Тупая стратегия "Тень"

[buck]

Есть такая довольно глупая стратегия, которая, однако, вытянула мой первый реальный депозит, который я по любому должен был слить, из -70% в +10% примерно за три недели.

 

Берем историю фунта с 1 января 2004 г. Открываемся не глядя в любую сторону (я использовал buy). Стоп - 115 пунктов. Тянем его через каждые пройденные 10 пунктов. Стоп с переворотом, после переворота стратегия та же, но в другую сторону.

 

Посмотрите на историю и удивитесь. Профит - порядка 300 пунктов в месяц. Попользовал ее в течение октября. По фунту, евре и франку. Все в неплохих плюсах. Правда, стопы немного различные использовал.

 

Пользовать закончил, ибо такая фигня работать долго не может. Хотя последние сильные движения она, конечно, взяла по полной, в т.ч. и азиатскую сессию 8 ноября.

[VladFX]

А закрытие только по стопу или есть какой-либо тэйк профит?

[Mic_Il]

Buck

 

...Стоп с переворотом, после переворота стратегия та же, но в другую сторону.

 

КТо бы мне сказал, как в МТ4 сделать стоп с переворотом?? :roll:

НИкак не въеду...

 

Всем ответившим спасибо!

[PUMBA]

 

КТо бы мне сказал' date=' как в МТ4 сделать стоп с переворотом?? :roll:

НИкак не въеду...

 

Всем ответившим спасибо![/quote']

 

Ну можно к примеру использовать GTS в обратную сторону на двойной лот.

 

Можно два ордера.

В данном случае стоп-лосс и селл-стоп. И двигать их вместе.

 

Можно вообще Трэйлинг 115 пунктов и тянуть селл-стоп по трейлингу. Ну это если в плюс 115 уже ушло...

[renenderer]

Есть еще стратегия тупой обезьяны...

Суть ее, что обезьяне давали нажимать на кнопки, одна была купить,

вторая продать...Так вот она не плохо брала профит.

Если не ошибаюсь, таким методом, тонкости не помню Баракуда

выиграл конкурс.

[Novichok]

"Посмотрел на историю и удивился": не знаю как было в 2004, а результаты 2005 такие:

- январь -439п

- февраль -114

- март 122п

- апрель -243п

 

Интересно, как у тебя получался: "профит - порядка 300 пунктов в месяц"? Или историю за 2005 ты не тестировал?

[renenderer]

В том то и дело, такая система работает, пока ты ее не тестишь, и не разбираешь по полочкам.

Это как феномен новичка.

[Гость]

Системы лучше гонять на истории хотя бы пару лет, тогда видно - надёжная она или нет.

[renenderer]

Системы лучше гонять на истории хотя бы пару лет' date=' тогда видно - надёжная она или нет.[/quote']

Минимум 10 лет, тогда она все повидает, и затяжной тренд. и затяжной флет, и тренд с корректируещим флетом, и т.д.

[Гость]

Тоже верно. Но бывает сложно найти качественные котировки по одному инструменту за 10 лет :roll: (например часовой фрейм).

[renenderer]

Тоже верно. Но бывает сложно найти качественные котировки по одному инструменту за 10 лет :roll: (например часовой фрейм).

Ну за 5 лет самый ленивый найдет.

[Гость]

Смотря насколько ленивый 8) Шучу.

 

Кст, Рен, хде бы можно было залить тиковых котир за срок от месяца и как можно больше, не знаешь?