Кто управляет форексом и как это влияет на проверку торговых систем

[Jamshut]

вот к примеру интересное совпадение

07 января с 18-45 до 19-45 (московское время, смотреть M5)

 

1) GBPUSD - дорожание доллара на более чем 70 пунктов

2) USDJPY - дорожание доллара почти на 60 пунктов

3) флэт на GBPJPY

 

возможно, случайность, но уж синхронно подозрительно :)

Ничего подозрительного.Это так и должно быть,одна валюта дорожает против одной,но падает против второй.А вторая и треья стоят на месте

[rang]

3 пару я показал, чтобы выделить доллар =)

просто показалось интересным

[паша111]

Цена идет туда, где есть деньги, где есть деньги (объём) в данный момент времени.

Как часто перед новостями цена шатается по 5п туда сюда . Все заявки удовлетворены стоим на месте (цена стоит бо никому ничё не надо) и как только появляется в каком-то месте объём то цена мчится туда удовлетворить пожелания клиента(ов) И думается что программа кц сделана что б удовлетворить пожелания клиента ( с любыми объёмами) Поэтому и прыгает она с гэпами и д.р. приколами.

Нам и кажется что она рвет депозиты по 100 долл. а она просто работает в режиме обслуживания. а на мониторе мы видим последствие обслуживания клиентов.

[FXengine]

до сих пор возникают такого рода вопросы .... по моему все очень даже понятно и однозначно....

Forex давно стал регулируемым рынком!!!! или вы думали что обьёмы денег и ситуация на этом огромном рынке никого не волнуют?!.... по моему глупо так полагать.... кто контролирует спросите вы.... а тот у кого больше всех денег.... конкретнее?!.... пожалуста, центральные банки сильных стран мира сего.... почему они?!.... потомучто денег у них все равно больше всех(они всётаки эмитент), вдобавок они несут ответственость..... или же вы полагаете что мировую экономику оставят на распоряжение кучке трейдеров половина из которых даже представления не имеют что это такое?!..... лично для меня все эти вопросы чисто риторические....

[Luke__]

Какая разница, регулируемый он или не регулируемый??От того что, кто-то знает о том, что рынок якобы кем-то управляется - то этот кто-то от данной информации больше зарабатывать не станет. А статистика как была, так и останется - 99,9% сливаются..И не думаю, что кто-то будет пытаться это опровергнуть)

[FXengine]

Какая разница, регулируемый он или не регулируемый??От того что, кто-то знает о том, что рынок якобы кем-то управляется - то этот кто-то от данной информации больше зарабатывать не станет. А статистика как была, так и останется - 99,9% сливаются..И не думаю, что кто-то будет пытаться это опровергнуть)

вот именно, поэтому и пишу что это вопросы чисто риторические.

[LeX]

Какая разница, регулируемый он или не регулируемый??

я с Вами не согласен. это две разные вещи. и подход к этим двум рынкам должен быть разный. при построении своей тс трейдер должен именно от этой основы отталкиваться.

[Luke__]

я с Вами не согласен. это две разные вещи. и подход к этим двум рынкам должен быть разный. при построении своей тс трейдер должен именно от этой основы отталкиваться.

ок и в чем по-вашему должна быть разница?

Конечно, всегда приятно списать свои ошибки и недосмотры на мифический компьютер КЦ, который безустанно пытается подловить миллионов трейдеров по всему миру..))) Коварная программа, главной целью который является слив депозита трейдера))смешно, чесслово..

Изменено 11 января, 2008 пользователем Luke__

[rang]

ок и в чем по-вашему должна быть разница?

Конечно, всегда приятно списать свои ошибки и недосмотры на мифический компьютер КЦ, который безустанно пытается подловить миллионов трейдеров по всему миру..))) Коварная программа, главной целью который является слив депозита трейдера))смешно, чесслово..

 

чем объясните синхронную работу валютных пар против логики, во время выхода экономически неблагоприятных новостей по США (продолжение роста доллара)

[LeX]

ок и в чем по-вашему должна быть разница?

