за компьютером. Комментировать события задним числом в стиле если бы я не был занят, то обязательно увидел бы и открылся, себе не позволяю. Более того , я вообще не комментирую и не даю прогнозы. Заходил несколько раз на Вашу ветку. Достаточно интересно. Не считая, что имею право давать Вам советы, все-же скажу вот что. Пользуясь случаем, что Вы работаете за зарплату своего ДЦ и имеете отличную возможность спокойно заниматься научными поисками, не ограничивайте себя лишь волновым анализом и традиционными парами. Обратите внимание на так называемые "синтетические" валютные пары, которые возможно даже и не представлены на терминале Вашего центра. Кое-что можете сгенерировать сами. Поработайте с ними. Там Вы тоже найдете и "быков" и "медведей" и "настроение рынка", и даже "атаку неизвестного русского инвестора", о котором время от времени пишут в новостях ДД. Иногда странный, казалось бы ничем не мотивированный бросок, например, швейцарца - это лишь выполнение фибо-цели "синтетического" кросса, на который никто в мире быть может и не смотрит, а скорее всего не знает ничего о его существовании вообще. P/S Из возраста когда вешают кольцо в нос или изображают из себя киногероя уже давно вышел. На форумах почти не участвую, вот здесь только решил поделиться мыслями. Но эта тема почему-то всегда приводит к непримиримой конфронтации сторон.
-
Наивно было бы полагать получить какие-то документальные доказательства «главкома». Сначала отвечу бывалым и выжившим. Неужели за многие годы вы так ничего и не заметили. Например, как не влияют на заранее спланированный ход валюты от пункта А до пункта Б новости и комментарии. Или когда рабочая пара начинает «вырисовавать» разворотный паттерн, а вся группа тоже, каждая по-своему, выстраивается перед предстоящим сильным движением, и , наблюдая за кросскурсами, не относящимися напрямую к рабочей паре , видно кто и как поведет себя при броске. А при броске все вместе начинают «играть» по правилам без единой фальшивой ноты, словно симфонический оркестр под управлением опытного дирижера. Конечно это идеальный вариант, но смысл понятен. Понятно также, когда сотрудник банка или ДЦ даже в доверительной беседе не скажет правду, что он думает на самом деле, если это может повредить его карьере. Разумно, не правда ли? Я здесь не имею ввиду своего оппонента, которого уже достаточно утомил. Допускаю, что человек верит «документам» и теханализу, а скорее всего просто не «заморачивается» на эту тему, тем более, что прогнозы всегда кажутся клиентам достоверней и солидней от притянутого «за уши» фундамента. Удивляюсь Вам, Azat. За много лет так ничего и не разглядели, кроме трендов на D1. Все остальное, по видимому осталось рыночным шумом. Уважаемые начинающие, наперегонки записывающиеся в банк-дц, которое обещает вам через своего аналитика подсказывать в какую сторону открывать сделки, да еще и за ваши деньги. Такой идиллии еще не было, когда сотрудники банка-дц и трейдеры сообща посоветовавшись работали успешно, а по пятницам праздновали бы полученный профит, обнимаясь на корпоративных вечеринках. Такого не бывает, так как цели у сторон разные. Трейдинг- это область, где без специальной и возможно длительной подготовки результат один – потеря денег, времени и здоровья.
-
Похоже всех убедили в свободном рынке )) Пока эта информация подпадает под собственное определение автора - "базар". Где ссылки на данные? Это статистика за день, месяц, год , выходной день? Но главное, что даже если бы процентное соотношение было бы еще ниже, СИСТЕМА должна себя защищать от "умников", которые захотели бы купить весь мир за короткий срок. А мы видим, что эта система, наоборот поощряет увеличение количества все новых участников.
-
osmar. я не прошу меня в чем то убеждать. Приводите если хотите свои источники желающим. Если бы были организованы экскурсии для желающих знать как все устроено, как на телебашню, то я бы вам подарил билет). Извините, но не хочу дальше полемизировать. Представьте интересующимся людям вашу информацию как обещали и ответьте на их вопросы. Спасибо.
