Анализ долларовых валютных пар

[Одиночка]

Если SSV не возражает, буду здесь выкладывать свои мысли, так как ветка "Прогнозы системы" теперь содержит озвучивание торговых позиций. В этой связи писать там мои мысли будет не корректно.

Эту ветку хочу создать здесь, так как считаю это место, на сегодняшний день, практически единственным свободным местом от скандалов и ругани.

[SSV]

Абсолютно не возражаю.А озвучивание позиций-это в принципе показ возможности работы на простых ЕМА и стохе,не более того.Хотя это достаточно тяжело и не очень удобно-затарты времени

[Одиночка]

Рассмотрим дневной график Евро.

В сжатом виде я показываю по каким точкам предлагаю построить предполагаемый канал, в котором возможно происходит рост котировок пары Евро/долл (темно синие линии).

Так же в этом канале можно увидеть более крутой текущий восходящий канал (светло синие линии).

Внутри синего канала присутствует медиана, она же бывшая линия сопротивления пробитого вверх предыдущего большого восходящего клина.

Котировки в пятницу остановились у верхней границы синего канала и точно в средине светло синего. Сегодня последовал откат от двойного сопротивления, который можно было ждать, опираясь на предположение, что в понедельник отыграют в нужную сторону вполне приличный отчет по занятости в Штатах. Такое предположение я имел исходя из того, как ведут себя мажоры в подобных случаях, когда отчет приличный, а отыгрывают его в обратную сторону по факту, а в понедельник ходят в правильную сторону. Этот понедельник не стал исключением. Утверждать, что это был технический откат от зоны сопротивления 1.4525 так же можно, только я уверен, что это будет не верно. После дневного закрытия выше 1.45 вероятнее было ждать продолжения восходящего движения. А вот после сегодняшнего дневного закрытия уже будет можно строить технические критерии начала возможной коррекции.

В целом я жду черную недельную свечу на текущей неделе. Эти ожидания вполне могут быть поддержаны в четверг, что будет в четверг, объяснять будет лишним. Падение котировок может произойти и до четверга, достаточно будет преодолеть зону 1.4440. Целевой зоной в этом случае станет 1.4380/50, а дальше как пойдет.

На этой неделе снова случился небольшой ценовой разрыв ( Гэп вверх ). Я думаю, что это будет последним разрывом в серии и как раз этот разрыв и дает хорошую возможность для коррекции, так как он сразу был закрыт поглощением дневной свечи (в который раз). На недельном мы имеем третий подряд разрыв, который очень часто является последним в серии.

Вероятнее всего сейчас сформируется промежуточная вершина, наподобие той, которая формировалась в июле месяце этого года. Похожего сценария я не жду (полной схожести), но на 15 мин графике можно наблюдать модели движения цены, схожие с моделями в начале зарождения вершины в июле. Отсюда можно ждать выбросы вверх, к текущим максимальным ценам 1.4525, которые можно использовать для продаж. Вероятно диапазон 1.4525/40-50 - 1.4450 пару дней еще устоит (формирование промежуточной вершины), тогда это только усилит вероятность коррекции. Но такие подарки рынок делает не часто.

При этом обновление максимума вполне возможно. Но если пара закрепится выше 1.4525, из продаж лучше выйти, так как до 1.4650 все свободно. Получается, что продажи выше 1.45 можно совершать с малым SL, или при неблагоприятном сценарии выйти в ноль на возврате к 1.4525.

Поддержка сейчас подымается к 1.4455 на М15.

Пока на М15 55МА не пересек еще вниз 233МА. Когда это произойдет или курс опустится под 233 МА, затем оттолкнется от 490 МА и выйдет выше 233 МА, можно купить с целью 1.4515.

Или покупка от 490 МА, добавить выше 233 МА, стоп ниже 1.4435

[Одиночка]

Все ожидаемые разворотные уровни на коррекцию пробиты. Рост котировок ускорился. Предполагаемый восходящий канал пробит вверх, что теперь дает основания полагать, что курс может продвинуться гораздо выше. Теперь, если последует возврат сверху к пробитому каналу, следует посмотреть на поведение цены около этой линии, станет ли она поддержкой или цена также стремительно вернется обратно в канал. Вероятность того, что сейчас может серьезным образом возрасти волатильность, очень велика.

С другой стороны, ситуация предполагает паническую распродажу доллара: "Продавай Америку"! Поэтому на возврат к пробитому сопротивлению не стоит сильно рассчитывать.

Получается, что в данной ситуации выглядит менее рискованным, покупать Евро, но с малым стопом.

Но, следуя цитатам классики биржевой торговли: "Продавай, когда кровь на улицах льется рекой", по-моему, как нельзя кстати подходит под сегодняшнюю ситуацию.

