Подсистема "Smart Money"

[jaja2]

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 1. Гипотеза.

 

В начале описания хочу предупредить читающих о крайне спорных предпосылках реальности существования описываемых ниже графических моделей. Ортодоксальные критики могут считать все нижеприведенное «научно-приключенческой фантастикой». Однако, мы все свидетели нередкого появления систем прогнозирования цены, основанных на астрологии, фазах луны и откровенно подозрительных теориях. Так что, начнем…

Вершины, впадины, диапазоны, размеренное движение цены – все вроде разложено по полочкам графического и волнового анализа. Всевозможные супериндикаторы и осцилляторы сигналят, как автомобили в мегапробке. И все же остаются на графике необъяснимые движения цены. Тогда в «дело» вступает фундаментальный анализ. Когорты и легионы аналитиков сверхнаучными терминами «разжуют» появление любого «ценового НЛО», но постфактум. И только инсайдеры, обладающие действительно значимой информацией, с ухмылкой наблюдают за этим действом…

Рассмотрим две на первый взгляд несвязанные предпосылки:

1. Первая – непререкаемое правило графического анализа: не торговать против разрыва;

2. Вторая – это вопрос: какими будут Ваши действия, если Вы получите достоверную информацию о снижении учетной ставки в обстановке всеобщего ожидания ее повышения, да еще за пару дне до такого события?

Большинство важных экономических решений формируется не в момент их объявления широкой общественности. Тысячи и тысячи специалистов, профессионалов и служащих правительств, центральных банков, финансовых и других государственных институтов каждодневно трудятся, «подготавливая» такие новости. И все они – люди со своими слабостями и недостатками… Иначе понятие «инсайдер» вряд ли существовало бы. Знаменитое ПОДЕПРОДО (Покупай Дешево, ПРОдавай Дорого) и боевой клич трейдеров-легенд : «Продавай, когда все покупают и покупай, когда все продают», - вот что движет инсайдерами, имя которым – «умные деньги» (Smart Money)*.

Но вернемся к нашим графикам. Как не бывает идеального преступления, так и любые нерыночные «проделки» обязательно оставят следы. Рассмотрим следующую гипотезу. Часто в ключевых точках графика (вершина, впадина, начало коррекции, консолидация перед долгим движением цены и т.п.) возникает разрыв между закрытием предыдущего бара и открытием текущего в сторону предыдущей тенденции. Затем цена разворачивается и закрытие превращает текущий бар в движении цены, обратное разрыву.

 

*Впервые понятие «умные деньги» встретилось мне в книге Томас Н. Булковский.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 2. Как это выглядит.

 

Рассмотрим иллюстрированный пример (Изображение 1). Дневной график NZD/USD за последний месяц сформировал два разрыва, обозначенные на картинке буквами sm. Обе модели оказались в ключевых точках разворота цены.

http://img99.imageshack.us/img99/8321/pic1ez3.gif

«Увеличим» изображение до временного периода Н1 (Изображение 2).

 

http://img99.imageshack.us/img99/1723/pic2ru7.gif

После верхнего разрыва (синий цвет) инструмент несколькими барами совершил рывок в сторону разрыва. Последовавший разворот быстро заполнил разрыв, и цена резко упала более чем на 400 пунктов. Дав «пометаться» барам в коррекциях, нижняя формация (красный цвет) опять спровоцировала движение в сторону разрыва, после чего инструмент отправился покорять новые вершины. До сегодняшнего дня NZD взлетел на 600 пунктов. Все, кто торговал в сторону разрывов, наверняка понесли убытки…

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 3. Теория.

Близкие графические модели, встречающиеся в литературе: разрыв, бычья западня, медвежья западня, ловушка профессионалов, прыжок дохлой кошки.

 

3.1. Двухбаровая модель Smart Money (SM) начинается с разрыва между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия текущего бара в сторону тенденции предыдущего бара с дальнейшим разворотом цены в течении формирования текущего бара. Например, если цена закрытия предыдущего бара выше цены открытия (рост инструмента), а открытие текущего бара образует разрыв не меньше заранее заданного параметра s в сторону роста цены, то значение цены закрытия текущего бара ниже его цены открытия будет означать формирование графической модели Smart Money. Будем называть предыдущий бар предразворотным, а текущий – разворотным.

