Подсистема "Реверс"

[jaja2]

Просматривая материалы из разных источников: статьи сайтов, сообщения с форумов, многие книги по трейдингу, я отмечаю наличие многочисленных попыток
авторов и разработчиков построить торговые системы на основе осцилляторов и индикаторов. В основе таких попыток лежит применение скользящих средних, стохастического осциллятора, индикаторов MACD, RSI, Ишимоку и других вторичных от графика цены инструментам. Суть этого творчества сводиться к постоянному «перебору» набора индикаторов и их параметров. В то же время, базирующиеся на рассмотрении самого графика цены графические торговые системы, сегодня увидишь крайне редко.
В этой теме я попытаюсь рассказать о простой графической системе, которая была разработана и тестировалась мной около года назад.

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 1. Идея.

На многих вершинах графика движения цены можно обнаружить
двухбаровые графические модели с повторяющимися свойствами:
первый бар резко взмывает над предыдущим, а следующий - стремительно
разворачивает цену, оставляя свой максимум значительно выше максимума
последующего бара. Цена как бы говорит нам: «Смотри, я разворачиваюсь!»
Идея состоит в следующем. Неспособность цены после резкого движения
закрепиться на новых рубежах и следующий за этим бросок в обратную сторону
можно использовать для генерации торговых сигналов.


Изображение 1.
http://img266.imageshack.us/img266/6605/pic1qo2.gif


Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 2. Теория.

Близкие модели, встречающиеся в литературе: Шип, День разворота, Роговидная вершина, Трубовидная вершина.

Математическая модель формации «Реверс» будет рассмотрена для верхнего разворота. Все рассуждения верны и для нижнего разворота, но «со знаком минус».

На Схеме 1 приведен пример типичного двухбарового разворота. Цифрами
обозначены:
1. Предразворотный (before) бар – b-бар;
2. Определяющий (determine) бар – d-бар;
3. Разворотный (reverse) бар – r-бар;
4. Постразворотный (after) – a-бар.

Хорошо видно, что предразворотный бар 1 перекрывает меньшую часть
определяющего бара 2, а постразворотным баром 4 перекрыта меньшая часть
разворотного бара 3. Определяющий и разворотный бары «направлены» в разные
стороны и образуют систему «вверх-вниз». Сигналы возникают при пресечении ценой границ buy и sell торгового диапазона td модели «Реверс». Верхняя граница buy
определяется как параметр db, добавленный к наибольшему из максимумов
определяющего и разворотного баров. Нижнюю границу sell рассчитаем, вычитая
параметр ds из наименьшего минимума вышеуказанных баров. Параметры d и r
определяют степень пересечения диапазонов определяющего и разворотного баров
диапазонами предразворотного и постразворотного баров соответственно. Например,
равенство d=0,5 означает, что предразворотным баром не перекрыта ровно половина
определяющего бара.
На графиках цены встречаются формации, когда один из баров участвует сразу
в двух моделях: в качестве определяющего и разворотного. На приведенной Схеме 3
показано, как в таких случаях определяется торговый диапазон td, который не будет
определен, пока не сформируется самая последняя модель. Замечу, что модель «Реверс»
не может считаться определенной, пока полностью не сформируется последний постразворотный бар. Любой бар после разрыва может рассматриваться как начало
построения модели в качестве определяющего бара.
В зависимости от ограничений, накладываемых на параметры d и r, формации
«Реверс» разделяются на следующие:
1. Модели первого рода (Рис. 1), где d и r имеют жесткие ограничения;
2. Модели второго рода (Рис. 2), где жестко ограничен параметр d, а параметр r
может принимать любые значения;
3. Модели третьего рода (Рис. 3), у которых ограничение наложено на параметр r и
полная свобода для значения d;
4. Модели четвертого рода (Рис. 4) без каких-либо ограничений параметров d и r.
Но не все так гладко… Ах, эти любимые всеми адептами свечного анализа дожи!
Для моделей «Реверс» - это сущие «бары-паразиты». И немудрено. А где же им еще появляться, как не в разворотах.

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 3. Разворотные модели с дожеобразными барами и
принцип поглощения.

