Скрытая дивергенция

[_Серега_]

Дивергенция или конвергенция - всего лишь следствие рассогласования между длинной фрактала и параметром мувига, то есть такого сигнала не существует, поскольку волны тренда и не должны иметь одинаковую длину.

[exp479]

Очередные идеи по поводу интерпретации сигналов дивергенции.

Варианты развития событий

Прямая дивергенция (изгиб цены расходится с изгибом средних, при этом цена также расходится со средними)

 

1) Средние образуют новую точку перегиба, изгибаются в направлении цены и "догоняют" ее. В результате тренд продолжается от новых уровней. Это наиболее вероятное развитие событий на больших таймфреймах с ярко выраженным и ровным трендом.

 

2) Средние не изменяют своего изгиба и цены консолидируется между опорными точками линий дивергенции, проведенных на ценовом графике. Это менее вероятно и не может длится долго. Уровни поддержки и сопротивления могут меняться за время флета и тренд может как продолжиться так и смениться после него.

 

3) Средние образуют минимум/максимум (с пересечениями) и тренд меняется сразу после закрепления над/под самой дальней против текущего тренда опорной точкой линий дивергенции ценового графика. Это наименее вероятный сценарий развития событий. Классический пример - голова и плечи. Между левым плечом и головой образуется дивергенция, цена устремляется к основанию шеи, но закрепляется под "дальней точкой дивергенции против тренда"-точкой вершины левого плеча, только после формирования правого плеча. После этого тренд разворачивается или разворот отменяется, когда происходит отскок от следующего уровня поддержки.

 

Обратная дивергенция или конвергенция (изгиб цены не совпадает с изгибом средних, цена и средние направлены друг к другу)

 

1) Цена образует новую точку перегиба, изгибается параллельно средним и "уходит" от них. В результате тренд продолжается от новых уровней. Такое развитие событий маловероятно.

 

2) Цена не изменяет изгиба и пересекает средние, переходя в краткосрочный флет между опорными точками линий конвергенции, на ценовом графике. Это наиболее вероятный сценарий.

 

3) Текущее движение разворачивается после преодоления и закрепления цены за опорными точками конвергенции. Чаще всего такое происходит по соседству с классической дивергенцией и сигнализирует об окончании долгосрочной коррекции.

 

Таким образом, опорные точки (от 2-х и более) являются краткосрочными уровнями поддержки/сопротивления как для дивергенции, так и для конвергенции и закрепление над/под ними определяет дальнейшую техническую картину.

 

Угол наклона дивергенции очень важен.

Например, рассмотрим восходящий тренд. Чем выше угол наклона классической дивергенции на графике цены, тем дальше цене, прошедшей резко вверх нужно пройти обратно вниз, чтобы преодолеть основание линии (уровень поддержки) и закрепиться под ней, что понижает вероятность разворота и повышает вероятность ложного прорыва вниз. С другой стороны почти горизонтальная линия усиливает уровень и "приближает" цену к нижней границе, повышая вероятность окончания движения, поскольку в случае классической дивергенции средние меняют направление раньше цены.

Для конвергенции более крутой угол указывает на большую вероятность того, что откат носит краткосрочный коррекционный характер, т.к. средние до сих пор указывают на продолжающийся тренд. А более пологий вид конвергенции - на силу текущих технических уровней, ограничивающих продолжение тренда.

 

Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению. Если есть какие-нибудь мысли, опровержения или подтерждения, если есть, что поправить. Это мои личные рассуждения, основанные на собственных наблюдениях, поэтому в них может оказаться много неверных утверждений. Я считаю, что эта тема очень важна для технического анализа не только для подтверждения, но и для оценки опережающих сигналов. Многие опытные трейдеры ориентируются на сигналы дивергенции как на самые надежные и важные. Ваши идеи помогут общими усилиями пролить свет на решение этой проблемы.

[_Серега_]

Вот пример, как дивергенция может быть конвергенцией и наоборот - это к тому, что сказано ранее, в индикаторе MACD только изменены параметры мувингов и мы имеем совершенно разную оценку одной и той же ситуации, с точки зрения дивергенции или конвергенции. Анализ дивергенции может иметь место только в случае волнового согласования длины мувингов с длиной развивающейся волновой модели, хотя на мой взгляд SAR параболика гораздо лучше с этим справляется анализируя регрессию, а в пятиволновой модели одна из пяти волн бывает сильно удлиненна и следовательно на ней мы больше всего сигналов дивергенции и получим, открыться против самой длинной волны тренда - это наилучший способ избавится от депозита.

[exp479]

Вот пример, как дивергенция может быть конвергенцией и наоборот - это к тому, что сказано ранее, в индикаторе MACD только изменены параметры мувингов и мы имеем совершенно разную оценку одной и той же ситуации, с точки зрения дивергенции или конвергенции. Анализ дивергенции может иметь место только в случае волнового согласования длины мувингов с длиной развивающейся волновой модели, хотя на мой взгляд SAR параболика гораздо лучше с этим справляется анализируя регрессию, а в пятиволновой модели одна из пяти волн бывает сильно удлиненна и следовательно на ней мы больше всего сигналов дивергенции и получим, открыться против самой длинной волны тренда - это наилучший способ избавится от депозита.