Конечно, всегда приятно списать свои ошибки и недосмотры на мифический компьютер КЦ, который безустанно пытается подловить миллионов трейдеров по всему миру..))) Коварная программа, главной целью который является слив депозита трейдера))смешно, чесслово..

в том, что если рынком управляют трейдеры, банки и проч. - они двигают цену, на рынке должны работать законы спроса и предложения и тс строить на этом нужно. а если рынком управляют не все эти вышеперечисленные, то отталкиваться нужно от другого

я не думаю, что главной целью является слив депозитов, думаю есть и по глобальнее задачи

 

чем объясните синхронную работу валютных пар против логики, во время выхода экономически неблагоприятных новостей по США (продолжение роста доллара)

вот и пример отсутствия работы закона спроса\предложения

[Luke__]

чем объясните синхронную работу валютных пар против логики, во время выхода экономически неблагоприятных новостей по США (продолжение роста доллара)

Во-первых, вы последнее время много синхронности видели?Я вот буквально позавчера наблюдал картину когда фунт валит вниз (причем вместе с чифом), а евро за час подскакивает на 150п. Клевая синхранность.

Во-вторых - если вы не видите логики, это не значит что её нет) Да и почему вы решили, что в абсолютно каждом движении на рынке должна быть какая логика?Всем давно известно, что на новостях в принципе может быть ЧТО угодно, и пытаться искать там какие-то закономерности, имхо, - бессмысленно.

 

в том, что если рынком управляют трейдеры, банки и проч. - они двигают цену, на рынке должны работать законы спроса и предложения и тс строить на этом нужно. а если рынком управляют не все эти вышеперечисленные, то отталкиваться нужно от другого

я не думаю, что главной целью является слив депозитов, думаю есть и по глобальнее задачи

вот и пример отсутствия работы закона спроса\предложения

Ну так посмотрите на фондовый рынок, на сырьевые биржи - там рынком точно двигают реальные люди, и никаких КЦ уж там точно нет, ну и много вы отличий от форекса заметите?Я лично заметил только две - это во-первых бешеная волатильность (на фондах) и большая подверженность росту поэтому становится понятно почему одной из самых распространённых тактик на фондовом является "купи и держи". Но тут ничего удивительного нет, акции изначально выпускают для того чтобы расти в цене и поэтому тут всё естественно. ВСЁ!Больше никаких различий нет!Абсолютно те же самые картинки. И тот факт КТО двигает цену вряд ли вам поможет возьми вы и перейди к примеру с форекса на фондовый..

И почему вы решили что отсутствует закон спроса и предложения?Ведь всё-таки с валютой КТО-ТО оперирует, или вы тоже считаете, что злостная программа сама двигает котироки от балды в произвольных скоростях и направлениях?)

[LeX]

И почему вы решили что отсутствует закон спроса и предложения?Ведь всё-таки с валютой КТО-ТО оперирует, или вы тоже считаете, что злостная программа сама двигает котироки от балды в произвольных скоростях и направлениях?)

Про "от балды" я не говорил. напротив.

не форекс - акции и проч. я смотрел, но точно таких же закономерностей на любом графике там не увидел (на нефти, если не ошибаюсь, тоже самое, но оно и понятно - нефть не менее стратегический рычаг, чем валюты стран), а другие нет желания искать, т.к. хватает покуда изучения форекса, тут уже хотя бы есть на что опираться

Изменено 12 января, 2008 пользователем LeX

[rang]

мне думается примерно так:

1) раньше возможно фрекс и не был управляемым(до времен распространения программ для трейдинга), в те вермена когда трудно было все контролировать (ордеры открывали по телефону)

а сейчас - проще, инетернет позволяет связаться с любой частью света в секунды, данные о депозитах в базах данных занимают килобайты для одного клиента

 

2) в книгах Вильямс, автор "торговых хаосов" пишет, что ему предлагали миллионы долларов, за то чтобы "хаосы" не вышли в массы. Возможно Билл убил 2-х зайцев ))

то есть взял деньги и "кое-что" убрал/подправил в книге, оставив при этом ей шансы стать бестселлером, но и не дающую реальную торговую систему для трейдеров

Изменено 13 января, 2008 пользователем rang

[sergan]

Современные спекулятивные рынки (маркеты) состоят из участников которые не равнозначны.