3.2. На Схеме 1 изображена верхняя модель SM. Введем понятие диапазона формации, верхняя граница которого определяется наивысшим максимумом предразворотного (1) и разворотного (2) баров, а нижняя – наименьшим минимумом таких баров. Тогда заранее заданный параметр db, прибавленный к верхней границе диапазона модели определит верхнюю границу торгового диапазона td, а вычитание параметра ds из нижней границы диапазона модели обозначит нижнюю границу торгового диапазона td формации.

http://img442.imageshack.us/img442/6686/shemsqq8.gif

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 4. Сигналы и подтверждение сигналов.

 

4.1. Зададимся вопросом: «Что мы ожидаем от модели SM?» Конечно, разворота цены относительно предыдущей тенденции. Модель, изображенная на Схеме 2, была подтверждена баром 3 (первичное подтверждение), а также вторично подтвердилась баром 4, который пересек нижнюю границу торгового диапазона td (вторичное подтверждение). Бар 3 формации со Схемы 3 внес сомнение в истинности разворота, но первичное подтверждение баром 4 и вторичное подтверждение баром 5 опровергли опасение за ожидаемый сигнал на продажу.

4.2. Модели, сразу подтверждающие изменение тенденции (Схема 4 и Схема 5) будем называть собственно моделями, а формации, подобные Схемам 6 и 7 назовем слабыми.

4.3. Если Схемы 4,5,6 и 7 «раскрывают» разворотные модели, то на Схемах 8 и 9 показаны модели продолжения: собственно модель продолжения (Схема 8); и слабая модель продолжения (Схема 9).

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов Smart Money.

 

5.1. Разворотная модель Smart Money (SM) состоит из двух разнонаправленных баров: предразворотного и разворотного. Разворотный бар начинается с разрыва между его ценой открытия и ценой закрытия предразворотного бара не менее заранее определенного параметра s в сторону тенденции предразворотного бара. Для разрыва вверх цена закрытия разворотного бара ниже его цены открытия, а для разрыва вниз цена закрытия такого бара выше цены открытия.

5.2. Модель продолжения Smart Money отличается от разворотной тем, что разрыв противоположен тенденции предразворотного бара, а оба бара формации сонаправлены.

5.3. Диапазон модели определяется наибольшим из максимумов и наименьшим из минимумов баров, входящих в ее состав.

5.4. Заранее определенный параметр db, прибавленный к верхней границе диапазона модели, и параметр ds, вычитаемый из значения нижней границы диапазона модели, определяют соответственно верхнюю и нижнюю границы торгового диапазона td формации.

5.5. Сигнал к покупке формируется при пересечении ценой верхней границы торгового диапазона td. Сигнал к продаже определяется пересечением ценой нижней границы торгового диапазона td.

5.6. Первичным подтверждением считается формирование после разворотного бара сонаправленного бара. Вторичное подтверждение модели происходит при пересечении ценой торгового диапазона td модели.

5.7. Если после разворотного бара сформируется бар обратный тенденции разворотного бара, то такая модель считается слабой.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 6. Специально подобранный пример.

 

Для тестирования подсистемы Smart Money примем следующие условия:

 

Вариант 1.

6.1. s = 8;

6.2. db = 0;

6.3. ds = 0;

6.4. При появлении сигнала открыть позицию в сторону сигнала;

6.5. Открытую позицию закрыть при появлении противоположного сигнала;

6.6. После открытия позиции стоп-сигналы устанавливаются:

6.6.1. Для позиции buy в точке ближайшего относительного минимума* с параметром m;

6.6.2. Для позиции sell в точке ближайшего относительного максимума* с параметром m;

6.6.3. Принимаем m = 3.

* Определение Томаса ДеМарка. Относительный максимум – максимум, который выше максимумов за m предыдущих и m последующих дней. Относительный минимум – минимум, который ниже минимумов за m предшествующих и m последующих дней.

6.7. По мере возникновения новых относительных максимумов и минимумов стоп сигнал перемещается в эти экстремумы в сторону открытой позиции.

6.8. Допускается наличие только одной открытой позиции.

Пока рассмотрим тест подсистемы без фильтрации сигналов и системы управления позициями.

В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD с начала февраля 2007 года по сегодняшний день. На графике приняты следующие обозначения:

1. Коричневыми прямоугольниками выделены модели Smart Money, обозначенные буквами sm с цифрами в порядке появления;

2. Желтыми прямоугольниками отмечены сигналы с параметром s=7;

3. Цифрами над и под некоторыми барами обозначены бары, по ценам открытия которых начинались (зеленые цифры) и закрывались (красные цифры) сделки;

4. Линиями с расположенными рядом надписями stop показаны сработавшие стоп-сигналы с цифрами, соответствующими пронумерованным формациям.