С другой стороны, еще одно правило трейдера учит не пытаться определить максимум. Следовать этому совету довольно проблематично, поскольку прогнозирование максимума – это считается идеалом технического анализа. Кроме того, как нам всем известно, у тренда обязательно будет конец. Но конец тренду обычно не приходит просто так, мгновенным разворотом на 180 градусов. Значит, после коррекции, последует новый рост, в сторону вершины. Более разумным сейчас видится дождаться коррекции и встать по тренду. То, что этого не дают делать, с технической точки зрения, выглядит как то, что заставляют «запрыгивать в уходящий поезд», а потом порубят стопы запрыгнувшим.

Как по мне, так уровни слишком критичные, закрепись мы сейчас выше 1.4650, или если без остановок пройдем сходу и 1.48, тогда уровни выше 1.66 не покажутся сказкой.

Короче, Америка подошла к обрыву и игра зашла слишком далеко, так и до коллапса мировой экономики рукой дотянуться можно будет. Пойдет сброс не только валюты, а и активов США, что неизменно подорвет всю мировую экономику. И я, почему-то совсем не надеюсь на благоразумность правительства США, что они это не исполнят, ведь таким образом, можно вернуть все долги, которые накопились и на порядок меньше, чем бралось. Все это выглядит абсурдом, но я это вовсе не исключаю.

 

Если обратиться к стат данным из США, то констатировать плачевное состояние экономики Америки на сегодняшний день кажется неверным. Верным я вижу только то, что я увидел сразу после пересмотра провально плохих Пейроллов с минус 4К до плюс 89К (если не ошибаюсь). В тот же час я сделал для себя вывод, что Америка намеренно хочет и делает это, распродает свой доллар, для того, чтобы снизить выплаты по долгам, которые она брала так долго. Никакая сила не сможет противостоять Америке в этом деле. Только я никак не предполагал, что темпы распродаж будут такими стремительными. Фондовый рынок США тоже держится, а фондовый есть отражение состояния экономики. Все это подтверждает мысль о том, что идет запланированная распродажа доллара и когда ее остановят, гадать бесполезно.

 

Странно сейчас то, что решение по ставкам Еврозоны и Англии на носу, а рост Евро не тормозится, как это было раньше, значит сейчас вообще ничего не в фокусе.

 

В фокусе только дневные закрытия относительно уровней 1.4650, 1.4730, 1.4800

[Одиночка]

Закрытие недели в паре Евро/долл вполне оптимистичное, 1.4670. Это выше 1.4650/40, это дает основание полагать, что рост выше последних максимумов продолжится. Но положение фунта и иеновых кроссов вселяет уверенность на откат и Евро. Индекс доллара отскочил от 75. Я где то писал, что коррекция вероятно начнется именно от этого уровня, как минимум хороший отскок практически неизбежен. Этот уровень в индексе очень значимый, поэтому если не отскок, то консолидация вокруг него должны быть. Т.е. если уровень пробивается, то должны показать закрепление под ним, а это значит возврат снизу неминуем. Теперь мы видим две длинные тени в сторону 75, сила уровня подтверждена! Теперь я жду откат и делаю ставку, на то, что Евро вернется сверху к 1.4555 если не в понедельник, то на этой неделе, а там, все что ниже, жадничать не стану.

Уровень 1.4740/50 в Евро совпадает ориентировочно с уровнем 75 в индексе. Теперь, при прохождении уровня 1.4740/50, вероятно пара направится к 1.4830 и далее к 1.49. От этих уровней можно смело целиться на 1.4740/50.

Покупки сейчас выглядят менее привлекательными, пока не реализовался в полной мере откат. От 1.4555 уже можно пробовать покупать, если на этом уровне сформируется сигнал к покупкам. Но глядя на динамику падения фунта, такие сигналы могут появиться не ранее 1.4470/80.

Выйду из текущих продаж при дневном закрыти выше 1.47.

Изменено 11 ноября, 2007 пользователем Одиночка

[Одиночка]

[Одиночка]

Недельный график Индекса доллара.

Может притянуто за уши, но пока такое видно.

 

Этот же график дневного масштаба. Если так и останется или еще выше закроется, тогда уже можно о чем то говорить.

 

4-х часовой график Франка. Пока только голый график с мувингом и Кижуном Ишимоки.

 

И как напоминание, что развороты могут быть просто на пустом месте, поэтому не стоит искать причины.

Канадец.