Для начала определим понятие «дожеобразный бар» (далее дож). Классическое
определение требует от бара равенства цен открытия и закрытия для того, чтобы он
нес гордое название дож. Ну а если диапазон бара 150 пунктов, а разница цен открытия и закрытия 2 пункта?
Рассмотрим Схему 5 и определим параметр n как отношение разницы цен максимума и минимума бара к абсолютному значению разницы цен открытия и закрытия. Тот бар, у которого параметр n будет больше, чем заданный (например, 10), будем называть дожем.
А теперь рассмотрим несколько примеров моделей с дожами. Рисунки 5 и 6 разъясняют принцип исключения. На Рисунке 5 дож не «подходит» под определение разворотного бара по параметру r (за исключением моделей 3 и 4 рода), а на Рисунке 6 дож не «проходит» квалификацию из-за несоответствия принципу «вверх-вниз». В этих случаях дожи просто исключаются из рассмотрения, однако участвуют в определении торгового диапазона td. Если формирование модели невозможно без дожа, то принцип «вверх-вниз» игнорируется.
Схема 3 иллюстрирует принцип поглощения, заключающийся в следующем. Если диапазон бара полностью перекрыт двумя барами, предыдущим и последующим, то эти два бара могут быть рассмотрены на соответствие определяющему и разворотному барам, а «поглощенный» бар игнорируется.

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 4. Сигналы.

1) Модель «Реверс не была бы собственно реверсом, если бы мы не ожидали от нее того, что заложено в ее названии – разворота движения цены. От верхнего «Реверса ожидаемое движение цены вниз, а от нижнего – вверх. Если график инструмента оправдывает наши прогнозы, то такие сигналы мы будем называть собственно сигналами.
2) Однако стопроцентных прогнозов не было, нет, и не предвидится. Цена всегда будет играть с нами в «угадай-игру». На Схеме 4 изображен случай, когда ожидаемое движение цены вниз от верхнего «Реверса» обернулось сигналом к покупке. Подобные «срабатывания» формаций будем именовать термином «обратный» сигнал.
3) Неспособность цены двигаться в сторону сработавшего сигнала и быстрый возврат в диапазон с пробоем противоположной границы диапазона говорят нам о том, что первоначальный сигнал был ложным.
4) Модель «Реверс», как и любая графическая модель, может иметь аномальное развитие, например, возможно образование одновременно верхнего и нижнего «Реверсов».

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 5. Перечень правил подсистемы торговых сигналов «Реверс»
(приведен для верхнего разворота).

1. По принципу «вверх-вниз» формирование модели может начаться только при появлении двух соседних разнонаправленных баров. При этом первый бар именуется определяющим, а второй - разворотным.
2. Модель» Реверс» состоит минимум из четырех последовательных баров.
3. Предразворотный бар предшествует определяющему. Модель истинна, если отношение не перекрытой части определяющего бара предразворотным к перекрытой части не меньше заданного параметра d.
4. Постразворотный бар следует за разворотным. Модель истинна, если отношение не перекрытой части разворотного бара постразворотным баром к перекрытой не меньше заданного параметра r.
5. Модель считается сформированной только после окончания формирования постразворотного бара.
6. Сигналы возникают при пересечении ценой границ торгового диапазона td:
верхний – как сигнал к покупке; нижний – как сигнал к продаже. Верхняя граница диапазона td определяется как заданный параметр db, прибавленный к наибольшему максимуму определяющего и разворотного баров. Нижняя граница диапазона td определяется как заданный параметр ds, вычитаемый из наименьшего минимума определяющего и разворотного баров.
7. Если в процессе формирования одной модели начнется формирование другой (относится только к определяющему и разворотному барам), то торговый сигнал может появиться только после окончания всей последовательности моделей, то есть после появления последнего постразворотного бара. При этом верхняя граница диапазона td определяется наивысшим максимумом всех определяющих и разворотных баров формации, а нижняя граница – это наименьший минимум из минимумов всего набора таких баров.
8. Если модель не может считаться истинной с дожем, то его можно исключить из рассмотрения, однако, дож участвует своими максимумом и минимумом в определении границ диапазона td.
9. При невозможности формирования модели без дожа принцип «вверх-вниз» может быть проигнорирован.
10. Три следующих подряд бара могут быть проверены на предмет формирования модели «Реверс», если диапазон среднего бара полностью «поглощен» диапазонами двух соседних баров. При этом «поглощенный» бар игнорируется.
11. Если после появления верхнего «Реверса» получен сигнал на покупку, а возникновение нижнего «Реверса» привело к сигналу к продаже, то такие сигналы называются обратными сигналами.
Продолжение следует…

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 6. Специально подобранный пример.