Изображение 3.

 

 

http://img442.imageshack.us/img442/1438/pic3gx8.gif

 

 

 

Первый вариант (Изображение 3) начался сигналом sm1, закрытому по стоп-сигналу stop1 с положительным итогом +74. Вторая модель sm2 «не сработала», так как в это время была открыта позиция от sm1. Сигнал sm5 закрыл сделку от sm3 с результатом + 554 пункта. Всего +6 пунктов получил сигнал sm5, а последующая модель sm6 принесла убыток – 68 пунктов. stop7 «остановил» sm7 на отметке +55. И, наконец, модель sm8 «отличилась» на целых +618 пунктов. Последняя модель sm10 потеряла большую часть движения цены, но «укрепила» окончательный результат до +1359 пунктов. Вот такая «научно-популярная фантастика»… Отметим, что большинство графических моделей правильно «предсказали» последующее движение цены.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера.

 

Вариант 1.

 

1. sm1 sell 1,9507 stop1 1,9433 +74

2. sm2 -

3. sm3 buy 1,9448 close 2,0002 +554

4. sm4 -

5. sm5 sell 2,0002 close 1,9996 +6

6. sm6 buy 1,9996 close 1,9928 -68

7. sm7 sell 1,9928 stop7 1,9873 +55

8. sm8 buy 1,9693 close 2,0311 +618

9. sm9 -

10. sm10 sell 2,0311 stop10 2,0191 +120

 

Итого: +1359 пунктов.

 

«Неплохой результат для такой простой подсистемы» - скажут оптимисты. «Ну конечно, ведь пример «специально подобранный!» - поддержат оптимистов пессимисты.

И правда, почему бы не попробовать, как говориться, « на широком спектре»?

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 8. Расширенный тест подсистемы.

 

8.1. Начнем, пожалуй, с «любимой» всеми трейдерами валюты – японской йены.

На Изображении 4 приведен график USD/JPY за последний год. 18 сигналов показали следующие результаты.

 

Изображение 4.

http://img299.imageshack.us/img299/3743/iz4jpy1cl2.gif

 

 

 

USD/JPY. Вариант 1.

 

1. sm1 buy 116,55 stop1 118,04 +149

2. sm2 buy 118,08 stop2 117,12 -96

3. sm3 buy 116,10 stop3 115,37 -73

4. sm4 buy 115,42 stop4 120,17 +475

5. sm5 -

6. sm6 -

7. sm7 sell 121,83 close 119,65 +218

8. sm8 buy 119,65 stop8 118,96 -69

9. sm9 buy 117,40 stop9 120,85 +345

10. sm10 -

11. sm11 -

12. sm12 -

13. sm13 sell 123,39 close 119,16 +423

14. sm14 -

15. sm15 buy 119,16 stop15 117,97 -119

16. sm16 buy 118,85 close 118,14 -71

17. sm17 sell 118,14 close 113,59 +455

18. sm18 buy 113,59 ?

 

Итого: +1637 пунктов.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

8.2. Тот же период пары USD/CHF на Изображении 5 «порадовал» не сильно. 16 моделей вместе заработали нижеприведенную сумму.

 

Изображение 5.

 

 

http://img299.imageshack.us/img299/2093/iz5chf1gu8.gif

 

 

 

USD/CHF. Вариант 1.

 

1. sm1 sell 1,2701 close 1,2668 +33

2. sm2 buy 1,2668 stop2 1,2548 -120

3. sm3 buy 1,2445 stop3 1,2344 -101

4. sm4 buy 1,2064 stop4 1,2015 -49

5. sm5 buy 1,1930 stop5 1,2378 +456

6. sm6 buy 1,2392 stop6 1,2142 -250

7. sm7 buy 1,2114 stop7 1,2048 -66

8. sm8 -

9. sm9 -

10. sm10 buy 1,2092 stop10 1,2001 -91

11. sm11 buy 1,2072 stop11 1,2239 +167

12. sm12 -

13. sm13 -

14. sm14 sell 1,2419 close 1,2284 +135

15. sm15 buy 1,2284 stop15 1,2146 -138

16. sm16 buy 1,1916 stop16 1,1993 +77

 

Итого: +53 пункта.

Практически ничего…

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

8.3. Ну а что же европейская валюта (Изображение 6). 18 моделей заработали…

 

Изображение 6.