Например, согласно правилам НАСДАКа типичный маркет стоков созданный с целью спекуляций состоит и двух типов участников: маркетмейкеров и трейдеров которые открывают свои маржин-счета у маркетмейкеров.

Точно такая же структура существует у всех других маркетов включая биржевые у которых еще добавляется один технический тип – брокер, который посредничает между маркетмейкером и трейдером.

Но в целом для рамок данного расмотрения вполне реально упростить схему до 2-х типовой: маркетмейкеры и трейдеры. Совокупность последних еще по другому называется – толпа.

 

Таким образом и основная борьба (конкуренция) на маркете образуется между этими двумя типами – категориями участников. «Маркетмейкеры против толпы».

Согласно общим правилам трейдеры (члены толпы) открывают свои счета у маркетмейкеров куда вносят определенную сумму - маржин. В размерах этого маржина маркетмейкер открывает позиции у себя против трейдера, по приказу последнего.

Вот это последнее действо и определяет всю глубину противоречия интересов между двумя типами участников: когда выигрывает один значит теряет другой. И наоборот.

Однако основное определение различия участников в том что одни отрывают свои маржин-счета у других определяют сильнейший хэндикап тех которые открывают счета перед теми у которых счета открываются. То есть маркетмейкер всилу того что является держателем маржин-счета обладает преимуществами перед трейдером и совокупностью трейдеров в целом то есть перед толпой.

Первое преимущество маркетмейкера вытекает из его названия. Он котирует или иначе говоря: устанавливает квоты, то есть текущие цены. Причем со спредом между бидом и аском который сразу же идет в его карман.

Второе преимущество маркетмейкера в том что согласно такому разделению труда у маркетмейкера (который является стороной против трейдера при взятии последним позиции) нет никаких ограничений по удержанию этой позиции против себя. Он не ограничен размером никакого счета когда трейдер ограничен своим маржин-коллом.

Еще одно (третье) преимущество маркетмейкера заключается в том что он видит позиции всех участников (толпы) а трейдер этого не видит.

Итак маркетмейкер котирует маркет, может удержать против себя неограниченный объем позиций трейдеров и видит сколько трейдеров вошло на маркет и где находятся их стопы или маржин-коллы.

 

Пользуясь своими 3-мя преимуществами маркетмейкер борется с трейдером за опустошение маржин-счета что и является основным источником его дохода.

Алгоритм опустошения всегда один и тотже. Маркетмейкер старается всеми доступными способами вынудить трейдера взять позицию (иными словами - толпу войти на маркет) а затем двинуть маркет к стопам трейдера (толпы) или к маржин-коллу что быстрее наступит.

Проиллюстрируем основные приемы опустошения маржин-счетов толпы.

 

Рассмотрим простую маркетную схему состоящую из одного маркетмейкера у которого открыли маржин-счета некоторое конечное число трейдеров.

В начальный момент времени маркет - на нуле. Что означает маркетмейкер держит квоту скажем: 00/05. Трейдер никак не может изменить эту квоту так как котирование есть 1-е преимущество маркетмейкера, трейдер только может брать или не брать то что дает маркетмейкер.

Пусть самый первый трейдер берет позицию, следовательно маркетмейкер котирует теперь: 05/10. Согласно 3-му преимуществу остальные трейдеры могут видеть только изменение квоты и графическое преставление - чарт. Значит такое изменение квоты привлекает еще одного трейдера взять позу (позицию). Следовательно новая квота маркетмейкера возникнет уже выше: 10/15.