-
Бабка-гадалка тоже может дать "данные". Например, в разделе "ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ" агенства ДоуДжонс. Из материаллов по работам, направленным на манипулирование сознанием. " ...в заблуждение легче всего ввести путем подкрепления сложившихся у противника концепций, чем пытаться переубедить его" технология "......-это серия событий, происходящих так быстро, что человеческий мозг попросту не в состоянии осмыслить все поступающую и постоянно меняющуюся новую информацию. Сознание человека имеет четкие пределы как в отношении количества изменений, так и в отношении их природы. После череды непрерывных шоков, вызванных постоянными изменениями, целые группы населения входят в состояние, когда не имеют даже желания делать тот или иной выбор....представляют собой физический и психологический надлом, возникающий вследствии перенапряжения той части человеческого сознания, которая отвечает за принятие осмысленных решений."
-
Здравствуйте, господа. Чтобы заинтересованные люди могли продолжить беседу на интересующую их тему , надеюсь уже без оскорблений, не относя себя к сильно заинтересованным вообще обсуждать эту тему, скажу следующее. На сколько мне известно,именно на спот рынке форекс присутствуют спекулянты, арбитражеры и хеджеры. Подавляющее большинство - спекулянты. Контракты на спот рынке в основном заключаются с целью игры на курсовой разнице и хеджировании. Чтобы убедиться в чем-то, есть как минимум два пути. Поверить людям которым доверяешь или убедиться на собственном опыте. Либо и то и другое вместе. Я на свои вопросы нашел ответы. Убеждать, полемизировать, увязать в дискуссиях и тратить время на это не хочу. Желаю всем сторонам дискусии успехов и не выходить за рамки корректности.
-
Амбициозные мелкие клерки банков и провокаторы из числа сотрудников некоторых ДЦ на протяжении нескольких лет традиционно и всегда в оскорбительной форме отвечали оппонентам по обсуждаемому вопросу. Первому, кто поднял эту тему, Вячеславу Васильевичу (Masterforex-V) досталось несколько лет назад. Тогда не стеснялись в выражениях и не экономили ушаты грязи. Вторым выступил Бил Вильямс. В своем письме о форексе дал понять, что он думает по этому вопросу. Эта публика не посмела тогда оскорбить Легенду. Третьим стал наш бывший соотечественник Александр Элдер. Недавно, совершая турне по России, на семинаре прямо заявил, что форекс - это лохотрон, но уже под аплодисменты. Тема имеет практический смысл, но не предназначена для обсуждения на общественных форумах. Человек все равно умнее компьютера. Последний лишь быстрее вычисляет. У меня есть хорошие знакомые из числа известных авторов книг о финансовом дилинге. Я уважаю этих людей. Но скажу прямо, что обучаться торговле на форексе лучше в Академии Masterforex-V. Конечно, не все посвятят себя этой профессии, но, по крайней мере, не потеряют деньги, полагаясь на прогнозы несерьезной публики: osmar92 19.11.2008, 20:50 Я естественно остановлен на стопах. Кто то явно решил раскачать низковолатильную активность. Есть разные объяснения таких прорывов,например, ликвидация хедж фонда в штатах, опционные дела, а также что то связанное с увеличением резервов золота в Китае и диверсификация валютных резервов. Остается вопрос. Это были ложные прорывы или начало чего то нового?! osmar92 19.11.2008, 21:01 Жаль что меня не было у компа. был на долгом совещании, а то бы перезашел на шорт, не поверив в реальность прорыва.
-
Здравствуйте, господа. Маркетмейкер соглашается за доли секунды с любой котировкой приходящей извне от «программно-аппаратного комплекса», тем самым он уже не соответствует, по определению, слову маркетмейкер (делатель рынка), а становится лишь уполномоченным (авторизированным) элементом ПАК. to osmar92 Можете не отвечать,вопрос задавал всем. Совсем не обижаюсь на оскорбления. Понимаю, что для банковского работника, которого на планерке начальство постоянно мягко говоря -.... критикует за то , что мало клиентов сагитировал в свой филиал банка, нервы расшатаны.
