Система и её составляющие

[SSV]

Можно высказываться,но только с предельным уважением к оппоненту.Можно не высказываться,можно давать реплики,но любое неуважение будет караться лишением доступа.

[SSV]

Итак,основа системы:

1.Базовые ЕМА-7,21,44,89,144,200,266,365,500,730,1024

2.Стохастик - 21,44,3

3.ОБВ

4.Индикатор разворота-собственный

5.Фракталы

6.Зигзаг

7.Голова на плечах

 

Хотя по праву 7п должен стоять на месте первого)))

[4MAT]

Итак,основа системы:

1.Базовые ЕМА-500,730,1024

 

Что дают данные ЕМА ?

[SSV]

Что дают данные ЕМА ?

Олег,сам мог бы догадаться-2х и 3х летний цикл

[SSV]

Самая элементарная система на стохастике-возьму за основу базу написания,отправленую ученикам и распишу по ходам,но не закончу немного-думаю каждый сможет продолжить далее.На выходных и займусь

[Одиночка]

Осмелюсь внести дополнение к ЕМА.

Так как ЕМА отражают цену и я встречал утверждение, что ЕМА это и есть цена, считаю, что для каждой отдельной пары стандартный набор не может быть информативен. Скользящая при этом не обязательно выбирается экспоненциальной. Рассматриваемые мною Средние являются динамическими уровнями сопротивления и поддержки и при прохождении их в противоположном направлении инициируют разворот тенденции. Затем, когда подавляющее большинство привыкнет к этой Средней, ее заменяют на какую нибудь другую. Это все могут заметить и без меня. Но до замены средние работают исправно и это дает возможность некоторое время их успешно пользовать.

Для начала предлагаю на чистый график пары EUR/USD недельного масштаба, нанести лишь одну 55 LWMA. На младших тайм фреймах эта Скользящая дает те-же сигналы, но выбросы не заметить нельзя.

Как я вижу ситуацию, нужно выбирать разные Средние при утере сигналов предыдущей найденной. Такую смену и поиски проводить почаще. При развитии тенденции, исходя из моего мнения, ее динамической поддержкой (основной) или сопротивлением служит какая то, выбранная Регулятором (тем кто вносит корректировки в алгоритм движения цен), Средняя на каком то тайм фрейме. Возьмем еще пару USD/CHF, на чистый график периодом 4 часа, нанесем 27ЕМА, которая при удалении в историю становится неактуальна, а в краткосрочном периоде информативна, за исключением ложных заскокв. А периодом 1 День - 300МА, которая отражает, довольно продолжительно, тенденцию, а недавно при ложном пробитии ее вверх, дала отличный вход.

Основная моя идея заключается, что использование стандартного набора Средних (и совсем не обязательно экспоненциальных), для всех пар и всех тайм фреймов каждой пары в отдельности дает менее явное представление. Я считаю, что может быть стандартный набор отдельно для каждой пары и отдельно для каждого тайм фрейма этой пары. У меня так, и свернуто много графиков одной пары, с разными периодами, на которых стоят определенные средние.

[SSV]

Думается,что набор средних для каждой валюты мб свой.В таком случае в продолжение можно говорить о захвате цены в вилку из средних разного расчёта,о чём я и говорил у сухарика.Это весьма интересно и познавательно.Попробуйте скомпоновать ЕМА simple для этих целей они вполне подходят.А вообще то надо брать 2-3 инструмента и работать только с ними,зная о них всё

[suxarik]

Осмелюсь внести дополнение к ЕМА.

Так как ЕМА отражают цену и я встречал утверждение, что ЕМА это и есть цена, считаю, что для каждой отдельной пары стандартный набор не может быть информативен. Скользящая при этом не обязательно выбирается экспоненциальной. Рассматриваемые мною Средние являются динамическими уровнями сопротивления и поддержки и при прохождении их в противоположном направлении инициируют разворот тенденции. Затем, когда подавляющее большинство привыкнет к этой Средней, ее заменяют на какую нибудь другую. Это все могут заметить и без меня. Но до замены средние работают исправно и это дает возможность некоторое время их успешно пользовать.

Для начала предлагаю на чистый график пары EUR/USD недельного масштаба, нанести лишь одну 55 LWMA. На младших тайм фреймах эта Скользящая дает те-же сигналы, но выбросы не заметить нельзя.

Как я вижу ситуацию, нужно выбирать разные Средние при утере сигналов предыдущей найденной. Такую смену и поиски проводить почаще. При развитии тенденции, исходя из моего мнения, ее динамической поддержкой (основной) или сопротивлением служит какая то, выбранная Регулятором (тем кто вносит корректировки в алгоритм движения цен), Средняя на каком то тайм фрейме. Возьмем еще пару USD/CHF, на чистый график периодом 4 часа, нанесем 27ЕМА, которая при удалении в историю становится неактуальна, а в краткосрочном периоде информативна, за исключением ложных заскокв. А периодом 1 День - 300МА, которая отражает, довольно продолжительно, тенденцию, а недавно при ложном пробитии ее вверх, дала отличный вход.

