В прошлом выпуске мы рассмотрели серию сделок на реальном графике (для чистоты эксперимента был взят абсолютно произвольный промежуток времени). При этом мы применили одну и ту же технологию на двух разных таймфреймах – часовом и 15-минутном. Вспомним как это было:
Теперь подобьём баланс:
Для ТФ Н1
1-я сделка : +86 п
2-я сделка : -94 п
Итого: -8п
Для ТФ М15
1-я серия 22.01: +24 п
2-я серия 23.01: +54 п
3-я серия 23.01: -45 п
4-я серия 24.01: +24 п
5-я серия 25.01: -5 п
6-я серия 28.01: +11 п
7-я серия 29.01: -35 п
8-я серия 30.01: -12 п
9-я серия 31.01:-180 п
Итого: -164 п
При внимательном сравнении двух взятых ТФ (Н1 и М15) можно заметить одну маленькую разницу: на Н1 часовые свечи значительно меньше по размаху длины импульсных и коррекционных волн, и только редкие экземпляры сравнимы.
А на М15 уже другая картина - множество свечей соразмерны или даже превышают волны этого масштаба. Т.е. рыночная волатильность на этом масштабе сравнима с длиной волн при частых разворотах, поэтому метод наращивания позиции зачастую неэффективен и приводит к убыткам (как в нашем примере).
Сама тема волатильности требует отдельной статистики, и в Академии уже давно ведется работа по её изучению и применению в торговле – но здесь речь не о конкретном торговом методе, а скорее о технике ведения сделки.
Но, в общем случае, для выбора размера стопа по позиции можно использовать такой ориентир, как длина максимальной свечи или средняя волатильность за последние несколько периодов . Однако в последней (9-й) серии и этот метод привел бы к убытку (но тут, как говорится, то самое исключение - расширяющийся флет, против которого стратегия открытия сделок на пробое уровня бессильна).
Надо только знать, что несколько выходов по стопу не должны допускать серьезной просадки депозита, а значит, не должно быть увеличения совокупного риска в процессе открытия новых сделок. К тому же необходимо помнить о маржевых требованиях брокера по остатку свободных для торговли средств на счету, иначе потенциально прибыльные сделки могут быть закрыты преждевременно.
Многие считают что без стопов их торговля была бы намного эффективнее. Не хотелось бы возвращаться к старой теме, много исписно да перетёрто по этому поводу но, видимо, придется.
Чтобы всем было понятно, о чем речь, попробуем ответить на два, казалось бы совершенно разных вопроса:
1.Какова главная функция МанейМенеджмент?
2.Какова главная функция стоп-лосса?
На первый ответил г-н Элдер:
"Первой задачей управления капиталом является обеспечение выживания..."
На второй находим ответ в одной интересной статье (автор которой, к сожалению, не обозначен):
"...наиболее важным является выход на основании Money Management, классический "стоп-лосс". Это выход...который защищает торговый капитал и предотвращает разорение."
Не правда-ли, что-то говорит о схожести задач?
SL - неотъемлемый элемент управления капиталом (в свою очередь являющийся неотъемлемой частью Торговой системы). Если получен сигнал на вход, но параметры ММ не позволяют применить такой размер стопа, то система может хоть обсигналиться, а ММ сказал "нет" - и толковый трейдер никогда позицию не откроет.
Это тем более актуально при малых начальных депозитах начинающих трейдеров, когда и сигнал классный, и видно где стоп ставить, а не хватает средств.
Приведём пример:
Депо 10000$.
Макс риск (если новичок не камикадзе) - не более 5%, т.е. 500$
Мин.лот у брокера равен 1 (допустим 1 пункт = 10$)
Макс. размер стопа получается 50 пунктов (согласно принятому ММ), не более.
А система дает точку стопа за точкой старта 75 пп.
Что делать-то будем? Правильный ответ - сидеть на заборе...
...(продолжение следует)…
