ТС Т.Демарка

[Merlan]

Здравствуйте.

 

В этой ветке я расшифрую ТС Т.Демарка на примере EUR/USD и USD/JPY на Daily.

[Merlan]

Первоисточник: «Технический анализ – новая наука» Томас Р. Демарк

О трейдере и аналитике Т. Демарке можно прочитать здесь:

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=6698

 

Рассматриваемые темы:

1. Как правильно выбрать ТД-точки и построить ТД-линии.

2. Как с помощью ценовой проекции заработать 300п. и почему ценовые проекции на H1 и более мелких ТФ не выполняются.

3. Каково значение цены закрытия дня.

4. Сколько нужно подтверждений, чтобы отличить истинный прорыв от ложного.

5. Как определить цель прорыва ТД-линии и какие препятствия будут у цены на пути.

6. Как правильно измерить длину тренда для определения величины коррекции 0,382 и где окажется уровень 0,618.

7. Как правильно определить уровень «магнитной цены».

8. Возможно ли отличить истинный прорыв величины коррекции от ложного.

[Merlan]

Моя цель: показать, как с помощью довольно простой системы, разработанной Т. Демарком, можно определить движение продолжительных трендов и точки их разворотов применительно к рынку Форекс.

 

МФ писал: «как закономерный итог, выше 90% во всем мире с завидной регулярностью проигрывали и проигрывают свои депозиты на рынке форекс, следуя стереотипу Томас Р. Демарка "Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы." Комментарий 1: если "основополагающие принципы" у более чем 90% трейдеров расходятся с практикою, возникает закономерный вопрос, а не превратились ли эти "основопологающие принципы всех экономистов", включая Томаса Р. Демарка, в догму, совершенно оторванную от жизни и практики».

И это абсолютно правильно.

Прямое следование принципам, описанным в книге, неминуемо приводит к проигрышу - рано или поздно.

Я постараюсь выполнить следующее:

Цитата из книги: «Надеюсь, что читатель воспользуется моим опытом и результатами исследований, чтобы создать свои собственные правила торговли. Я буду искренне рад, если идеи и методы, изложенные в этой книге, помогут кому-то добиться успеха на финансовых рынках»

МФ писал: «Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк, А.Элдер, Э.Найман и др.) либо не понимают этого принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана».

Верно, ведь торги на фондовом рынке проходят не круглосуточно, а в нерабочее время часто происходит переосмысление трейдерами своих позиций, да и разного рода информация, слухи, инсайд и т.д., на которые трейдеры на форексе реагируют мгновенно, на фондовом рынке отражаются в цене открытия следующего дня, порождают гэп, а этот показатель Демарк использует как один из основополагающих для классификации своих торговых сигналов.

Но его система все таки работает на рынке форекс. Я покажу это на примере двух пар: EUR/USD и USD/JPY.

Тем более, что все знают, что пара USD/JPY очень тесно фундаментально связана с фондовым рынком.

[Merlan]

Тема 1. Как правильно выбрать ТД-точки и построить ТД-линии

 

Цель нахождения ТД-точек и построения ТД-линий – правильно начертить линию спроса (или предложения) истинный прорыв которой позволит нам с помощью ценовой проекции определить точку, до которой цена дойдет после прорыва.

Цитата из книги: «важные опорные ценовые точки предложения определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним», «обратная процедура; точка считалась опорной, если зафиксирован ценовой минимум, ниже которого цены не опускались в день, непосредственно предшествующий данномму, а также и в следующий за ним».

Совершенствование метода отбора ТД-точек №1 : «опорный ценовой минимум должен также быть ниже цены закрытия за два дня до его регистрации», и «опорная точка предложения должна быть выше … цены закрытия за два дня до ее регистрации».

Совершенствование метода отбора ТД-точек №2: «истинность опорного ценового минимума — под вопросом, если цена закрытия на следующий день после его регистрации ниже расчетного значения скорости подъема TD-линии».

 

Попытаюсь сформулировать короче и понятнее автора: Ценовой минимум - ТД-точка – это нижайшая цена среди баров слева и справа + она ниже цены закрытия чем за два предыдущих дня + построенную ТД-линию не должна пересекать ни одна цена закрытия.

Т. Демарк на 10 страницах объясняет как правильно выбрать ТД-точки и построить ТД-линии. Но я обнаружил, что даже самое скрупулезное следование этим правилам все-таки приводит к ошибке и, следовательно, трейдер, видя прорыв неправильно построенной ТД-линии, терпит убытки.

