Кому доверится? Все Дилинговые Центры кухни? Или "кухни" не только ДЦ?

[majestic]

, про 100 пунктов лося речи конечно нет, 20-30. кто-то умудряется входить и с 10-15 стопом. тут каждый пипс на счету. если моя мысль о "болтанке" верна, то тут нерыночных лосей будет лес, а поди докажи )) Изменено 25 июня, 2009 пользователем majestic

[Bot]

всегда интересовал вопрос, откуда в терминале берутся "нерыночные котировки" и отменяют ли лосей, полученых по "нерыночной цене"?

 

на первый вопрос сложилось такое мнение, что это побочный эффект низких фиксированных спредов. чтобы не становиться дураком, ДЦ "болтает" котировки на величину реального спреда. например: реальная картина ask 1.4113 bid 1.4103, спред фиксированный 3 пункта.

пока картинка сохраняется, ДЦ "болтает" цену в заданном интервале, т.е. +-7 пунтов. чем ниже спред, тем чаще "болтанка" и больше нерыночных цен.

 

второй вопрос, почему-то кажется риторическим ))

 

Есть поставщики котировок, например система реутерс и тп. Там есть набор банков, которые в эту систему поставляют свои котировки. ДЦ отбирает котировки (бит или аск, или бит и аск) банка или несколько банков, усредняют и фильтруют цены, пребавляют спред и пускают к вам в МТ. Если происходит какой то глюк в этой системе или от какого то банк пришел бит и аск с разницой пунктов 200, то в совокупности получается выброс котировки, т.е. новая усредненная цена отличается от предыдущей))) Примерно так)))

Ну это в том случае если, это не дилер случайно кинул котировку такую.

 

Обычно в регламентах прописано, что происходит при нерыночных котировках. Как правило отменяют все сделки, и даже тех кто успел по этой котировке войти с рынка.

[Bot]

стоп следует ставить как минимум на ширину дневного канала от нижний границы канала, хотя все зависит от стратегии))) (по началу просто скальпировал надоело в итоге))))

у меня цели от 100 пунктовпо евро, и стопы я редко ставлю (если меня не будет долго)...

все что в пределах 10 пунктов отличия от других ДЦ,то это все рыночное, если это конечно не единоразовый всплеск)))

Изменено 25 июня, 2009 пользователем Bot

[stixxpro]

Увжаемые коллеги,

 

Почитал тут на форуме и ужаснулся - нормальных ДЦ в России почти нет: тех, которые бы не занимались откровенным отъемом денег у граждан. Однако, многие играют и каким-то образом зарабатывают, т.е. получают реальные деньги. Мой вопрос сейчас не в том КАК заработать, а где (в смысле в какой конторе, ДЦ и т.д.). Кто-нибудь может из практического опыта посоветовать нормальные конторы, которые имеют РЕАЛЬНЫЙ выход на форекс и которые реально выплачивают прибыль.

 

Буду премного благодарен.

я в абагане работаю и на сколько знаю люди реально выводят свою прибыль иногда вместе с первоначальным депозитом abaganfx ru

поспрашивай мож ещё кто что подскажет

[GEORGIJ]

ПРИВЕТСТВУЮ, ВАС!

Ну, а почему собственно только ДЦ , наш козырь - сделанное дело - профит, вот как один из вариантов - в порядке критики.

Где за сравнимые с ДЦ деньги можно поучаствовать в реальном валютном рынке.

 

ECN FAQ & Guide, v. 1.0

 

Что такое ECN?

 

ECN (Electronic Communication Network) является способом автоматической организации торговли финансовыми инструментами при котором несколько источников ликвидности (Банки) подключены к одной электронной системе, производя через нее операции по купле и продаже. //edit формулировка "...через нее все операции..." заменена на "...через нее операции..." во имя точности.

 

Какое отношение ECN имеют к форексу?

 

Самое прямое. В определенном смысле тот самый легендарный "межбанк" о котором Вам любят рассказывать ДЦ во многом состоит из ECN.

 

Самые известные ECN через которые проходит значительный процент сделок с валютами:

EBS - Electronic Broking Services (согласно некоторым источникам, именно там происходят большинство спот сделок по FX)

Reuters Dealing 3000 Spot Matching - ака D2

 

На ECN самого высокого уровня, физическому лицу выйти непросто/невозможно. Если Вы когда-нибудь дойдете до обладания капиталами достаточными для трейдинга такого уровня у Вас, скорее всего уже будет свой банкир, он Вам все расскажет.