 

http://img299.imageshack.us/img299/2017/iz6eur1ru9.gif

 

 

 

 

EUR/USD. Вариант 1.

 

1. sm1 buy 1,2594 stop1 1,2555 -39

2. sm2 buy 1,2533 close 1,2808 +275

3. sm3 sell 1,2808 stop3 1,2899 -91

4. sm4 sell 1,3133 stop4 1,3217 -84

5. sm5 sell 1,3339 close 1,3248 +91

6. sm6 buy 1,3248 stop6 1,3129 -119

7. sm7 sell 1,3101 stop7 1,3244 -143

8. sm8 sell 1,2959 stop8 1,3041 -82

9. sm9 sell 1,3150 stop9 1,3187 -37

10. sm10 sell 1,3082 stop10 1,3258 -176

11. sm11 sell 1,3367 stop11 1,3399 -32

12. sm12 sell 1,3530 stop12 1,3636 -106

13. sm13 sell 1,3575 close 1,3640 -65

14. sm14 buy 1,3640 stop14 1,3540 -100

15. sm15 sell 1,3464 stop15 1,3519 -55

16. sm16 sell 1,3625 stop16 1,3681 -56

17. sm17 buy 1,3696 close 1,3793 +97

18. sm18 sell 1,3793 stop18 1,3684 +105

 

Итого: -617 пунктов. Не может быть!!! После GBP и JPY… Неужели подсистема не работоспособна?!

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 9. Анализ результатов тестирования.

 

Рассмотрим более внимательно результаты теста EUR/USD по Варианту 1. Обращает внимание на себя тот факт, что подавляющее большинство сделок закрылось по стоп-сигналам. Приведу несколько цитат из моей любимой книги Д. Швагера.

9.1. «Если вы когда-нибудь обнаружите систему, которая не может быть оптимизирована так, чтобы показывать относительно хорошую прибыль в прошлом, примите мои поздравления: вы только что открыли машину по производству денег (поступайте противоположно ее сигналам)…»

9.2. «Никогда не следует недооценивать возможной значимости негативных результатов. Анализ условий, при которых система дает плохие результаты, иногда может раскрыть важные недостатки системы, которые ранее были пропущены, и, таким образом, дать ключ к возможному улучшению системы… Потенциальную ценность негативных результатов как источника идей относительно того, как можно улучшить систему, трудно переоценить».

9.3. «Ложный сигнал является одним из наиболее надежных графических сигналов. Когда рынок неспособен двигаться в направлении графического сигнала, это является сильным признаком того, что вероятно движение в противоположном направлении».

Посмотрим, что же мы упустили. Ну конечно! Позиции открывались без подтверждения! Изменим начальные условия, добавив к условиям Варианта 1 несколько пунктов.

Вариант 2 (включает в себя Вариант 1).

1. После появления сигнала дождаться подтверждения. Подтверждением считать появление бара, сонаправленного разворотному бару (первичное подтверждение).

2. Открывать позицию в случае опровержения модели. Подтверждением такого события считать закрытие за пределами торгового диапазона модели td.

 

Примечание. На приведенных ниже графиках голубыми прямоугольниками обозначены слабые модели.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2).

 

10.1. Вариант 2 для пары USD/JPY (Изображение 7).

 

Изображение 7.

 

http://img143.imageshack.us/img143/605/iz7jpy1dd6.gif

 

 

 

USD/JPY. Вариант 2.

 

1. sm1 buy 117,11 stop1 118,04 +93

2. sm2 sell 116,71 close 116,10 +61

3. sm3 buy 116,21 stop3 115,31 -90

4. sm4(1) sell 114,93 stop4(1) 116,54 -161

5. sm4(2) buy 116,81 stop4(2) 120,17 +336

6. sm7 sell 121,20 close 119,65 +155

7. sm8(1) buy 120,01 stop8(1) 118,96 -105

8. sm8(2) sell 118,21 close 117,49 +72

9. sm9 buy 118,12 close 116,89 -123

10. sm10 sell 116,89 close 117,84 -95

11. sm11 buy 118,90 stop11 121,87 +297

12. sm13 sell 121,35 close 119,16 +219

13. sm16 buy 119,61 close 118,14 -147

14. sm17 sell 117,56 close 113,59 +397

 

Итого: +909 пунктов.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2).

 

10.2. Вариант 2 для пары USD/CHF (Изображение 8).

