помогите доработать систему

[ProfitCore]

всем доброго времени суток. однажды уже открывал эту тему, но в силу до сих пор неизвестных мне причин, она почему-то "отредактировалась" но это не важно. я терзаюсь мыслью создания хорошей краткосрочной тс. даже более того - я ее придумал. остаются пара моментов, для решения которых я считаю рациональным прибегнуть к коллективному мышлению. ниже выкладываю описание и кое-какие обоснования своего выбора. надеюсь, что увижу здесь конкретные предложения, а не флейм на тему, что это не будет работать. она работает даже на нынешней стадии. но я хочу сделать из нее для себя если не грааль, то уж хотя бы копье судьбы :)) если готовы работать в команде, тогда поехали! :)

 

 

инструмент: FDAX (индекс DAX). выбран из-за следующих преимуществ: хорошая волатильность, отсутствие спреда(здесь и далее - у моего брокера), комиссия $25 на 1 лот, стоимость тика 12 евро, часы работы 9.50-00.00 по москве. т.е. вы сами видите, что безубыток наступает уже через 3 пункта (мин размер тика 0.5)

 

индикаторы: LwMA(21), LwMA(8), LwMA(6,-2)

ZigZag(6;0;3),ZigZag(34;5;3)

ADX(8)

 

MA21 - как и во многих системах, показывает, в какую сторону безопаснее открываться

MA8 - показывает краткосрочную тенденцию

MA(6;-2) - более чувствительно определяет краткосрочное направление + смещение назад позволяет нам "поймать" момент, набираемый рынком (не в буквальном смысле, конечно)

ZigZag(34) - ключевые экстремумы

ZigZag(6) - микроволны

ADX - ищет тренд

 

сигналы:

buy: ZigZag внизу, ADX: +DI пересекает -DI снизу вверх, MA6 пересекает MA8 снизу вверх

sell: buy - наоборот :)

http://img47.imageshack.us/img47/5319/fdaxoz2.jpg - иллюстрация

самый сильный сигнал возникает при совпадении на нескольких ближайших таймфреймах - тут и так понятно.

 

а теперь ключевой момент - выход :) а выход происходит при появлении ZigZag'а в сторону, противоположную открытой позиции(buy-вверху, sell-внизу)!!!!!!!!!ДА!!!ВЫ ПОНИМАЕТЕ, СКОЛЬКО НЕДОПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ?! А СКОЛЬКО НЕРВОВ?! но лучше ничего изобрести не смог.

 

таймфрейм: если есть возможность сидеть перед монитором весь день - М1-М5(спецификация инструмента позволяет использовать такие короткие интервалы), самые четкие тренды начинаются от М30 (имхо). поэтому тут каждый сам решает.

 

немного потренировавшись, вы убедитесь, что система на данном инструменте показывает себя вполне неплохо. а теперь вопрос - что будем делать с точкой выхода? :) у кого какие предложения/рекомендации/советы?

 

p.s.: а, и еще - использование уровней (фибо, динаполи, мюррей, аксель) - не предлагать. я не верю в их практичность (имхо). хотя кто-то же использует их, и вполне успешно :)

 

все. жду комментарии.

[seblab]

Точка выхода - сигнал обратный тому по которому открыли сделку по вашей тс.

Что касается уровней Фибо и др., то сами по себе они могут значить очень и не очень.

Куда и как будем их прикладывать - вот в чем пронблемма.

[ProfitCore]

Точка выхода - сигнал обратный тому по которому открыли сделку по вашей тс.

 

это будет поздний сигнал. а при флэте - много лоссов появится. хотя, для больших таймфреймов, это сгодится. может еще какие-нибудь соображения есть?

[seblab]

Флэт понятие относительное. Флэт на дневках - найдется ьренд на М5 - М15. Если сигнал входа/выхода поздний - не тот таймфрэйм выбрали для анализа возможности входа/выхода.

[seblab]

ТС на первый взгляд рабочая, но мое мнение - больше 2-х запаздывающих индикаторов вредно, а запаздывают все индикаторы. Другая крайность - индикаторы на свалку от Rolex-а в ветке на этом форуме. Но наверно эти мысли не для этой ветки.