 

Существуют ли ECN доступные простому смертному?

 

Да. Есть вполне респектабельные ECN торговать через которые может и вполне обычное физическое лицо.

 

Чем отличается торговля через ECN от торговли через ДЦ?

 

компания которая предоставляет Вам доступ на ECN (в дальнейшем: ECN брокер) не находится в состоянии конфликта интересов с Вами.

ЕCN брокер зарабатывает исключительно за счет комиссии которую он получает за каждую сделку проведенную Вами.

ЕCN брокер автоматически выводит каждую Вашу сделку на контр-агента (банк) который выставил лучшую котировку на данный момент. При этом, открытие и закрытие позиции может приходится на разных контр-агентов. Определенные ECN позволяют даже выбирать контр-агентов для сделки в не зависимости от того лучшая котировка у них или нет.

 

Таким образом, прибыль брокера не зависит от того выигрывает клиент или проиграет. Это устраняет главный конфликт интересов который свойственен работе с ДЦ.

 

Признаки ECN брокера:

 

Возможность доступа к известным ECN (Currenex, LavaFX, 360T, IntegralFX) - условие достаточное, но не необходимое.

Внимание! Зачастились случаи рекламы ДЦ которые утверждают что торгуют по ценам Currenex. Currenex не продает никому свои котировки. Второе, если Вам говорят что сделки выводятся на Currenex но не предоставляют доступ к самой платформе Currenex – Вам, скорее всего, лгут.

Возможность видеть Level II - окно в котором выставленны все limit ордера всех участников системы, начиная от больших банков и заканчивая ордерами клиентов самого ECN.

Возможность своим ордером поставленным внутри спреда менять котировки видимые всем клиентам ECN.

Внимание! Сама возможность выставлять ордер внутри спреда не является признаком ECN. Нужно чтобы выставленный Вами ордер изменял спред для всего ECN (т.е. был видим всем клиентам компании и они могли бы торгавать по нему).

Пример: EUR/USD 1.18320/1.18350. Если клиент выставляет ордер - лимит buy 1.18340, спpед для всех клиентов ECN длжен стать 1.18340/1.18350 и оставаться таковым до тех пор пока ордер клиента будет исполнен или пока не появится в системе ордер на покупку с более высокой ценой.

Возможность видеть кто является контр-агентом по сделкам (до или после сделки). Допустим, через брокера FastBrokers можно получить доступ к ECN Integral FX в котором можно торговать с Duetsche Bank, Goldman Suchs, UBS, Banc of America - что отражается в отчетности и окне котировок (видно чья котировка кому принадлежит)

В принципе, достаточным являются соблюдение условий 2 и 3 плюс очевидных признаков.

 

Очевидные признаки:

 

Брокер получает доход за счет комиссии от сделки.

Отсутсвуют фиксированные спреды

 

мифы о ECN:

 

Для того что бы торговать на ECN нужно торговать большими объемами

 

Не совсем так. Зависит от ECN. Некоторорые ECN которые созданы брокерскими компаниями типа Interactive Brokers или MB Trading дают работать с лотами размером с 1000$ (MB Trading) или 80000$ (Interactive Brokers).

 

-Но банки не будут работать с такими мелкими объемами!

 

ECN которые выстроены для ретейла задабривают банки тем что поставляют им, в принципе, приличный поток клиентской ликвидности, просто маленькими порциями. В таких условиях, банк соглашается работать с мелочевкой. По определенным сведениям из-за того что обработка позиций банками - дело дорогое, такие ECN проводят клиринг 1 раз в конце дня, сальдируя все сделки клиетов вывыденные на одного контр-агента по средневзвешенной цене.

 

Отличия в процесе трейдинга между ECN и ДЦ:

 

Обычно, спред на ECN значительно уже чем в ДЦ (это мой опыт, может сейчас в ДЦ стaло лучше). Брокер получает фиксированный комиссион. (например 10$ за 100к на usd/jpy - round trip). Учтите что, чем демократичнее ECN тем большую комиссию он берет. Например, MB Trading возьмет прмерно 10$ за куплю + продажу 100 000$, в Dukascopy за те же деньги можно наторговать примерно 500 000$, а в ADM Derivatives можно при определенных условиях договориться о том что бы на те же 10$ наторговать 1 000 000$

Нет ограничений на скальпинг или пипсовку.

