ТС Т.Демарка

[SSSS]

Возможно я забегаю немного вперед, но насколько я понял, эта стратегия по долгосрочным торгам. Можно ли ли ее подогнать к среднесрочным и интрадею? если нет, то каким минимум депо необходимо обладать, для работы с ней?

Спасибо.

[Merlan]

Возможно я забегаю немного вперед, но насколько я понял, эта стратегия по долгосрочным торгам. Можно ли ли ее подогнать к среднесрочным и интрадею? если нет, то каким минимум депо необходимо обладать, для работы с ней?

Спасибо.

 

Позже, я объясню, как использовать технический анализ Демарка к Н1. По поводу депозита - это тоже относится к самостоятельным выводам, учитывая масштаб движений на Daily

[Merlan]

Но проекции могут и не выполнятся.

 

МФ писал: «Когда по мнению этого автора (Т. Демарка) ошибка становится очевидной? Знаете, что автор ответил? "Это становится очевидным на следующий день, когда регистрируется цена первой сделки". Так хочется спросить у автора:"А за сутки валюта на сколько пунктов может уйти не туда?" Отвечу: и на 100 пунктов и на 200 и более. И что автор книги нам вразумительно скажет на это? Что "В данном случае новый прорыв, сигнализирующий о начале новой, противоположной тенденции". Понятно. Значит если убыток, к примеру, 150 пунктов, то надо закрыть убыточную сделку и поставить в противоположную сторону».

 

Это верно. Флэт в среднесрочном масштабе (да и на Daily тоже) вызывает трудности для определения истинности прорыва. Часто происходит прорыв в обратную сторону и проекция не выполняется.

 

Но методика все-таки есть, и она сочетает в себе элементы, на которых также основывается ТС МФ.

Смысл в том, что недостаточно выполнение критериев истинности прорыва. Нужны дополнительные подтверждения. Хотя, прорыв на мелких масштабах, который происходит в ту же сторону, что и на Daily, дает возможность трейдеру заработать и внутри дня.

[Merlan]

Тема 3. Каково значение цены закрытия дня

 

Увидев прорыв ТД-линии, трейдер должен оценить его истинность.

Т.Демарк вводит три ТД-классификатора истинного прорыва. Я их изложу коротко:

 

1. Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву.

2. Цена открытия следующего дня должна оказаться за прорванной ТД-линией. Тогда первый классификатор можно не принимать во внимание.

3. «Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва». «Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва».

 

Вот примеры:

[Merlan]

Вот примеры ложных прорывов:

 

Мои наблюдения показывают, что внутридневной прорыв, который не подтвердился ценой закрытия дня, вообще не является прорывом и к нему не стоит применять классификаторы. Отсюда вытекает значимость цены закрытия дня.

[Merlan]

Вот пример истинного прорыва, но проекция, все же, не выполнилась. Подробнее об этом – при рассмотрении темы 5.

[Merlan]

Тема 4. Сколько нужно подтверждений, чтобы отличить истинный прорыв от ложного.

 

Читая автора, можно предположить, что если мы видим прорыв, который хотя бы по одному ТД-классификатору является истинным, то можно смело входить в рынок в сторону прорыва в ожидании цены, посчитанной с помощью проекции. Но это далеко не так. Вот примеры:

Пример 1: Он описан в книге.

[Георгич]

Вот примеры ложных прорывов:

 

Мои наблюдения показывают, что внутридневной прорыв, который не подтвердился ценой закрытия дня, вообще не является прорывом и к нему не стоит применять классификаторы. Отсюда вытекает значимость цены закрытия дня.

 

Подписался на эту тему. С интересом читаю.

Но! Если брокеры дают закрытие совершенно разное на Викли (я про Дэйли уже не говорю, там картина еще ужаснее). Причем, свои настройки они меняют по приблизительным расчетам раз в 1,5-2 месяца. То как тогда быть?

(Если помешал, то удалите этот пост. Я без претензий )

[Merlan]

Теперь рассмотри пример из реальных торгов:

Мы находимся в точке, обозначенной кружочком.(Средний рис.) Хорошо виден прорыв ТД-линии спроса, но очевидно, что прорыв ложный, так как цены закрытий за два предыдущих дня направлены в сторону прорыва, т.е. не выполняется первый ТД-классификатор. Это все так, как и описал автор. (Цена закрытия дня также не подтвердила прорыв).