 

Первым ключевым моментом, описанным Демарком, является то, что ДТ-линии нужно строить справа налево.

Вторым ключевым моментом является угол наклона ТД-линии, прорыв которой даст нам сигнал на вход в сделку.

 

Рассмотрим примеры:

[Merlan]

Типичный пример ошибки.

 

Два опорных ценовых максимума. В обоих случая окружающие цены не поднимались выше опорных максимумов, в том числе цены закрытия, и линия так же не пересекла ни одну цену закрытия.

 

Трейдер, видя истинный прорыв (об истинности прорыва – позже) линии предложения сразу по всем критериям, входит в длинную сделку и терпит поражение:

[Merlan]

Ошибка объясняется просто. Эта линия построена неверно, не справа налево.

 

То есть, зафиксировав новый максимум, мы должны провести линию к ближайшему слева максимуму.

Вот правильная линия:

И прорыв сразу становится ложным. Хочу обратить внимание, что ТД-точки могут и не образовывать фрактал Вильямса.

[Merlan]

Вот пример последовательного построения ТД-линии спроса.

 

Кружочками отмечены ложные прорывы, которые не менее важны, чем истинные. Видно как они изменяют линию спроса.

[Merlan]

Следующий момент – это угол наклона ТД-линии. Я обнаружил, что острый угол наклона ТД-линии к вертикали часто приводит к ложному прорыву.

 

Вот примеры:

[Merlan]

Совершенствование метода отбора TD-точек:

ТД-точки, совпадающие с фракталом, являются более значимыми, для построения ТД-линии.

[Merlan]

Тема 2. Как с помощью ценовой проекции заработать 300п. и почему ценовые проекции на H1 и более мелких ТФ не выполняются.

 

Построив ТД-линию, мы можем посчитать, куда дойдет цена после истинного прорыва.

 

Т. Демарк предлагает использовать для этого три ценовых проектора по возрастанию степени консервативности.

1. Исходная точка считается от максимальной цены над (под) ТД-линией.

2. Исходная точка считается от внутридневного максимума (минимума) бара с наибольшей (наименьшей) ценой закрытия.

3. Исходная точка представляет собой минимальную (максимальную) цену закрытия над ТД-линией.

Вот все эти точки на рисунке:

[Merlan]

Суть ценового проектора по-Демарку: после истинного прорыва ТД-линии валюта проходит одинаковое расстояние от точки подъема над ней до точки снижения от нее от места прорыва.

 

Вот это на рисунках:

(123.86-120.86)=(121.08-118.08)=300п. Посчитано по третьему ценовому проектору.

Эти значения легко отмерить с помощью перекрестия

 

(119,36-117,60)=(120,38-118,62)=176п. Посчитано по первому ценовому проектору.

[SSSS]

Я новичек, и первая книга по тех анализу и была книга Де Марка, разобрался в ней почти досконально. Понравилось очень. Хочу продоложить ее дальнейшее изучение, но встречаю много критики в адрес этой книги, от МФ в точ числе. Другое читал, вскольз и не особо разобрался. То что вы показываете, знакомо, и хотелось бы продолжения до конца, т.е. стратегии, хотя бы сырой, которую можно было бы доработать, возможно совместными усилиями.

А если она у вас работающая, то быть наставником, учителем (как хотите) и помочь в ней разобратся (если это не секрет, который выдавать вы не собираетесь).

Скачал индикаторы (для МТ4), которые выставляет TD-точки и TD-линии, нет необходимости делать это вручную, как я делал это когда читал книгу.

Обещаю, принимать активное участие, по мере возможности. Есть работа, которая кормит, и пока без нее никуда.

Жду продолжения.

С уважением !!!

Изменено 8 октября, 2007 пользователем SSSS

[Aspirinus]

 

Скачал индикаторы (для МТ4), которые выставляет TD-точки и TD-линии, нет необходимости делать это вручную, как я делал это когда читал книгу.

 

 

Хотелось-бы посмотреть ссылочку на индикаторы.

[Merlan]

Хотелось-бы посмотреть ссылочку на индикаторы.

Индикаторов очень много на форумах Альпари, но я еще не встречал такого, который бы учитывал все ньюансы системы. Да думаю - такого и не будет.

 

Спасибо SSSS. Продолжение будет, но только до того момента, когда останется проанализировать все сказанное и построить самому свою систему.

 

Будет еще ветка с обсуждением текущей ситуации.

[Aspirinus]

Вот,нашёл.

Ind_TD_DeMark_3_1.rar