[SSV]

Не совсем согласен по канадцу-цифра 0,9060 была озвучена,когда были на подходе к паритету.Всё-таки всё оставляет следы,вот и сейчас интересное ощущение по евро-рановато на разворот,не окончено движение

[Одиночка]

Не совсем согласен по канадцу-цифра 0,9060 была озвучена,когда были на подходе к паритету.Всё-таки всё оставляет следы,вот и сейчас интересное ощущение по евро-рановато на разворот,не окончено движение

Да, нашел:

Отправлено: 17.10.2007, 7:50

Луни всех достал,но там есть интереснейшая цифра 0,9058-60,уж не туда ли ему хочется)))

 

Затем было в 0.95 фигуре

Отправлено: 29.10.2007, 5:32

на мой взгляд,хороший вход бай для када на отскок после 3 фракталов.

 

Если можно, хочу услышать пояснений о том, как был определен значимый уровень 0.9060? Это, если можно, конечно же. А если можно, том более менее подробно. И критерии для определения имели место только для Луни, или они применимы для любой пары...

Спасибо.

Изменено 26 ноября, 2007 пользователем Одиночка

[Одиночка]

сейчас интересное ощущение по евро-рановато на разворот,не окончено движение

Вполне, дальнейший рост выглядит логичным. Только на индексе доллара небыло закрытий дня ниже значимого уровня 75. А в пятницу был длинный шип под 75, что можно рассматривать как сбор стопов под фигурой, с дальнейшим уходом в глубокий откат. Пока не закроют день ниже 75, на дальнейшее падение можно пока не рассчитывать.

А как по вашему мнению, от какого уровня можно получить похожий прыжок в противоположную тренду сторону по Евро?

Падение Луни против доллара на 8 фигур мне нечем аргументировать, хотя движение по тренду как бы уже вполне можно было ждать после такого отката, а его пока еще нет. Хотелось бы увидеть его на этой неделе, но будет ли?

[Одиночка]

Неделю у меня была заблокирована возможность писать здесь Причина так и не ясна, блокировку вот только сняли. Писать не мог, а было что.

Теперь остается только констатировать свершившееся:

Одиночка Дата 11.11.2007, 23:38 Уровень 1.4740/50 в Евро совпадает ориентировочно с уровнем 75 в индексе. Теперь, при прохождении уровня 1.4740/50, вероятно пара направится к 1.4830 и далее к 1.49. От этих уровней можно смело целиться на 1.4740/50.

[SSV]

Отвечаю на вопрос Одиночки по поводу када.Я с ним не работаю,но кто-то попросил посмотреть на него,и здесь чётко прошло использование системы (база - ЗТ) с учётом будущих фрактальных структур и учёта уровней ЕМА на днях и неделях.Я уже и не помню,как смотрел,но думаю что углы наклона графика,фрактальная структура и дали подобный уровень,если учесть,что там целина была.

 

Достаточно беглого взгляда на график,и подсознание выдаёт результат,главное ему не мешать и натренировать на распознание шаблонов поведения цены.На восходящем тренде они такие,на нисходящем - другие,но общие закономерности одинаковы для всех ТМ.

 

Думаю,что достаточно быть наблюдательным человеком и трудиться достаточно много,чтобы в конце работать спокойно,ибо здесь очень важно использование шаблонов,а уж затем использование геометрических характеристик графиков.

[Одиночка]

Хотелось бы выяснить, может быть совместными усилиями, куда все же пойдут по Евро?

Для меня лично сейчас ситуация 50х50. Объясню сейчас, а то, что пойдут сильно, сейчас говорит много факторов на графике.

Начну с 4-х часового.

Судя по РСИ, был нисходящий мини тренд, который свингом на 1.4770 пробили вверх. Оттуда свалились и практически протестировали сверху бывшую трендовую на РСИ, теперь как поддержку. С натяжкой можно констатировать горизонтальную дивергенцию, относительно предыдущего низа 1.4621. Здесь можно предположить, что коснувшись трендовой (бывшей) на РСИ, низ на РСИ был бы ниже предыдущего и никакого дивера. Этот дивер подтвержден и на МАСД и он по тренду вверх (основному и доминирующему). Теперь у нас осталась новая трендовая (синяя), которую осталось пробить вверх и выйти в зону покупок (выше 50%). 140 ЕМА хорошо видна на сжатом 4-х часовом, ниже, была поддержкой консолидации (не очень красиво), но зато стала четким местом ночного пика. Выход выше будет еще одним сигналом роста. Снизу спружинили от 233 МА, которая является поддержкой тенденции при откате на 4 часовом (у меня). Обычно при таком сценарии обычная цель 55 МА (черная). Вчера цена пробила наклонную (1) бывшего треугольника, но следующей свечей выскочила выше, снова. Такое пробитие можно считать ложным, так как четко видно закрепление выше, т.е. мы снова над. Осталось пробить трендину нисходящего канала и здравствуй 1.5150.