Для тестирования подсистемы «Реверс» примем следующие параметры:

1. d = 0,5;
2. r > 0;
3. db = 0;
4. ds = 0;
5. n = 10;
6. Сигнал считается подтвержденным после закрытия за границей торгового диапазона td;
7. Стоп-сигнал располагается посредине торгового диапазона td;
8. Открытую позицию закрыть при возникновении встречного сигнала или при появлении модели противоположного направления;
Пока рассмотрим «результативность подсистемы «Реверс» без фильтрации сигналов и системы управления позициями.
В качестве примера приведен дневной график валютной пары GBP/USD.
С 12 февраля 2007 года по сегодняшний день подсистема сформировала 17 моделей «Реверс» (далее реверс). На графике они обозначены стрелками «вверх-вниз» («вниз-вверх»). Рядом с каждой моделью стоит порядковый номер (R1…R17). Красными стрелками отмечены реверсы, сигналы от которых сработали в ожидаемую сторону, синими – реверсы с обратными сигналами, черными – модели, не «успевшие» дать сигнал или сигналы которых были проигнорированы согласно принятым выше параметрам. Над и под некоторыми барами расположены соответствующие номерам реверсов цифры, обозначающие цены открытия баров, по которым были открыты (цифры зеленого цвета) и закрыты (цифры красного цвета) сделки. Остальные обозначения будут понятны из последующих рассуждений.
Первая модель верхнего реверса R1 появилась 16 февраля. Ленивое движение цены было нарушено 2 марта закрытием ниже линии sell диапазона td. Короткая позиция, открытая по 1,9434 была закрыта в момент окончания формирования нижнего реверса R2 по цене 1,9306 (+128). Сделка buy по реверсу R2 доставила истинное удовольствие, «пролетев» 312 пунктов вверх. Но третий реверс R3 остудил энтузиазм убытком в 92 пункта. R4 был столь же приятным, как и R2, принеся 302 пункта прибыли. И тут откровенно повезло…
Sell по R5 не «добрался» 9-ти пунктов до стопа (обозначен красной линией и надписью stop), по пути «отменив» реверс R6. Повезло! Плюс 83 пункта. В стане реверсов царит ликование. И тут мы хлебнули «фунт лиха». Обратный сигнал реверса R7 и сигнал от R9 последовательно принесли убытки, зафиксированные по стоп-сигналам (обозначены красными линиями и надписями, соответственно пронумерованными – stop7, stop9): -113 пунктов и -131 пункт. Наконец, нас ждала удача. Обратный сигнал buy от R12 «промчался» 621 пункт, попутно отменив сигнал реверса R13, в сторону которого позиция оставалась открытой. Плюс 158 пунктов от R14 и минус 150 пунктов от обратного сигнала R16 сформировали окончательный результат, приведенный ниже (сделка от R17 на этот момент до сих пор открыта).

Специально подобранный пример.
http://img266.imageshack.us/img266/4441/pic2mx3.gif

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 7. Результаты теста специально подобранного примера.

1. R1 sell 1,9434 close 1,9306 +128
2. R2 buy 1,9448 close 1,9760 +312
3. R3 sell 1,9651 stop3 1,9743 - 92
4. R4 buy 1,9753 close 2,0055 +302
5. R5 sell 1.9872 close 1,9789 + 83
6. R6 -
7. R7 sell 1,9749 stop7 1,9862 -113
8. R8 -
9. R9 buy 1,9913 stop9 1,9782 -131
10. R10 sell 1,9771 close 1,9741 + 30
11. R11 -
12. R12 buy 1,9832 close 2,0453 +621
13. R13 -
14. R14 sell 2,0453 close 2,0295 +158
15. R15 -
16. R16 sell 2,0221 stop16 2,0371 -150
17. R17 sell 2,0114 open

Вот так просто: бар – вверх; бар – вниз… Плюс 1148 пунктов. Неплохо…

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 8. Анализ результатов теста специально подобранного примера.

Неплохо… Однако, 1148 пунктов за 6 месяцев означает 160% в год при риске не более 10%. Я не верю в системы, обещающие 200, 300 и более процентов в год при минимальном риске! Да и 160 и даже 100 процентов крайне сомнительны на длительной временной перспективе. Поэтому…

8.1. «Ухудшаем» результаты.
Прежде всего, исключим удачу. А где наши «три семерки»? А вот они: +621 пункт от реверса R12. Противоречие устраняется тем, что консолидация в районе R11 и R12 могла сформироваться в виде консолидации перед реверсом R13 (помечена «галочкой»).
А теперь рассмотрим «последствия». В отсутствии R11 и R12 произошло бы следующее:
1) Реверс R10 закрывается по стоп сигналу (обозначен черным цветом) – минус 167;
2) «Сработает» реверс R13 (открытие – синяя цифра 13; закрытие – черная цифра 13) – плюс 180.
Теперь «искореним» везение. А повезло нам с реверсом R5, когда цена не дотянула до стоп-сигнала 9 пунктов. Итак, стоп-сигнал реверса R5 «сработал». Еще минус 135.
Итоговое ухудшение: -621-167+180-135=743 пункта. Имеем в активе прибыль в 405 пунктов. Не нравиться мне такое «ухудшение»! Поэтому…