 

Я считаю, все-таки, что волновой анализ - немного искусственное изобретение и в любом даже целиком случайном процессе, при правильном подборе таймфрейма можно найти волны Эллиота. Кроме того, подбор правильной длины мувингов будет просто означать степень сгаживания неровностей движения цены (чем больше периоды тем большая часть движений сочтется случайным шумом).

 

Вопросы, которые сразу у меня возникают, такие:

1) Нужны ли для анализа дивергенции вершины осциллятора и цены и должны ли они соответствовать друг другу по временным точкам? Является ли,например, возрастание осциллятора при убывании цены без локальных максимумов дивергенцией?

 

2) Точки перегиба цены (например, возрастание длины свечей при росте (вогнутость) сменяется убыванием (выпуклость)) и их совпадение с максимумами и минимумами прямо воздействуют на средние, т.е. их отставание или опережение. Они, по-моему, являются первичной причиной дивергенции и конвергенции. Любой перегиб тенденции может быть как временным случайным отклонением от тренда, так и самым ранним предупреждением его окончания. Следует ли настраивать осцилляторы на максимальную чувствительность к таким явлениям, чтобы как можно раньше заметить важный сигнал или отсеивать большую их часть для исключения ложных сигналов?

 

3) Приведенный Вами пример показывает 2 отмеченных дивергенции на первом рисунке и ее отсутствие на втором рисунке, но не конвергенции (когда, например, цена снижается, а осциллятор растет или наоборот). Не могли бы Вы привести пример подбора таких периодов и настроек, чтобы дивергенция на тех же периодах менялась на конвергенцию? В этом случае придется отказаться от вершинной интерпретации, т.к., чтобы показать конвергенцию по вершинам цены на восходящем тренде, например, нужно, чтобы на этих же местах первая вершина цены стала выше второй, а это невозможно, поскольку, в отличие от индикатора, цена всегда неизменна.

[_Серега_]

exp479 Дата Сегодня, 19:23

На рисунке MACD в зависимости от параметров показывает от 1 до 4 вершин на восходящем тренде, как это можно трактовать и на этой основе принимать торговые решения, какие из параметров MACD наиболее достоверные для принятия решения и на какой случай дивергенции нужно обратить внимание? Если на приближение к границе торгового диапазона, то для этого достаточно просто взглянуть на дисплей, меня больше интересует вопрос информативности и достоверности сигнала - ни одного ни другого я не могу в нем увидеть (даже ТС несколько для его тестирования, но вот сливают они все), а ведь хочется заработать!))

[exp479]

exp479 Дата Сегодня, 19:23

На рисунке MACD в зависимости от параметров показывает от 1 до 4 вершин на восходящем тренде, как это можно трактовать и на этой основе принимать торговые решения, какие из параметров MACD наиболее достоверные для принятия решения и на какой случай дивергенции нужно обратить внимание? Если на приближение к границе торгового диапазона, то для этого достаточно просто взглянуть на дисплей, меня больше интересует вопрос информативности и достоверности сигнала - ни одного ни другого я не могу в нем увидеть (даже ТС несколько для его тестирования, но вот сливают они все), а ведь хочется заработать!))

 

Во-первых, MACD или вместо него AO немного грубые и запаздывающие индикаторы. Намного лучше для анализа дивергенции, на мой взгляд, хотя тоже далеки от совершенства - OsMA или AC.

 

Во-вторых, для меня тоже достоверность и информативность до сих пор вопрос и я надеюсь совместными усилиями его решить.

 

Например, если посмотреть на первый рисунок, который содержит больше всего сигналов из-за чувствительности быстрого MACD. Сначала возникает первый сигнал дивергенции и цена позднее закрепляется над ним (формирует локальные минимумы на наибольшей вершиной). Но следующие 2 сигнала поформируют уровни флета, поскольку цена не закрепляется ни на верхней вершиной, не под нижней.

В чем же отличие уровней "нарисованных" сигналами дивергенции от уровней по локальными вершинам и впадинам? Дело в том, что сигналы указывают на сближение средних и достижение ими "уровня насыщения", т.е. средние уже сбавляют темп и движение цены относительних именно них носит случайный и ненаправленный характер, т.е. волатильность растет, а средние сбавляют темп своего роста. Таким образом, сигналы дивергенции определяют уровни поддержки и сопротивления СРЕДНИХ, а не самой цены и, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления, а средние замедляют свое возрастание/убывание, высока вероятность, что пробой ложный и нужно дожидаться преодоление уровня, сформированного линией сигнала дивергенции.

Т.е. фактически нельзя ставить стоповый ордер над очередной вершиной, если на ней есть сигнал дивергенции, надо ждать закрепления над ней.

