можно ли создать МТС, к-рая торговала бы лучше трейдера

[maksim270]

Algorithmic Trading - разве это не мтс?

http://www.freepatentsonline.com/20030177126.html - патент на самую популярную стратегию

http://www.northinfo.com/documents/172.pdf - обзор этой области, торгуют даже целые сервера (Algorithmic Trading Strategy Servers)

вот ещё http://www.futuretrade.ru/platform/algorithm.html

другое что используются подобные методы теми кого называют institutional traders, крупняк

[arttom]

  Yuraz сказал:

Что бы создать хорошего эксперта - ( не МТС - грааль ) а именно эксперта

Необходима тщательная проработка материала

хорошая постановка - т е тот кто ставит постановку должен представлять ИТ технологии

тот кто пишет должен быть хорошим программистом

Программист, писавший эксперт, известен своими разработками. Материала в академии достаточно.

Посмотрим дальше как эксперт покажет себя при флете. Пока входов нет.

[Yuraz]

  arttom сказал:

Программист, писавший эксперт, известен своими разработками. Материала в академии достаточно.

Посмотрим дальше как эксперт покажет себя при флете. Пока входов нет.

 

Интересно взгянуть на тесты

по историиии

скажем сразу, за большой период

с максимальным моделированием 90%

 

допустим с 1999.01.01 по текущий день

увы я уверен что нет положительного результата.

 

написать программу успешно торгующую

не небольшом участке можно

а автономно торгующую годы

без подгонок и остановок самонастраивающуюся под изменения

рынка - нет таких

 

не в обиду сказано

 

с уважением

[Yuraz]

предпочитаю

управляемых экспертов

подконтрольных трейдеру

 

допустим ситуация на рынке бычья

по большим тф

вот и настроить его на входы на бай

 

и пусть входит там где согласно сврей тс я бы тоже входил

[arttom]

  Yuraz сказал:

Интересно взгянуть на тесты

по историиии

скажем сразу, за большой период

с максимальным моделированием 90%

 

допустим с 1999.01.01 по текущий день

увы я уверен что нет положительного результата.

 

написать программу успешно торгующую

не небольшом участке можно

а автономно торгующую годы

без подгонок и остановок самонастраивающуюся под изменения

рынка - нет таких

 

не в обиду сказано

 

с уважением

такого теста не делал, но с 01.09.2006г. есть тест.

Собственно он и задуман как советник (помощник), т.е. он все равно под контролем трейдера и автономно торговать не должен.

Пока отсутствовал было три входа, один закрылся по стоп-лоссу, второй закрылся в плюсе и один еще в рынке.

StrategyTester.htmПолучение информации...

[Yuraz]

  arttom сказал:

такого теста не делал, но с 01.09.2006г. есть тест.

Собственно он и задуман как советник (помощник), т.е. он все равно под контролем трейдера и автономно торговать не должен.

Пока отсутствовал было три входа, один закрылся по стоп-лоссу, второй закрылся в плюсе и один еще в рынке.

 

 

Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)

Период 1 Час (H1) 2006.09.01 00:00 - 2007.06.15 23:00 (2006.09.01 - 1970.01.01)

Модель Контрольные точки (используется ближайший таймфрейм + фрактальная интерполяция)

Параметры

 

Баров в истории 7715 Смоделировано тиков 56392 Качество моделирования 50.00%

 

 

 

не совсем качественное тестирование

 

обратите внимание!!!

 

1-необходимо качество 90%

2-необходима МОДЕЛЬ

ВСЕ ТИКИ ( фрактальная интерполяция каждого тика )

 

на контрольных точках :-) , это не тест

кроме того прибыльность в 1.56 тоже слабый показатель

хотя бы перевалите за 2.0

 

а стейт целиком почему не покажете ?

 

 

попробуйте повторить тест c указанными параметрами - которые ближе к реальному рынку!

и результат будет иной

 

кроме того тест желательно провести за большой период с 1999.01.01

для этого F2 подгрузите историю котировок полностью

 

 

впрочем если нравиться как торгует - то нафиг тесты

 

у меня стоит на реале - торргует днем и ночью пока сплошная радость

на тестах тоже красавец

[arttom]

  Yuraz сказал:

 

впрочем если нравиться как торгует - то нафиг тесты

 

у меня стоит на реале - торргует днем и ночью пока сплошная радость

на тестах тоже красавец

Тест как-нибудь сделаю на истории. Историю закачал.

А пока за эту неделю еще почти 400 пунктов. Итого за две недели 800 пунктов.

Все покупки закрыты. Все таки он помогает, хотя хотелось бы кое-что улучшить.