[ProfitCore]

мое мнение - больше 2-х запаздывающих индикаторов вредно, а запаздывают все индикаторы.

 

я их использую, основываясь на том, что "цена, скорее всего, будет следовать тенденции" - один из трех "постулатов". а вообще - даже с запаздывающими сигналами - по этой системе можно великолепно пипсовать. но в то же время, хочется иметь алгоритмизированную систему, а не интуитивно-центрированную. а в вашей системе как определяется точка выхода? сигнал, обратный открытию?

самым слабым звеном я считаю ZigZag. если бы существовала альтернатива, то можно считать, что жизнь удалась :)

Изменено 14 июня, 2007 пользователем ProfitCore

[seblab]

Любая тс преследует две противоречивые цели:

1. Взять максимальную прибыль с тренда

2. Взять любую прибыль, но свероятностью близкой к 100%, т.е. минимизировать убытки.

 

Я сторонник второй цели и точка выхода не так важна.

[ProfitCore]

Любая тс преследует две противоречивые цели:

1. Взять максимальную прибыль с тренда

2. Взять любую прибыль, но свероятностью близкой к 100%, т.е. минимизировать убытки.

 

Я сторонник второй цели и точка выхода не так важна.

 

абсолютно согласен. насчет пункта (2) - пока не оптимизировал выход, так и поступаю. и получается достаточно прибыльно. и в то же время, глядя на уже завершенные тренды внутри дней, терзает чувство "чемодана денег, проехавшего мимо" (с) баришполец :))

 

люююди! скальперы! пипсовщики! интрадейщики! что молчите? как выходить будем? :))

[fatboy]

А почему ни слова не сказано о том, куда ставить стопы и ставить ли вообще и когда закрываться если сигнал оказался ложным?

[seblab]

А почему ни слова не сказано о том, куда ставить стопы и ставить ли вообще и когда закрываться если сигнал оказался ложным?

По поводу стопов у MF в книге все разложено по полочкам, а если сигнал ложный, то ждите когда обнулиться депозит.

[fatboy]

По поводу стопов у MF в книге все разложено по полочкам, а если сигнал ложный, то ждите когда обнулиться депозит.

но мы то здесь не книгу МФ обсуждаем, а конкретную систему

[ProfitCore]

А почему ни слова не сказано о том, куда ставить стопы и ставить ли вообще и когда закрываться если сигнал оказался ложным?

 

стопами я не пользуюсь. если сигнал ложный - открываемся в другую сторону двойным лотом.

но это не самое главное. главное - это точка выхода. со стопами можно потом дорабатывать.

 

а кто-нибудь в курсе, как закрываются paramon и ptero?

Изменено 20 июня, 2007 пользователем ProfitCore

[WildYam]

абсолютно согласен. насчет пункта (2) - пока не оптимизировал выход, так и поступаю. и получается достаточно прибыльно. и в то же время, глядя на уже завершенные тренды внутри дней, терзает чувство "чемодана денег, проехавшего мимо" (с) баришполец :))

 

люююди! скальперы! пипсовщики! интрадейщики! что молчите? как выходить будем? :))

 

могу дать своего эксперта. он простенький, работает на Н4 использует мувинги и зигзаги, а выхожу из позиции по сигналу от Аллигатора или тралл задевает. На тестере показывает хорошие результаты с качеством моделирования 90%. Хочется проверить его на демке, погонять хоть пару месяцев. Если интересует пиши в личку.

[ProfitCore]

могу дать своего эксперта. он простенький, работает на Н4 использует мувинги и зигзаги, а выхожу из позиции по сигналу от Аллигатора или тралл задевает. На тестере показывает хорошие результаты с качеством моделирования 90%. Хочется проверить его на демке, погонять хоть пару месяцев. Если интересует пиши в личку.

 

таймфрейм слишком большой. его можно оптимизировать под м1 или м5?

[WildYam]

таймфрейм слишком большой. его можно оптимизировать под м1 или м5?

 

для этого прийдеться изменить код эксперта, иначе величина спреда будет губительной для торгов.