Трейдеры теперь могут думать что возник «тренд». Но на самом деле суть «тренда» это создание завлекаловки для трейдеров которая вызывает взятие позиций тех трейдеров кто еще не вошел и удержание от закрытия позиций тех кто взял их раньше.

Пусть в результате всех входов на маркет (взятий позиций) всех трейдеров данного маркетмейкера квота стала: 55/60. Что дальше?

Маркетмейкер удерживает все взятые против себя позиции так как нет никаких ограничений на это (2-е преимущество). И он видит теперь что нет уже больше ни одного трейдера вне маркета (видит это он согласно 3-му преимуществу). Значит он теперь может уронить квоту что есть полностью в его власти (он котирует маркет- 1-е преимущество). Причем маркетмейкер должен делать это быстро так как промедление может вызвать выход из маркета тех трейдеров кто в профите и так как они могут решить что «тренд» закончился если дальнейшего роста квоты нет.

И тогда маркетмейкер начинает делать «скачок» вниз. Он очень быстро снижает квоту до 00/05. Что происходит?

Если тут находятся стопы трейдеров то в результате маркетмейкер иницирует их и закрывает их позиции со своим профитом (и их лоссом).

Если стопов нет но так как больше трейдеров вне маркета нет и поднимать квоту уже не видно зачем то маркетмейкер ее уже больше не поднимает что опять же в его и только его власти.

В результате всего этого его трейдеры находятся уже в нет-лоссе. Так как только один - первый трейдер взял по 00/05 (первый не заработал ничего!).

Теперь будет так: или новые трейдеры придут и возьмут позиции и поднимут квоту на время которую можно опять уронить скачком, или рано или поздно текущие трейдеры закроют свои маржин-счета и в этот момент нет-лосс станет реальным лоссом. А пока маркетмейкер может пользоваться деньгами маржин-счетов для своих целей.

 

Могут возразить что в реальном маркете такой схемы нет. Не совсем так.

Каждый реальный трейдер видел множество скачков на маркете. И терял на них. Естественно что он терял потому что все эти скачки для того и предназначены чтобы невелировать «тренды которые кончились» (то есть иссяк поток новых взятий поз толпой трейдеров в сторону «тренда»).

В реальном маркете существует множество маркетмейкеров которые связаны между собой в общий маркет. Но маркетмейкеры частенько обмениваются инфой о позициях своих трейдеров что усиливает их общее преимущество перед толпой.

 

Могут сказать что на маркетах существует еще один тип участников так называемые инвесторы. То есть те которые просто покупают стоки, бонды, валюту и прочее с целью ивестировать свои деньги чтобы не держать их на счетах в банке.

Такие участники - это еще одно преимущество маркетмейкеров так как свои немаржиновые ордера они размещают точно тамже что и трейдеры. Значит опятьже маркетмейкер может заработать и на таких участниках согласно всех своих преимуществ.

 

Как было указано выше основной способ зарабатывания для маркетмейкеров - это создать условия на маркете чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда».

Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например общей приверженностью к т.н. «теханализу».

Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации когда ваш конкурент по сделкам оказывается старается вам «помочь» проанализировать маркет должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это. Почему?

Потому что толпа состоит из новичков на 95%. А те остальные 5% молчат потому что им не хочется образовывать толпу. В этом смысле они сами стоят вместе с маркетмейкерами (т.н. профессиональные трейдеры).

Это естественно это потому что как было указано выше, основной источник денег для всех профессионалов на маркете - это деньги толпы. Значит должен быть круговорот толпы на маркете. Новички должны приносить деньги, проигрывать их и затем уходить. А в толпу должны вливаться новые новички. Если эти новички станут сильно «умными» то прибыльность бизнеса может упасть.

Профессионалам выгодно когда толпа становится именно толпой и группируется своими ордерами на одних примерно уровнях. Тогда всегда просто вызвать «тренд» в сторону этих ордеров, иницировать их и так как все они уже сработали то пойти теперь скачком в обратную сторону к стопам или маржин-коллу толпы.