 

Изображение 8.

 

http://img90.imageshack.us/img90/7988/iz8chf1vg4.gif

 

 

 

USD/CHF. Вариант 2.

 

1. sm1 sell 1,2687 close 1,2668 +19

2. sm2 sell 1,2542 close 1,2445 +97

3. sm3(1) buy 1,2472 stop3(1) 1,2344 -128

4. sm3(2) sell 1,2263 close 1,2064 +199

5. sm4 sell 1,2029 close 1,1930 +99

6. sm5 buy 1,2059 stop5 1,2378 +315

7. sm6(1) buy 1,2364 close 1,2298 -66

8. sm6(2) sell 1,2298 close 1,2114 +184

9. sm7 buy 1,2118 close 1,2080 -38

10. sm8 sell 1,2080 close 1,2092 -12

11. sm10 sell 1,2012 close 1,2072 -60

12. sm11 buy 1,2137 close 1,2148 +11

13. sm13(1) sell 1,2148 close 1,2230 -82

14. sm13(2) buy 1,2230 stop13(2) 1,2239 +9

15. sm14 sell 1,2405 close 1,2284 +121

16. sm15 sell 1,2212 close 1,1916 +296

17. sm16 buy 1,1970 stop16 1,1993 +23

 

Итого: +987 пунктов.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 10. Расширенный тест подсистемы (Вариант2).

 

10.3. Вариант 2 для пары EUR/USD (Изображение 9).

 

Изображение 9.

 

http://img90.imageshack.us/img90/6425/iz9eur1zl8.gif

 

 

 

EUR/USD. Вариант 2.

 

1. sm1 sell 1,2531 close 1,2533 -2

2. sm2 buy 1,2538 close 1,2808 +270

3. sm3 buy 1,2942 close 1,3133 +191

4. sm4 buy 1,3193 close 1,3339 +146

5. sm5 sell 1,3339 close 1,3248 +91

6. sm6(1) buy 1,3284 stop6(1) 1,3129 -155

7. sm6(2) sell 1,3082 stop6(2) 1,3244 -162

8. sm7(1) buy 1,3278 stop7(1) 1,3088 -190

9. sm7(2) sell 1,3010 stop7(2) 1,3042 -32

10. sm8 buy 1,3132 close 1,3150 +18

11. sm9(1) sell 1,3143 close 1,3176 -42

12. sm9(2) buy 1,3176 stop9(2) 1,3079 -97

13. sm10 buy 1,3215 close 1,3367 +152

14. sm11(1) sell 1,3329 stop11(1) 1,3399 +70

15. sm11(2) buy 1,3432 close 1,3530 +98

16. sm12 buy 1,3612 close 1,3575 -37

17. sm13 buy 1,3639 close 1,3583 -56

18. sm14 sell 1,3583 stop14 1,3519 +64

19. sm16 buy 1,3767 stop16 1,3752 -15

20. sm17 buy 1,3834 close 1,3793 -41

21. sm18 sell 1,3742 stop18 1,3618 +58

 

Итого: +329 пунктов.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 11. Еще одно «небольшое» изменение условий тестирования.

 

К чему такие «нервы» по поводу слабых моделей? А что если попросту не обращать внимание на такого рода формации? Так и поступим. Еще раз изменим начальные условия, добавив к Варианту 2 всего один пункт.

 

Вариант 3 (включает в себя Вариант2).

 

1. Слабые модели игнорируются.

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 12. Расширенный тест подсистемы (Вариант3).

 

12.1. Вариант 3 для пары USD/JPY (Изображение 7).

 

1. sm1 buy 117,11 stop1 118,04 +93

2. sm3(1) buy 116,21 stop3(1) 115,18 -103

3. sm3(2) sell 115,31 stop3(2) 116,54 -123

4. sm3(3) buy 116,81 stop3(3) 120,17 +336

5. sm7 sell 121,20 close 119,65 +155

6. sm8(1) buy 120,01 stop8(1) 118,96 -105

7. sm8(2) sell 118,21 close 117,49 +72

8. sm11 buy 118,90 stop11 121,87 +297

9. sm13 sell 121,35 close 113,59 +776 Итого: +1398 пунктов.

 

12.2. Вариант 3 для пары USD/CHF (Изображение 8).

