Woodies CCI...что правда что ли?

[игорь_другой]

Привет всем форумянам.

Читал форум и книгу, пришёл к выводу, что люди собрались тута думающие и правильные, так вот, может кто чего знает по поводу РЕАЛЬНОЙ работы системы Woodies CCI, неужто она вся такая растакая, и просто чудо ВЕЩ? на нескольких форумах тестили её вроде как говорят работает.. а что думаете вы? неужто CCI и впрямь такой супер индюк.... уж больно всё на истории хорошо, и прям одни профиты и почти без просадки

[EvgeniyEX]

Сам давно интересуюсь этой системкой. Недостаток в том, что надо постоянно сидеть перед монитором. Отошел-прозевал паттерн.

А так разговарвал с людьми, кто принимал участие в тестировании-сказали , что действительно неплохая система для интрадей торговли.

[игорь_другой]

всё равно как-то не верится...люди мучаются, проигрывают тучи буказоидов, пытаются найти что-то, а тут прям какой-то святой грааль.

 

а по-поводу сидеть перед монитором, не думаю, что это есть проблема, если системка даёт хотяб около 50пп за две сессии (причём почти без лосов) то ОЧЕНЬ хорошо

[EvgeniyEX]

Святым Граалем Вуди назвать сложно. Были и дни , где за один день было -120, -140 пунктов.

[Гость]

Я про такую систему ни чего не слышал, просто искал индюк смотреть дивергенцию -ССI мне понравился больше, чем всякие стохастики и МАКД, помоему он наиболее объективен

[Гость]

Поработайте с обычными средними - результат будет лучше ;)

[Dervish]

С Новым годом господа форумяне! Вуди ССИ очень интересная система.О ней очень много пишут на финлисте. Из всех вариантов самая интересная у Гентора,он дает свой индюк и патерны по которым можно работать.Один недостаток - сси очень сложный индюк, на истории все хорошо, но реально много ложных входов, не так просто определить момент входа.Но все равно система достойна внимания.

[ivanoff]

Хороший паттерн: дивергенция быстрой линии без дивергенции медленной.

[Gosha]

СИСТЕМА на

CCI + экспоненциальная скользящая средняя

 

В следующей модификации торговой системы на основе индикатора CCI позиции будут открываться только по тренду. Сигналы CCI против доминирующего тренда игнорируются. Доминирующий тренд определяется простейшим способом – по расположению цены относительно экспоненциальной скользящей средней.

Можно сформулировать условия принятия решений. Длинная позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию снизу вверх, при этом текущаяцена выше экспоненциальной скользящей средней. Короткая позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию сверху вниз, при этом текущаяцена ниже экспоненциальной скользящей средней.

 

Код системы в MetaStock будет выглядеть так:

Enter Long 

CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0AND C > Mov(C,7,E) 

Close Long 

LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref (1*ATR (2),-1) ) 

Enter Short 

CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 AND C < Mov(C,7,E) 

Close Short 

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (1*ATR (2) ,-1) 

Эта система приносит по евро среднемесячную прибыль 821 пункт. По остальным показателям она также значительно превосходит не только предыдущие системы, но и разрекламированные «черные ящики» на основе нейро-сетей. Средняя прибыль по сделке превышает средний убыток более чем в 2 раза. Максимальная прибыль по сделке превышает максимальный убыток в 4 раза.

 

Данная система не моя... Она была опубликована в журнале "Валюный спекулянт" май, 2003 год.

[Gosha]

СИСТЕМА на

CCI + экспоненциальная скользящая средняя

 

В этой торговой системе на основе индикатора CCI позиции будут открываться только по тренду. Сигналы CCI против доминирующего тренда игнорируются. Доминирующий тренд определяется простейшим способом – по расположению цены относительно экспоненциальной скользящей средней.

Можно сформулировать условия принятия решений. Длинная позиция открывается' date=' если кривая CCI пересекает нулевую линию снизу вверх, при этом текущаяцена выше экспоненциальной скользящей средней. Короткая позиция открывается, если кривая CCI пересекает нулевую линию сверху вниз, при этом текущаяцена ниже экспоненциальной скользящей средней.

 

Оптимальный период CCI равен, 7, оптимальный период ATR – 2, оптимальное количество величин ATR – 1.