Основная моя идея заключается, что использование стандартного набора Средних (и совсем не обязательно экспоненциальных), для всех пар и всех тайм фреймов каждой пары в отдельности дает менее явное представление. Я считаю, что может быть стандартный набор отдельно для каждой пары и отдельно для каждого тайм фрейма этой пары. У меня так, и свернуто много графиков одной пары, с разными периодами, на которых стоят определенные средние.

 

Добрый день!

Пользуясь Вашей подсказкой предлагаю новую модель:

к стандартному набору 21,44,89,200,500-все метод exponential, добавил 55 simple и 55 LW. Картинку и шаблон прикладываю.

Всем удачи и больших профитов!

Shablon.rar

[SSV]

Собственно,система на основе стоха очень проста,но всё таки её лучше сопоставлять с движением по ЕМА,учитывая фрактальную структуру графиков,но можно работать и строго по стоху,выкинув все остальные индикаторы,на любом ТМ.

 

Все операции входа-выхода осуществляются при пробитии уровней 20 или 80.Для целей входа по стохастику можно применять Стоп в размере 25-30п от уровня входа незаисимо от рассматриваемого ТМ. При входе в долгосрочные позиции от дней можно подымать СЛ до 60-80п.

 

1.Селл - при пробитии 80 быстрым и медленым стохом сверху,добавить при пробитии быстрым медленного стоха сверху, при пробитии 50 после возврата быстрого стоха в диапазон 70-80 и продолжения падения к 20,при пробитии 20 сверху при условии расположения медленного сверху.Пробитие быстрым медленного сверху

 

Бай - при пробитии 20 быстрым снизу,добавить при пробитии быстрым снизу, при пробитии 50 снизу после возврата от диапазона 20 -30 ,пробитие снизу медленного и затем пробитие 80.Пробитие быстрым медленного снизу

 

 

 

2.Касание одного из уровней, но не пробитие медленым стохом ,говорит только об одном-что это пробитие отложено и что оно обязательно будет и косвенно свидетельствует о продолжении движения,что очень хорошо просматривается на неделях евро.Повторное пробитие медленным стохом уровня,где он уже был ,также свидетельствует о продолжении движения и о его близкой завершённости

 

 

3.По неделям вход в селл – пробитие 80 сверху при условии медленный стох расположен снизу, пробитие 20 сверху при условии, медленный стох расположен сверху.

Добавка или перезаход по селл при подходе к уровням 96-99 и к 15-18,после 3 горба выше 80 или ниже 20 можно вставать в среднесрочную позицию с длинным СЛ,но учитывая возможный отскок от 80 или 20,если медленный идёт на её пробитие.Пробитие медленного быстрым сверху на всём диапазоне уровней.

Вход на бай – пробитие 20 снизу быстрым стохом,добавка или перезаход на отталкивании от 20 при откате от 40-50-60,пробитие 80 снизу и добавка на последующих пробитиях 80 сверху и снизу.Нахождение быстрого выше 80-в условиях движения медленного вверх-чёткий тренд с постоянным обновлением уровней,равно как и нахождение быстрого ниже 20. Пробитие быстрым медленого стоха снизу на всём диапазоне уровней.

 

4.Принципы последовательного повышения лоёв или понижения хаёв быстрого стоха позволяют говорить о текущем тренде в соотвествии с движением медленного стоха и даёт возможность работать в контртренде быстрым стохом.Обычно после 2 хая быстрого стоха следует хороший откат.Отскоки от 80 или 20 быстрого стоха свидетельствуют о неготовности идти на коррекцию и могут говорить в рамках понижения-повышения экстремумов только о возврате к ним и обновлении.

 

5.Данные принципы применимы ко всем ТМ разве что с поправкой на скорость рассматриваемого ТМ,т.е. 15М работает примерно также как и дни,только шума коировок поболее,но принципы те же самые.

[SSV]

Поставить ЕМА 7,21,89,200,365,500,730,1024 и этого хватит.далее всё просто-последовательное пробитие младшими старших и вверх и вниз.раскрытие веера считаю от 200,контроль раскрытия пересечение 200ой 500и,а вообще то числа ЕМА у меня достаточно привязаны к периодам работы форекса,если подумать.В этой связи также весьма актуален набор 5,20,40,200,360,720,1440,но мне более по душе простые числа на малых периодах.Кажущаяся простота не должна обманывать,ибо форекс-всего навсего движение валюты в одной плоскости,а сколько страстей))))

[SSV]

Фракталы - очень интересный указатель на возможности дальнейшего движения.Надо только помнить,что фрактал может убиться свечой через 1 свечку,но если это не случилось,можно ожидать отскока или разворота,но здесь надо чётко смотреть на веер средних.Если сработал 2-й фрактал и далее идёт заход на такой же фрактал без появления противоположного,тем резче будет обратное движение,особенно это касается старших ТМ.