StrategyTester6.htmПолучение информации...

[Yuraz]

  arttom сказал:

Тест как-нибудь сделаю на истории. Историю закачал.

А пока за эту неделю еще почти 400 пунктов. Итого за две недели 800 пунктов.

Все покупки закрыты. Все таки он помогает, хотя хотелось бы кое-что улучшить.

 

интересно кто в академии за неделю сделал 800п руками

 

 

вот советник набросал за вечер

 

 

 

Символ NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar)

Период 4 Часа (H4) 2007.01.02 00:00 - 2007.08.25 12:00 (2007.01.01 - 2007.12.31)

Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)

 

Баров в истории 2410 Смоделировано тиков 555709 Качество моделирования 61.41%

 

Начальный депозит 50000.00

Чистая прибыль 11597.28 Общая прибыль 19268.50 Общий убыток -7671.22

Прибыльность 2.51 Матожидание выигрыша 42.64

Абсолютная просадка 6471.40 Максимальная просадка 10715.54 (19.63%) Относительная просадка 19.63% (10715.54)

 

Всего сделок 272 Короткие позиции (% выигравших) 164 (62.80%) Длинные позиции (% выигравших) 108 (80.56%)

Прибыльные сделки (% от всех) 190 (69.85%) Убыточные сделки (% от всех) 82 (30.15%)

Самая большая прибыльная сделка 2412.40 убыточная сделка -381.12

Средняя прибыльная сделка 101.41 убыточная сделка -93.55

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 19 (675.74) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-1381.14)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2734.52 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -1381.14 (6)

Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

 

 

это за этот год

 

такой сейчас стоит у меня на реале

облегченый мартингейл

 

 

-------------------------------------------------

 

такой же стоит на демке! а это уже серьезно - это не какой нибудь там БЕКТЕСТ

сделал за неделю 5% от депо

вот с демки

 

 

 

 

Gross Profit: 852.55 Gross Loss: 279.38 Total Net Profit: 573.17

Profit Factor: 3.05 Expected Payoff: 16.38

Absolute Drawdown: 84.00 Maximal Drawdown: 120.00 (1.20%) Relative Drawdown: 1.20% (120.00)

 

Total Trades: 35 Short Positions (won %): 5 (60.00%) Long Positions (won %): 30 (86.67%)

Profit Trades (% of total): 29 (82.86%) Loss trades (% of total): 6 (17.14%)

Largest profit trade: 135.00 loss trade: -80.00

Average profit trade: 29.40 loss trade: -46.56

Maximum consecutive wins ($): 10 (320.93) consecutive losses ($): 2 (-120.00)

Maximal consecutive profit (count): 320.93 (10) consecutive loss (count): -120.00 (2)

Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1

 

 

----------------------

 

обрати внимание на профит фактор! 3.05

 

- помнится один трейдер мне говорил если стабильно в месяц = 10% от МТС - то это просто СУПЕР!!!

 

просто если знаешь как система работает то пусть работает!

на www.mql4.ru встречаются люди работающие с профитом на МТС

 

другой вопрос что рано или поздно и МТС может пойти в минус!

 

либо это надо пережить либо быстренько снимать МТС и подгонять под рынок!

я на кари тренде по GBPJPY нарубил очень здоорово! сейчас ситуация другая

и я не ставлю тот вариант! советника! он лежит и ждет очередного карри

[arttom]

  Yuraz сказал:

просто если знаешь как система работает то пусть работает

 

другой вопрос что рано или поздно и МТС может пойти в минус!

 

либо это надо пережить либо быстренько снимать МТС и подгонять под рынок!

 

Не потому ли МТС рано или поздно уходит в минус, что становится общедоступной?

переделал тест с сентября 2006г. на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика, результат не хуже.

StrategyTester.htmПолучение информации...

[Azat]

любая ТС имеет отрицательные периоды, МТС-частный случай. Рынок изменчив, ТС опирается на определенную модель. Модель (любая) характеризуется в первую очередь допусками и ограничениями.

Никакой фиксированый алгоритм не даст 100% попаданий. Зачем ждать заведомо невозможного? МТС может переиграть человека в плане охвата рынка и постоянства торговли во времени-это немало. Нужно иметь критерии при которых МТС следует отключить и включить в работу, перевести в другой режим, использовать несколько МТС при различных рыночных ситуациях, работать по нескольким МТС на разных принципах одновременно-это позволит снизить риски( возможно).Т.е. в этой области есть простор человеку- пусть не в решении на сделку а в управлении МТС-ами.