Потом конечно надо будет «объяснить» почему очередной прогноз не сработал. Но «писатели» которые эти прогнозы делают на то и писатели чтобы уметь все объяснить. Потом новичок вылетает и новый новичок уже не знает как было у этого «писателя» раньше.

Это также и обясняет почему не работают «общеизвестные методы теханализа». Очевидно что когда толпа начинает группироваться на таковых методах то маркетмейкерам становится легче ее «стричь». Из выше указанного ясно что ВСЕ на чем группируется толпа всегда не работает.

Хотя может быть существуют методы работы которые используют профессиональные трейдеры (которых всего числом 5%) но это только до тех пор пока их методы не могут быть захвачены толпой (опубликованы или что нибудь в этом роде). Захваченные толпой они «портятся» и перестают работать.

 

Опытный маркетмейкер конечно имеет определенный опыт в том как и в каких сутациях он должен котировать «тренд» чтобы толпа возбудилась и встала в позицию. В общем и целом все это никак не отличается от обыкновенного акуциона и его методов. Только на аукционе толпа видит что происходит со спросом а на маркете толпа не видит ничего кроме квоты и чарта истории квот.

Например если у маркетмейкера есть ордера инвесторов и он видит что толпа стоит в туже сторону что эти ордера то он проделывает операцию «стряхивание налипших трейдеров».

Он двигает маркет в сторону противоположную ордерам резким скачком и иницирует стопы толпы или пугает ее так чтобы трейдеры соскочили с маркета. И когда «налипшие трейдеры» отлипли он уже иницирует ордера инвесторов.

----------------------------------------------------

Данная статья носит тезисный характер и не имеет целью никого убеждать ни в чем. Написана для себя, не для публикаций.

 

источник http://forum.corsacapital.org/index.php?sh...ic=220&st=0, интересное выделил

[Masterforex-V]

 

основная борьба (конкуренция) на маркете образуется между этими двумя типами – категориями участников. «Маркетмейкеры против толпы».

 

Алексей, спасибо за статью, после выходных перенесем ее в открытый форум http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...mp;#entry258672, где собраны мнения всех кто высказывался по данной проблеме.

 

Короткие заметки на полях статьи.

 

1. Многие кухни ДЦ

 

* не выводят деньги даже на уровень банков маркетмейкеров. В статье почему то дано 2 лагеря: трейдеры и маркетмейкеры

 

Таким образом и основная борьба (конкуренция) на маркете образуется между этими двумя типами – категориями участников. «Маркетмейкеры против толпы».

 

* спред идет в карман кухни ДЦ (аналитик зачем то пытается убедить, что спред идет маркетмейкеру)

 

Первое преимущество маркетмейкера вытекает из его названия. Он котирует или иначе говоря: устанавливает квоты, то есть текущие цены. Причем со спредом между бидом и аском который сразу же идет в его карман.

 

 

2. Кроме внебиржевого форекса, есть биржевой рынок с защитными ордерами (опционы, фьючерсы и т.д. - их что ТОЛПА выставляет? Сколько опционов и на какой бирже каждый из вас выставил за время своего трейдерства?), т.к. маркетмейкеры не всесильны и их стопы часто срабатывают (о чем аналитик так же не пишет) и что мы используем в Академии во время торгов.

 

Второе преимущество маркетмейкера в том что согласно такому разделению труда у маркетмейкера (который является стороной против трейдера при взятии последним позиции) нет никаких ограничений по удержанию этой позиции против себя. Он не ограничен размером никакого счета когда трейдер ограничен своим маржин-коллом.

 

Напоминаю рисунок за 11.01.2008г

 

Приветствую всех.

Фунт Н4. Пиказы, позиции, офера/биды.

http://img178.imageshack.us/img178/5734/gbpusdh444me1.gifhttp://img217.imageshack.us/img217/5255/149yr6.gif

 

Опцион и стопы под опционом размещали банки.