-
Здравствуйте, господа. Не хотел дискутировать, но все же скажу пару слов.) В схеме, предложенной уважаемым osmar92 надо лишь стрелочки повернуть в обратную сторону от компьютерной системы к маркетмейкерам, тогда все станет на свои места. Что касается «кроликов фибоначи» или «прогноза погоды» , то последний раз дождь шел одновременно по всему Земному шару несколько тысячелетий назад, когда люди совсем совесть потеряли. А «валютные потопы» нас уже не удивляют, привыкли.)) В целом схемы ничего не доказывают. Схема – иллюстрация официальной версии, таблицы – подтверждают, что есть маркетмейкеры (ММ) с почти одинаковыми котировками. Ну и что? Вот, если бы кто-нибудь объяснил, почему во время выхода новостей (NFP,..) случается наблюдать «выстрел» в одном направлении у всех ММ. Ордера клиентов у каждого ММ могут быть разные. Как за доли секунды ММ удается договориться между собой куда «гнать рынок»? Ответ - программное обеспечение для таких случаев. Вот именно, оно и в обычных условиях работать будет нормально)). Известно, что доля реальных сделок купли-продажи валют (экспортеры, импортеры,….) существенно меньше чем спекулятивных (с плечом). Последние не связаны с реальными поставками валют, следовательно не требуется и существенного перекрытия. Ордера могут не влиять на формирование котировок. Таким образом «организатор представления» может выступать в роли клиринг-хауса или «хорошего ДЦ». Возможно статистика работы так называемых «профи» не сильно отличается от обычной.)) А как дела обстоят на других связанных с валютным рынках: кредитном, денежном, товарном, капиталов, фондовом, срочных? Возможно также. Есть мнение, что любой финансовый кризис - это тщательно спланированная операция с целью перераспределения собственности по мнению автора статьи в «Валютном спекулянте» - 3(65) март 2005 стр.44 "Глобальный предиктор" . http://www.spekulant.ru/magazine/archive/?year=2005 P.S. Кстати, архив журналов в свободном доступе для скачивания.
-
Здравствуйте, господа. to osmar92 Человеку дана воля выводы делать самостоятельно. Мой вывод после слова "вывод" в тексте)) Ко всем предложение. 1.Тема возможно интересная, лучше обсуждать спокойно. 2.В своем посте не будем включать полный текст цитаты.Лишнее загромождение. 3.Не будем выделять крупным шрифтом и цветом даже те места текста, которые нам кажутся важными. Успехов.
-
Здравствуйте, господа. Удивительно, как доверчивы даже образованные люди при работе с информацией в период получения образования и ежедневного оболванивания со стороны финансовых СМИ. Общее, глубоко укоренившееся представление о природе происхождения котировок на валютном рынке примерно такое. Есть маркетмейкеры, которые определяют валютные курсы на основании спроса и предложения валют участников рынка. Результат этой борьбы «быков» и «медведей» мы видим на экране монитора в виде баров, свечек и графиков в реальном времени. Например, ровно в 16.30 по московскому времени, во время выхода важных американских новостей, «опытные профи» с многомиллионными лотами на торговых счетах, наперегонки начинают нажимать на клавиши кто на «бай», кто на «сел» и поэтому на экране мы видим дерганье свечек, т.е. «борьбу быков и медведей». А вот, спустя несколько минут, выходят комментарии важного чиновника и другие «профи», опытнее первых, ловят каждое его высказывание, чтобы не пропустить слово «бдительность». Услышав, покупают. Но в итоге все решает «монгольский центробанк»- анонимно продает всё! И как результат – большая черная свеча, удивительным образом заканчивающая свое движение на уровне 61,8%. Там, очевидно, было скопление крупных ордеров, остановивших движение, так как даже ребенок знает, что за число 61,8. Как же в это не поверить? Ну а продвинутым трейдерам что ответить про манипуляции? Конечно они есть! Но это обычные проделки маркетмейкеров, которые слегка портят всем бизнес и нервы своими откатами и флэтами, не позволяя спокойно заработать трейдерам на движении. Да, важно помнить, что движение цен на графиках – это отражение потоков реальных денег, банковские операции в реальном времени. В целом картину нам рисуют такую. Но обратим внимание на следующие детали. 