[Yuraz]

  arttom сказал:

Не потому ли МТС рано или поздно уходит в минус, что становится общедоступной?

переделал тест с сентября 2006г. на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика, результат не хуже.

 

 

 

нет - не потому! Вы ошибаетесть это заблуждение

ни одна МТС не способна будет изменить рынок...

 

представим на минуту вы выложили свою МТС в интернете

Вы подумайте сколько людей используют МТС - ВАШУ мтс которая стала общедоступной!?

 

вы ни поверите практически - это даже не песчинка - это молекула в окенане

 

во первых что бы использовать ее человек должен 100% понимать то что она делает

по каким критериям она войдет

 

профи, которые живут у монитора , вообще не станут ее юзать так как войдут/выйдут сами

 

 

МТС кто будет использовать ? в основном тот кто не может сидеть у компа

другого предназначения ей практически нет

 

 

Скажем так МТС обычно не раздают! и пользуются в основном сами разработчики

ну на крайняк с трейдером который давал советы в ее написании

 

Вот какую сумму вы ей доверили ? наверняка не более 1000$

и вы думаете этой суммой можно изменить рынок ? даже если будет пару сотен Людей

использующих эту МТС - а ведь больше то и не будет

 

приведите пример массового использования какой либо МТС !

 

одно вливание - ставка любого центрального банка

против позы МТС поубивает депозиты смельчаков

 

АЗАТ совершенно верно ответил почему МТС уходит в минус

 

 

  arttom сказал:

Не потому ли МТС рано или поздно уходит в минус, что становится общедоступной?

переделал тест с сентября 2006г. на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика, результат не хуже.

 

 

Сейчас результат более показателен

только самого стейта нет есть только подвал сделок

 

неплохая работа!

[Yuraz]

  arttom сказал:

Не потому ли МТС рано или поздно уходит в минус, что становится общедоступной?

переделал тест с сентября 2006г. на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика, результат не хуже.

 

 

вот результат за два года

 

 

 

Символ NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar)

Период 4 Часа (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08.26 20:00 (2006.01.01 - 2007.12.31)

Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)

 

Баров в истории 7365 Смоделировано тиков 2000130 Качество моделирования 90.00%

 

Начальный депозит 3000.00

Чистая прибыль 8196.97 Общая прибыль 24615.17 Общий убыток -16418.20

Прибыльность 1.50 Матожидание выигрыша 13.87

Абсолютная просадка 2453.30 Максимальная просадка 6681.36 (76.73%) Относительная просадка 84.85% (3061.99)

 

Всего сделок 591 Короткие позиции (% выигравших) 379 (56.99%) Длинные позиции (% выигравших) 212 (77.36%)

Прибыльные сделки (% от всех) 380 (64.30%) Убыточные сделки (% от всех) 211 (35.70%)

Самая большая прибыльная сделка 1200.00 убыточная сделка -410.94

Средняя прибыльная сделка 64.78 убыточная сделка -77.81

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (572.31) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-1515.33)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1329.00 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -1515.33 (6)

Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 2

 

 

считаю данная МТС слаба - соотношением прибыль - убыток

Общая прибыль 24615.17 Общий убыток -16418.20

 

но именно она прекрасна в широком флете

а так же на трендах

 

для навправления используется обычный ишимоку на H4

остальное делает тупое управление ордерами , облегченный мартингейл

 

У ВАС свинговая МТС ?

[arttom]

  Yuraz сказал:

У ВАС свинговая МТС ?

да

  Yuraz сказал:

АЗАТ совершенно верно ответил почему МТС уходит в минус

Согласен.

Советник сразу ставит стопы. Ведь он работает по системе, которую создал трейдер. Да и размер лота должен соответствовать ММ. Короче подстраховка обязательна.

[arttom]

Начало недели. Бай закрыт. Селл открыт. Никакой психологии.

[Yuraz]

  arttom сказал:

Начало недели. Бай закрыт. Селл открыт. Никакой психологии.

ну хорошая мтс лучше плохого трейдера

а вот лучше ли мтс хорошего трейдера?

 

я тоже в своей тс подчиняюсь сигналам даже клгда все баятся

а я селюсь согласно тс!!

могут похихикать даже

сказать ты батенька че глаза разуй

куда против тренда идешь?

а у меня сигнал и я иду!

 

проходит пару дней а я деру сделку

ну вот психология мне мешает

в понедельник и прошлую пятницу селился и вечеррм понедельника прикрылся

впрочем во вторник бы снесло с меньшим профитом

но вчера опять сел после короткого

положительного бая

 

а вот мтс за вчера +1% к депо дала