Следует учитывать что несмотря на более узкий спред, в ECN, котировки прыгают очень быстро. из-за отсутствия дилера который сглаживает feed, человеку у которого нет привычки может показаться что в ECN больше волатильность. Это не так. просто ECN это рынок как он есть. На новостях тоже торговать не советую. просто порвут. за одну секунду спред может поменяться с 50 пипсов на минус 2, потом на choice потом снова на 50. никаких нервов и стопов не хватит.

Нет реквотов. В принципе. Однако ставить ордер по маркету опасно (см. 3). Лучше пользоваться лимитами на 0,1 пипса выше или ниже лучшей котировки в ордер буке. Хорошая заливка почти гарантирована.

Нет гарантированных ордеров как в саксо или IG Markets. Гарантированный ордер это, де факто, опцион который может существовать только в условиях ДЦ.

Специфический софт. во всех ECN (за исключением Interctive Brokers) софт, прямо скажем, спартанский. Ибо предназначен либо исключительно для ввода приказов либо как резерв на случай если у клиента полетел FIX или какое-то ЧП. Изначально ECN предназначались для клиентов которые вели себя как маленькие институционалы - котировки отдельно, история отдельно, чартинг, backtesting, algorithmic trading отдельно. По-этому, подключение стороннего софта к ECN обычно сравнительно безболезненно и делает процесс торговли значительно удобнее.

 

Лучше ECN или ДЦ?

 

Зависит от трейдера. Если трейдер готов мириться с возможностью внерыночных котировок, с тем что дилер может двигать цену, с тем что положительное проскальзывание никогда не будет столь же частым как отрицательное (если вообше будет) и жажадет комфорта гарантированных стопов и фиксированных (не всегда) спредов то ему ECN не нужен.

 

Если трейдер предопочитает получать доступ на рынок через компанию которая не будет усложнять и так непростой процес получения профита, то наверное, для него лучше ECN (хотя вообше-то лучше всего фьючерсы, но это тема для другого FAQ)

конечно коменты у каждого свои, но тех. инфа есть уже хорошо - не надо ее искать и собирать по просторам инета АКТУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ И ДИЛЕРОВ - http://www.fortrader.ru/brokers/index.php

__________________

[prokoppoloUA]

Спасибо за материал. Все разжевано и в рот положено.

[Bot]

Лучше ECN или ДЦ?

 

Зависит от трейдера. Если трейдер готов мириться с возможностью внерыночных котировок, с тем что дилер может двигать цену, с тем что положительное проскальзывание никогда не будет столь же частым как отрицательное (если вообше будет) и жажадет комфорта гарантированных стопов и фиксированных (не всегда) спредов то ему ECN не нужен.

 

Если трейдер предопочитает получать доступ на рынок через компанию которая не будет усложнять и так непростой процес получения профита, то наверное, для него лучше ECN (хотя вообше-то лучше всего фьючерсы, но это тема для другого FAQ)

конечно коменты у каждого свои, но тех. инфа есть уже хорошо - не надо ее искать и собирать по просторам инета АКТУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ И ДИЛЕРОВ - http://www.fortrader.ru/brokers/index.php

__________________

 

Резудьтат нерыночных котировоки в старых ДЦ уже довольно давно отменяют путем востановления сделок, и причем как в пользу клиента так и в пользу ДЦ. Смещение цены дилером не такое уж существенное, в любом случае если рынок пошел в вашу сторону то ДЦ ничего сделать не сможет... Основной плюс ДЦ это фиксированные спреды. Проскальзований уже давно нет ни у кого (не счетая гэпов при открытии рынка).

 

Быстрые котоировки и плавающие спреды в ECN очень сильно подпортят депо не опытному трейдеру, поэтому получится так что сам рынок будет усложнять процесс пополучения профита не хуже, чем ДЦ.

В любом случае в плюсе будут банки и ДЦ)))

[Novalex]

Резудьтат нерыночных котировоки в старых ДЦ уже довольно давно отменяют путем востановления сделок, и причем как в пользу клиента так и в пользу ДЦ. Смещение цены дилером не такое уж существенное, в любом случае если рынок пошел в вашу сторону то ДЦ ничего сделать не сможет... Основной плюс ДЦ это фиксированные спреды. Проскальзований уже давно нет ни у кого (не счетая гэпов при открытии рынка).