1.ТА выполняется строго по всем парам мажорам и их кроссам. 2. Новости выходят всегда в одно и то же свое время. Рационально для программистов. 3. Зомбирование на постоянной основе. Рекламные буклеты и сайты брокеров окружены ореолом респектабельности. На нас смотрят улыбающиеся, красивые хорошо одетые люди. Девушки с гарнитурой на голове всегда готовы принять ордер. Импозантный седовласый «профи» в очках просматривает отчет. Хорошо эксплуатируются очки – символ образования и профессионализма. «Умные» прогнозы аналитиков от ведущих «игроков рынка» c завораживающими воображение словами типа "лэвэл" и"наждак")). На CNN в обзоре рынков повторяют один и тот же ролик с холеным «трейдером», лениво теребящим колёсико мышки, чуть не зевая смотрящим в монитор на неподвижный график. Таймфрейм - не меньше месяца. Внушается мысль, что заработать очень просто, нужно только захотеть и немного поучиться пользоваться информацией. Вывод. Это область оболванивания в международном масштабе далеко неглупых людей, пока еще имеющих деньги. Вместо заключения. Отрывок из книжки В.Пелевина. Один из героев поясняет другому: «Черный шум – это белый шум, все слагаемые которого продуманы и проплачены. Произвольная и случайная совокупность сигналов, в каждом из которых нет ничего случайного и произвольного. Так называемая информационная среда, окружающая современного человека…. Цель Черного шума является не прямой обман, а, скорее создание такого информационного фона, который делает невозможным случайное понимание истины…..»
-
Данила, я не про индикаторы. Кстати, сам пользуюсь в основном парой мувингов, простыми линиями и сеткой. Речь идет о подходе к работе. Не как к игре, где анализ и синтез "полная ерунда", главное "рулить" очевидно полагаясь на интуицию и везение. Это путь ошибочный, даже если поначалу везет. А понимании логики движения валют. А она есть. Доказывать не буду. Хотите, поверьте на слово. Кстати, даже статистические исследования физика Якимкина, показали неслучайность движения валют на форексе и не только. О чем речь? А вот о чем. Если построить график распределения вероятности от приращений цены (волатильности), то получается удивительная картина. Во первых, максимумы выше гауссовского (случайного) распределения, "хвосты" кривой расширены, и главное,сам экспериментальный график распределения смещен относительно теоретического (случайного распределения). И это по всем валютным парам по всем таймфреймам. О чем это говорит. Во первых, неслучайность движения, во вторых, его фрактальности. Что это такое? Это когда, например, элементы разворота одни и те же на ВСЕХ таймфреймах, ну и конечно существование каналов и т.д. И большая выборка статистических данных дает результат НЕСЛУЧАЙНОСТИ движения на форексе как минимум. Это был научный эксперимент. А как им воспользоваться? По-разному. Кому-то даже покажи, не увидит, не поймет. Ну настрочил. Закругляюсь. Всем успехов. Спокойной ночи.
-
Руслан, да речь не об обилии индикаторов. А о подходе к работе, например, видеть подготовку к развороту до того как "попрет" и т.д. Человек якобы недавно на форексе, в тоже время якобы зарабатывает только форексом. С чашкой кофею "рулит" и т.д. Создается впечатление, что только все время удваивает депозит "в зависимости от желания и волатильности" И все "это скучно".Ну просто юморист. А ты видимо спать хочешь, раз подписался под каждым словом Успехов.