Гленн Нили (Glenn Neely)

[Vangelis]

 

от Издателя

 

Эта книга, написанная известным исследователем, преподавателем и практиком в области биржевых операций на основе личного опыта, посвящена разъяснению преимуществ анализа рынка с позиций волновой теории Элиота.

 

Здесь не только глубоко исследованы все аспекты теории волн, но и самым тщательным образом описан аналитический подход, известный как метод Нили – первый в истории алгоритм анализа рынка на основе теории волн Элиота. Не упустите ни одного нюанса этого описания! Созданная Ральфом Эллитом в начале тридцатых годов, теория волн была существенно переработана и дополнена и привела к обнаружению ранее неизвестных фигур на ценовых графиках и далее – к созданию новых методов анализа. Новые положения теории позволили повысить точность прогнозирования, и эффективность ее применения не замедлила проявиться на уверенности принятия трейдерами торговых решений.

 

В книге подробно изложена как теоретическая, так и сугубо практическая сторона вопроса, и потому она будет долгие годы служить незаменимым руководством для трейдера. Совмещая выполнение изложенных в издании практических инструкций с анализом реальных движений на рынке, вы достигнете небывалой эффективности обучения и обязательно добьетесь успехов в искусстве прогнозирования рынка и извлечения из него желаемей прибыли. Помимо того, заинтересованный читатель непременно получит чисто эстетическое удовольствие, окунувшись высоких теорий анализа.

 

Для тех, кто пытается предсказывать поведение экономики (например, фондового рынка, рынка золота, облигаций и т.д.), главная действующая сила психология. То, что люди думают о будущем, и как они поступают в этой связи, прямой результат их личной психологии. Уровень цен на рынке напрямую связан с тем, что люди в данный момент думают, и как они воспринимают будущие рыночные перспективы. Чистый результат взаимодействия миллионов людей - покупающих и продающих товары и услуги, акции и фьючерсы - выражается в виде некой модели экономического поведения, отражающей массовую психологию. Отсюда следует: поведение рыночных цен побочный продукт того, что люди хотели бы платить за товары и услуги, и отражает эмоции всех людей в совокупности. Таким образом, поведение рыночных цен не более чем графическое выражение общественного мнения.

 

Волновая теория Эллиота, предложенная Р.Н.Эллиотом в начале 30-х годов XX века, определяет, квантифицирует и классифицирует, казалось бы, случайные волнообразные движения массовой психологии (поведения рынка) в визуальные ценовые фигуры. Описание Р.Н.Эллиотом психологического поведения как структурно повторяющегося феномена, подчиняющегося обычным математическим законам прогрессии, позволит вам путем изучения исторических данных поведения рыночных цен уверенно оценивать текущее состояние рынка, ориентацию массовой психологии (в пределах стандартизированной последовательности) и ее будущие экономические проявления.

 

К сожалению, в своей первоначальной форме многие концепции и идеи, касающиеся приложения волновой теории Эллиота в режиме реального времени, оставались нераскрытыми аналитиками. После десятилетия обширных исследований, реального применения в торговле и преподавания, м-р Нили значительно расширил и уточнил концепции, первоначально открытые Р.Н.Эллиотом. Это поможет вам точнее использовать их для целей биржевой торговли, инвестирования и деловых предприятий. Впервые эти концепции представлены в логической пошаговой последовательности, в том порядке, как они и должны применяться к графику цен. В результате все догадки и неуверенность, обычно связываемые с волновой теорией, устраняются.