 

Код системы в MetaStock будет выглядеть так:

Enter Long 

CCI(7) > 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) < 0AND C > Mov(C,7,E) 

Close Long 

LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref (1*ATR (2),-1) ) 

Enter Short 

CCI(7) < 0 AND Ref( CCI(7),-1 ) > 0 AND C < Mov(C,7,E) 

Close Short 

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (1*ATR (2) ,-1) 

Эта система приносит по евро среднемесячную прибыль 821 пункт. По остальным показателям она также значительно превосходит не только предыдущие системы, но и разрекламированные «черные ящики» на основе нейро-сетей. Средняя прибыль по сделке превышает средний убыток более чем в 2 раза. Максимальная прибыль по сделке превышает максимальный убыток в 4 раза.

 

Данная система не моя... Она была опубликована в журнале "Валюный спекулянт" май, 2003 год.[/quote']

[ivanoff]

Gosha если ты ее тестировал, будь добр. сообщи пару, таймфрейм, период ЕМА. :?: :D

[ivanoff]

Система Woodies ССI дает высокий процент удачных входов , правила четко описаны,

сам CCI в своем расчете содержит базовые принципы движения цены от своего Pivot за выбранный период, главное - грамотная фильтрация.

[Gosha]

Система на пересечении двух CCI.

 

Торговая система на пересечении двух CCI является несколько нестандартной интерпретациейэтого индикатора. В одном окне открываются два индикатора CCI сразными периодами, и если линия индикатора с меньшим периодом пересекает линию индикатора с большим периодом сверху вниз –открывается длинная позиция. Если же линия индикатора с большим периодом пересекает сверху вниз линию индикатора с меньшим периодом – открывается короткая позиция. Закрытие длинных позиций осуществляется одновременно с открытием коротких, закрытие коротких – вместе с открытием длинных позиций, то есть реверсивным способом.

 

При тестировании на EUR/USD (дневной график) выяснены оптимальные значения: период первой кривой – 8, второй кривой – 16.

 

Следовательно, готовый код системы будет такой:

Enter Long 

Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) 

Close Long Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) 

Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) 

Close Short Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) 

Система дает по евро среднемесячную прибыль 950 пунктов, выдавая сигналы достаточно часто как в трендовом рынке, так и при боковом тренде. Количество выигрышных сделок – 41, проигрышных – 37. Правда, максимальный выигрыш лишь ненамного превышает максимальную потерю.

 

Оптимизируем систему с помощью плавающего стоп-лосса на основе волатильности. Тогда код тестируемой в MetaStock системы будет выглядеть как:

Enter Long 

Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) 

Close Long LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(opt1*ATR(opt2),-1)) 

Enter Short Cross( CCI(16 ), CCI(8) ) 

Close Short 

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref (opt1* ATR (opt2) ,-1)) 

Тестирование дает такой же результат, из чего можно сделать вывод о том, что оптимизировать надо не выход из рынка, а вход в него. Можно так же, как и в предыдущих системах, применить экспоненциальную скользящую среднюю.

В данном случае рекомендуется применять экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 5, количество ATR устанавливать 4, период ATR – 10.

Готовый код работоспособной системы будет выглядеть так:

Enter Long 

Cross( CCI(8 ), CCI(16 ) ) AND C > Mov(C,5,E) 

Close Long 

LOW < (Ref(LOW,-1)-Ref(4*ATR (10) ,-1)) 

Enter Short 

Cross( CCI(16), CCI(8)) AND C < Mov(C,5,E) 

Close Short 

HIGH > (Ref(HIGH,-1)+Ref(4*ATR (10) ,-1))

Доходность системы – в среднем 1215 пунктов в месяц. Cистема рассчитана на долгосрочных инвесторов.

 

Источник тот-же (ВС, май, 2003)

[Gosha]

Если здесь найдётся грамотный программер, возможно переведёт эти две системы в МТ4 или в Omega. Тогда можно было бы потестить их всем миром... Сам я ушёл с MetaStocka на Omega.

[KimIV]

Советник для МТ4 по первой системке на CCI.

Заявленной прибыли, конечно, и в помине нет, но всё равно неплохо.

Проверял пока только 2005 год на EURUSD H1.