8.2 «Улучшаем» результаты.
Первое, что приходит на ум – слишком много исполненных стоп-сигналов. Изменим начальные параметры следующим образом: расположим защитные стоп-приказы на границе диапазона td, противоположной той, на которой сработал сигнал.
1) «Результаты» реверса R3 ухудшаться – минус 10;
2) Реверс R5 улучшит ситуацию – плюс 218;
3) Реверс R7 пополнит копилку – плюс 24;
4) Реверс R9 отнимет пунктов – минус 11;
5) Приятно порадовал реверс R16 – плюс 139.
Итоговое улучшение: -10+218+24-11+139=360 пунктов. Принимаем окончательный
результат: 765 пунктов за 6 месяцев.

8.3 Окончательный расчет.
Приведем пункты к валюте депозита, разделим на шесть месяцев и умножим… на 10! Почему? Потому, что нужно отдыхать (отпуск) и не может человек безотрывно сидеть за монитором. Праздники, развлечения и т.д. Обязательно пропустим пару сигналов за год. Получаем прибыль 1071 пунктов в год. Убираем 20 процентов на свопы и проскальзывание и округляем.

Итог: 85 процентов прибыли в год при риске не более 10 процентов.

"Немного другое "оформление".
http://img64.imageshack.us/img64/379/pic3fd3.gif

Подсистема торговых сигналов «Реверс».

Часть 9. Важные замечания и наблюдения.

9.1. Многие, наверное, скептически относятся к тестированию на «специально подобранных примерах». Действительно. Мое мнение состоит в следующем: любая торговая система должна пройти тщательное тестирование на продолжительном историческом периоде (не менее трех лет) и на не менее чем пяти (желательно мало коррелируемых) инструментах. Однако из всяких правил есть приятные исключения. Подсистема торговых сигналов «Реверс» - одно из таких. Посмотрим на график специально подобранного примера немного в другом «оформлении». Большинство реверсов точно совпадает с волновой разметкой. Вряд ли нужно садиться за графики пяти валютных пар и воспроизводить волновую нотацию за три последних года. Все уже давным-давно размечено! Если Вы видите на графике цены модель второго, а тем более первого рода, знайте: перед Вами важная точка (вершина или впадина) какого-либо импульса или какой-либо коррекции со всеми вытекающими отсюда для правил фильтрации сигналов и стратегии управления позициями последствиями!
9.2. Несомненно, что формация «Реверс» имеет фрактальные свойства, причем на этот раз свойства четырехбарового фрактала. Изучение внутренних свойств фракталов «Реверс» (например на временном периоде Н4 и Н1) дают очень интересные результаты, однако таковая тема выходит за рамки этого описания.
9.3. Так же особенно полезным может быть рассмотрение таких свойств графических паттернов типа «Реверс» как : коррелируемость, дополняемость и компенсирование с другими графическими формациями, что тоже является задачей не этой статьи.

[jaja2]

Появился новый реверс 18. Пора закрывать R17. сегодня или завтра выложу...

[Aqua-Z]

А почему не используете свечки, ведь они намного нагляднее?

[ALEKSI13]

А почему не используете свечки, ведь они намного нагляднее?

Кстати да, свечки для визуального анализа значительно проще

и нагляднее. Хотя.... это всё же вопрос личных предпочтений.

[jaja2]

Цитата(Aqua-Z @ 2.9.2007, 14:23) *

 

А почему не используете свечки, ведь они намного нагляднее?

 

Я отношу данную подсистему к графическому анализу. Отображение

графика при помощи свечей - это "свечной" анализ. Впрочем, некоторые

торгуют, глядя на поток котировок. Потому, считаю, что дело не в виде графика. Хотя, Вильямс, Уильямс, Демарк, Швагер и др. используют бары.

Примечание. К вышеуказанной последовательности я пока себя не отношу.

[аскет]

Привет

17 сделок за полгода и 30-40 за год не являются статистически достоверным результатом, даже если речь идет о таком большом казалось бы периоде, как 3 года. Не ставлю под сомнение результаты автора, но сигналов и сделок слишком мало на дневках. Поэтому вопрос, распространяются ли правила системы на меньшие таймфреймы, скажем Н4-Н6?