 

Если вы стремитесь лучше понять динамику поведения рыночной цены, если вы хотите научиться предсказывать будущее (ради прибыли или удовольствия), данная книга больше поможет вам достичь цели, чем любая другая.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Гленн Нили отвергает традиционный анализ Эллиотта

 

Гленн Нили (Glenn Neely) скрестил шпаги с традиционными теоретиками волн Эллиотта и разработал свой собственный подход к рыночным торгам, который он назвал теорией NEoWave (NEoWave™ Theory). Нили впервые столкнулся с волновой теорией Эллиотта в начале 80-х годов, когда он работал в нефтяной индустрии. В то время Нили заинтересовался фондовым рынком и прочитал множество книг по этому предмету, но это, по его словам, «меня особенно не взволновало», и он стал изучать товарные рынки. Его первый реальный опыт товарного трейдинга был связан с использованием трейдинговой системы. «Я заплатил несколько тысяч долларов за эту волшебную чашу Грааля – трейдинговую систему. Моим первым уроком стало то, что сколько бы денег ты ни потратил на систему, она не гарантирует успеха», — говорит Нили. Он продолжал самостоятельное образование. «В течение года я изучал разные вещи. Я осознал, что на самом деле все гораздо сложнее, чем мне поначалу показалось», — рассказывает Нили. Однако, по его словам, «все сложилось в ясную картину, когда я прочитал краткое описание волн Эллиотта».

 

Традиционная волновая теория Эллиотта, согласно книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ рынков фьючерсов», гласит, что рынки идут вверх или вниз пятью волнами: три вверх (или вниз) с двумя промежуточными коррекциями. Нили сразу взял на вооружение волны Эллиотта: «Я начал читать все, что попадалось под руку, но понял, что остается много недосказанного». Характеризуя свое первое разочарование традиционной теорией Эллиотта, Нили говорит: «Существует слишком много способов ее интерпретации. Она необъективна. Она ненаучна. Меня совершенно не устраивала ее гибкость. Пока что большая часть моей карьеры прошла в наращивании техники, с тем чтобы сделать ее более объективной. Моей главной задачей почти за все время работы было совершенствование формы технического анализа, которая была бы логичной, системной и не зависящей от интерпретаций».

 

«Волны Эллиотта большей частью основываются на последовательностях Фибоначчи и ценовых закономерностях, вернее, визуальных представлениях ценовых закономерностей. NEoWave добавляет к этому целый логический процесс с элементами векторной физики», — объясняет Нили. Для того, чтобы теория NEoWave, придуманная Нили, заработала должным образом, «необходимо выбирать рынки, соответствующие определенным критериям». Во-первых, «требуется рынок товара, не имеющего законченный цикл потребления, т. е. вечного товара. Кукуруза, например, не подойдет: она выросла, ее съели и забыли». Другими факторами, как объясняет Нили, является то, что «текущая стоимость основывается на прошлом; время не имеет автоматического негативного воздействия на стоимость, и это касается тысяч товаров и имеющихся цен». Кроме того, Нили считает, что «если волновой анализ должен быть точным, то необходимо использовать данные о наличности». Многие трейдеры и аналитики используют данные о ценах фьючерсов в своем анализе по методу волн Эллиотта, «но значительная часть путаницы, относящейся к волнам Эллиотта, вызвана тем, что используются не те данные», говорит Нили.

 

Что касается временных рамок для трейдинга, то у Нили здесь нет жестких правил: «Та времення рамка, в пределах которой я намечаю сделку, представляет собой наиболее ясный для интерпретации диапазон. Пусть рынок диктует временне рамки. Я не хочу заниматься подсчетом волн, когда их на самом не наблюдается».

 

Залогом успешного трейдинга является «необходимость контролировать свои эмоции». Нили говорит: «Мне потребовалось десять лет, чтобы научиться приемлемо контролировать эмоции. Добиться такого контроля можно, только имея конкретное представление о поведении рынков и знание того, насколько можно рисковать»

 

по материалам журнала BullBear. Издательский дом "Аналитика"

FOREX MAGAZINE №12 от 19 апреля 2004.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Я не помешан на технических прибамбасах. Я уверен, что бОльшая их часть совершенно бесполезна, а некоторые так вообще откровенный обман, как например Ганн и Эллиотт. Думаю, эти методы слишком эфемерны, чтобы всерьез их использовать" Ларри Вильямс

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

[jaja2]

Объект исследования Глена Нили обладает одним свойством, которое не учитывают многие исследователи этого объекта. Это свойство - неизбежная фрактальность невозможности понять все свойства этого объекта до конца... Посему десятилетия исследований Глена Нили уперлись в "потерянные волны"...