 

От 4Н два фрактала на примерно одном уровне всегда говорят о резком откате.При подходах к точкам перелома могут быть 2-3 фрактала на более старших ТМ,особенно это подходит к фигурам типа двойная вершина.К ним надо привыкнуть и тогда это достаточно хороший указатель,как один из входящих в систему.

 

И всегда надо смотреть динамику развития ситуации,обычно фрактальная структура прорыва очень хорошо маскируется,здесь подсказка хорошая-паттерны и веер средних

[SSV]

Предлагаю статью Спекулянта,которая достаточно хорошо иллюстрирует некоторые моменты работы

 

 

 

Существуют два непримиримых лагеря биржевиков. Одни считают, что движение цен носит неслучайный, предсказуемый характер. Достаточно только выявить все причинно-следственные связи, и будущую цену можно предсказать. Другие убеждены в том, что цены предсказывать нельзя, их движение хаотично. Пока явного победителя не видно. Обе стороны очень хорошо аргументируют свои взгляды. Перед любым трейдером, будь то новичок или акула биржи, рано или поздно встает вопрос: к какому лагерю присоединиться?

 

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти "волшебную формулу", на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

 

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода - это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

 

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором <коричневого> шума. Считается, что график <коричневого> шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующего дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущего дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график - график <коричневого> шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними - данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) первые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

 

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Первый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

 

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца <Close> поместим формулу:

 

=E2+(ЕСЛИ(СЛЧИС()>СЛЧИС(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*СЛЧИС()).

 

К прежнему значению - 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущего дня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущего дня. Получаем результат - 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

 

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца <Open> помещаем формулу:

 

=((C3-D3)*СЛЧИС())+D3,

 

в столбец <High>: =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

 

а в столбец <Low>: =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

 

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для <Volume> используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

 

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одного дня.

 

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

 

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это - основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

 

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые <акции> имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

 

<Коричневый> или <черный>...

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от <искусственных> графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов <коричневый> шум уступает место <черному> шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому <коричневая> модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько <прилизанными>. На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вопрос: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

 

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегодняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: <совпадение с ожидаемым>, <хуже> и <лучше>.

 

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если вы принимаете вероятностную модель, то возникает вопрос: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот - долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого <коричневого> шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. <Коричневый> шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие <в плюс> может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

 

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд - совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

 

Управление капиталом

Важный вопрос для любого трейдера - управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета - <коричневый> шум. Результат каждой сделки - независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы - это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают <домашнюю работу>, проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и много других полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

 

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

 

Если вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вопрос: а может, это случайность?...

[SSV]

Работа всегда подразумевает вход в рынок и выход из него.Вхожу от своих уровней +5-10п,учитывая структуру движения и фрактальную структуру,но если ОБВ говорит о направленом движении то ТП 25-60п в зависимости от пары.Один из приёмов на подходе к предполагаемому экстремуму ловля цены в вилку стоп и лимит ордера с последующим синхронным передвиганием их до срабатывания и затем строительство лесенки до своего уровня,но обязательно оставляя страхующие стопордера.Выход всегда должен быть уровень -10-30п в зависимости от пары с подтяжкой бу до максимально возможного при всём при том,если веер раскрыт в другую сторону и играть в контртренде,то не следует лесенку строить против веера

[SSV]

Здесь показано развитие системы,к которой добавлены уровни Мюррея( доработаные) и на которой указаны уровни входа с контролем по системе ЗТ.Ибо основные ЕМА как и основные уровни неизменно тяготеют друг к другу.И уточнение веера по тренду всегда необходимо.Система работает на любых графиках,где есть движение цены(значения) во времени.

[SSV]

http://www.brocompany.com/?br=12006 или https://my.brocompany.com/partner/12006/open-account

 

Все,зарегестрированые по партнёрской ссылке и работающие на реалсчёте будут получать каждое утро картинку работы на текущий день(как в предыдущем сообщении) с вариантами развития ситуации.Скорее всего это будет отдельная ветка для тех,кто зарегестрируется или уже зарегестрировался и работает.Все сообщения по поводу регистрации в скайп ssv-ssv. Думается,что это будет хорошим подспорьем,поскольку это всё таки работает,а самое главное,трейдер может сам выбирать свой путь реализации графика на основе базовой информации,невзирая ни на какие рекомендации,учитывая некоторые правила работы с картинкой