 

Смотрим следующие дни. (Левый рис.)Последний бычий бар. Видно, как цена открытия оказалась ниже ТД-линии и по тени видно как она устремлялась в течении дня вниз. По Демарку выполнилось условие второго классификатора. Но прорыв все таки ложный. Это видно по левому рисунку. Происходит прорыв в противоположном направлении. Автор рекомендует в таких случаях ставить ордер стоп-лосс. Но кому захочется поймать убыток в 70 пп, как на рис.?

Демарк не объясняет – почему так происходит, хотя ответ найти совсем не сложно. В последующих темах я отвечу на этот вопрос.

 

Получается, что мы должны увидеть прорыв и подождать еще один или два дня, чтобы убедиться в его истинности. Но ведь за это время часто уже достигается цель прорыва и уже становится поздно входить в рынок, а иначе – возможен прорыв в противоположном направлении и большой убыток. Это полностью перечеркивает возможность торговли по ТД-проекциям и здесь я полностью согласен с МФ. Но ведь вряд ли можно предположить, что Демарк не знает как этого избежать. Я думаю, знает конечно, но не хочет об этом говорить, а ответственность за такую динамику цены после «истинного» прорыва с себя снимает. А на более мелких ТФ такая ситуация происходит по нескольку раз в день, особенно во флэте.

Вывод такой: даже истинный прорыв ТД-линии не гарантирует нам выполнение ценовой проекции. Мы должны найти дополнительные подтверждения, хотя выполнение одного их ТД-классификаторов прорыва позволяет нам поставить этому прорыву первый плюсик.

[Merlan]

Подписался на эту тему. С интересом читаю.

Но! Если брокеры дают закрытие совершенно разное на Викли (я про Дэйли уже не говорю, там картина еще ужаснее). Причем, свои настройки они меняют по приблизительным расчетам раз в 1,5-2 месяца. То как тогда быть?

(Если помешал, то удалите этот пост. Я без претензий )

 

 

Да, это типично, один из московских банков с которым я работаю, заканчивает выдавать котировки в пятницу в 23-00 (мск) - соответственно я не могу ориентироваться на его котировку цены закрытия недели, а если в Америке выходной, то у него торги заканчиваются в 18-00 (мск)!!!

 

Но истинный прорыв спрятать сложно. Вот пример на недельном графике.

(1,3291-1,2869)=(1,3671-1,3249)=422пп.

 

От цены закрытия недели до точки прорыва (1,3310-1,3249)=61пп. Для Евро это очень много. И брокеры не могут "спрятать" такой прорыв. А рассматривать прорыв ТД-линии в несколько пунктов нельзя (такой прорыв ставится под сомнение), так как ТД-линии строятся по Н или L свечей, которые тоже у всех разные, а в пересчете на наклон ТД-линии может оказаться, что прорыва то и не было.

 

Дело в том, что прорыв ТД-линии ценой закрытия - это только один из нескольких признаков истинного прорыва, который нельзя рассматривать как единственный и входить по нему в рынок.

 

Вот ТД-линия для текущей позиции:

[jaja2]

Позже, я объясню, как использовать технический анализ Демарка к Н1. По поводу депозита - это тоже относится к самостоятельным выводам, учитывая масштаб движений на Daily

Мне кажется, что данные системы и стратегии нельзя использовать на временных интервалах ниже D1 !!!

[Георгич]

Вот откопал "индючок", который рисует линии пробоя по двум последним фракталам. Только (почему-то) на Н4 и Дэйли.

Что то похоже на линии ТД. (пост 25, центральная картинка).

(Я могу конечно же и заблуждаться)

[Merlan]

Еще один пример ложного прорыва, по которому выполнились два из трех ТД-классификаторов истинного прорыва.

Мы находимся в точке 1,4054 – цена открытия дня.

ТД-линия 1,3827-1,4032. На рисунке – синяя линия.

Видим прорыв ТД-линии в точке 1,4048. Нам нужно оценить его истинность. Проверим по всем трем классификаторам.

Классификатор 1: «Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву» 1,4139 больше чем 1,4133.

Цитата из книги: «если за день до прорыва вниз цена закрытия возросла, то увеличивается вероятность того, что внутридневной прорыв истинен, и можно выходить на рынок»

Вывод: Первый классификатор истинности прорыва выполнен.

Классификатор 2: Цитата: «сигналом к открытию позиции может служить не только цена закрытия, свидетельствующая о перепроданное (перекупленное) рынка, а также цена открытия выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии. Я назвал это TD-квалификатором прорыва 2»

В примере – цена открытия 1,4054 ниже восходящей ТД-линии.