[Юрец-Молодец]

Объект исследования Глена Нили обладает одним свойством, которое не учитывают многие исследователи этого объекта. Это свойство - неизбежная фрактальность невозможности понять все свойства этого объекта до конца... Посему десятилетия исследований Глена Нили уперлись в "потерянные волны"...

Как раз выявление "потерянных волн" в некоторых случаях позволяет поставить последнюю точку в волновой разметке. Сейчас после почти года практической работы по Нили, не представляю себе волны, которую не возможно точно идентифицировать. Мои ученики Белов Сергей и Сергей (Vuki) одновременно со мной делали анализ долее десятка валютных пар в разных таймфреймах и... в 90% случаев наши разметки полностью совпадали. Если вам нужны практические примеры, можете зайти сюда http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=9900

[maksim270]

Похоже Нили сам разуверился в своей теории и уже создал новый метод для торговли без прогноза (You'll learn how to make money in the markets without forecasting!)

 

With that knowledge in hand, in 2000 I began searching for a non-forecasting approach to trading and investing based on the same logical and objective approach that has made NEoWave famous.

After 7 years of research, training, trading and programming, a highly evolved "trading science" has emerged, which I call NEELY RIVER THEORY.

 

http://adest.com.au/elliott/river_trading_theory.htm

http://www.neowave.com/product-trading-course.asp

[Buldozver]

Вот Нили сам все объясняет:

Вопрос:

Если РЕЧНАЯ технология NEELY позволяет торговать эффективно без прогноза, то волновой анализ дает какое-нибудь преимущество?

Ответ:

Великолепный вопрос! Каждая техника рынка имеет свои преимущества и недостатки. Одно из преимуществ волновой теории - она обеспечивает пользовательскими инструментами, чтобы точно определить главные повороты рынка. Если Вы хотите планировать далеко в будущее, которое может быть огромной выгодой. Например, знание, которое главная вершина формировала в S&P в 2000, позволило мне застраховать портфель акций своем матери по всему рынку 2000 - 2002 с понижательной тенденцией. Вместо того, чтобы пережить 50%-ое снижение в цене, как многие получили, ее счет был ВЫШЕ почти на 50 % за тот же самый период.

 

К сожалению, поскольку рынок уходит от главного разворота, структура волны может быть непонятной в течение расширенных периодов, что является одним из неудобств теории волны. Например, структура волны была в основном неясна с 2003 до 2006. Тогда я мог только предсказать, что S&P будет двигаться боком-или-наверх, но я не мог определенно предсказать ежедневный, недельное или даже ежемесячное действие.

 

Когда структура волны не ясна, тогда РЕКА NEELY может быть очень полезной. Это позволяет Вам благополучно торговать на рынке, не имея никакого знания того, что прибудет потом. Цель Реки Neely состоит в том, чтобы войти в рынок в точке сгибания, ждать реакции, затем понижать риск к нолю. В той точке больше не имеет значения, что случится затем. Если точка сгибания оказалась вершиной или основанием, то Вы получите отличную торговлю. В противном случае Вы будете в безубытке. Если ваша цель состоит в том, чтобы зарабатывать деньги трейдингом, то нет ничего лучше, чем это.

 

Теория Эллиотта и NEoWave – это все о предсказании будущего поведения рынка. Они великолепны, когда рынки около конца тенденции и предсказуемы. Река Neely – это все о торговой технологии, не прогнозе, которая прекрасно работае в течение 70-80 % времени, когда рынок не в конце тенденции и не предсказуем

[crypt]

Вот Нили сам все объясняет:

А ссылку не дадите откуда это? А то давно хотел почитать про Neely River на русском.