[jaja2]

Привет

17 сделок за полгода и 30-40 за год не являются статистически достоверным результатом, даже если речь идет о таком большом казалось бы периоде, как 3 года. Не ставлю под сомнение результаты автора, но сигналов и сделок слишком мало на дневках.

 

Вряд ли нужна система, только для сигналов. Если Вы внимательно прочитали девятую часть, то в ней было сказано что модели Реверс появляются в важных точках волнового движения. Кроме того подсистема тестировалась на сигналах второго и первого рода. Если добавить сигналы третьего рода,

то количество сигналов значительно увеличится. В этой теме я сознательно не выкладывал возможные тактики, систему фильтрации и систему управления позициями. Тем более, в девятой части сказано,

почему "система не нуждается в долгосрочном тестировании".

 

 

Привет

Поэтому вопрос, распространяются ли правила системы на меньшие таймфреймы, скажем Н4-Н6?

Эта подсистема распространяется на любые временные периоды, в которых идентифицируется волновая структура. Вы сами ответите на свой вопрос ответом на следующий: "Можете ли Вы на временном периоде Н4-Н6 разбить движение графика на волновое?"http://img510.imageshack.us/img510/6964/eurh4dc5.gif

Как пример - за почти два месяца появилось 27 сигналов подсистемы Реверс.

[jaja2]

Открыта позиция buy (2,0190) по Реверсу 18.

http://img67.imageshack.us/img67/731/picr18openlm6.gif

[аскет]

В этой теме я сознательно не выкладывал возможные тактики, систему фильтрации и систему управления позициями.

А давайте выложим? Появится возможность конкретного обсуждения этой красивой абстракции.

[jaja2]

А давайте выложим? Появится возможность конкретного обсуждения этой красивой абстракции.

Если Вы заметили, то название темы - "подсистема".

В ближайшее время выложу и систему фильтрации и систему управления позициями и еще кое что...

В качестве "факультатива" можно бегло рассмотреть сигналы третьего рода совместно с сигналами

второго и первого рода. Например при открытой позиции от сигнала второго или первого рода открыть сонаправленную позицию по сигналу третьего рода. При открытой позиции первого или второго рода встречные сигналы третьего рода игнорируются.

Еще одна любопытная сторона сигналов Реверс - корреляция с сигналами други валютных пар.

Например Реверс 17 был закрыт с убытком, а должен был бы быть закрыт в районе широкодиапазонного бара, по которым стоит волновая разметка С и (iii) (17.08.2007). На графиках других валютных пар в этот день был образован великолепный нижний Реверс. По сигналу управления (корреляционному) возможно было закрытие позиции от Реверса 17 с неплохой прибылью.

[jaja2]

Сработал стоп-сигнал реверса R18, расположенный посредине диапазона.

Позиция со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой.

 

Результаты реверса 18 (1).

 

18.1 R18 (1) buy 2,0190 stop 2,0069 -121

 

Для первоначальных параметров итог: +1008 пунктов.

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт.

Ждем открытия позиции по реверсу 19.

http://img209.imageshack.us/img209/3282/picr18close1jm2.gif

[jaja2]

Сформирован реверс R19. Позиция для подсистемы со стоп-сигналом посредине диапазона открыта сегодня

 

19.1 R19 (1) buy 2,0232

 

Позиция от реверса R18 для подсистемы со стоп-сигналом на границе диапазона

остается открытой.

http://img507.imageshack.us/img507/218/picr19open1qk4.gif

[jaja2]

Сработал стоп-сигнал реверса R19(1), расположенный посредине диапазона.

Позиция R18 со стоп-сигналом на границе диапазона остается открытой.

 

Результаты реверса 19 (1).

 

19.1 R19 (1) buy 2,0232 stop 2,0133 -99

 

Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1281 пункт (Вариант 2).

http://img123.imageshack.us/img123/5095/picr19close1bs2.gif

[jaja2]

Сработал стоп-сигнал реверса R18 расположенный на границе диапазона диапазона.

 

Результаты реверса 18

 

18. R18buy 2,0190 stop 2,0042 -142

 

Для первоначальных параметров итог: +909 пунктов (Вариант 1).

Для стопа на границе торгового диапазона результат: +1139 пункт (Вариант 2).

 

http://img233.imageshack.us/img233/4492/picr18closegx4.gif

[jaja2]

Сформирован реверс R20. Позиция открыта сегодня:

 

20. R20 buy 2,0211

http://img524.imageshack.us/img524/671/picr20openaq1.gif