 

1. sm1 sell 1,2687 stop1 1,2268 +415

2. sm6(1) buy 1,2364 close 1,2298 -66

3. sm6(2) sell 1,2298 close 1,2114 +184

4. sm7 buy 1,2118 close 1,2080 -38

5. sm8 sell 1,2080 close 1,2072 +8

6. sm11 buy 1,2137 stop11 1,2239 +102

7. sm14 sell 1,2405 close 1,1916 +489

8. sm16 sell 1,1970 stop16 1,1993 +23 Итого: +1117 пунктов.

 

12.3. Вариант 3 для пары EUR/USD (Изображение 9).

 

1. sm2 buy 1,2538 close 1,3339 +801

2. sm5 sell 1,3316 close 1,3248 +68

3. sm6(1) buy 1,3284 stop6(1) 1,3129 -155

4. sm6(2) sell 1,3082 stop6(2) 1,3244 -162

5. sm9(1) sell 1,3134 stop9(1) 1,3176 -42

6. sm9(2) buy 1,3176 stop9(2) 1,3079 -97

7. sm11(1) sell 1,3329 stop11(1) 1,3399 -70

8. sm11(2) buy 1,3432 stop11(2) 1,3540 +106

9. sm15 sell 1,3450 stop15 1,3419 -31

10. sm18 sell 1,3742 stop18 1,3684 +58 Итого: +476 пунктов.

 

 

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Часть 13. Тестируем фунт и подводим итоги.

 

13.1. Вариант 2 для пары GBP/USD (Изображение 10).

 

Изображение 10.

 

http://img143.imageshack.us/img143/8773/iz10gbp1hk5.gif

 

 

 

1. sm1(1) buy 1,9565 stop1(1) 1,9429 -136

2. sm1(2) sell 1,9192 stop1(2) 1,9433 -241

3. sm2 buy 1,9448 close 2,0002 +554

4. sm5 sell 1,9908 close 1,9996 -88

5. sm7 sell 1,9890 stop7 1,9873 +17

6. sm8 buy 1,9741 close 2,0311 +618

7. sm10 sell 2,0221 stop10 2,0191 +30 Итого: +754 пункта.

 

13.2. Вариант 3 для пары GBP/USD (Изображение 10).

 

1. sm2(1) sell 1,9282 stop2(1) 1,9433 -151

2. sm2(2) buy 1,9448 stop2(2) 1,9864 +416

3. sm7 sell 1,9890 stop7 1,9873 +17

4. sm8 buy 1,9741 close 2,0221 +480

5. sm10 sell 2,0221 stop10 2,0191 +30 Итого: +792 пункта.

 

13.3. Итоговая таблица для четырех валютных пар.

 

Вариант 1. Вариант 2. Вариант 3.

 

USD/JPY +1637 +909 +1398

 

USD/CHF +53 +987 +1117

 

EUR/USD -617 +329 +476

 

GBP/USD +1359 +754 +792

 

Итого: +2432 +2979 +3783

 

Результаты показывают, что слепое реагирование на каждый графический сигнал (Вариант 1) подобно «собаке Павлова» никогда не приведет ни к чему хорошему, а модель без подтверждения с большой натяжкой может считаться графическим сигналом. Также тестирование подтвердило одно из главных правил графического анализа, по которому опровержение графической модели порой является наиболее достоверным сигналом к открытию позиции.

Какой вариант предпочту я? Конечно третий. И не только потому, что в графе «итого» наиболее привлекательная цифра. Всего 32 сделки Варианта 3 подразумевает гораздо меньшие транзакционные затраты по сравнению с многочисленными сделками Вариантов 1 и 2. А самое весомое оправдание выбора Варианта 3 мы найдем в строках

Д. Швагера: «…гораздо важнее избежать плохих сигналов, чем успеть отреагировать на хорошие».

[sergan]

6.1. s = 8;

6.2. db = 0;

 

Изображение 3.

 

 

Хотел поразбирать картинки и сразу же столкнулся с тем, что котировки разные. Чьи Вы используете? Смотрите, что получается: всего два сигнала совпало с s>=8, и то один прямоугольник у Вас желтый, у меня там s>=8

 

 

Как быть с выходными? Разбег из за сдвига во времени начала котирования в разных дц даже в 1 час будет давать очень большую разницу.

 

6.6. После открытия позиции стоп-сигналы устанавливаются:

6.6.1. Для позиции buy в точке ближайшего относительного минимума* с параметром m;

6.6.2. Для позиции sell в точке ближайшего относительного максимума* с параметром m;

6.6.3. Принимаем m = 3.