 

Быстрые котоировки и плавающие спреды в ECN очень сильно подпортят депо не опытному трейдеру, поэтому получится так что сам рынок будет усложнять процесс пополучения профита не хуже, чем ДЦ.

В любом случае в плюсе будут банки и ДЦ)))

 

Динамический или фиксированный спред не является показателем качества.

А вот наличие спайков говорит о том что сделки исполняются автоматом и никуда не уходят.

[Bot]

Динамический или фиксированный спред не является показателем качества.

А вот наличие спайков говорит о том что сделки исполняются автоматом и никуда не уходят.

 

Да нет никакой разницы вывели вас на рынок или нет))) это вам не должно мешать анализировать рынок и зарабатывать на движениях.

Я выше писал что самым важным является возможность выводить свою прибыль без особого гемора.

А поповоду автомата, так это вы радуйтесь что котирует автомат, а не дилер)))

 

Меня все таки поражает возмущение людей (якобы трейдеров) по поводу вывода на межбанк их 500 баксов (среднестатистический депо)

[slava970]

Некоторая разница все-таки есть. Чем прибыльнее счет, тем он вдруг становится тормознутее, и пресловутый "сдвиг в конец очереди" тут совершенно не при чем. От этого не только пипсовщики страдают. Недаром среднестатистические владельцы среднестатистических счетов постоянно в поиске новых "брокеров". Во многих ДЦ бывает иногда невозможно "вручную" войти/выйти с рынка. Да что там, не всегда возможно быстро установить или передвинуть ордера. А это уже не только неудобство, это приводит к немалым потерям. Плюс постоянная работа "виртуального дилера" против спекулянта, планомерно откусывающим пипс за пипсом.

 

Ну и качество теханализа заметно страдает на сглаженных и подправленных графиках, изобилующих выбросами и "потерей связи". Недаром наученные горьким опытом трейдуны отслеживают котировки сразу в двух-трех терминалах от различных ДЦ.

 

Впрочем, правда Ваша, с пятью сотнями баксов у ECN-брокера обслуживаться не получится. А если бы и получилось, то с таким смехотворным счетом одна комиссия бы без штанов оставила.

[Bot]

Я имел ввиду, что разници нет выводят или нет. Если б каждую сделку выводили, то запросы обрабатывались очень долго и спреды бы были банковские а не установленные. И реквоты вы бы почаще получали, и не на пару пунктиков))))

 

Ага, эти среднестатистические трейдуны потом деньги пытаются выбить обратно (хотя бы свои), особенно из молодых ДЦ. А про работу виртуального дилера вы лучше поподробнее почитайте, он дает реквоту только если цена на момент обработки им запроса изменилась (ну правда дает реквот только в худшую сторону:)), у него устанавливается определенное время задержки обработки запросов...

 

Мое мнение, что в любом случае начинать надо именно с ДЦ (желательно старенький, в таком обычно новичками не особо интересуются). И пока нет достаточно крупного депо, даже не думать лезть в тот же ECN или крупному брокеру с их плавающими спредами.

[Александр86]

Кто то может сказать про Брокера http://www.itdc.ru

 

можно ли с ними работать

[eevviill]

http://www.systemforex.ru/ это пока наилучшее ДЦ(моё мнение).

[swajn]

Да все честные... до поры до времени. А когда профит начнётся, тогда тоже честными будут, но Виртуал Дилер включат с проскальзыванием по стоп-лоссу в N-количество пунктов. Пару лосей... и нет депо, а в ответ - "Проскальзывание, рынок неликвидный".

 

http://tradgo.com/media/images/sharingImages/450.png

 

Или как вариант при открытии ордеров "задержка", в ответ - провайдер медленный. А фактически Виртуал Дилер делает задержки... Но пока нет прибылей на щету, я думаю все ДЦ честными будут :)

[nyselive]

Да есть такая софтина, она еще может стрелы пускать и делать другие безобразия, причем версия уже не 1.0 а значит разарабатываеться давно, когда о ней узнал то доверие ДЦ с МТ4 было сильно подорвано. Говорят что это для борьбы с теми кто работает на новостях, но вот скажите, если ДЦ порядочный то какое ему до этого дело?

 

Кухни - на любой ДЦ в инете негатива вагон и маленькая тележка, если даже саксобанк стопы вносит, а ведь это банк маркемейкер с прямым каналом то что думать о всех остальных, прям совсем грустно, хоть бери бросай ...

Изменено 15 июля, 2009 пользователем nyselive