Их сорвали, далее разворот валют (см. м5-15)

 

3. Отсюда и вывод в кн.1 http://masterforex-v.org/ о существовании единого центра (Организатор игры форекс), который стоит над банками ММ

В реальном маркете существует множество маркетмейкеров которые связаны между собой в общий маркет. Но маркетмейкеры частенько обмениваются инфой о позициях своих трейдеров что усиливает их общее преимущество перед толпой.

 

Если бы ММ просто "обменивались инфой"

* котировки бы не менялись во всем мире ОДИНАКОВО с разницей в доли секунды у ВСЕХ маркетмейкеров и трейдеров во всех уголках мира

* технический и волновой анализ ВСЕХ валютных пар в мире (включая кроссы) от м1 до д1 не был бы так сбалансован

 

Отсюда и вывод в кн.1 о том, что НАД маркетмейкерами существует

* единый центр (Организатор игры, как я его называю)

* кто позволил бы КАКИМ то маркетмекерам определять судьбу ВСЕХ валют в мире? Учитывать их интересы в строго ограниченных рамках (как крупных участников игры), да, но не более того.

 

Напоминаю ситуацию по канадцу

* сколько баев открывалось при ловле минимумов и открытии баев от дивергенции на 1.1500

* сколько стопов банков и защитных опционов было пробито (тренд продолжился еще на 2.5 тыс пунктов вниз)

 

 

4. Единый классический теханализ для ВСЕХ трейдеров в мире.

 

* в том виде в каком существует классический технический анализ трейдинга, можно согласиться с мнением, что банкам ММ, как и кухням ДЦ, выгоден метод "удаленного управления толпой", который базируется на повальном обучении на одних и тех же книгах классиков ВСЕХ трейдеров в мире

 

основной способ зарабатывания для маркетмейкеров - это создать условия на маркете чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда».

Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например общей приверженностью к т.н. «теханализу».

Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации когда ваш конкурент по сделкам оказывается старается вам «помочь» проанализировать маркет должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это.

 

Разве трендов не существует?

 

И при чем тут трейдеры к созданию (?) трендов.

 

Об исправлении ошибок классического теханализа см. кн.2 - там лишь начало будущей многолетней работы

http://masterforex-v.org/book2.htm, кн.3 и практика применения новой теории к ЕЖЕДНЕВНЫМ торгам здесь на закрытом форуме Академии

 

Примеров запретов достаточно встретил по своим книгам

 

Вячеслав Васильевич, почему книгу Вильямса и Элдера можно обсуждать на форуме Альпари, ФК, Лайта, а когда открываешь у них тему обсуждения в ваших книгах неразгаданных загадок тем же Элдером, Вильямсом, Найманом, они убираются модераторами?

 

Сами подумайте почему.

 

Версия запрещения "конкурирующих" сайтов здесь не работает.

 

* Сотрудник Альпари сам зарегистрировался у нас на форуме, ведет ветку http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6366, ему никто не мешает,

* зам директора Форекс клуба в разделе гостей http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...ic=387&st=0,

* там же в разделе гостей представитель Лайтфорекса http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=2609... и еще с десяток брокеров и ДЦ (в том числе тех кто запрещает упоминание ТС МФ). Никто им не мешает пиариться и рассказывать о преимуществах своего ДЦ, своих курсов по обучению форексу (Один из гостей http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=3391&st=0 прямо агитирует обучение через себя у FRANKUS'а) и его никто не банит.

 

Значит причина в ином.

 

Выводы по статье, приведенной Алексеем

 

Главное в этой статье - поиск врагов (и подсказка - они в лице банков маркетмейкеров)

* выглядит явно неуклюже

* трейдерам, это знание (кому идут проигранные депозиты) ничего не даст для профитной торговли

* через 3 года после выхода кн. 1 МФ, начинается поиск новых версий Организатора игры форекс.