Вывод: Второй классификатор выполнен.

Классификатор 3: Цитата (в скобках – моя подстановка цен): « Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва (1,4139) и разностью между максимальной ценой (1,4157) (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день(1,4139) больше цены прорыва(1,4048)»

1,4139-(1,4157-1,4139)=1,4121 меньше 1,4048

Вывод: Третий классификатор не выполнен.

Общий вывод: выполнение даже одновременно двух классификаторов не гарантирует истинности внутридневного прорыва, а автор пишет «В этом случае можно рекомендовать открытие позиции при внутридневном пересе¬чении линии тренда». В таком случае ставится под сомнение даже название главы «Важнейшее открытие: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов».

Т.е истинность внутридневных прорывов мы не можем рассматривать вообще.

К вышеуказанным классификаторам нужно добавить:

1) Прорыв только ценой закрытия за ТД-линией нужно рассматривать с точки зрения классификаторов;

2) Прорыв ТД-линии, которые построены на опорных точках, одна из которых не образует фрактал, ставит под сомнение саму ТД-линию. Часто происходит именно образование (поворот) правильной ТД-линии с образованием ТД-точек, совпадающих с фракталами, через такие ложные прорывы.

Но это еще далеко не все необходимое трейдеру для успешной торговля с помощью ТС Т.Демарка.

Еще одно замечание: мы должны обязательно сравнить графики нашего брокера с другими. На примерах видно, что тоже самое место выглядит по другому в Глобале, где явно видно, что ТД-классификатор 2 тоже не выполнен. (Это еще дополнение к вопросу Георгича).

 

 

Мне кажется, что данные системы и стратегии нельзя использовать на временных интервалах ниже D1 !!!

 

Давайте рассмотрим часовой (H1) график пары USD/JPY. Третий рисунок.

1. Истинный прорыв ТД-линии спроса (красная линия). Выполнено условие первого ТД-классификатора.

(115,49-115,05)=(115,18-114,74)=44пп.

2. Истинный прорыв ТД-линии предложения (синяя линия). Выполнено условие первого ТД-классификатора.

(115,67-114,89)=(115,83-115,05)=78пп.

 

Теперь рассмотрим пятиминутный график (M5) пары USD/JPY. Правый рисунок.

1. Прорыв ТД-линии спроса. Красная линия.

(117,77-117,51)=(117,55-117,29)=26пп.

2. Прорыв ТД-линии предложения. Синяя линия.

(117,31-117,08)=(117,43-117,20)=23пп.

Вывод: Ценовые проекции исполняются. Нужно только уметь правильно их использовать.

[Merlan]

Вот откопал "индючок", который рисует линии пробоя по двум последним фракталам. Только (почему-то) на Н4 и Дэйли.

Что то похоже на линии ТД. (пост 25, центральная картинка).

(Я могу конечно же и заблуждаться)

 

На приведенном рисунке - верхняя красная линия - ТД-линия предложения, но что означает нижняя линия? Она не является ни линией спроса, ни линией предложения!

 

В сети есть множество индикаторов Демарка: ТД-линий, секвенты, разнообразные индикаторы Демарка, советники, множество МТС, построенных на индикаторах Демарка. У меня еще хранится старая коллекция, которая состоит более чем из 70 файлов скриптов. Но я не буду их приводить, так как они все построены по книге и неизбежно приводят рано или поздно к сливу депозита. Также не буду давать ссылки на форумы любителей Демарка, форумы программистов МТС и т.д., чтобы не делать бессмысленной рекламы, которая приведет к поражению.

 

Построить ТД-линию совсем не сложно. У меня на графике одна или две линии и одна сетка. А обо всем остальном говорит сама цена. Ключевой момент - это определить истинность прорыва.

Когда я допишу эту ветку, я думаю, трейдеры поймут, как можно совместить основные постулаты ТС МФ и ТС Т.Демарка и усовершенствовать свою торговлю.

[maksim270]

Хорошая тема, когда только прочитал книгу то начал искать на истории как происходят пробои по Демарку(прикр. рисунки), лучшим фильтром оказывается может быть повторное тестирование пробитой линии(чем реще тем лучше)

эта ситуация кстати в посте N24 на третьей картинке, и ещё.. обратите там внимание на положение цен закрытия относительно линии(именно поэтому и рисовал на линейном графике)