Спасибо.

[Vangelis]

на каком-то форуме нашел еще такое:

 

"Neely River theory

1.Трейдеры не определяют тренд на старших ТФ.

2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).

3.Торговля ограничена каналами, созданными старшим ТФ.

4.Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда попадают в большой тренд.

5.Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).

6.Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь профита.»

[maksim270]

http://forum.fxo.ru/index.php?showtopic=1145&st=0 там и линк есть на архив с индюками,

вот только запустить не получилось:( еще нужна nw_collection_070629.dll если кто найдет такую, отпишите

 

crypt, это был просто машинный перевод одного из ответов Нили

http://www.neowave.com/qow-result.asp?qid=...archterms=river

[Vangelis]

Кому лень клацать по ссылкам, выкладываю перевод ответа Нили на вопрос David Lai - a great customer in New South Wales, Australia.

Question Of The Week - 4/25/2007

 

 

Could you briefly explain what is meant by “river theory”?

 

Не могли бы вы кратко изложить, что значит “river theory”?

 

Если Вы уже долгое время являетесь подписчиком Волнового анализа, то Вы обратили внимание, что за последние 2 года у меня изменился стиль его написания. За первые 20 лет моей карьеры Волновой анализ (Волновой взгляд) фокусировался на «предсказании» ситуации на рынке, используя теорию волн. Из-за того, что я пытался как можно детальней составить свой прогноз, на это у меня уходило 12 часов из 15-20-часового рабочего дня. В том случае, если структура анализа была понятной, второй этап написания торговой стратегии включает в себя все возможные предпочтительные и альтернативные сценарии. Если позиция была сформулированной и обоснованной, третий этап включал в себя расстановку stop-loss и take-profit полагаясь на свои собственные предположения по волновой структуре и учитывая вытекающие перспективы. Хотя в редких случаях доводилось добиться потрясающего успеха (как, например, в период с 2000 по 2002 по индексу S&P), результаты этого подхода оставляют желать лучшего, по крайней мере в 50% случаев.

 

После того, как я 20 лет придерживался принятой во всем мире концепции 3х-этапного волнового анализа (Прогноз, Представление, Расчет), 7 лет назад я задумался о целесообразности данной стратегии. Почему? Не смотря на то, что мои способности прогнозирования за последние 20 лет улучшили значение системы, улучшения в моей торговле были только инкрементальными. Этот факт ошеломил меня практически на месяц, мешая работать. Как такое может быть, что мой прогноз сильно улучшился, а торговля нет... что именно я пропустил?

 

Со временем я понял, что каждый этап традиционного 3х-этапного процесса (Прогноз, Представление, Расчет) надоел своими проблемами. Даже если Вы хорошо составляете прогнозы, Вам вряд ли удастся правильно спрогнозировать ситуцию в более чем 50% случаях. Но даже если Вы угадали направление движения рынка, Ваша входная цена может быть слишком высокая либо низкая, препятствуя торговле или снижая возможную прибыль. Даже если Вы хорошо вошли в рынок, размещение стопа может быть слишком близким или Вы закрылись слишком рано. Если каждый этап анализа будет составлять 50% успеха (вероятно, слишком большой процент), к моменту окончания написания анализа у Вас получится (в лучшем случае) 12.5% на успех. Не ужели сомнительная торговля настолько трудна?

 

Начиная с первой книги, которую я прочел по трейдингу («Игра по срочным торговым операциям»), кончая финансовыми журналами, блоками новостей или комментариями, которые я смотрел по телевизору, основой для всех этих выступлений является – ПРОГНОЗ, который представляет собой ключ к успеху в торговле.

 

Подобно многим, все эти 20 лет я верил в миф. Так, после достижения высот на фондовой бирже в 2000 году, я знал (основываясь на волновой анализ), что начинается консолидация индекса S&P, которая может продлиться 15-20 месяцев + год. Основываясь на концепции NEoWave в овладении Волн Элиота, я знал, что волновая структура будет очень запутанной и сложной для понимания как минимум на следующие 20 лет. Основой для хорошей торговли не может служить прогнозируемая система взглядов.