 

Кроме того, я думаю, что при "быстрых" осцилляторах сигналов будет просто больше, но они будут включать в себя сигналы "медленных" и все "избыточные" сигналы будут давать более узкие уровни, за которыми цена легко сможет закрепиться. Поэтому, мне кажется, лучше брать быстрый осциллятор с минимальным запаздыванием от цены и отсеивать сигналы по мере их преодоления (также как и с фракталами). Главная цель анализа дивергенции, по-моему, это определить: очередная вершина или впадина образованы возросшей волатильностью или усилением тренда.

[_Серега_]

Во-первых, MACD или вместо него AO немного грубые и запаздывающие индикаторы. Намного лучше для анализа дивергенции, на мой взгляд, хотя тоже далеки от совершенства - OsMA или AC.

 

Во-вторых, для меня тоже достоверность и информативность до сих пор вопрос и я надеюсь совместными усилиями его решить.

 

Например, если посмотреть на первый рисунок, который содержит больше всего сигналов из-за чувствительности быстрого MACD. Сначала возникает первый сигнал дивергенции и цена позднее закрепляется над ним (формирует локальные минимумы на наибольшей вершиной). Но следующие 2 сигнала поформируют уровни флета, поскольку цена не закрепляется ни на верхней вершиной, не под нижней.

В чем же отличие уровней "нарисованных" сигналами дивергенции от уровней по локальными вершинам и впадинам? Дело в том, что сигналы указывают на сближение средних и достижение ими "уровня насыщения", т.е. средние уже сбавляют темп и движение цены относительних именно них носит случайный и ненаправленный характер, т.е. волатильность растет, а средние сбавляют темп своего роста. Таким образом, сигналы дивергенции определяют уровни поддержки и сопротивления СРЕДНИХ, а не самой цены и, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления, а средние замедляют свое возрастание/убывание, высока вероятность, что пробой ложный и нужно дожидаться преодоление уровня, сформированного линией сигнала дивергенции.

Т.е. фактически нельзя ставить стоповый ордер над очередной вершиной, если на ней есть сигнал дивергенции, надо ждать закрепления над ней.

 

Кроме того, я думаю, что при "быстрых" осцилляторах сигналов будет просто больше, но они будут включать в себя сигналы "медленных" и все "избыточные" сигналы будут давать более узкие уровни, за которыми цена легко сможет закрепиться. Поэтому, мне кажется, лучше брать быстрый осциллятор с минимальным запаздыванием от цены и отсеивать сигналы по мере их преодоления (также как и с фракталами). Главная цель анализа дивергенции, по-моему, это определить: очередная вершина или впадина образованы возросшей волатильностью или усилением тренда.

 

))) Согласен, в общем то я думал об этом, делюсь одной из моих идей на этот счет, но думаю в этом случае мы отходим вообще от понятий дивергенции или конвергенции - это уже что то другое.

[_Серега_]

exp479 Вчера, 23:52 Кстатьи, насчет фильтрации волатильности - есть методика Томаса Демарка в индикаторе REI - то есть это проще решить сравнивая хай и лоу баров с пропуском предудущего к барам до него - это я тоже исследовал - работает.))

[Yuraz]

Вот пример, как дивергенция может быть конвергенцией и наоборот - это к тому, что сказано ранее, в индикаторе MACD только изменены параметры мувингов и мы имеем совершенно разную оценку одной и той же ситуации, с точки зрения дивергенции или конвергенции. Анализ дивергенции может иметь место только в случае волнового согласования длины мувингов с длиной развивающейся волновой модели, хотя на мой взгляд SAR параболика гораздо лучше с этим справляется анализируя регрессию, а в пятиволновой модели одна из пяти волн бывает сильно удлиненна и следовательно на ней мы больше всего сигналов дивергенции и получим, открыться против самой длинной волны тренда - это наилучший способ избавится от депозита.

 

Сергей - верно вращаем параметры и у нас не дивергенция а ковергенция!

 

вот тут важнее прогнозировать насколько сильна будет коррекция!

потому - говорить скрытый дивер или это ковергенция смысла нет

 

смысл в том где цель этого сигнала!

[Nikolya]

Диверы с индикатором АО более информативны чем обычный макдак. Частенько использую так как сигналы не плохо отрабатывают, и соотношение РИСКА и прибыли соответствуют правельному мэнэджмент. Важнее всего это вход, к примеру: максимальный стоп если на H1 то до 30 пипс, открываем две зделки когда АО на втором бугорке меняет цвет с красного на зеленый или зеркально наоборот, далее ждем закрытие часавой свечи, и на открытии следующей мы открываем как я уже говорил две позиции, со стопом за недавним Lou или Hig в основном стоп до 30 пипс бывает и по 15 ))), далее одну позицию ставим в профит 30 - 50 пип, другую в безубыток, оставляем на перспективу роста прибыли, фиксируем на обратном дивере......ну вобщем дает по итогам месяца прибыль а это главное ))!