 

Теперь дневной.

Смотрим РСИ, пришли к 50%, при лоу 1.4621, отскочили вверх и пробили 50% вниз. Теперь вчерашней свечей сделали филигранный возврат снизу к пробитой 50%. Все красиво, кажется на первый взгляд, но мы четко это все видим над 23,6% фибо. Да, замануха в виде Башки большая. Пробили дневной тренд вниз (я не показал, чтобы не нагромождать), сделали возврат снизу (вчера), можно отрабатывать, только это смотря как рисовать линию шеи… Все эти головы настолько гадкая штука, когда против тренда основного, уловки для отнятия денег, голова превращающаяся в тренд. Я линию шеи провел по 23,6 фибо, практически (синяя), и этот хвост теперь можно рассматривать как пружину снизу, легко и непринужденно. Которая подтверждается быстрым РСИ 3 (красный пунктир) – дивер по тренду. Дополняет всю эту красоту зеленая красивейшая медиана, на которую очень красиво присели. Столько всяких поддержек по тренду и некоторые не явные сигналы против.

 

Вниз указывает медленный РСИ дневной, голова на Дневном и блюдце на 4-х часовом (сжатый вариант). Все слабые контр трендовые сигналы.

Вверх указывает тренд и все в верху перечисленные факторы. Позиционирование по тренду выглядит правильным. Куда поставить стоп, ввиду Пейролз сегодняшних выглядит затруднительным. Так как могут поснимать стопы для начала, а потом в нужную сторону пойти. 1.4530 если достанут, тогда вниз пойдут дальше, это то, что видно сейчас.

 

Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Одиночка

[Одиночка]

Мувинги выбираются путем оптимизации. Моя наработка, я писал как-то. Они не есть константа на любом временном интервале, система меняет их, постоянно. Алгоритм должен меняться, иначе найдя закономерность постоянную, можно постоянно зарабатывать. Но набор алгоритмов иногда повторяется, поэтому по истории можно найти, схожую модель, которую и строит алгоритм. Но модели тоже не могут быть абсолютно идентичны.

Вот сегодня что имеем на часе. Закроем выше синего, пойдем выше.

Красной стрелкой показано, как мув был уязвлен сверху вниз. Это дало сигнал к пробитию.

Но у каждого брокера котировки разные и разлет по пипсам в разные стороны разный. Поэтому нужно искать нужный мув именно там, где котируют. Хотя есть брокеры, которые специально делают заскоки, дабы сбить с толку, поэтому это все нужно проверить на истории.

 

А это было не так давно. Кстати там модель на коррекцию и на больших фреймах строилась похоже с сегодняшней ситуацией.

Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Одиночка

[Одиночка]

Немного из наработок и даром.

Возьмем из истории, не столь отдаленной, еще схожую модель с применением выше указанных мувингов. Дату видно, и если кто наблюдательный, тот заметит, в какой фазе цена сверху приходит к этим мувингам, после восхождения. И что вообще означает приход к этим мувингам, какую фазу рынка он означает!

На первом графике видно, как пробивался 580 МА, два точнейших касания, прокол, предвестник пробития, пробитие и резкий выход обратно вверх. То ли ложное пробитие, то ли указание на то, что этот мувинг все равно не жилец, затем после подскока, истинное пробитие, которое плюс ко всему еще и подтвердилось закреплением под этим МА. Затем падение к 1005 МА, наблюдательный заметит, что в любом из трех случаев, после пробития первого МА, цена сразу достигает второго МА. Как точно найти первый и второй МА я не напишу, наблюдательный сам догадается.

А вот здесь, красной стрелкой я указал на заскок котировки у моего брокера, на самом деле цена и второй раз точно коснулась нижнего МА, это видно на нижнем графике другого брокера, где заскока небыло. На следующие сутки получили прокол, как предвестник истинного пробития. Подсказка, когда получаем прокол этого или верхнего МА, нужно убедиться, что это не заскок, и такой прокол присутсвует еще у двух - трех надежных брокеров. Имея такой сигнал, не стану разъяснять, что нужно делать, рассчитывая на то, что после прокола, практически в 98% случаев будет пробитие.

 

 

На этом графике нижний МА имеет другое значение и это зависит от того брокера, который дает вам котировки, значение МА не важно, важна суть, которую он передает. И эта суть относится к любым тайм фреймам, где можно найти свои МА или LWMA или ЕМА, если понять суть. А суть в том, что нет постоянства в наборе МА, она варьируется во времени с той же скоростью, с которой меняется алгоритм подачи котировок.

 

Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Одиночка