* Определение Томаса ДеМарка. Относительный максимум – максимум, который выше максимумов за m предыдущих и m последующих дней. Относительный минимум – минимум, который ниже минимумов за m предшествующих и m последующих дней.

6.7. По мере возникновения новых относительных максимумов и минимумов стоп сигнал перемещается в эти экстремумы в сторону открытой позиции.

 

У Вас достаточно сложное сопровождение позиции, возможно, что положительный результат именно из за этого? Вы не пробовали провести тестирование без стопов и тп, т.е. только перевороты? Обычно тс с качественными сигналами на открытие позиции при этих условиях дает положительное мо.

 

Йена:

 

Два сигнала совпало( s>=8 ). Один сигнал у мен присутствует - у Вас его нет. Там где ценовые метки - руками еще раз проверил ( у Вас sm13 ) - гэп составляет 5 пунктов.

[jaja2]

Хотел поразбирать картинки и сразу же столкнулся с тем, что котировки разные. Чьи Вы используете? Смотрите, что получается: всего два сигнала совпало с s8, и то один прямоугольник у Вас желтый, у меня там s>8

Как быть с выходными? Разбег из за сдвига во времени начала котирования в разных дц даже в 1 час будет давать очень большую разницу.

Собственно задача не обнаружить сигнал или "подобрать" параметры, а уловить движение цены,

которое следует за сигналом. Котировки моих графиков имеют своим источником сервер "Альпари".

Например, Вы можете посмотреть корреляцию сигналов от трех валютных пар и рассматривать "важность" сигнала, если параметр s3 (суммарный разрыв от трех инструментов) будет превышать некоторый параметр. На приведенных графиках даже очень коррелируемые "союзники" не всегда одновременно подают сигналы "Smart Money". Ну что, как говориться "сверим наши часы"...

Что у Вас с EUR? У меня вот что...

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Дополнение 1.

EUR/USD.

 

Прекрасный сигнал sm19 на пике подъема цен.

 

01.10.07_____ sm19_____sell_____1,4149

Стоп-сигнал установлен на уровне 1,4281.

8 октября возник слабый сигнал sm20.

Примечательно, что оба сигнала возникли в понедельники – начало недель.

http://img151.imageshack.us/img151/3455/0710141euruf6.gif

[sergan]

oney". Ну что, как говориться "сверим наши часы"...

Что у Вас с EUR? У меня вот что...

 

Подсистема торговых сигналов «Smart Money».

 

Дополнение 1.

EUR/USD.

 

Прекрасный сигнал sm19 на пике подъема цен.

 

01.10.07_____ sm19_____sell_____1,4149

Стоп-сигнал установлен на уровне 1,4281.

8 октября возник слабый сигнал sm20.

 

 

1 - да, 8 - нет, какой там гэп, цвет свечи черный. Лайтфорекс.

 

 

 

Примечательно, что оба сигнала возникли в понедельники – начало недель.

 

 

 

Они и будут чаще всего возникать в понельники - до того как наши дц начинают давать котировки в мире во всю идет торговля, естественно "гэпы".

Индикатор прицеплен, с ним сподручней.

sm.rar

[jaja2]

1 - да, 8 - нет, какой там гэп, цвет свечи черный. Лайтфорекс.

Они и будут чаще всего возникать в понельники - до того как наши дц начинают давать котировки в мире во всю идет торговля, естественно "гэпы".

Индикатор прицеплен, с ним сподручней.

Вероятность появления модели в понедельник такая же, как и движение цены в сторону

изменения процентной ставки сразу после обнародования такового события...

Приведу пример с NZD/USD. Действительно, красный сигнал и два коричневых возникли

в понедельник, но синий сигнал - в четверг. Если мы посмотрим на историю, то, уверен,

что мы обнаружим появление моделей в любой день недели.

http://img155.imageshack.us/img155/1836/nzd1sj8.gif

[anik]

При попытке компиляции индикаторы выдают ошибки... А у Вас работают ?

 

С уважением.

[Vorkuta]

Вероятность появления модели в понедельник такая же, как и движение цены в сторону

изменения процентной ставки сразу после обнародования такового события...

Приведу пример с NZD/USD. Действительно, красный сигнал и два коричневых возникли

в понедельник, но синий сигнал - в четверг. Если мы посмотрим на историю, то, уверен,

что мы обнаружим появление моделей в любой день недели.

http://img155.imageshack.us/img155/1836/nzd1sj8.gif

Синий сигнал произошёл не в четверг, а между пятницей и понедельником. Вот график Дойчебанка за тот период, никакого гэпа в том месте нет. Лучше для поиска таких сигналов использовать графики серьёзных брокеров.