 

Прийдя к такому заключению, в 2000 году я начал изучать методы, которые не включают в себя прогнозирование, но в основе которых лежит тот же логический и объективный подход, благодаря которому стал известен NEoWave. В результате 7-ми летнего изучения, практики, торговли и программирования, появилась область науки в торговле, которую я назвал Волновой Анализ по методике Нили.

 

По существу, волновой анализ по методике Нили сравнивает, по всей видимости, произвольные действия трейдеров на рынке с поведением рыбы в реке. Ни одна из математических формул не может наверняка определить местонахождение рыбы в определенный момент времени, однако, существуют методы, по которым можно предположить общее поведение всех рыб в реке.

 

1. Рыба не определяет поток реки.

2. Независимо от действий одной рыбы, наблюдение за перемещением всех рыб покажет, что в течении некоторого времени они перемещаются с потоком реки.

3. Большинство рыб остаются в пределах канала, созданного северным и южным берегом реки.

4. Рыба перемещается быстрее всего, когда плывет по течению и в середине реки.

5. Около периметра реки, рыба попадает в бурные потоки и водовороты, которые влияют на её ориентацию и препятствуют её попаданию в океан.

6. Рыбе не нужно делать прогнозы о течении реки и о расстоянии до океана, чтобы в него попасть.

 

То же можно сказать и о трейдерах:

 

1.Трейдеры не определяют направление тренда большего периода.

2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).

3.Торговля ограничена северным и южным каналами, созданными трендом большего периода.

4.Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда попадают в большой тренд.

5.Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).

6.Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь профита.»

 

Используя реку в качестве примера, на протяжении 7 лет я развивал логические и объективные стратегии торговли, позволяющие трейдеру достичь цели, получив прибыль не обращаясь к прогнозам развития или движения рынка.

 

Не смотря на то, что многие посчитают вышеизложенную теорию сомнительной и спорной, я надеюсь, что обоснованность и технология Волнового Анализа по методике Нили сделают революцию в области торговли и инвестирования.

[Vangelis]

Вот еще скрины с индикатором Нили

 

с форума fxo

 

На практике эта метода определяет перекупленность/перепроданность инструмента и показывает конкретное направления движения на каждом ТФ - вверх, вниз, либо флэт. Т.е. если волновом анализе нередко бывает две альтернативы - вверх или вниз, то river theory дает одназначный ответ. И что примечательно процент ошибки очень и очень низок. Сколько раз я уже видел - по волнам у Нили инструмент должен идти в одну сторону, а по river в другую и почти всё время цена идет туда куда показывал river, а не волны.

 

Встаёт вопрос, как строить канал? Я так думаю, что канал нужно строить по трем точкам, которые являются экстремумами, т.е. получатся вилы Эндрюса.

 

Но канал наверняка не единственное, что есть в этой теории, должно быть что-то ещё...

 

 

 

 

 

[Юрец-Молодец]

А мне методика прогнозирования Нили здорово помогает.

Читайте здесь о практическом прогнозировании http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...75&start=75 пост 84

[Reije]

У него она хорошая,и практичная,но все же не для всех она подходит.

[Sell Price]

Когда изучал теорию Эллиота так же прочитал и его книгу, очень поразило то какие тонкие закономерности он обнаружил и какой огромный обьем работы ему пришлось для этого сделать, я уверен этот человек любит свое дело.

[vadim86]

Начал изучение книги "Г.Нили.Мастерство анализа волн Элиотта". Думаю, эти знания пригодятся, поскольку теория волн основывается на психологическом факторе людей. А поскольку рынок форекс управляемый, то наиболее важным является - не попадать в общую стаю трейдеров и в те ловушки, которые рынок устраивает.