 

[jaja2]

Синий сигнал произошёл не в четверг, а между пятницей и понедельником. Вот график Дойчебанка за тот период, никакого гэпа в том месте нет. Лучше для поиска таких сигналов использовать графики серьёзных брокеров.

Согласен, в понедельник.

Однако, эта особенность возникновения данных моделей в понедельник

начинает меня сильно "завлекать" своей простотой воплощения в жизнь.

Не будете же Вы утверждать, что мною выложен простейший индикатор циклов?

Получается следующее...

В полночь с воскресенья на понедельник смотрим, не возник ли разрыв...

Если возник, то ждем два дня (образование модели, подтверждение)

и открываемся в сторону разрыва...

Ну конечно, все не так просто!

Насчет надежных брокеров не могу сказать ничего, потому как

пока не использую котировки "серьезных". Хотя в плане и Globex

и cme.com и другое, что в прочем не самое главное...

[Vorkuta]

Согласен, в понедельник.

Однако, эта особенность возникновения данных моделей в понедельник

начинает меня сильно "завлекать" своей простотой воплощения в жизнь.

Не будете же Вы утверждать, что мною выложен простейший индикатор циклов?

Получается следующее...

В полночь с воскресенья на понедельник смотрим, не возник ли разрыв...

Если возник, то...

...то в первую очередь, надо посмотреть по графикам серьёзных западных брокеров, не является ли разрыв на графике в МТ4 "кухонным"

Я не берусь ничего утверждать, просто обратил Ваше внимание на эту особенность прорисовки графиков в терминалах СНГшных "кухонь", но это не имеет отношения к предлагаемой Вами системе анализа. Просто, на мой взгляд, если уж и использовать наличие гэпов, то эти гэпы лучше искать не в МТ4.

С уважением.

[jaja2]

Конечно корректность котировок имеет большое, а в некоторых случаях

критическое и решающее значение. Однако в стратегиях, основанных на

дневном временном интервале, разрывы подобные описанным имеют

"сигнальное" значение...

Сегодня разрывы возникли на графиках:

AUD/CHF;

AUD/USD;

USD/CHF;

USD/JPY.

Особенно интересно, как "разойдуться" разрывы в треугольнике

по первым трем парам...

[jaja2]

Очень интересный сигнал по AUD/USD

http://img103.imageshack.us/img103/1430/aud1gs3.gif

[jaja2]

Интересная ситуация возникла в треугольнике:

USD/JPY;

NZD/USD;

NZD/JPY.

По сути, сигнал кросс-курса усилен через предполагаемый

рост новозеландской валюты и предполагаемое ослабление йены...

При подтверждении сигналов сегодня поставлю ордера.

Посмотрим, как это трио "споется"…

http://img102.imageshack.us/img102/5526/071023usdjpyfr5.gif

http://img91.imageshack.us/img91/2370/071023nzdusdvs7.gif

http://img102.imageshack.us/img102/6878/071023nzdjpygb7.gif

 

Кросс-курс

http://img102.imageshack.us/img102/840/071023nzdjpyxh5.gif

[jaja2]

С прошлого понедельника тестируется возникший треугольник по парам USD/JPY-NZD/USD-NZD/JPY.

После подтверждения сигналов были совершены следующие сделки:

NZD/USD buy;

NZD/JPY buy.

Покупать американскую валюту за японскую не стал из-за "фундаментальных" предубеждений (как показали следующие события - правильно сделал).

http://img117.imageshack.us/img117/5609/071028nzdusdxw6.gif

http://img228.imageshack.us/img228/8320/071028nzdjpyny9.gif

[jaja2]

На этой неделе сигналов немного. Особо отмечу "подбор" сигналов USD/CHF.

Еще раз подтвержден тезис малой "ценности" слабых сигналоВ (2,3,4 на рисунке.

http://img215.imageshack.us/img215/804/071031chfpu7.gif

[jaja2]

По рассмотренному на прошлой неделе "треуголнику" сигналов

USD/JPY;

NZD/USD;

NZD/JPY, были открыты две позиции, которые держатся на сегодняшний день

с положительными результатами.

http://img216.imageshack.us/img216/1073/071031nzdjpyhs1.gif

http://img216.imageshack.us/img216/8904/071031nzdusdxz4.gif